純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.0108%(税抜0.0100%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

2014/09/25 9:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	22	179,335
		追加型	176	2,563,780
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	664,314
私募	証券投資信託		11	27,748
合計			212	3,435,177

2014/09/25 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2204%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

2014/09/25 9:24

#4 投資リスク（連結）

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2014/09/25 9:24

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/09/25 9:24

#6 投資対象（連結）

(参考)各ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	QTX WCM GDP Fund*
会計年度	毎年1月1日から12月31日まで
投資先ファンドに対する報酬・費用	投資先ファンドの純資産総額に対して年率1.50%および成功報酬(※)内訳:①投資顧問会社への運用報酬として当該純資産総額に対して年率1.00%②投資先ファンドのアレンジャーに対して年率0.50%③投資顧問会社への成功報酬として、毎暦四半期(計算期間)における、各投資証券のハイ・ウォーター・マーク(※※)超過分の20%相当額※ ③の成功報酬は当該純資産総額に対する料率を見積もることが困難である為、上記年率1.50%には含まれておりません。なお、超過分(パフォーマンス)の計測は米ドルで行います。※※ ハイ・ウォーター・マークとは、前回までの各計算期間の最後のファンド営業日の投資証券価格のうち、最高値相当額をさします。各計算期間においてハイ・ウォーター・マーク以外の価格で購入された投資口に関しては調整が行われます。その他投資先ファンドに関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、投資先ファンドの事務処理に要する費用、投資先ファンドの監査に要する費用、投資先ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建て資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等の実費。
申込手数料	ありません。

* QTX WCM GDP Fundは日本において届出は行われておらず、日本においてQTX WCM GDP Fundへの直接投資を行うことはできません。

名称	マネー・プール マザーファンド
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。(ア)A-2格相当以上の短期信用格付(イ)A格相当以上の長期信用格付(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。

2014/09/25 9:24

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。

2014/09/25 9:24

#8 投資状況（連結）

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(平成26年 7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,631,056	2.95
合計(純資産総額)		766,399,261	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

2014/09/25 9:24

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
②時価のないもの

2014/09/25 9:24

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/09/25 9:24

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

2014/09/25 9:24

#12 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2014/09/25 9:24

#13 附属明細表（連結）

式以外の有価証券(平成26年 6月27日現在)

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。2014/09/25 9:24

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

(平成26年 7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,378,696,827	100.00
合計(純資産総額)		1,378,696,827	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2014/09/25 9:24