有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/11 9:04
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月24日から2020年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年12月23日現在				当期 2020年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,295,725,984口				2,196,438,833口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	242,947,209円			元本の欠損	346,863,160円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8942円			1口当たり純資産額	0.8421円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,942円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,421円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日				当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 6月25日から2019年 7月22日まで				2019年12月24日から2020年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,814,118円		費用控除後の配当等収益額	A	10,362,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	170,208,617円		収益調整金額	C	240,572,357円
	分配準備積立金額	D	333,400,852円		分配準備積立金額	D	327,545,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,423,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	578,479,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,110,124,993口		当ファンドの期末残存口数	F	2,312,445,031口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,428円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,501円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,330,374円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,937,335円
	2019年 7月23日から2019年 8月22日まで				2020年 1月23日から2020年 2月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,984,815円		費用控除後の配当等収益額	A	9,992,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	195,083,013円		収益調整金額	C	252,293,850円
	分配準備積立金額	D	334,010,562円		分配準備積立金額	D	329,527,044円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,078,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	591,813,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,205,791,326口		当ファンドの期末残存口数	F	2,353,861,995口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,439円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,514円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,617,373円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,061,585円
	2019年 8月23日から2019年 9月24日まで				2020年 2月26日から2020年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,004,878円		費用控除後の配当等収益額	A	9,966,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	201,671,043円		収益調整金額	C	253,415,402円
	分配準備積立金額	D	334,974,206円		分配準備積立金額	D	328,040,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,650,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	591,422,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,226,866,842口		当ファンドの期末残存口数	F	2,340,265,653口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,450円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,527円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,680,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,020,796円
	2019年 9月25日から2019年10月23日まで				2020年 3月24日から2020年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,171,262円		費用控除後の配当等収益額	A	10,799,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	205,054,426円		収益調整金額	C	246,165,204円
	分配準備積立金額	D	327,610,791円		分配準備積立金額	D	321,169,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,836,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	578,134,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,200,122,500口		当ファンドの期末残存口数	F	2,271,298,391口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,462円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,545円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,600,367円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,813,895円
	2019年10月24日から2019年11月22日まで				2020年 4月23日から2020年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,573,946円		費用控除後の配当等収益額	A	10,190,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	236,522,718円		収益調整金額	C	250,921,867円
	分配準備積立金額	D	328,772,436円		分配準備積立金額	D	311,119,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,869,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,231,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,323,258,176口		当ファンドの期末残存口数	F	2,232,473,372口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,474円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,563円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,969,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,697,420円
	2019年11月23日から2019年12月23日まで				2020年 5月23日から2020年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,532,484円		費用控除後の配当等収益額	A	10,484,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	234,045,417円		収益調整金額	C	247,898,202円
	分配準備積立金額	D	327,200,071円		分配準備積立金額	D	308,599,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,777,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	566,982,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,295,725,984口		当ファンドの期末残存口数	F	2,196,438,833口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,486円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,581円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,887,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,589,316円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月23日現在	当期 2020年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日		当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
期首元本額	2,106,447,058円	期首元本額	2,295,725,984円
期中追加設定元本額	342,893,839円	期中追加設定元本額	173,331,907円
期中一部解約元本額	153,614,913円	期中一部解約元本額	272,619,058円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	277,447	55,875,102
親投資信託受益証券	0	0
合計	277,447	55,875,102

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

開示資料

決算