有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月16日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年7月16日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	フコク日本債券マザーファンド	3,409,392,114	4,774,853,655
合計		3,409,392,114	4,774,853,655

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「フコク日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

フコク日本債券マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年7月16日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	111,287,509
国債証券	4,893,277,000
社債券	2,619,602,000
未収利息	10,642,610
前払費用	701,169
流動資産合計	7,635,510,288
資産合計	7,635,510,288
負債の部
流動負債
未払解約金	220,000
その他未払費用	5,850
流動負債合計	225,850
負債合計	225,850
純資産の部
元本等
元本	5,451,878,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,183,405,480
元本等合計	7,635,284,438
純資産合計	7,635,284,438
負債純資産合計	7,635,510,288

 
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年7月16日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年7月18日から2019年7月16日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年7月16日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年7月18日 至 2019年7月16日)の元本状況
期首(2018年7月18日)の元本額	6,721,234,203円
対象期間中の追加設定元本額	216,699,517円
対象期間中の一部解約元本額	1,486,054,762円
2019年7月16日現在の元本額の内訳 ※
フコク日本債券ファンド	3,409,392,114円
フコク株25大河	861,823,017円
フコク株50大河	818,594,241円
フコク株75大河	334,102,324円
フコク日本債券ファンドVA 適格機関投資家専用	11,008,348円
大河25VA 適格機関投資家専用	7,477,002円
大河50VA 適格機関投資家専用	5,950,619円
大河75VA 適格機関投資家専用	3,531,293円
計	5,451,878,958円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4005円
(10,000口当たり純資産額)	(14,005円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月16日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年7月16日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第401回利付国債2年	180,000,000	180,963,000
	第129回利付国債(5年)	140,000,000	140,872,200
	第134回利付国債5年	230,000,000	232,380,500
	第135回利付国債5年	180,000,000	182,032,200
	第4回利付国債40年	90,000,000	138,660,300
	第10回利付国債40年	60,000,000	70,398,000
	第335回利付国債10年	20,000,000	20,748,800
	第337回利付国債10年	60,000,000	61,696,800
	第338回利付国債10年	50,000,000	51,766,000
	第342回利付国債10年	30,000,000	30,639,600
	第343回利付国債10年	100,000,000	102,250,000
	第344回利付国債10年	50,000,000	51,166,500
	第344回利付国債10年	60,000,000	61,399,800
	第344回利付国債10年	60,000,000	61,399,800
	第344回利付国債10年	30,000,000	30,699,900
	第345回利付国債10年	140,000,000	143,327,800
	第345回利付国債10年	50,000,000	51,188,500
	第347回利付国債10年	120,000,000	122,997,600
	第351回利付国債10年	50,000,000	51,246,500
	第352回利付国債10年	50,000,000	51,210,500
	第353回利付国債10年	110,000,000	112,575,100
	第354回利付国債10年	50,000,000	51,151,500
	第33回利付国債30年	20,000,000	27,121,400
	第37回利付国債30年	80,000,000	108,680,800
	第45回利付国債30年	120,000,000	154,384,800
	第48回利付国債30年	40,000,000	50,679,600
	第49回利付国債30年	70,000,000	88,745,300
	第50回利付国債30年	30,000,000	33,497,700
	第54回利付国債30年	40,000,000	44,710,400
	第59回利付国債30年	80,000,000	87,240,000
	第61回利付国債30年	30,000,000	32,713,800
	第62回利付国債30年	100,000,000	103,475,000
	第63回利付国債30年	70,000,000	70,375,900
	第63回利付国債30年	120,000,000	120,644,400
	第112回利付国債20年	90,000,000	110,016,000
	第118回利付国債20年	20,000,000	24,571,600
	第123回利付国債20年	40,000,000	49,912,400
	第135回利付国債20年	140,000,000	170,378,600
	第140回利付国債20年	160,000,000	195,585,600
	第148回利付国債20年	120,000,000	145,135,200
	第152回利付国債20年	70,000,000	81,882,500
	第152回利付国債20年	50,000,000	58,487,500
	第154回利付国債20年	70,000,000	81,997,300
	第156回利付国債20年	70,000,000	72,905,700
	第157回利付国債20年	40,000,000	40,296,800
	第159回利付国債20年	50,000,000	53,639,000
	第160回利付国債20年	130,000,000	141,700,000
	第162回利付国債20年	130,000,000	139,365,200
	第163回利付国債20年	50,000,000	53,554,000
	第164回利付国債20年	160,000,000	168,337,600
	第166回利付国債20年	200,000,000	217,664,000
	第168回利付国債20年	160,000,000	164,808,000
国債証券計		4,460,000,000	4,893,277,000
社債券	第527回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100,354,000
	第372回中国電力(一般担保付)	100,000,000	103,325,000
	第356回北海道電力(一般担保付)	100,000,000	100,735,000
	第1回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,130,000
	第28回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,689,000
	第29回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,373,000
	第4回五洋建設無担保社債	100,000,000	100,016,000
	第8回ヒューリック無担保社債	100,000,000	99,866,000
	第10回楽天無担保社債	100,000,000	99,853,000
	第14回ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,905,000
	第30回住友金属鉱山無担保社債	100,000,000	99,965,000
	第47回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,332,000
	第53回日本電気無担保社債	100,000,000	100,064,000
	第15回パナソニック無担保社債	100,000,000	100,225,000
	第2回村田製作所無担保社債	100,000,000	100,027,000
	第2回昭和リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,992,000
	第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,264,000
	第8回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,183,000
	第1回千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102,621,000
	第11回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,490,000
	第1回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	102,702,000
	第10回興銀リース無担保社債	100,000,000	99,835,000
	第44回日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,874,000
	第50回ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,835,000
	第2回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,131,000
	第60回電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101,816,000
社債券計		2,600,000,000	2,619,602,000
合計			7,512,879,000

 
 
(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券46銘柄	64.1%	65.1%
	社債券26銘柄	34.3%	34.9%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。