有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【提出】: 2016/06/10 9:06
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成27年 9月10日現在)		第20特定期間 (平成28年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,820,021,356口		2,609,875,854口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	145,187,623円	元本の欠損	104,064,370円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9485円	1口当たり純資産額	0.9601円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,485円)	(1万口当たり純資産額)	(9,601円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成27年 3月11日至平成27年 9月10日				第20特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第55期自平成27年 3月11日至平成27年 5月11日				第58期自平成27年 9月11日至平成27年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,736,173円		費用控除後の配当等収益額	A	16,579,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,413,236円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,728,910円		収益調整金額	C	18,820,406円
	分配準備積立金額	D	88,926,746円		分配準備積立金額	D	93,602,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,805,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,001,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,089,664,798口		当ファンドの期末残存口数	F	2,723,085,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,268,994円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,169,257円
	第56期自平成27年 5月12日至平成27年 7月10日				第59期自平成27年11月11日至平成28年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,760,569円		費用控除後の配当等収益額	A	7,886,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,062,715円		収益調整金額	C	19,090,536円
	分配準備積立金額	D	102,899,718円		分配準備積立金額	D	98,301,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,723,002円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,278,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,946,881,333口		当ファンドの期末残存口数	F	2,639,583,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	443円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	474円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,840,643円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,918,750円
	第57期自平成27年 7月11日至平成27年 9月10日				第60期自平成28年 1月13日至平成28年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,712,484円		費用控除後の配当等収益額	A	10,778,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,158,651円		収益調整金額	C	19,188,742円
	分配準備積立金額	D	97,806,602円		分配準備積立金額	D	96,951,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,677,737円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,918,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,820,021,356口		当ファンドの期末残存口数	F	2,609,875,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	486円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,460,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,829,627円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成28年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成27年 3月11日至平成27年 9月10日	第20特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,249,881,299円	2,820,021,356円
期中追加設定元本額	39,375,539円	40,176,783円
期中一部解約元本額	469,235,482円	250,322,285円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成27年 9月10日現在)	第20特定期間 (平成28年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△108,923,748	52,418,340
合計	△108,923,748	52,418,340

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算