有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 8月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成29年 2月11日及び、その翌日が休日のため、前特定期間末日を平成29年 2月13日としており、平成29年 8月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日を平成29年 8月14日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成29年 2月13日現在)		当期 (平成29年 8月14日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	15,408,829,444円	期首元本額	15,424,810,663円
		期中追加設定元本額	4,071,245,070円	期中追加設定元本額	883,217,227円
		期中一部解約元本額	4,055,263,851円	期中一部解約元本額	4,347,564,144円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,491,460,793円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,043,517,086円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		15,424,810,663口		11,960,463,746口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日			当期 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 8月14日
分配金の計算過程		(平成28年 8月13日から 平成28年 9月12日までの 計算期間)			(平成29年 2月14日から 平成29年 3月13日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		60,111,985円			56,443,496円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		686,995,794円			873,820,795円
分配準備積立金額		891,820,335円			672,218,730円
当ファンドの分配対象収益額		1,638,928,114円			1,602,483,021円
当ファンドの期末残存口数		14,942,305,074口			14,618,472,816口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.82円			1,096.20円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		59,769,220円			58,473,891円
		(平成28年 9月13日から 平成28年10月11日までの 計算期間)			(平成29年 3月14日から 平成29年 4月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		58,366,065円			52,452,044円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		711,997,654円			812,157,336円
分配準備積立金額		858,247,808円			615,619,392円
当ファンドの分配対象収益額		1,628,611,527円			1,480,228,772円
当ファンドの期末残存口数		14,851,385,132口			13,505,212,962口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.60円			1,096.03円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		59,405,540円			54,020,851円
		(平成28年10月12日から 平成28年11月11日までの 計算期間)			(平成29年 4月12日から 平成29年 5月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		60,428,945円			50,015,680円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		832,174,405円			767,406,914円
分配準備積立金額		820,590,615円			570,848,008円
当ファンドの分配対象収益額		1,713,193,965円			1,388,270,602円
当ファンドの期末残存口数		15,634,484,365口			12,661,619,130口
1万口当たり収益分配対象額		1,095.76円			1,096.42円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		62,537,937円			50,646,476円
		(平成28年11月12日から 平成28年12月12日までの 計算期間)			(平成29年 5月12日から 平成29年 6月12日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		66,744,888円			45,448,495円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		916,303,764円			744,619,204円
分配準備積立金額		801,799,156円			545,176,319円
当ファンドの分配対象収益額		1,784,847,808円			1,335,244,018円
当ファンドの期末残存口数		16,269,576,790口			12,202,489,688口
1万口当たり収益分配対象額		1,097.04円			1,094.23円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		65,078,307円			48,809,958円
		(平成28年12月13日から 平成29年 1月11日までの 計算期間)			(平成29年 6月13日から 平成29年 7月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		64,686,900円			48,858,063円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		982,617,566円			758,088,936円
分配準備積立金額		780,246,926円			532,094,986円
当ファンドの分配対象収益額		1,827,551,392円			1,339,041,985円
当ファンドの期末残存口数		16,671,574,851口			12,235,066,684口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.20円			1,094.42円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		66,686,299円			48,940,266円
		(平成29年 1月12日から 平成29年 2月13日までの 計算期間)			(平成29年 7月12日から 平成29年 8月14日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		61,145,589円			45,149,176円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		915,226,906円			746,348,167円
分配準備積立金額		715,497,539円			515,264,046円
当ファンドの分配対象収益額		1,691,870,034円			1,306,761,389円
当ファンドの期末残存口数		15,424,810,663口			11,960,463,746口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.84円			1,092.56円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		61,699,242円			47,841,854円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日	当期 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 8月14日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券関係に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への管理を行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成28年 8月13日 至 平成29年 2月13日	当期 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 8月14日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	28,025,791	△110,377,524
合計	28,025,791	△110,377,524

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (平成29年 2月13日現在)	当期 (平成29年 8月14日現在)
1口当たり純資産の額	0.2550円	0.2439円
(1万口当たり)	(2,550円)	(2,439円)