有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

【提出】: 2018/09/13 9:04
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年12月23日から2018年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年12月22日現在				当期 2018年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			283,350,244口				284,831,943口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7975円			1口当たり純資産額	1.7029円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,975円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,029円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日				当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 6月23日から2017年 7月24日まで				2017年12月23日から2018年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,119,750円		費用控除後の配当等収益額	A	830,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,833,597円
	収益調整金額	C	155,106,480円		収益調整金額	C	152,202,168円
	分配準備積立金額	D	93,837,652円		分配準備積立金額	D	87,802,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,063,882円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,668,768円
	当ファンドの期末残存口数	F	303,203,848口		当ファンドの期末残存口数	F	286,194,056口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,247円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,863円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,548,057円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,292,910円
	2017年 7月25日から2017年 8月22日まで				2018年 1月23日から2018年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,398,786円		費用控除後の配当等収益額	A	2,174,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	157,895,003円		収益調整金額	C	154,881,660円
	分配準備積立金額	D	90,105,090円		分配準備積立金額	D	97,160,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,398,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,216,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	306,229,091口		当ファンドの期末残存口数	F	289,223,386口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,176円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,789円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,593,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,338,350円
	2017年 8月23日から2017年 9月22日まで				2018年 2月23日から2018年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,302,349円		費用控除後の配当等収益額	A	1,351,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	148,351,750円		収益調整金額	C	151,651,643円
	分配準備積立金額	D	82,310,028円		分配準備積立金額	D	92,716,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,964,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,720,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	287,235,193口		当ファンドの期末残存口数	F	282,799,665口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,075円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,688円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,308,527円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,241,994円
	2017年 9月23日から2017年10月23日まで				2018年 3月23日から2018年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	573,558円		費用控除後の配当等収益額	A	636,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,228,631円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	148,222,917円		収益調整金額	C	152,341,057円
	分配準備積立金額	D	78,423,491円		分配準備積立金額	D	89,617,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,448,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,595,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,939,125口		当ファンドの期末残存口数	F	283,356,942口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,094円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,561円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,289,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,354円
	2017年10月24日から2017年11月22日まで				2018年 4月24日から2018年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,928,838円		費用控除後の配当等収益額	A	2,634,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,371,823円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	147,385,243円		収益調整金額	C	152,577,865円
	分配準備積立金額	D	77,724,947円		分配準備積立金額	D	85,801,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,410,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,014,040円
	当ファンドの期末残存口数	F	283,312,025口		当ファンドの期末残存口数	F	283,387,923口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,379円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,504円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,249,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,818円
	2017年11月23日から2017年12月22日まで				2018年 5月23日から2018年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	491,198円		費用控除後の配当等収益額	A	1,418,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,121,407円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	149,417,398円		収益調整金額	C	153,794,637円
	分配準備積立金額	D	83,815,140円		分配準備積立金額	D	84,181,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,845,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,394,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	283,350,244口		当ファンドの期末残存口数	F	284,831,943口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,535円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,404円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,253円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,272,479円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年12月22日現在	当期 2018年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日		当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
期首元本額	302,502,312円	期首元本額	283,350,244円
期中追加設定元本額	21,065,167円	期中追加設定元本額	11,171,994円
期中一部解約元本額	40,217,235円	期中一部解約元本額	9,690,295円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,181,133	△4,091,318
合計	9,181,133	△4,091,318

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算