有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成28年7月20日現在)			当期 (平成29年1月20日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,691,901,000円 期中追加設定元本額 213,309,978円 期中一部解約元本額 66,023,513円			期首元本額 1,839,187,465円 期中追加設定元本額 173,376,102円 期中一部解約元本額 90,663,572円
※2元本の欠損				貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は52,766,370円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	1,839,187,465口			1,921,899,995口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日)

当期 (自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日)

※1 分配金の計算過程 第44期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,547,511円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金438,852,946円及び分配準備積立金62,770,069円より分配対象収益は505,170,526円(1万口当たり2,961.59円)であり、分配金を13,645,878円(1万口当たり80円)としております。 第45期 計算期間末における経費控除後の配当等収益7,777,709円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金445,518,989円及び分配準備積立金52,566,125円より分配対象収益は505,862,823円(1万口当たり2,927.08円)であり、分配金を13,825,674円(1万口当たり80円)としております。 第46期 計算期間末における経費控除後の配当等収益4,064,286円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金453,351,712円及び分配準備積立金45,987,043円より分配対象収益は503,403,041円(1万口当たり2,871.10円)であり、分配金を14,026,738円(1万口当たり80円)としております。 第47期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,144,059円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金463,574,613円及び分配準備積立金35,917,829円より分配対象収益は502,636,501円(1万口当たり2,809.14円)であり、分配金を14,314,231円(1万口当たり80円)としております。 第48期 計算期間末における経費控除後の配当等収益5,118,165円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金471,232,599円及び分配準備積立金24,602,028円より分配対象収益は500,952,792円(1万口当たり2,757.93円)であり、分配金を14,531,244円(1万口当たり80円)としております。 第49期 計算期間末における経費控除後の配当等収益5,061,871円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金477,454,922円及び分配準備積立金15,122,277円より分配対象収益は497,639,070円(1万口当たり2,705.75円)であり、分配金を14,713,499円(1万口当たり80円)としております。

※1 分配金の計算過程 第50期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,398,645円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金481,158,449円及び分配準備積立金5,470,465円より分配対象収益は490,027,559円(1万口当たり2,644.51円)であり、分配金を14,823,972円(1万口当たり80円)としております。 第51期 計算期間末における経費控除後の配当等収益6,009,872円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金481,503,681円及び分配準備積立金164,761円より分配対象収益は487,678,314円(1万口当たり2,596.90円)であり、分配金を15,023,303円(1万口当たり80円)としております。 第52期 計算期間末における経費控除後の配当等収益5,070,988円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金477,714,758円及び分配準備積立金178,611円より分配対象収益は482,964,357円(1万口当たり2,543.88円)であり、分配金を15,188,150円(1万口当たり80円)としております。 第53期 計算期間末における経費控除後の配当等収益3,354,454円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金468,355,937円及び分配準備積立金167,588円より分配対象収益は471,877,979円(1万口当たり2,481.96円)であり、分配金を15,209,795円(1万口当たり80円)としております。 第54期 計算期間末における経費控除後の配当等収益7,205,466円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金454,958,775円及び分配準備積立金98,839円より分配対象収益は462,263,080円(1万口当たり2,440.17円)であり、分配金を15,155,003円(1万口当たり80円)としております。 第55期 計算期間末における経費控除後の配当等収益4,310,593円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金453,554,971円及び分配準備積立金124,161円より分配対象収益は457,989,725円(1万口当たり2,383.00円)であり、分配金を15,375,199円(1万口当たり80円)としております。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	前期 (自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日)	当期 (自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (平成28年7月20日現在)	当期 (平成29年1月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 (平成28年7月20日現在)	当期 (平成29年1月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	83,092,285円	9,071,830円
合計	83,092,285円	9,071,830円

(デリバティブ取引等に関する注記)

前期 (平成28年7月20日現在)	当期 (平成29年1月20日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日)	当期 (自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前期 (平成28年7月20日現在)	当期 (平成29年1月20日現在)
1口当たり純資産額  1.0229円	1口当たり純資産額  0.9725円
(1万口当たり純資産額 10,229円)	(1万口当たり純資産額 9,725円)