有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,461,908,700	81.42
親投資信託受益証券	日本	495,737,605	16.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,982,220	2.18
合計(純資産総額)		3,023,628,525	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	7,914,628,488	40.54
	マレーシア	4,486,473,722	22.98
	タイ	303,857,008	1.56
	インドネシア	4,694,408,072	24.05
	韓国	338,920,106	1.74
	小計	17,738,287,396	90.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,784,295,092	9.14
合計(純資産総額)		19,522,582,488	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	37,777,064,913	10.45
地方債証券	カナダ	3,375,723,500	0.93
	オーストラリア	98,084,482,429	27.13
	ニュージーランド	518,754,256	0.14
	小計	101,978,960,185	28.21
特殊債券	ドイツ	15,678,078,255	4.34
	スウェーデン	707,985,164	0.20
	ノルウェー	1,761,907,474	0.49
	オーストラリア	3,539,444,778	0.98
	韓国	523,935,435	0.14
	国際機関	34,052,795,324	9.42
	小計	56,264,146,430	15.56
社債券	日本	224,171,835	0.06
	アメリカ	15,995,584,117	4.42
	カナダ	2,382,128,674	0.66
	ドイツ	490,009,327	0.14
	フランス	2,830,242,872	0.78
	オランダ	11,849,403,888	3.28
	フィンランド	206,183,864	0.06
	イギリス	5,439,322,719	1.50
	スイス	2,832,958,857	0.78
	スウェーデン	2,085,134,224	0.58
	ノルウェー	1,067,326,590	0.30
	オーストラリア	103,547,268,141	28.64
	ニュージーランド	3,310,443,794	0.92
	香港	290,288,786	0.08
	韓国	4,466,793,247	1.24
	アラブ首長国連邦	1,227,832,859	0.34
	小計	158,245,093,794	43.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,228,233,448	2.00
合計(純資産総額)		361,493,498,770	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	17,736,723,209	4.90
	売建	オーストラリア	15,495,763,301	△4.28

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。