有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,753,640,827	24,334,324
第2期	1,797,443,850	1,683,248,025
第3期	893,200,944	1,564,579,748
第4期	249,168,799	1,383,031,245

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,798,684,958	87,106,169
第2期	2,738,398,474	1,328,191,885
第3期	1,789,837,352	2,269,504,507
第4期	639,386,618	1,713,658,495

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	6,283,243,703	74.45
	カナダ	553,773,471	6.56
	ルクセンブルグ	512,751,785	6.08
	バミューダ	259,591,045	3.08
	オランダ	103,935,197	1.23
	メキシコ	101,004,098	1.20
	アイルランド	81,888,726	0.97
	フランス	76,552,478	0.91
	ケイマン諸島	54,489,641	0.65
	オーストリア	52,444,140	0.62
	オーストラリア	39,274,612	0.47
	バルバドス	26,037,840	0.31
	小計	8,144,986,736	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	294,160,523	3.49
合計(純資産総額)		8,439,147,259	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	20,016,298	△0.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	社債券	CEMEX SAB 9.5	765,000	13,233.85	101,238,991	13,203.15	101,004,098	9.500	2018/6/15	1.20
カナダ	社債券	TELESAT CANADA/L 6	812,000	12,420.17	100,851,801	12,374.11	100,477,814	6.000	2017/5/15	1.19
アメリカ	社債券	MANITOWOC CO 8.5	768,000	12,803.98	98,334,605	12,711.87	97,627,162	8.500	2020/11/1	1.16
カナダ	社債券	NOVELIS INC 8.375	771,000	12,067.06	93,037,071	12,189.88	93,984,013	8.375	2017/12/15	1.11
アメリカ	社債券	MGM MIRAGE 11.375	635,000	14,462.05	91,834,050	14,431.35	91,639,073	11.375	2018/3/1	1.09
アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 4.25	715,000	12,189.88	87,157,677	12,251.29	87,596,759	4.250	2018/4/1	1.04
アメリカ	社債券	CABLEVISION SYS 8.625	656,000	12,926.80	84,799,840	12,988.21	85,202,690	8.625	2017/9/15	1.01
アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL 6	697,000	12,305.02	85,766,050	12,212.91	85,124,008	6.000	2016/12/1	1.01
ルクセンブルグ	社債券	INTELSAT JACKSON 7.25	789,000	11,207.32	88,425,794	10,777.45	85,034,120	7.250	2019/4/1	1.01
カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 6.75	692,000	11,729.30	81,166,825	11,944.24	82,654,175	6.750	2018/8/15	0.98
アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 7.5	626,000	12,803.98	80,152,946	12,940.31	81,006,373	7.500	2021/7/15	0.96
アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND 7.875	613,000	13,049.62	79,994,201	13,169.98	80,732,030	7.875	2017/12/1	0.96
アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC 11.5	575,000	13,878.66	79,802,295	13,894.01	79,890,572	11.500	2020/7/15	0.95
アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL 9.125	626,000	12,681.16	79,384,093	12,496.93	78,230,813	9.125	2017/3/1	0.93
アメリカ	社債券	RITE AID CORP 9.25	588,000	13,157.09	77,363,704	13,157.09	77,363,704	9.250	2020/3/15	0.92
フランス	社債券	NUMERICABLE-SFR 4.875	628,000	12,097.77	75,973,996	12,189.88	76,552,478	4.875	2019/5/15	0.91
アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS 8.25	580,000	12,911.45	74,886,424	12,834.69	74,441,202	8.250	2020/2/1	0.88
アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP 7.875	575,000	12,711.86	73,093,252	12,757.92	73,358,083	7.875	2019/8/15	0.87
アメリカ	社債券	CNH INDUSTRIAL C 3.375	619,000	11,944.24	73,934,877	11,821.42	73,174,621	3.375	2019/7/15	0.87
カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 4.75	669,000	10,869.56	72,717,423	10,869.56	72,717,423	4.750	2019/4/15	0.86
アメリカ	社債券	LEVEL 3 FIN INC 8.625	560,000	12,982.07	72,699,614	12,926.80	72,390,107	8.625	2020/7/15	0.86
ルクセンブルグ	社債券	AGUILA 3 SA 7.875	570,000	12,619.75	71,932,604	12,635.10	72,020,113	7.875	2018/1/31	0.85
アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY 8	575,000	12,711.87	73,093,253	12,404.82	71,327,715	8.000	2019/11/15	0.85
カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 5.5	608,000	11,729.31	71,314,205	11,729.31	71,314,205	5.500	2018/9/15	0.85
アメリカ	社債券	HCA INC 3.75	568,000	12,312.70	69,936,165	12,433.98	70,625,062	3.750	2019/3/15	0.84
アメリカ	社債券	FRONTIER COMM 8.25	524,000	13,003.56	68,138,694	13,034.27	68,299,588	8.250	2017/4/15	0.81
アメリカ	社債券	ASHLAND INC 3.875	536,000	12,635.10	67,724,176	12,622.21	67,655,053	3.875	2018/4/15	0.80
アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 8	540,000	12,589.05	67,980,870	12,527.64	67,649,256	8.000	2020/8/1	0.80
アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP 7.125	535,000	12,489.25	66,817,534	12,504.61	66,899,670	7.125	2019/4/15	0.79
アメリカ	社債券	NBTY INC 9	533,000	12,589.05	67,099,637	12,496.93	66,608,664	9.000	2018/10/1	0.79

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.51
合計	96.51

②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

平成27年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	162,985.90	20,000,000	20,016,298	△0.23

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。