有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

日本国債20年型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 7月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,322,425,319
国債証券	14,342,418,780
未収利息	46,853,754
前払費用	2,194,146
流動資産合計	15,713,891,999
資産合計	15,713,891,999
負債の部
流動負債
未払解約金	23,741,658
未払利息	2,712
流動負債合計	23,744,370
負債合計	23,744,370
純資産の部
元本等
元本	13,022,612,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,667,535,325
元本等合計	15,690,147,629
純資産合計	15,690,147,629
負債純資産合計	15,713,891,999

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 7月20日現在]
1.	期首	平成30年 1月23日
	期首元本額	13,406,952,714円
	期中追加設定元本額	1,295,026,772円
	期中一部解約元本額	1,679,367,182円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	13,022,612,304円
	合計	13,022,612,304円
2.	受益権の総数	13,022,612,304口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△20,354,570
合計	△20,354,570

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 7月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2048円
(1万口当たり純資産額)	(12,048円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第370回利付国債(2年)	110,000,000	110,081,400
	第371回利付国債(2年)	70,000,000	70,065,100
	第389回利付国債(2年)	100,000,000	100,428,000
	第125回利付国債(5年)	60,000,000	60,292,200
	第128回利付国債(5年)	180,000,000	181,155,600
	第135回利付国債(5年)	720,000,000	727,243,200
	第300回利付国債(10年)	270,000,000	272,905,200
	第306回利付国債(10年)	540,000,000	553,672,800
	第313回利付国債(10年)	190,000,000	197,191,500
	第319回利付国債(10年)	70,000,000	72,912,000
	第330回利付国債(10年)	10,000,000	10,466,900
	第334回利付国債(10年)	10,000,000	10,406,800
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,740,800
	第338回利付国債(10年)	10,000,000	10,314,300
	第340回利付国債(10年)	320,000,000	330,704,000
	第341回利付国債(10年)	190,000,000	195,090,100
	第342回利付国債(10年)	380,000,000	384,525,800
	第347回利付国債(10年)	20,000,000	20,196,000
	第348回利付国債(10年)	120,000,000	121,099,200
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	39,048,600
	第40回利付国債(20年)	10,000,000	10,039,200
	第42回利付国債(20年)	100,000,000	101,799,000
	第43回利付国債(20年)	7,000,000	7,246,750
	第44回利付国債(20年)	95,000,000	99,142,000
	第47回利付国債(20年)	10,000,000	10,503,400
	第48回利付国債(20年)	100,000,000	106,342,000
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	64,220,400
	第54回利付国債(20年)	60,000,000	64,756,200
	第58回利付国債(20年)	70,000,000	75,898,200
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	65,640,600
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	49,669,200
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	22,061,200
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	42,460,830
	第72回利付国債(20年)	140,000,000	158,897,200
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	68,914,200
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	138,692,400
	第88回利付国債(20年)	110,000,000	130,475,400
	第90回利付国債(20年)	200,000,000	236,586,000
	第91回利付国債(20年)	65,000,000	77,422,800
	第95回利付国債(20年)	100,000,000	120,545,000
	第97回利付国債(20年)	460,000,000	552,713,000
	第101回利付国債(20年)	61,000,000	74,993,400
	第102回利付国債(20年)	80,000,000	98,732,800
	第103回利付国債(20年)	160,000,000	195,884,800
	第105回利付国債(20年)	455,000,000	549,858,400
	第111回利付国債(20年)	20,000,000	24,612,200
	第113回利付国債(20年)	370,000,000	452,680,200
	第115回利付国債(20年)	210,000,000	260,047,200
	第116回利付国債(20年)	280,000,000	347,754,400
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,443,600
	第120回利付国債(20年)	30,000,000	35,254,500
	第121回利付国債(20年)	670,000,000	812,951,200
	第125回利付国債(20年)	60,000,000	75,372,000
	第128回利付国債(20年)	80,000,000	97,729,600
	第130回利付国債(20年)	310,000,000	375,530,900
	第132回利付国債(20年)	10,000,000	12,006,100
	第134回利付国債(20年)	280,000,000	340,463,200
	第140回利付国債(20年)	380,000,000	458,496,600
	第142回利付国債(20年)	50,000,000	61,120,000
	第146回利付国債(20年)	650,000,000	788,827,000
	第147回利付国債(20年)	60,000,000	72,019,200
	第148回利付国債(20年)	80,000,000	94,924,000
	第149回利付国債(20年)	70,000,000	83,133,400
	第150回利付国債(20年)	510,000,000	598,316,700
	第151回利付国債(20年)	70,000,000	79,916,200
	第152回利付国債(20年)	120,000,000	137,024,400
	第153回利付国債(20年)	510,000,000	590,646,300
	第154回利付国債(20年)	370,000,000	422,281,000
	第155回利付国債(20年)	130,000,000	143,984,100
	第158回利付国債(20年)	10,000,000	10,177,900
	第160回利付国債(20年)	360,000,000	377,766,000
	第161回利付国債(20年)	200,000,000	205,944,000
	第162回利付国債(20年)	130,000,000	133,675,100
	第164回利付国債(20年)	610,000,000	613,287,900
合計		12,755,000,000	14,342,418,780

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。