有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

日本国債20年型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	539,282,102
国債証券	12,905,636,330
派生商品評価勘定	38,900
未収入金	70,035,000
未収利息	29,511,777
前払金	80,000
前払費用	2,623,467
差入委託証拠金	1,440,000
流動資産合計	13,548,647,576
資産合計	13,548,647,576
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	321,100
未払金	324,873,200
未払解約金	25,588,090
未払利息	177
流動負債合計	350,782,567
負債合計	350,782,567
純資産の部
元本等
元本	10,804,976,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,392,888,391
元本等合計	13,197,865,009
純資産合計	13,197,865,009
負債純資産合計	13,548,647,576

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月20日現在]
1.	期首	令和 2年 7月21日
	期首元本額	11,081,763,834円
	期中追加設定元本額	441,678,886円
	期中一部解約元本額	718,466,102円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	10,804,976,618円
	合計	10,804,976,618円
2.	受益権の総数	10,804,976,618口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月21日 至 令和 3年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△45,115,450
合計	△45,115,450

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 3年 1月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	303,620,000	―	303,900,000	△280,000
合計		303,620,000	―	303,900,000	△280,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2215円
(1万口当たり純資産額)	(12,215円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第397回利付国債(2年)	50,000,000	50,003,000
	第409回利付国債(2年)	250,000,000	250,605,000
	第412回利付国債(2年)	180,000,000	180,550,800
	第414回利付国債(2年)	200,000,000	200,692,000
	第420回利付国債(2年)	250,000,000	251,145,000
	第128回利付国債(5年)	30,000,000	30,024,600
	第135回利付国債(5年)	10,000,000	10,049,700
	第136回利付国債(5年)	80,000,000	80,444,800
	第137回利付国債(5年)	70,000,000	70,429,800
	第140回利付国債(5年)	130,000,000	131,001,000
	第313回利付国債(10年)	40,000,000	40,088,400
	第319回利付国債(10年)	70,000,000	70,786,100
	第330回利付国債(10年)	10,000,000	10,245,700
	第334回利付国債(10年)	10,000,000	10,246,500
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,487,400
	第338回利付国債(10年)	20,000,000	20,434,600
	第339回利付国債(10年)	440,000,000	450,243,200
	第340回利付国債(10年)	10,000,000	10,243,800
	第343回利付国債(10年)	400,000,000	404,680,000
	第344回利付国債(10年)	150,000,000	151,794,000
	第347回利付国債(10年)	120,000,000	121,548,000
	第348回利付国債(10年)	70,000,000	70,938,700
	第350回利付国債(10年)	150,000,000	152,053,500
	第351回利付国債(10年)	230,000,000	233,084,300
	第352回利付国債(10年)	50,000,000	50,654,500
	第353回利付国債(10年)	50,000,000	50,636,000
	第354回利付国債(10年)	100,000,000	101,228,000
	第355回利付国債(10年)	30,000,000	30,354,300
	第360回利付国債(10年)	350,000,000	352,698,500
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	37,341,600
	第52回利付国債(20年)	60,000,000	60,889,200
	第54回利付国債(20年)	60,000,000	61,276,800
	第58回利付国債(20年)	70,000,000	72,368,100
	第63回利付国債(20年)	60,000,000	62,793,000
	第64回利付国債(20年)	45,000,000	47,428,200
	第66回利付国債(20年)	20,000,000	21,122,200
	第70回利付国債(20年)	37,000,000	40,193,100
	第72回利付国債(20年)	70,000,000	75,716,900
	第81回利付国債(20年)	60,000,000	65,949,000
	第82回利付国債(20年)	120,000,000	132,460,800
	第90回利付国債(20年)	130,000,000	147,070,300
	第95回利付国債(20年)	50,000,000	57,742,500
	第97回利付国債(20年)	390,000,000	450,017,100
	第101回利付国債(20年)	61,000,000	71,917,780
	第102回利付国債(20年)	80,000,000	94,755,200
	第103回利付国債(20年)	160,000,000	188,318,400
	第105回利付国債(20年)	115,000,000	134,173,950
	第111回利付国債(20年)	20,000,000	23,780,800
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	213,300,000
	第115回利付国債(20年)	160,000,000	191,627,200
	第116回利付国債(20年)	170,000,000	204,346,800
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	23,742,000
	第121回利付国債(20年)	570,000,000	673,671,600
	第123回利付国債(20年)	10,000,000	12,045,700
	第125回利付国債(20年)	70,000,000	85,254,400
	第128回利付国債(20年)	80,000,000	95,278,400
	第130回利付国債(20年)	80,000,000	94,697,600
	第132回利付国債(20年)	10,000,000	11,758,800
	第143回利付国債(20年)	20,000,000	23,533,000
	第146回利付国債(20年)	720,000,000	859,212,000
	第147回利付国債(20年)	410,000,000	484,997,200
	第148回利付国債(20年)	90,000,000	105,473,700
	第149回利付国債(20年)	80,000,000	93,889,600
	第150回利付国債(20年)	260,000,000	302,096,600
	第151回利付国債(20年)	120,000,000	136,334,400
	第152回利付国債(20年)	260,000,000	295,594,000
	第153回利付国債(20年)	70,000,000	80,615,500
	第154回利付国債(20年)	200,000,000	227,678,000
	第155回利付国債(20年)	200,000,000	221,882,000
	第158回利付国債(20年)	470,000,000	485,514,700
	第159回利付国債(20年)	50,000,000	52,397,000
	第160回利付国債(20年)	780,000,000	828,718,800
	第162回利付国債(20年)	310,000,000	323,729,900
	第163回利付国債(20年)	40,000,000	41,729,600
	第164回利付国債(20年)	80,000,000	82,008,000
	第165回利付国債(20年)	50,000,000	51,146,500
	第166回利付国債(20年)	780,000,000	823,352,400
	第167回利付国債(20年)	70,000,000	71,408,400
	第168回利付国債(20年)	60,000,000	60,050,400
	第170回利付国債(20年)	200,000,000	195,846,000
合計		11,878,000,000	12,905,636,330

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。