有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

【提出】: 2017/03/16 9:11
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 6月23日から平成28年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 6月22日現在				当期平成28年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			324,243,502口				295,763,295口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7240円			1口当たり純資産額	1.7222円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,240円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,222円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日				当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年12月23日から平成28年 1月22日まで				平成28年 6月23日から平成28年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	834,109円		費用控除後の配当等収益額	A	2,825,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	151,606,554円		収益調整金額	C	140,347,658円
	分配準備積立金額	D	181,358,066円		分配準備積立金額	D	136,043,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,798,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,216,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	332,209,375口		当ファンドの期末残存口数	F	295,697,274口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,047円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,442円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,983,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,435,459円
	平成28年 1月23日から平成28年 2月22日まで				平成28年 7月23日から平成28年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,998,530円		費用控除後の配当等収益額	A	2,684,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	152,509,346円		収益調整金額	C	140,913,100円
	分配準備積立金額	D	177,058,772円		分配準備積立金額	D	133,006,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,566,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,604,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	332,963,146口		当ファンドの期末残存口数	F	294,735,534口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,988円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,384円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,994,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,421,033円
	平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで				平成28年 8月23日から平成28年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	937,676円		費用控除後の配当等収益額	A	775,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	156,395,535円		収益調整金額	C	142,055,628円
	分配準備積立金額	D	174,789,000円		分配準備積立金額	D	131,179,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,122,211円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,010,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	336,627,761口		当ファンドの期末残存口数	F	295,866,849口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,866円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,261円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,049,416円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,438,002円
	平成28年 3月23日から平成28年 4月22日まで				平成28年 9月24日から平成28年10月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	922,042円		費用控除後の配当等収益額	A	123,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	157,088,377円		収益調整金額	C	142,229,035円
	分配準備積立金額	D	168,564,137円		分配準備積立金額	D	127,268,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,574,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,620,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	335,130,697口		当ファンドの期末残存口数	F	295,777,470口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,744円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,115円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,026,960円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,436,662円
	平成28年 4月23日から平成28年 5月23日まで				平成28年10月25日から平成28年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,381,550円		費用控除後の配当等収益額	A	1,155,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	154,204,793円		収益調整金額	C	142,198,387円
	分配準備積立金額	D	160,483,733円		分配準備積立金額	D	122,546,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,070,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,899,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	327,929,196口		当ファンドの期末残存口数	F	295,279,957口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,638円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,005円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,918,937円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,429,199円
	平成28年 5月24日から平成28年 6月22日まで				平成28年11月23日から平成28年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,706円		費用控除後の配当等収益額	A	2,219,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	152,946,044円		収益調整金額	C	143,750,123円
	分配準備積立金額	D	154,734,959円		分配準備積立金額	D	118,164,098円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,780,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,133,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	324,243,502口		当ファンドの期末残存口数	F	295,763,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,492円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,930円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,863,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,436,449円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 6月22日現在	当期平成28年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日		当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
期首元本額	331,415,281円	期首元本額	324,243,502円
期中追加設定元本額	10,831,542円	期中追加設定元本額	9,762,809円
期中一部解約元本額	18,003,321円	期中一部解約元本額	38,243,016円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△10,382,354	20,238,855
合計	△10,382,354	20,238,855

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

開示資料

決算