有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

【提出】: 2021/03/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 6月22日現在				当期 2020年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			424,656,813口				326,465,142口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4736円			1口当たり純資産額	1.4479円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,736円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,479円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日				当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年12月24日から2020年 1月22日まで				2020年 6月23日から2020年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,151,013円		費用控除後の配当等収益額	A	369,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,157,188円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	267,083,388円		収益調整金額	C	285,208,764円
	分配準備積立金額	D	119,798,902円		分配準備積立金額	D	91,211,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,190,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,789,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	391,704,761口		当ファンドの期末残存口数	F	398,993,852口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,063円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,443円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,875,571円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,984,907円
	2020年 1月23日から2020年 2月25日まで				2020年 7月23日から2020年 8月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,568,518円		費用控除後の配当等収益額	A	3,006,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,235,297円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	268,116,144円		収益調整金額	C	253,696,248円
	分配準備積立金額	D	120,258,513円		分配準備積立金額	D	76,089,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,178,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,791,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	391,731,304口		当ファンドの期末残存口数	F	354,661,146口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,011円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,383円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,875,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,319,917円
	2020年 2月26日から2020年 3月23日まで				2020年 8月25日から2020年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,439,690円		費用控除後の配当等収益額	A	2,207,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	275,673,038円		収益調整金額	C	242,148,861円
	分配準備積立金額	D	116,900,276円		分配準備積立金額	D	70,314,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,013,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,671,130円
	当ファンドの期末残存口数	F	398,037,917口		当ファンドの期末残存口数	F	338,326,758口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,923円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,300円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,970,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,074,901円
	2020年 3月24日から2020年 4月22日まで				2020年 9月24日から2020年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	498,977円		費用控除後の配当等収益額	A	58,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	285,164,138円		収益調整金額	C	237,446,017円
	分配準備積立金額	D	113,305,171円		分配準備積立金額	D	66,017,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,968,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,521,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	407,662,353口		当ファンドの期末残存口数	F	331,591,847口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,786円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,153円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,114,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,973,877円
	2020年 4月23日から2020年 5月22日まで				2020年10月23日から2020年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,296,309円		費用控除後の配当等収益額	A	2,313,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	289,542,749円		収益調整金額	C	234,942,406円
	分配準備積立金額	D	107,247,069円		分配準備積立金額	D	60,339,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,086,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,595,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	411,712,383口		当ファンドの期末残存口数	F	327,943,152口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,693円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,074円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,175,685円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,919,147円
	2020年 5月23日から2020年 6月22日まで				2020年11月25日から2020年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,517,476円		費用控除後の配当等収益額	A	449,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	302,071,247円		収益調整金額	C	233,982,661円
	分配準備積立金額	D	103,229,839円		分配準備積立金額	D	57,383,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,818,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,815,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	424,656,813口		当ファンドの期末残存口数	F	326,465,142口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,579円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,938円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,369,852円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,896,977円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 6月22日現在	当期 2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日		当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
期首元本額	393,592,431円	期首元本額	424,656,813円
期中追加設定元本額	45,703,879円	期中追加設定元本額	9,570,048円
期中一部解約元本額	14,639,497円	期中一部解約元本額	107,761,719円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	27,612,607	9,855,758
合計	27,612,607	9,855,758

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

開示資料

決算