有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年7月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年7月15日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	フコク日本債券マザーファンド	3,189,769,611	4,020,704,594
合計		3,189,769,611	4,020,704,594

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

フコク日本債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成26年7月15日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,893,445
国債証券	4,524,990,800
社債券	3,274,101,000
未収入金	100,966,000
未収利息	20,697,111
前払費用	908,435
流動資産合計	7,963,556,791
資産合計	7,963,556,791
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
流動負債合計	100,000,000
負債合計	100,000,000
純資産の部
元本等
元本	6,238,505,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,625,051,317
元本等合計	7,863,556,791
純資産合計	7,863,556,791
負債純資産合計	7,963,556,791

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成26年7月15日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成25年7月17日から平成26年7月15日までとなっております。

(その他の注記)

(平成26年7月15日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日)の元本状況
期首(平成25年7月17日)の元本額	6,092,423,454円
対象期間中の追加設定元本額	402,778,615円
対象期間中の一部解約元本額	256,696,595円
平成26年7月15日現在の元本額の内訳 ※
フコク日本債券ファンド	3,189,769,611円
フコク株25大河	758,463,653円
フコク株50大河	715,870,869円
フコク株75大河	279,946,856円
フコク日本債券私募ファンド	1,252,973,723円
フコク日本債券ファンドVA 適格機関投資家専用	16,027,900円
大河25VA 適格機関投資家専用	12,145,153円
大河50VA 適格機関投資家専用	9,527,563円
大河75VA 適格機関投資家専用	3,780,146円
計	6,238,505,474円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2605円
(10,000口当たり純資産額)	(12,605円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年7月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年7月15日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第92回利付国債5年	150,000,000	150,432,000
	第98回利付国債5年	140,000,000	140,645,400
	第102回利付国債5年	120,000,000	120,682,800
	第104回利付国債5年	40,000,000	40,138,400
	第111回利付国債5年	10,000,000	10,109,800
	第114回利付国債5年	250,000,000	251,870,000
	第4回利付国債40年	150,000,000	166,753,500
	第299回利付国債10年	30,000,000	31,615,800
	第305回利付国債10年	190,000,000	201,599,500
	第310回利付国債10年	190,000,000	199,275,800
	第310回利付国債10年	20,000,000	20,976,400
	第321回利付国債10年	430,000,000	451,392,500
	第327回利付国債10年	310,000,000	319,975,800
	第331回利付国債10年	370,000,000	374,066,300
	第331回利付国債10年	30,000,000	30,329,700
	第331回利付国債10年	30,000,000	30,329,700
	第33回利付国債30年	170,000,000	183,902,600
	第38回利付国債30年	50,000,000	51,509,500
	第78回利付国債20年	60,000,000	68,137,200
	第82回利付国債20年	120,000,000	138,927,600
	第90回利付国債20年	230,000,000	269,771,600
	第105回利付国債20年	130,000,000	150,846,800
	第112回利付国債20年	120,000,000	138,855,600
	第123回利付国債20年	260,000,000	298,875,200
	第135回利付国債20年	280,000,000	301,512,400
	第147回利付国債20年	270,000,000	280,602,900
	第148回利付国債20年	60,000,000	61,113,600
	第148回利付国債20年	40,000,000	40,742,400
国債証券計		4,250,000,000	4,524,990,800
社債券	第489回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100,816,000
	第279回四国電力(一般担保付)	100,000,000	101,050,000
	第425回九州電力(一般担保付)	100,000,000	100,041,000
	第33回大成建設無担保社債	100,000,000	101,323,000
	第15回清水建設無担保社債	100,000,000	103,015,000
	第1回五洋建設無担保社債	100,000,000	100,287,000
	第2回Jフロントリテイリング無担保社債	100,000,000	100,113,000
	第22回日新製鋼無担保社債	100,000,000	99,947,000
	第27回富士電機無担保社債	100,000,000	101,939,000
	第11回パナソニック無担保社債	100,000,000	102,976,000
	第1回オリックス・クレジット無担保社債	100,000,000	100,039,000
	第69回伊藤忠商事無担保社債	100,000,000	100,001,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	110,199,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,079,000
	第8回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,998,000
	第11回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,606,000
	第1回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,177,000
	第4回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,436,000
	第44回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	99,963,000
	第7回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,043,000
	第59回トヨタファイナンス無担保社債	100,000,000	100,005,000
	第64回アコム無担保社債	100,000,000	101,898,000
	第66回アコム無担保社債	100,000,000	100,958,000
	第10回ジャックス無担保社債	100,000,000	100,078,000
	第167回オリックス無担保社債	100,000,000	100,734,000
	第10回大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100,876,000
	第38回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,540,000
	第3回野村證券無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	105,562,000
	第16回東京建物無担保社債	100,000,000	101,704,000
	第81回住友不動産無担保社債	100,000,000	100,736,000
	第25回小田急電鉄無担保社債	100,000,000	111,372,000
	第34回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	100,590,000
社債券計		3,200,000,000	3,274,101,000
合計			7,799,091,800

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券24銘柄	57.6%	58.0%
	社債券32銘柄	41.6%	42.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。