有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,695,761,418	79.42
親投資信託受益証券	日本	593,081,718	17.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	105,627,326	3.11
合計(純資産総額)		3,394,470,462	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	3,428,881,237	30.81
	マレーシア	2,896,030,020	26.02
	タイ	238,259,152	2.14
	インドネシア	3,464,901,787	31.14
	韓国	283,088,512	2.54
	小計	10,311,160,708	92.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	817,169,096	7.34
合計(純資産総額)		11,128,329,804	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	33,071,723,335	13.97
地方債証券	カナダ	2,294,483,409	0.97
	オーストラリア	53,086,468,615	22.43
	ニュージーランド	439,732,095	0.19
	小計	55,820,684,119	23.59
特殊債券	ドイツ	9,294,665,998	3.93
	スウェーデン	517,516,143	0.22
	ノルウェー	1,664,111,385	0.70
	オーストラリア	2,123,860,361	0.90
	国際機関	18,344,845,798	7.75
	小計	31,944,999,685	13.50
社債券	日本	185,354,726	0.08
	アメリカ	12,034,802,043	5.09
	カナダ	2,383,750,447	1.01
	フランス	2,238,246,649	0.95
	オランダ	7,256,352,795	3.07
	フィンランド	176,437,538	0.07
	イギリス	3,652,965,125	1.54
	スイス	2,346,115,232	0.99
	スウェーデン	1,693,781,875	0.72
	オーストラリア	69,672,598,146	29.44
	ニュージーランド	1,861,782,740	0.79
	香港	235,234,192	0.10
	韓国	3,023,103,128	1.28
	アラブ首長国連邦	997,492,826	0.42
	小計	107,758,017,462	45.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,064,862,827	3.41
合計(純資産総額)		236,660,287,428	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,508,363,448	4.44
	売建	オーストラリア	8,339,296,466	△3.52

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。