有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	317,516,079
投資証券	15,753,470,300
派生商品評価勘定	5,173,509
未収入金	31,173,600
未収配当金	91,051,871
未収利息	561
差入委託証拠金	11,794,900
流動資産合計	16,210,180,820
資産合計	16,210,180,820
負債の部
流動負債
未払金	35,594,782
未払解約金	27,427,422
流動負債合計	63,022,204
負債合計	63,022,204
純資産の部
元本等
元本	8,427,201,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,719,956,938
元本等合計	16,147,158,616
純資産合計	16,147,158,616
負債純資産合計	16,210,180,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9161円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,161円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 2月17日現在
期首	平成26年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,637,529,187円
同期中における追加設定元本額	1,865,072,944円
同期中における一部解約元本額	3,075,400,453円
期末元本額	8,427,201,678円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	978,111,263円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,196,723,166円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,003,931,337円
野村資産設計ファンド2015	46,627,314円
野村資産設計ファンド2020	29,097,952円
野村資産設計ファンド2025	25,988,412円
野村資産設計ファンド2030	29,902,682円
野村資産設計ファンド2035	19,934,042円
野村資産設計ファンド2040	41,507,283円
野村資産設計ファンド2045	2,140,481円
野村インデックスファンド・J-REIT	1,924,863,115円
ネクストコア	12,314,637円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	98,532,020円
野村DC運用戦略ファンド	16,834,812円
野村DC運用戦略ファンドM	39,707円
野村DC運用戦略ファンドA	653,455円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	687	315,676,500
		MIDリート投資法人 投資証券	274	84,529,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,339	393,653,700
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	240	162,240,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	493	284,954,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	437	258,704,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,937	576,838,600
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	517	177,331,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	413	430,759,000
		GLP投資法人 投資証券	3,562	459,498,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	704	180,928,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,578	681,107,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,481	372,894,300
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	64	83,712,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	112	57,904,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,614	264,534,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,164	201,837,600
		日本リート投資法人 投資証券	442	146,744,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	645	76,561,500
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	91	24,087,700
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	942	129,430,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	143	18,733,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,104	1,224,528,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,865	1,079,835,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,621	902,353,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,160	555,212,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,229	487,298,500
		プレミア投資法人 投資証券	389	254,795,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,456	227,864,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	289	139,153,500
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	555	319,680,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,940	742,296,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,967	488,602,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,976	207,944,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	739	398,321,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,417	135,323,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,237	306,033,800
		福岡リート投資法人 投資証券	1,028	232,944,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	603	410,040,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,517	205,401,800
		いちご不動産投資法人 投資証券	1,684	158,969,600
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	657	444,132,000
		阪急リート投資法人 投資証券	890	133,856,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	259	55,270,600
		トップリート投資法人 投資証券	262	130,214,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	557	308,021,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,456	355,588,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,198	200,237,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,807	266,893,900
	小計	銘柄数:49	65,741	15,753,470,300
		組入時価比率:97.6%		100.0%
	合計			15,753,470,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	387,480,400	-	392,671,000	5,173,509
合計	387,480,400	-	392,671,000	5,173,509

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。