有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

日本国債20年型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	217,407,203
国債証券	11,920,674,220
未収利息	24,157,268
前払費用	567,080
流動資産合計	12,162,805,771
資産合計	12,162,805,771
負債の部
流動負債
未払解約金	97,298,072
未払利息	126
流動負債合計	97,298,198
負債合計	97,298,198
純資産の部
元本等
元本	9,910,358,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,155,149,238
元本等合計	12,065,507,573
純資産合計	12,065,507,573
負債純資産合計	12,162,805,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月20日現在]
1.	期首	令和 3年 7月21日
	期首元本額	10,363,031,194円
	期中追加設定元本額	440,991,261円
	期中一部解約元本額	893,664,120円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	9,910,358,335円
	合計	9,910,358,335円
2.	受益権の総数	9,910,358,335口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月21日 至 令和 4年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△177,346,350
合計	△177,346,350

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2175円
(1万口当たり純資産額)	(12,175円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第412回利付国債(2年)	30,000,000	30,016,200
	第414回利付国債(2年)	50,000,000	50,044,000
	第423回利付国債(2年)	50,000,000	50,056,500
	第425回利付国債(2年)	60,000,000	60,077,400
	第426回利付国債(2年)	680,000,000	680,877,200
	第427回利付国債(2年)	160,000,000	160,219,200
	第431回利付国債(2年)	100,000,000	100,149,000
	第135回利付国債(5年)	10,000,000	10,022,000
	第136回利付国債(5年)	80,000,000	80,208,800
	第137回利付国債(5年)	70,000,000	70,215,600
	第140回利付国債(5年)	10,000,000	10,042,200
	第142回利付国債(5年)	20,000,000	20,102,000
	第147回利付国債(5年)	20,000,000	20,050,000
	第148回利付国債(5年)	50,000,000	50,121,500
	第149回利付国債(5年)	70,000,000	70,147,000
	第330回利付国債(10年)	10,000,000	10,146,500
	第334回利付国債(10年)	10,000,000	10,163,000
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,335,600
	第338回利付国債(10年)	20,000,000	20,297,400
	第339回利付国債(10年)	70,000,000	71,124,200
	第343回利付国債(10年)	180,000,000	181,193,400
	第344回利付国債(10年)	140,000,000	140,947,800
	第347回利付国債(10年)	90,000,000	90,609,300
	第355回利付国債(10年)	60,000,000	60,354,600
	第360回利付国債(10年)	50,000,000	50,129,000
	第361回利付国債(10年)	140,000,000	140,246,400
	第362回利付国債(10年)	850,000,000	850,382,500
	第363回利付国債(10年)	520,000,000	519,272,000
	第364回利付国債(10年)	30,000,000	29,913,900
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	36,339,300
	第58回利付国債(20年)	70,000,000	70,926,100
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	61,593,000
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	46,483,650
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	20,718,000
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	39,207,050
	第72回利付国債(20年)	70,000,000	74,052,300
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	64,549,200
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	129,538,800
	第90回利付国債(20年)	120,000,000	132,556,800
	第97回利付国債(20年)	280,000,000	315,240,800
	第101回利付国債(20年)	61,000,000	70,059,720
	第102回利付国債(20年)	40,000,000	46,169,200
	第103回利付国債(20年)	140,000,000	160,693,400
	第105回利付国債(20年)	15,000,000	17,098,800
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	208,486,800
	第115回利付国債(20年)	150,000,000	175,554,000
	第116回利付国債(20年)	150,000,000	176,277,000
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	23,256,600
	第121回利付国債(20年)	430,000,000	497,970,100
	第128回利付国債(20年)	80,000,000	93,381,600
	第130回利付国債(20年)	140,000,000	162,465,800
	第132回利付国債(20年)	10,000,000	11,536,400
	第133回利付国債(20年)	20,000,000	23,268,400
	第139回利付国債(20年)	10,000,000	11,480,400
	第140回利付国債(20年)	40,000,000	46,433,600
	第142回利付国債(20年)	210,000,000	246,540,000
	第146回利付国債(20年)	30,000,000	35,108,700
	第147回利付国債(20年)	390,000,000	452,735,400
	第148回利付国債(20年)	90,000,000	103,580,100
	第149回利付国債(20年)	80,000,000	92,203,200
	第150回利付国債(20年)	250,000,000	285,462,500
	第151回利付国債(20年)	80,000,000	89,450,400
	第152回利付国債(20年)	130,000,000	145,454,400
	第153回利付国債(20年)	60,000,000	67,954,200
	第154回利付国債(20年)	150,000,000	168,049,500
	第158回利付国債(20年)	240,000,000	245,534,400
	第159回利付国債(20年)	90,000,000	93,321,000
	第160回利付国債(20年)	810,000,000	850,807,800
	第161回利付国債(20年)	90,000,000	93,153,600
	第162回利付国債(20年)	270,000,000	279,193,500
	第166回利付国債(20年)	890,000,000	930,254,700
	第167回利付国債(20年)	50,000,000	50,591,500
	第168回利付国債(20年)	40,000,000	39,744,400
	第169回利付国債(20年)	160,000,000	155,998,400
	第170回利付国債(20年)	420,000,000	408,685,200
	第171回利付国債(20年)	30,000,000	29,133,300
	第172回利付国債(20年)	160,000,000	157,860,800
	第174回利付国債(20年)	100,000,000	98,292,000
	第176回利付国債(20年)	390,000,000	388,978,200
	第178回利付国債(20年)	40,000,000	39,786,000
合計		11,298,000,000	11,920,674,220

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。