有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/01/21-2023/07/20)

日本国債20年型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	638,407,378
国債証券	8,449,170,400
未収入金	100,518,000
未収利息	8,600,574
前払費用	4,480,821
流動資産合計	9,201,177,173
資産合計	9,201,177,173
負債の部
流動負債
未払金	99,363,500
未払解約金	30,471,307
未払利息	1,241
流動負債合計	129,836,048
負債合計	129,836,048
純資産の部
元本等
元本	7,611,064,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,460,277,047
元本等合計	9,071,341,125
純資産合計	9,071,341,125
負債純資産合計	9,201,177,173

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月20日現在]
1.	期首	2023年 1月21日
	期首元本額	7,817,697,322円
	期中追加設定元本額	413,209,802円
	期中一部解約元本額	619,843,046円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	7,611,064,078円
	合計	7,611,064,078円
2.	受益権の総数	7,611,064,078口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△664,000
合計	△664,000

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1919円
(1万口当たり純資産額)	(11,919円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第430回利付国債(2年)	240,000,000	240,103,200
	第445回利付国債(2年)	100,000,000	100,138,000
	第450回利付国債(2年)	100,000,000	100,097,000
	第142回利付国債(5年)	390,000,000	391,103,700
	第145回利付国債(5年)	250,000,000	250,867,500
	第146回利付国債(5年)	10,000,000	10,037,500
	第150回利付国債(5年)	10,000,000	10,010,200
	第157回利付国債(5年)	270,000,000	271,566,000
	第158回利付国債(5年)	150,000,000	150,138,000
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,170,200
	第348回利付国債(10年)	10,000,000	10,033,300
	第350回利付国債(10年)	290,000,000	290,336,400
	第352回利付国債(10年)	390,000,000	389,496,900
	第361回利付国債(10年)	300,000,000	295,539,000
	第362回利付国債(10年)	330,000,000	324,324,000
	第370回利付国債(10年)	280,000,000	281,425,200
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	34,794,000
	第72回利付国債(20年)	70,000,000	71,811,600
	第121回利付国債(20年)	10,000,000	11,153,900
	第123回利付国債(20年)	290,000,000	328,227,800
	第125回利付国債(20年)	50,000,000	57,073,500
	第126回利付国債(20年)	350,000,000	394,271,500
	第141回利付国債(20年)	10,000,000	11,154,300
	第146回利付国債(20年)	370,000,000	413,956,000
	第147回利付国債(20年)	420,000,000	465,738,000
	第149回利付国債(20年)	480,000,000	527,496,000
	第150回利付国債(20年)	60,000,000	65,296,800
	第152回利付国債(20年)	10,000,000	10,654,000
	第158回利付国債(20年)	10,000,000	9,723,700
	第160回利付国債(20年)	130,000,000	129,113,400
	第162回利付国債(20年)	70,000,000	68,261,900
	第163回利付国債(20年)	50,000,000	48,613,000
	第165回利付国債(20年)	120,000,000	114,364,800
	第166回利付国債(20年)	230,000,000	225,061,900
	第167回利付国債(20年)	220,000,000	208,366,400
	第168回利付国債(20年)	430,000,000	399,659,200
	第169回利付国債(20年)	240,000,000	218,733,600
	第170回利付国債(20年)	360,000,000	326,973,600
	第172回利付国債(20年)	240,000,000	220,060,800
	第175回利付国債(20年)	80,000,000	73,792,800
	第176回利付国債(20年)	30,000,000	27,582,600
	第183回利付国債(20年)	540,000,000	570,942,000
	第184回利付国債(20年)	280,000,000	280,907,200
合計		8,320,000,000	8,449,170,400

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。