有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	56,892,555	0.9467	53,860,181	0.9421	53,598,476	94.44
2	日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	1,051,368	1.0049	1,056,519	1.0049	1,056,519	1.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.44
親投資信託受益証券	1.86
合計	96.31

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	400,000	100.12	400,508	100.12	400,508	1.9	2016年 6月20日	37.91
2	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	300,000	100.18	300,548	100.18	300,548	0.3	2016年12月20日	28.45
3	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	200,000	100.13	200,264	100.13	200,264	0.4	2016年 9月20日	18.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.31
合計	85.31

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	2,500,000	22,091.40	552,285,150	21,940.90	548,522,713	8	2021年 6月 7日	20.45
2	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	1,100,000	24,401.74	268,419,206	24,324.46	267,569,098	6	2028年12月 7日	9.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,500,000	15,041.03	225,615,557	14,895.42	223,431,426	8	2021年11月15日	8.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,612.87	219,193,172	14,475.93	217,139,048	8.75	2020年 8月15日	8.09
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,430.86	216,463,007	14,295.65	214,434,885	8.75	2020年 5月15日	7.99
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,500,000	12,554.20	188,313,001	12,521.45	187,821,895	8	2023年 6月 1日	7.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	1,200,000	14,167.38	170,008,616	14,040.84	168,490,125	8.5	2020年 2月15日	6.28
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8.75	800,000	18,056.44	144,451,568	17,963.70	143,709,656	8.75	2017年 8月25日	5.36
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	1,000,000	12,299.93	122,999,304	12,219.65	122,196,527	9.75	2021年 6月 1日	4.56
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	700,000	14,980.36	104,862,569	14,836.49	103,855,441	7.25	2022年 8月15日	3.87
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,000,000	8,692.62	86,926,225	8,592.06	85,920,600	3.125	2022年 9月 1日	3.20
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	1,000,000	8,656.42	86,564,200	8,547.81	85,478,125	3	2024年 9月 1日	3.19
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	800,000	8,660.44	69,283,540	8,605.73	68,845,892	3.25	2020年 9月 1日	2.57
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	300,000	19,035.91	57,107,752	18,971.61	56,914,858	4.75	2028年 7月 4日	2.12
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	400,000	14,179.14	56,716,578	14,147.93	56,591,739	8	2027年 6月 1日	2.11
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	200,000	14,448.85	28,897,702	14,384.06	28,768,128	7.875	2021年 2月15日	1.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.16
合計	96.16