有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/17 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 6月24日現在				当期 2019年12月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			355,651,325口				393,592,431口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8257円			1口当たり純資産額	1.8759円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,257円)			(10,000口当たり純資産額)	(18,759円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日				当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年12月26日から2019年 1月22日まで				2019年 6月25日から2019年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	981,521円		費用控除後の配当等収益額	A	1,088,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,498,970円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,111,892円
	収益調整金額	C	183,196,883円		収益調整金額	C	226,332,599円
	分配準備積立金額	D	59,124,983円		分配準備積立金額	D	92,837,747円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,802,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,371,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	318,266,419口		当ファンドの期末残存口数	F	365,688,613口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,754円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,335円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,773,996円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,485,329円
	2019年 1月23日から2019年 2月22日まで				2019年 7月23日から2019年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,239,585円		費用控除後の配当等収益額	A	2,468,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,846,749円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,332,762円
	収益調整金額	C	183,838,954円		収益調整金額	C	251,261,492円
	分配準備積立金額	D	58,387,412円		分配準備積立金額	D	107,766,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,312,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,829,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	318,484,614口		当ファンドの期末残存口数	F	390,641,512口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,487円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,313円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,777,269円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,859,622円
	2019年 2月23日から2019年 3月22日まで				2019年 8月23日から2019年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,687,000円		費用控除後の配当等収益額	A	2,758,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,501,861円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,104,928円
	収益調整金額	C	190,349,542円		収益調整金額	C	259,941,848円
	分配準備積立金額	D	81,370,930円		分配準備積立金額	D	106,611,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,909,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,417,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	325,864,816口		当ファンドの期末残存口数	F	399,964,075口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,712円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,586円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,887,972円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,999,461円
	2019年 3月23日から2019年 4月22日まで				2019年 9月25日から2019年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	560,069円		費用控除後の配当等収益額	A	1,040,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,960,216円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,363,019円
	収益調整金額	C	191,047,632円		収益調整金額	C	261,832,419円
	分配準備積立金額	D	88,197,419円		分配準備積立金額	D	117,081,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,765,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,317,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	326,100,972口		当ファンドの期末残存口数	F	401,521,090口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,701円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,243円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,891,514円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,022,816円
	2019年 4月23日から2019年 5月22日まで				2019年10月24日から2019年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,731,669円		費用控除後の配当等収益額	A	2,184,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,484,782円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	192,780,531円		収益調整金額	C	263,657,796円
	分配準備積立金額	D	87,381,395円		分配準備積立金額	D	132,222,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,378,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,064,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	327,576,563口		当ファンドの期末残存口数	F	391,903,676口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,864円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,157円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,913,648円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,878,555円
	2019年 5月23日から2019年 6月24日まで				2019年11月23日から2019年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,354,989円		費用控除後の配当等収益額	A	666,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,290,017円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	217,395,891円		収益調整金額	C	267,548,230円
	分配準備積立金額	D	92,613,631円		分配準備積立金額	D	126,390,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,654,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,605,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	355,651,325口		当ファンドの期末残存口数	F	393,592,431口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,875円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,025円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,334,769円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,903,886円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 6月24日現在	当期 2019年12月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日		当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
期首元本額	313,779,446円	期首元本額	355,651,325円
期中追加設定元本額	49,395,630円	期中追加設定元本額	86,995,106円
期中一部解約元本額	7,523,751円	期中一部解約元本額	49,054,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,446,730	△8,839,005
合計	6,446,730	△8,839,005

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

開示資料

決算