有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

【提出】: 2017/09/15 9:05
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年12月23日から平成29年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年12月22日現在				当期平成29年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,242,719,764口				2,940,011,760口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	136,819,346円			元本の欠損	76,828,139円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9578円			1口当たり純資産額	0.9739円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,578円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,739円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日				当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 6月23日から平成28年 7月22日まで				平成28年12月23日から平成29年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,622,887円		費用控除後の配当等収益額	A	17,061,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	168,779,525円		収益調整金額	C	168,749,247円
	分配準備積立金額	D	439,660,573円		分配準備積立金額	D	433,802,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,062,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,613,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,484,730,587口		当ファンドの期末残存口数	F	3,213,246,625口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,423,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,639,739円
	平成28年 7月23日から平成28年 8月22日まで				平成29年 1月24日から平成29年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,992,191円		費用控除後の配当等収益額	A	16,637,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	177,118,347円		収益調整金額	C	164,377,204円
	分配準備積立金額	D	444,150,898円		分配準備積立金額	D	425,586,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	639,261,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	606,600,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,504,521,636口		当ファンドの期末残存口数	F	3,106,143,036口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,952円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,513,564円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,318,429円
	平成28年 8月23日から平成28年 9月23日まで				平成29年 2月23日から平成29年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,806,529円		費用控除後の配当等収益額	A	15,505,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	178,125,619円		収益調整金額	C	162,289,295円
	分配準備積立金額	D	440,011,750円		分配準備積立金額	D	426,506,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,943,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	604,301,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,443,915,605口		当ファンドの期末残存口数	F	3,061,306,213口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,843円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,973円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,331,746円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,183,918円
	平成28年 9月24日から平成28年10月24日まで				平成29年 3月23日から平成29年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,670,556円		費用控除後の配当等収益額	A	14,909,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	176,315,950円		収益調整金額	C	161,407,844円
	分配準備積立金額	D	438,210,732円		分配準備積立金額	D	425,847,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	631,197,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,165,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,387,302,077口		当ファンドの期末残存口数	F	3,020,128,736口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,993円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,161,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,060,386円
	平成28年10月25日から平成28年11月22日まで				平成29年 4月25日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,638,310円		費用控除後の配当等収益額	A	15,073,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	173,787,115円		収益調整金額	C	158,716,949円
	分配準備積立金額	D	437,167,642円		分配準備積立金額	D	423,990,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,593,067円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,781,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,331,414,923口		当ファンドの期末残存口数	F	2,966,413,405口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,883円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,015円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,994,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,899,240円
	平成28年11月23日から平成28年12月22日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,303,745円		費用控除後の配当等収益額	A	14,767,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	169,548,917円		収益調整金額	C	157,481,667円
	分配準備積立金額	D	431,858,528円		分配準備積立金額	D	426,237,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,711,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	598,487,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,242,719,764口		当ファンドの期末残存口数	F	2,940,011,760口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,035円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,728,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,820,035円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年12月22日現在	当期平成29年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日		当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
期首元本額	3,455,642,434円	期首元本額	3,242,719,764円
期中追加設定元本額	199,760,819円	期中追加設定元本額	28,511,116円
期中一部解約元本額	412,683,489円	期中一部解約元本額	331,219,120円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日	当期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,108,911	0
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,108,911	0

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

開示資料

決算