有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)

日本国債20年型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	535,855,944
国債証券	5,676,287,300
未収入金	18,546,800
未収利息	6,998,749
前払費用	882,978
流動資産合計	6,238,571,771
資産合計	6,238,571,771
負債の部
流動負債
未払解約金	14,505,418
流動負債合計	14,505,418
負債合計	14,505,418
純資産の部
元本等
元本	5,430,022,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	794,044,166
元本等合計	6,224,066,353
純資産合計	6,224,066,353
負債純資産合計	6,238,571,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月22日現在]
1.	期首	2024年 1月23日
	期首元本額	6,256,712,527円
	期中追加設定元本額	98,252,221円
	期中一部解約元本額	924,942,561円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)	5,430,022,187円
	合計	5,430,022,187円
2.	受益権の総数	5,430,022,187口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△156,919,400
合計	△156,919,400

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	1.1462円
(1万口当たり純資産額)	(11,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第446回利付国債(2年)	80,000,000	79,968,000
	第457回利付国債(2年)	1,130,000,000	1,127,502,700
	第459回利付国債(2年)	460,000,000	459,342,200
	第145回利付国債(5年)	10,000,000	9,993,600
	第146回利付国債(5年)	10,000,000	9,987,300
	第150回利付国債(5年)	10,000,000	9,917,500
	第161回利付国債(5年)	20,000,000	19,865,600
	第348回利付国債(10年)	10,000,000	9,904,700
	第353回利付国債(10年)	10,000,000	9,818,800
	第362回利付国債(10年)	10,000,000	9,606,100
	第364回利付国債(10年)	740,000,000	706,108,000
	第365回利付国債(10年)	400,000,000	380,276,000
	第370回利付国債(10年)	10,000,000	9,659,300
	第374回利付国債(10年)	30,000,000	29,393,700
	第1回利付国債(30年)	30,000,000	33,362,700
	第121回利付国債(20年)	10,000,000	10,746,900
	第141回利付国債(20年)	10,000,000	10,658,800
	第146回利付国債(20年)	10,000,000	10,645,500
	第148回利付国債(20年)	90,000,000	93,962,700
	第149回利付国債(20年)	520,000,000	541,975,200
	第150回利付国債(20年)	130,000,000	133,992,300
	第151回利付国債(20年)	30,000,000	30,265,800
	第153回利付国債(20年)	10,000,000	10,140,400
	第155回利付国債(20年)	20,000,000	19,549,400
	第158回利付国債(20年)	10,000,000	9,116,800
	第160回利付国債(20年)	30,000,000	27,801,600
	第161回利付国債(20年)	50,000,000	45,551,500
	第162回利付国債(20年)	20,000,000	18,141,000
	第163回利付国債(20年)	20,000,000	18,050,600
	第165回利付国債(20年)	10,000,000	8,808,600
	第166回利付国債(20年)	430,000,000	387,778,300
	第167回利付国債(20年)	200,000,000	174,338,000
	第168回利付国債(20年)	360,000,000	307,429,200
	第169回利付国債(20年)	120,000,000	100,314,000
	第172回利付国債(20年)	100,000,000	83,562,000
	第173回利付国債(20年)	40,000,000	33,238,400
	第175回利付国債(20年)	100,000,000	83,583,000
	第176回利付国債(20年)	10,000,000	8,312,700
	第181回利付国債(20年)	10,000,000	8,710,300
	第183回利付国債(20年)	200,000,000	188,286,000
	第185回利付国債(20年)	20,000,000	17,749,400
	第186回利付国債(20年)	410,000,000	388,872,700
合計		5,930,000,000	5,676,287,300

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。