有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

日本国債20年型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,015,880,923
国債証券	11,675,342,320
未収入金	85,250,000
未収利息	26,461,415
前払費用	751,767
流動資産合計	12,803,686,425
資産合計	12,803,686,425
負債の部
流動負債
未払解約金	49,399,540
未払利息	1,042
流動負債合計	49,400,582
負債合計	49,400,582
純資産の部
元本等
元本	10,363,031,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,391,254,649
元本等合計	12,754,285,843
純資産合計	12,754,285,843
負債純資産合計	12,803,686,425

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月20日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月20日現在]
1.	期首	令和 3年 1月21日
	期首元本額	10,804,976,618円
	期中追加設定元本額	322,524,407円
	期中一部解約元本額	764,469,831円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	10,363,031,194円
	合計	10,363,031,194円
2.	受益権の総数	10,363,031,194口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	8,922,040
合計	8,922,040

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2307円
(1万口当たり純資産額)	(12,307円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第409回利付国債(2年)	50,000,000	50,062,500
	第412回利付国債(2年)	30,000,000	30,054,900
	第414回利付国債(2年)	50,000,000	50,113,500
	第423回利付国債(2年)	50,000,000	50,127,500
	第425回利付国債(2年)	120,000,000	120,313,200
	第135回利付国債(5年)	10,000,000	10,040,000
	第136回利付国債(5年)	80,000,000	80,360,800
	第137回利付国債(5年)	70,000,000	70,357,000
	第140回利付国債(5年)	10,000,000	10,071,700
	第142回利付国債(5年)	100,000,000	100,858,000
	第147回利付国債(5年)	20,000,000	20,136,000
	第319回利付国債(10年)	70,000,000	70,355,600
	第330回利付国債(10年)	10,000,000	10,202,100
	第334回利付国債(10年)	10,000,000	10,218,000
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,446,400
	第338回利付国債(10年)	20,000,000	20,405,000
	第339回利付国債(10年)	90,000,000	91,949,400
	第343回利付国債(10年)	180,000,000	182,091,600
	第344回利付国債(10年)	150,000,000	151,833,000
	第347回利付国債(10年)	110,000,000	111,574,100
	第348回利付国債(10年)	50,000,000	50,746,500
	第352回利付国債(10年)	90,000,000	91,530,000
	第353回利付国債(10年)	50,000,000	50,861,000
	第354回利付国債(10年)	100,000,000	101,701,000
	第355回利付国債(10年)	30,000,000	30,502,800
	第360回利付国債(10年)	50,000,000	50,620,500
	第361回利付国債(10年)	10,000,000	10,113,200
	第362回利付国債(10年)	890,000,000	899,033,500
	第363回利付国債(10年)	20,000,000	20,178,200
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	37,102,800
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	60,224,400
	第54回利付国債(20年)	60,000,000	60,579,600
	第58回利付国債(20年)	70,000,000	71,664,600
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	62,223,000
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	46,984,950
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	20,938,200
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	39,750,580
	第72回利付国債(20年)	70,000,000	74,987,500
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	65,395,200
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	131,294,400
	第90回利付国債(20年)	130,000,000	145,793,700
	第95回利付国債(20年)	50,000,000	57,276,500
	第97回利付国債(20年)	390,000,000	446,768,400
	第101回利付国債(20年)	61,000,000	71,396,840
	第102回利付国債(20年)	80,000,000	94,155,200
	第103回利付国債(20年)	160,000,000	187,193,600
	第105回利付国債(20年)	115,000,000	133,552,950
	第111回利付国債(20年)	20,000,000	23,688,800
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	212,520,600
	第115回利付国債(20年)	160,000,000	190,992,000
	第116回利付国債(20年)	170,000,000	203,634,500
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	23,682,000
	第121回利付国債(20年)	430,000,000	506,518,500
	第128回利付国債(20年)	80,000,000	94,976,000
	第130回利付国債(20年)	140,000,000	165,284,000
	第132回利付国債(20年)	10,000,000	11,740,200
	第142回利付国債(20年)	340,000,000	407,078,600
	第143回利付国債(20年)	20,000,000	23,539,800
	第146回利付国債(20年)	30,000,000	35,834,400
	第147回利付国債(20年)	410,000,000	485,718,800
	第148回利付国債(20年)	90,000,000	105,689,700
	第149回利付国債(20年)	80,000,000	94,100,000
	第150回利付国債(20年)	250,000,000	291,290,000
	第151回利付国債(20年)	90,000,000	102,630,600
	第152回利付国債(20年)	130,000,000	148,374,200
	第153回利付国債(20年)	200,000,000	231,350,000
	第154回利付国債(20年)	200,000,000	228,814,000
	第155回利付国債(20年)	130,000,000	145,182,700
	第158回利付国債(20年)	370,000,000	386,054,300
	第159回利付国債(20年)	90,000,000	95,169,600
	第160回利付国債(20年)	810,000,000	868,862,700
	第161回利付国債(20年)	80,000,000	84,544,000
	第162回利付国債(20年)	240,000,000	253,444,800
	第164回利付国債(20年)	80,000,000	83,066,400
	第165回利付国債(20年)	30,000,000	31,116,000
	第166回利付国債(20年)	880,000,000	941,309,600
	第167回利付国債(20年)	130,000,000	134,525,300
	第168回利付国債(20年)	60,000,000	60,955,200
	第169回利付国債(20年)	160,000,000	159,457,600
	第170回利付国債(20年)	280,000,000	278,558,000
	第171回利付国債(20年)	20,000,000	19,861,200
	第172回利付国債(20年)	170,000,000	171,638,800
合計		10,738,000,000	11,675,342,320

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。