有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年7月15日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	フコク日本債券マザーファンド	3,409,753,904	4,702,732,584
合計		3,409,753,904	4,702,732,584

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

フコク日本債券マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年7月15日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	43,267,086
国債証券	5,601,900,160
地方債証券	194,398,000
特殊債券	200,012,000
社債券	1,498,806,000
未収入金	201,926,000
未収利息	4,443,056
前払費用	814,878
流動資産合計	7,745,567,180
資産合計	7,745,567,180
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000
その他未払費用	2,589
流動負債合計	200,002,589
負債合計	200,002,589
純資産の部
元本等
元本	5,470,887,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,074,677,100
元本等合計	7,545,564,591
純資産合計	7,545,564,591
負債純資産合計	7,745,567,180

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年7月15日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年7月17日から2020年7月15日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年7月15日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年7月17日 至 2020年7月15日)の元本状況
期首(2019年7月17日)の元本額	5,451,878,958円
対象期間中の追加設定元本額	469,391,420円
対象期間中の一部解約元本額	450,382,887円
2020年7月15日現在の元本額の内訳 ※
フコク日本債券ファンド	3,409,753,904円
フコク株25大河	860,214,805円
フコク株50大河	827,464,192円
フコク株75大河	345,290,088円
フコク日本債券ファンドVA 適格機関投資家専用	10,936,193円
大河25VA 適格機関投資家専用	7,561,800円
大河50VA 適格機関投資家専用	6,064,399円
大河75VA 適格機関投資家専用	3,602,110円
計	5,470,887,491円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3792円
(10,000口当たり純資産額)	(13,792円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年7月15日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第408回利付国債2年	24,000,000	24,094,800
	第409回利付国債2年	25,000,000	25,104,750
	第409回利付国債2年	60,000,000	60,251,400
	第411回利付国債2年	45,000,000	45,207,900
	第411回利付国債2年	20,000,000	20,092,400
	第412回利付国債2年	110,000,000	110,523,600
	第413回利付国債2年	140,000,000	140,670,600
	第413回利付国債2年	100,000,000	100,479,000
	第134回利付国債5年	430,000,000	432,674,600
	第135回利付国債5年	10,000,000	10,068,500
	第136回利付国債5年	30,000,000	30,225,000
	第142回利付国債5年	654,000,000	660,402,660
	第143回利付国債5年	310,000,000	313,131,000
	第4回利付国債40年	90,000,000	130,001,400
	第335回利付国債10年	20,000,000	20,529,600
	第337回利付国債10年	60,000,000	61,135,800
	第338回利付国債10年	50,000,000	51,210,500
	第342回利付国債10年	30,000,000	30,368,400
	第344回利付国債10年	50,000,000	50,669,000
	第345回利付国債10年	210,000,000	212,923,200
	第346回利付国債10年	20,000,000	20,289,200
	第346回利付国債10年	30,000,000	30,433,800
	第348回利付国債10年	190,000,000	192,817,700
	第348回利付国債10年	80,000,000	81,186,400
	第352回利付国債10年	50,000,000	50,699,000
	第354回利付国債10年	20,000,000	20,252,600
	第356回利付国債10年	110,000,000	111,162,700
	第357回利付国債10年	110,000,000	111,089,000
	第358回利付国債10年	75,000,000	75,688,500
	第358回利付国債10年	80,000,000	80,734,400
	第33回利付国債30年	10,000,000	13,012,000
	第37回利付国債30年	80,000,000	103,812,800
	第54回利付国債30年	20,000,000	21,163,000
	第59回利付国債30年	20,000,000	20,601,600
	第61回利付国債30年	20,000,000	20,585,600
	第63回利付国債30年	54,000,000	51,274,080
	第65回利付国債30年	30,000,000	28,392,600
	第66回利付国債30年	100,000,000	94,604,000
	第112回利付国債20年	90,000,000	107,162,100
	第118回利付国債20年	20,000,000	23,923,800
	第123回利付国債20年	60,000,000	72,799,800
	第152回利付国債20年	30,000,000	34,131,300
	第154回利付国債20年	30,000,000	34,168,200
	第157回利付国債20年	40,000,000	39,391,600
	第159回利付国債20年	50,000,000	52,307,500
	第162回利付国債20年	80,000,000	83,444,000
	第163回利付国債20年	50,000,000	52,096,000
	第166回利付国債20年	100,000,000	105,621,000
	第168回利付国債20年	65,000,000	65,055,900
	第168回利付国債20年	120,000,000	120,103,200
	第169回利付国債20年	344,000,000	337,646,320
	第170回利付国債20年	30,000,000	29,386,800
	第170回利付国債20年	30,000,000	29,386,800
	第170回利付国債20年	140,000,000	137,138,400
	第171回利付国債20年	60,000,000	58,653,600
	第172回利付国債20年	75,000,000	74,591,250
	第172回利付国債20年	30,000,000	29,836,500
	第172回利付国債20年	90,000,000	89,509,500
	第172回利付国債20年	370,000,000	367,983,500
国債証券計		5,471,000,000	5,601,900,160
地方債証券	第801回東京都公募公債	100,000,000	99,626,000
	20年第81回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,772,000
地方債証券計		200,000,000	194,398,000
特殊債券	利附第354回信金中金債5年	100,000,000	100,030,000
	第59回日本学生支援債券	100,000,000	99,982,000
特殊債券計		200,000,000	200,012,000
社債券	第361回北海道電力(一般担保付)	100,000,000	100,057,000
	第31回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,300,000
	第37回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,017,000
	第38回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99,980,000
	第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	99,955,000
	第67回東日本高速道路社債	100,000,000	100,093,000
	第82回中日本高速道路社債	100,000,000	99,933,000
	第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,391,000
	第14回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	100,008,000
	第15回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	100,002,000
	第15回富士フイルムホールディングス無担保社債	100,000,000	99,294,000
	第13回本田技研工業無担保社債	100,000,000	99,294,000
	第8回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,501,000
	第59回ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,156,000
	第75回三菱UFJリース無担保社債	100,000,000	99,825,000
社債券計		1,500,000,000	1,498,806,000
合計			7,495,116,160

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。