有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

【提出】: 2017/03/17 9:02
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 6月23日から平成28年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 6月22日現在				当期平成28年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,455,642,434口				3,242,719,764口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	131,545,425円			元本の欠損	136,819,346円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9619円			1口当たり純資産額	0.9578円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,619円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,578円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日				当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年12月23日から平成28年 1月22日まで				平成28年 6月23日から平成28年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,030,574円		費用控除後の配当等収益額	A	26,622,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	145,811,375円		収益調整金額	C	168,779,525円
	分配準備積立金額	D	448,053,204円		分配準備積立金額	D	439,660,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,895,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,062,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,692,188,126口		当ファンドの期末残存口数	F	3,484,730,587口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,678円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,460,940円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,423,652円
	平成28年 1月23日から平成28年 2月22日まで				平成28年 7月23日から平成28年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,557,452円		費用控除後の配当等収益額	A	17,992,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	143,299,896円		収益調整金額	C	177,118,347円
	分配準備積立金額	D	445,503,276円		分配準備積立金額	D	444,150,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	614,360,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	639,261,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,613,244,235口		当ファンドの期末残存口数	F	3,504,521,636口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,700円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,066,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,513,564円
	平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで				平成28年 8月23日から平成28年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,814,517円		費用控除後の配当等収益額	A	16,806,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	163,656,777円		収益調整金額	C	178,125,619円
	分配準備積立金額	D	441,404,706円		分配準備積立金額	D	440,011,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,876,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,943,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,664,817,356口		当ファンドの期末残存口数	F	3,443,915,605口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,726円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,843円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,324,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,331,746円
	平成28年 3月23日から平成28年 4月22日まで				平成28年 9月24日から平成28年10月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,168,750円		費用控除後の配当等収益額	A	16,670,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	159,351,801円		収益調整金額	C	176,315,950円
	分配準備積立金額	D	438,303,224円		分配準備積立金額	D	438,210,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,823,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	631,197,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,562,400,273口		当ファンドの期末残存口数	F	3,387,302,077口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,751円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,812,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,161,906円
	平成28年 4月23日から平成28年 5月23日まで				平成28年10月25日から平成28年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,991,178円		費用控除後の配当等収益額	A	16,638,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	157,511,383円		収益調整金額	C	173,787,115円
	分配準備積立金額	D	440,568,227円		分配準備積立金額	D	437,167,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,070,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,593,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,514,968,168口		当ファンドの期末残存口数	F	3,331,414,923口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,772円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,883円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,574,840円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,994,244円
	平成28年 5月24日から平成28年 6月22日まで				平成28年11月23日から平成28年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,013,783円		費用控除後の配当等収益額	A	16,303,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	155,248,264円		収益調整金額	C	169,548,917円
	分配準備積立金額	D	440,193,628円		分配準備積立金額	D	431,858,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,455,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,711,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,455,642,434口		当ファンドの期末残存口数	F	3,242,719,764口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,795円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,278,212円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,728,159円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 6月22日現在	当期平成28年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日		当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
期首元本額	3,762,855,610円	期首元本額	3,455,642,434円
期中追加設定元本額	175,124,030円	期中追加設定元本額	199,760,819円
期中一部解約元本額	482,337,206円	期中一部解約元本額	412,683,489円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	当期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,890,820	1,108,911
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,890,820	1,108,911

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

開示資料

決算