有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】: 2017/09/12 9:43
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年12月13日から平成29年 6月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成28年12月12日現在)		第11特定期間 (平成29年 6月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,029,855,601口		935,066,394口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	320,834,549円	元本の欠損	268,205,462円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6885円	1口当たり純資産額	0.7132円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,885円)	(1万口当たり純資産額)	(7,132円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成28年 6月11日至平成28年12月12日				第11特定期間自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第55期自平成28年 6月11日至平成28年 7月11日				第61期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,902,787円		費用控除後の配当等収益額	A	8,741,910円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	328,792,085円		収益調整金額	C	196,987,054円
	分配準備積立金額	D	1,840,504円		分配準備積立金額	D	521,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,535,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,250,344円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,630,528,117口		当ファンドの期末残存口数	F	1,042,287,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,100円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,305,281円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,422,875円
	第56期自平成28年 7月12日至平成28年 8月10日				第62期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,466,575円		費用控除後の配当等収益額	A	8,055,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	296,758,903円		収益調整金額	C	185,922,973円
	分配準備積立金額	D	636,376円		分配準備積立金額	D	383,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,861,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,361,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,486,402,196口		当ファンドの期末残存口数	F	991,602,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,084円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,960円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,864,021円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,916,029円
	第57期自平成28年 8月11日至平成28年 9月12日				第63期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,116,831円		費用控除後の配当等収益額	A	7,737,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	267,458,015円		収益調整金額	C	184,842,884円
	分配準備積立金額	D	1,099,422円		分配準備積立金額	D	504,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,674,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,084,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,353,072,047口		当ファンドの期末残存口数	F	996,451,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,937円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,530,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,964,519円
	第58期自平成28年 9月13日至平成28年10月11日				第64期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,392,899円		費用控除後の配当等収益額	A	6,600,773円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	234,058,404円		収益調整金額	C	179,438,810円
	分配準備積立金額	D	345,823円		分配準備積立金額	D	257,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,797,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,296,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,196,200,931口		当ファンドの期末残存口数	F	976,795,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,038円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,907円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,962,009円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,767,953円
	第59期自平成28年10月12日至平成28年11月10日				第65期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,345,207円		費用控除後の配当等収益額	A	6,702,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	210,834,419円		収益調整金額	C	175,095,930円
	分配準備積立金額	D	371,368円		分配準備積立金額	D	20,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,550,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,818,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,089,758,435口		当ファンドの期末残存口数	F	968,962,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,876円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,897,584円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,689,627円
	第60期自平成28年11月11日至平成28年12月12日				第66期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,263,296円		費用控除後の配当等収益額	A	5,427,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	196,671,893円		収益調整金額	C	165,464,713円
	分配準備積立金額	D	512,135円		分配準備積立金額	D	843,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,447,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,736,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,029,855,601口		当ファンドの期末残存口数	F	935,066,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,994円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,836円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,298,556円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,350,663円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成29年 6月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成28年 6月11日至平成28年12月12日	第11特定期間自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,706,206,817円	1,029,855,601円
期中追加設定元本額	30,219,383円	118,256,246円
期中一部解約元本額	706,570,599円	213,045,453円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成28年12月12日現在)	第11特定期間 (平成29年 6月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	44,743,072	△32,013,801
親投資信託受益証券	△74	-
合計	44,742,998	△32,013,801

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

開示資料

決算