有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【提出】: 2016/09/09 10:04
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成27年12月10日現在)		第9特定期間 (平成28年 6月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,583,209,876口		1,706,206,817口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	723,050,955円	元本の欠損	631,003,827円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7201円	1口当たり純資産額	0.6302円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,201円)	(1万口当たり純資産額)	(6,302円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日				第9特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第43期自平成27年 6月11日至平成27年 7月10日				第49期自平成27年12月11日至平成28年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,252,677円		費用控除後の配当等収益額	A	17,997,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	769,973,709円		収益調整金額	C	575,531,339円
	分配準備積立金額	D	393,159円		分配準備積立金額	D	345,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,619,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,874,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,485,064,935口		当ファンドの期末残存口数	F	2,310,521,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,213円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,701,298円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,210,422円
	第44期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日				第50期自平成28年 1月13日至平成28年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,475,457円		費用控除後の配当等収益額	A	15,046,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	760,791,786円		収益調整金額	C	508,991,914円
	分配準備積立金額	D	1,281,941円		分配準備積立金額	D	930,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,549,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	524,968,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,527,525,809口		当ファンドの期末残存口数	F	2,151,278,205口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,440円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,550,516円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,025,564円
	第45期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日				第51期自平成28年 2月11日至平成28年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,939,790円		費用控除後の配当等収益額	A	15,106,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	792,937,892円		収益調整金額	C	455,449,876円
	分配準備積立金額	D	192,533円		分配準備積立金額	D	861,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,070,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,418,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,710,243,784口		当ファンドの期末残存口数	F	2,036,799,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,314円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,204,875円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,515,194円
	第46期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日				第52期自平成28年 3月11日至平成28年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,436,829円		費用控除後の配当等収益額	A	15,177,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	780,145,476円		収益調整金額	C	422,330,809円
	分配準備積立金額	D	2,655,065円		分配準備積立金額	D	659,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,237,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	438,168,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,769,604,736口		当ファンドの期末残存口数	F	1,945,221,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,914円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,252円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,392,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,233,105円
	第47期自平成27年10月14日至平成27年11月10日				第53期自平成28年 4月12日至平成28年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,115,891円		費用控除後の配当等収益額	A	14,383,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	744,341,536円		収益調整金額	C	388,858,442円
	分配準備積立金額	D	1,587,236円		分配準備積立金額	D	260,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,044,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,502,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,747,442,268口		当ファンドの期末残存口数	F	1,841,951,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,802円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,190円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,948,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,787,323円
	第48期自平成27年11月11日至平成27年12月10日				第54期自平成28年 5月11日至平成28年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,754,581円		費用控除後の配当等収益額	A	13,159,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	671,861,442円		収益調整金額	C	348,298,839円
	分配準備積立金額	D	885,859円		分配準備積立金額	D	1,581,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,501,882円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,040,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,583,209,876口		当ファンドの期末残存口数	F	1,706,206,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,692円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,127円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,664,197円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,062,068円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成28年 6月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日	第9特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,386,549,403円	2,583,209,876円
期中追加設定元本額	755,935,135円	135,318,266円
期中一部解約元本額	559,274,662円	1,012,321,325円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成27年12月10日現在)	第9特定期間 (平成28年 6月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△22,229,928	45,456,583
親投資信託受益証券	△202	-
合計	△22,230,130	45,456,583

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算