有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年7月17日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年7月17日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	フコク日本債券マザーファンド	3,410,272,866	4,675,825,126
合計		3,410,272,866	4,675,825,126

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

フコク日本債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年7月17日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	126,824,132
国債証券	6,851,288,100
社債券	2,222,967,000
未収利息	13,537,363
前払費用	861,228
流動資産合計	9,215,477,823
資産合計	9,215,477,823
負債の部
流動負債
その他未払費用	9,505
流動負債合計	9,505
負債合計	9,505
純資産の部
元本等
元本	6,721,234,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,494,234,115
元本等合計	9,215,468,318
純資産合計	9,215,468,318
負債純資産合計	9,215,477,823

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年7月17日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2017年7月19日から2018年7月17日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年7月17日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2017年7月19日 至 2018年7月17日)の元本状況
期首(2017年7月19日)の元本額	6,539,200,570円
対象期間中の追加設定元本額	473,071,875円
対象期間中の一部解約元本額	291,038,242円
2018年7月17日現在の元本額の内訳 ※
フコク日本債券ファンド	3,410,272,866円
フコク株25大河	867,020,005円
フコク株50大河	850,279,310円
フコク株75大河	356,894,938円
フコク日本債券私募ファンド	1,207,213,611円
フコク日本債券ファンドVA 適格機関投資家専用	11,081,221円
大河25VA 適格機関投資家専用	7,617,243円
大河50VA 適格機関投資家専用	6,980,744円
大河75VA 適格機関投資家専用	3,874,265円
計	6,721,234,203円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3711円
(10,000口当たり純資産額)	(13,711円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年7月17日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年7月17日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第383回利付国債2年	230,000,000	230,763,600
	第386回利付国債2年	100,000,000	100,390,000
	第386回利付国債2年	100,000,000	100,390,000
	第129回利付国債(5年)	170,000,000	171,164,500
	第131回利付国債(5年)	100,000,000	100,792,000
	第134回利付国債5年	530,000,000	535,066,800
	第135回利付国債5年	250,000,000	252,522,500
	第135回利付国債5年	200,000,000	202,018,000
	第4回利付国債40年	100,000,000	143,119,000
	第10回利付国債40年	20,000,000	20,805,600
	第10回利付国債40年	50,000,000	52,014,000
	第315回利付国債10年	60,000,000	62,323,200
	第329回利付国債10年	150,000,000	156,717,000
	第331回利付国債10年	180,000,000	186,553,800
	第332回利付国債10年	100,000,000	103,789,000
	第333回利付国債10年	50,000,000	51,966,500
	第335回利付国債10年	20,000,000	20,713,400
	第337回利付国債10年	150,000,000	153,630,000
	第338回利付国債10年	170,000,000	175,295,500
	第340回利付国債10年	140,000,000	144,639,600
	第342回利付国債10年	150,000,000	151,732,500
	第344回利付国債10年	140,000,000	141,548,400
	第345回利付国債10年	170,000,000	171,793,500
	第347回利付国債10年	120,000,000	121,124,400
	第33回利付国債30年	20,000,000	26,092,600
	第45回利付国債30年	120,000,000	145,628,400
	第48回利付国債30年	50,000,000	59,554,500
	第49回利付国債30年	80,000,000	95,296,000
	第50回利付国債30年	40,000,000	41,553,200
	第51回利付国債30年	20,000,000	18,216,400
	第54回利付国債30年	50,000,000	51,875,000
	第58回利付国債30年	100,000,000	103,473,000
	第112回利付国債20年	130,000,000	158,520,700
	第113回利付国債20年	50,000,000	61,119,000
	第123回利付国債20年	160,000,000	198,417,600
	第135回利付国債20年	160,000,000	192,320,000
	第140回利付国債20年	180,000,000	217,067,400
	第147回利付国債20年	190,000,000	227,925,900
	第148回利付国債20年	180,000,000	213,447,600
	第152回利付国債20年	130,000,000	148,340,400
	第154回利付国債20年	170,000,000	193,881,600
	第156回利付国債20年	70,000,000	70,231,700
	第157回利付国債20年	40,000,000	38,662,000
	第159回利付国債20年	50,000,000	51,627,000
	第160回利付国債20年	170,000,000	178,239,900
	第162回利付国債20年	170,000,000	174,499,900
	第163回利付国債20年	50,000,000	51,293,500
	第164回利付国債20年	20,000,000	20,108,000
	第164回利付国債20年	120,000,000	120,648,000
	第164回利付国債20年	150,000,000	150,810,000
	第164回利付国債20年	90,000,000	90,486,000
	第164回利付国債20年	200,000,000	201,080,000
国債証券計		6,410,000,000	6,851,288,100
社債券	第372回中国電力(一般担保付)	100,000,000	104,280,000
	第320回北海道電力(一般担保付)	100,000,000	101,435,000
	第1回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,319,000
	第10回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,292,000
	第12回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,188,000
	第4回五洋建設無担保社債	100,000,000	99,903,000
	第47回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,531,000
	第15回パナソニック無担保社債	100,000,000	100,145,000
	第2回昭和リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,850,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,109,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,229,000
	第8回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,798,000
	第1回千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102,961,000
	第11回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,936,000
	第44回日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,722,000
	第47回ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,973,000
	第82回トヨタファイナンス無担保社債	100,000,000	99,930,000
	第2回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,173,000
	第6回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,015,000
	第71回日立キャピタル無担保社債	100,000,000	99,948,000
	第5回NECキャピタルソリューション無担保社債	100,000,000	100,320,000
	第9回NECキャピタルソリューション無担保社債	100,000,000	99,910,000
社債券計		2,200,000,000	2,222,967,000
合計			9,074,255,100

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券45銘柄	74.3%	75.5%
	社債券22銘柄	24.1%	24.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。