有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】: 2018/03/09 9:20
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第12特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成29年 6月13日から平成29年12月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成29年 6月12日現在)		第12特定期間 (平成29年12月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		935,066,394口		823,731,697口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	268,205,462円	元本の欠損	251,949,631円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7132円	1口当たり純資産額	0.6941円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,132円)	(1万口当たり純資産額)	(6,941円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成28年12月13日至平成29年 6月12日				第12特定期間自平成29年 6月13日至平成29年12月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第61期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日				第67期自平成29年 6月13日至平成29年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,741,910円		費用控除後の配当等収益額	A	5,342,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	196,987,054円		収益調整金額	C	158,210,007円
	分配準備積立金額	D	521,380円		分配準備積立金額	D	645,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,250,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,197,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,042,287,538口		当ファンドの期末残存口数	F	914,736,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,795円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,422,875円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,147,363円
	第62期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日				第68期自平成29年 7月11日至平成29年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,055,408円		費用控除後の配当等収益額	A	5,128,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	185,922,973円		収益調整金額	C	143,431,326円
	分配準備積立金額	D	383,278円		分配準備積立金額	D	461,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,361,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,021,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	991,602,983口		当ファンドの期末残存口数	F	848,908,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,960円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,755円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,916,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,489,088円
	第63期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日				第69期自平成29年 8月11日至平成29年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,737,026円		費用控除後の配当等収益額	A	4,044,685円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	184,842,884円		収益調整金額	C	138,986,114円
	分配準備積立金額	D	504,761円		分配準備積立金額	D	489,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,084,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,520,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	996,451,919口		当ファンドの期末残存口数	F	842,527,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,937円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,964,519円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,425,270円
	第64期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日				第70期自平成29年 9月12日至平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,600,773円		費用控除後の配当等収益額	A	4,263,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,438,810円		収益調整金額	C	134,436,799円
	分配準備積立金額	D	257,190円		分配準備積立金額	D	734,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,296,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,434,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	976,795,384口		当ファンドの期末残存口数	F	843,002,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,654円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,767,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,430,020円
	第65期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日				第71期自平成29年10月11日至平成29年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,702,278円		費用控除後の配当等収益額	A	3,478,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	175,095,930円		収益調整金額	C	128,393,111円
	分配準備積立金額	D	20,197円		分配準備積立金額	D	770,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,818,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,641,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	968,962,742口		当ファンドの期末残存口数	F	831,155,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,876円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,595円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,689,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,311,552円
	第66期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日				第72期自平成29年11月11日至平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,427,985円		費用控除後の配当等収益額	A	3,163,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,464,713円		収益調整金額	C	122,716,794円
	分配準備積立金額	D	843,653円		分配準備積立金額	D	503,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,736,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,382,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	935,066,394口		当ファンドの期末残存口数	F	823,731,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,836円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,534円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,350,663円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,237,316円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成29年 6月13日至平成29年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成29年12月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成28年12月13日至平成29年 6月12日	第12特定期間自平成29年 6月13日至平成29年12月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,029,855,601円	935,066,394円
期中追加設定元本額	118,256,246円	24,078,592円
期中一部解約元本額	213,045,453円	135,413,289円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成29年 6月12日現在)	第12特定期間 (平成29年12月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△32,013,801	△22,730,268
親投資信託受益証券	-	△34
合計	△32,013,801	△22,730,302

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

開示資料

決算