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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年7月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年7月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年7月15日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年7月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年7月15日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フコク日本債券マザーファンド | 3,323,228,338 | 4,279,985,776 | |
| 合計 | 3,323,228,338 | 4,279,985,776 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| フコク日本債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成27年7月15日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 278,626,843 |
| 国債証券 | 5,241,099,600 |
| 社債券 | 3,044,730,000 |
| 未収入金 | 101,693,000 |
| 未収利息 | 19,562,558 |
| 前払費用 | 799,884 |
| 流動資産合計 | 8,686,511,885 |
| 資産合計 | 8,686,511,885 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 300,000,000 |
| 未払解約金 | 962,644 |
| 流動負債合計 | 300,962,644 |
| 負債合計 | 300,962,644 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,511,133,904 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,874,415,337 |
| 元本等合計 | 8,385,549,241 |
| 純資産合計 | 8,385,549,241 |
| 負債純資産合計 | 8,686,511,885 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年7月15日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成26年7月16日から平成27年7月15日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成27年7月15日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日)の元本状況 | |
| 期首(平成26年7月16日)の元本額 | 6,238,505,474円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 503,017,756円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 230,389,326円 |
| 平成27年7月15日現在の元本額の内訳 ※ | |
| フコク日本債券ファンド | 3,323,228,338円 |
| フコク株25大河 | 801,689,550円 |
| フコク株50大河 | 783,893,730円 |
| フコク株75大河 | 327,442,878円 |
| フコク日本債券私募ファンド | 1,237,808,392円 |
| フコク日本債券ファンドVA 適格機関投資家専用 | 12,947,995円 |
| 大河25VA 適格機関投資家専用 | 9,226,055円 |
| 大河50VA 適格機関投資家専用 | 10,514,456円 |
| 大河75VA 適格機関投資家専用 | 4,382,510円 |
| 計 | 6,511,133,904円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2879円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,879円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年7月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年7月15日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第350回利付国債2年 | 60,000,000 | 60,099,600 | |
| 第114回利付国債5年 | 30,000,000 | 30,247,500 | ||
| 第117回利付国債5年 | 30,000,000 | 30,153,900 | ||
| 第117回利付国債5年 | 100,000,000 | 100,513,000 | ||
| 第122回利付国債5年 | 560,000,000 | 560,000,000 | ||
| 第123回利付国債5年 | 220,000,000 | 219,896,600 | ||
| 第123回利付国債5年 | 80,000,000 | 79,962,400 | ||
| 第4回利付国債40年 | 140,000,000 | 165,856,600 | ||
| 第310回利付国債10年 | 210,000,000 | 219,508,800 | ||
| 第315回利付国債10年 | 250,000,000 | 265,495,000 | ||
| 第327回利付国債10年 | 340,000,000 | 353,504,800 | ||
| 第331回利付国債10年 | 460,000,000 | 470,262,600 | ||
| 第335回利付国債10年 | 100,000,000 | 100,929,000 | ||
| 第338回利付国債10年 | 100,000,000 | 99,721,000 | ||
| 第33回利付国債30年 | 70,000,000 | 79,294,600 | ||
| 第38回利付国債30年 | 50,000,000 | 54,314,000 | ||
| 第45回利付国債30年 | 120,000,000 | 121,237,200 | ||
| 第46回利付国債30年 | 20,000,000 | 20,186,400 | ||
| 第46回利付国債30年 | 90,000,000 | 90,838,800 | ||
| 第78回利付国債20年 | 60,000,000 | 68,428,800 | ||
| 第82回利付国債20年 | 50,000,000 | 58,114,000 | ||
| 第90回利付国債20年 | 100,000,000 | 117,996,000 | ||
| 第90回利付国債20年 | 30,000,000 | 35,398,800 | ||
| 第105回利付国債20年 | 180,000,000 | 211,937,400 | ||
| 第112回利付国債20年 | 220,000,000 | 259,410,800 | ||
| 第123回利付国債20年 | 160,000,000 | 188,433,600 | ||
| 第135回利付国債20年 | 180,000,000 | 200,440,800 | ||
| 第140回利付国債20年 | 300,000,000 | 332,982,000 | ||
| 第147回利付国債20年 | 270,000,000 | 292,474,800 | ||
| 第148回利付国債20年 | 210,000,000 | 223,358,100 | ||
| 第152回利付国債20年 | 50,000,000 | 50,039,500 | ||
| 第152回利付国債20年 | 80,000,000 | 80,063,200 | ||
| 国債証券計 | 4,920,000,000 | 5,241,099,600 | ||
| 社債券 | 第489回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,398,000 | |
| 第279回四国電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,918,000 | ||
| 第425回九州電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,009,000 | ||
| 第320回北海道電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,126,000 | ||
| 第2回Jフロントリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 100,047,000 | ||
| 第22回日新製鋼無担保社債 | 100,000,000 | 100,097,000 | ||
| 第47回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,887,000 | ||
| 第12回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 99,962,000 | ||
| 第55回クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第1回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,460,000 | ||
| 第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 108,071,000 | ||
| 第6回りそな銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,370,000 | ||
| 第8回りそな銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,941,000 | ||
| 第1回千葉銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第11回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,473,000 | ||
| 第1回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,991,000 | ||
| 第4回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,830,000 | ||
| 第6回興銀リース無担保社債 | 100,000,000 | 99,870,000 | ||
| 第7回東京センチュリーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,166,000 | ||
| 第11回東京センチュリーリース無担保社債 | 100,000,000 | 99,914,000 | ||
| 第63回トヨタファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第2回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第59回日立キャピタル無担保社債 | 100,000,000 | 99,970,000 | ||
| 第167回オリックス無担保社債 | 100,000,000 | 100,741,000 | ||
| 第10回大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 100,304,000 | ||
| 第48回野村ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,910,000 | ||
| 第3回野村證券無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 104,565,000 | ||
| 第5回NECキャピタルソリューション無担保社債 | 100,000,000 | 99,849,000 | ||
| 第25回小田急電鉄無担保社債 | 100,000,000 | 108,734,000 | ||
| 第34回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 100,306,000 | ||
| 社債券計 | 3,000,000,000 | 3,044,730,000 | ||
| 合計 | 8,285,829,600 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債証券27銘柄 | 62.5% | 63.3% |
| 社債券30銘柄 | 36.3% | 36.7% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
