有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,753,640,827	24,334,324
第2期	1,797,443,850	1,683,248,025
第3期	893,200,944	1,564,579,748
第4期	249,168,799	1,383,031,245
第5期	114,187,934	664,183,526
第6期	148,459,027	424,845,390
第7期	30,280,344	322,581,720
第8期	10,938,019	185,428,327
第9期	20,110,039	40,473,674

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,798,684,958	87,106,169
第2期	2,738,398,474	1,328,191,885
第3期	1,789,837,352	2,269,504,507
第4期	639,386,618	1,713,658,495
第5期	115,048,810	482,746,096
第6期	97,553,711	454,776,552
第7期	92,683,538	201,608,890
第8期	45,249,521	124,398,828
第9期	130,285,485	78,630,116

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	2,955,221,871	82.35
	カナダ	145,926,925	4.07
	アイルランド	141,665,647	3.95
	ケイマン諸島	79,443,742	2.21
	イギリス	50,754,874	1.41
	ルクセンブルグ	38,266,167	1.07
	オランダ	18,211,917	0.51
	ノルウェー	16,078,757	0.45
	バミューダ	8,930,519	0.25
	フィンランド	5,035,418	0.14
	オーストラリア	3,211,168	0.09
	小計	3,462,747,005	96.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,009,378	3.51
合計(純資産総額)		3,588,756,383	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	13,000,162	△0.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COMMSCOPE FINANC 5.5	437,000	10,686.28	46,699,048	10,738.74	46,928,318	5.500	2024/3/1	1.31
アメリカ	社債券	SOLERA LLC / FIN 10.5	419,000	10,874.68	45,564,934	10,846.63	45,447,403	10.500	2024/3/1	1.27
ケイマン諸島	社債券	NEXTEER AUTO GRP 5.875	435,000	10,401.79	45,247,796	10,401.73	45,247,541	5.875	2021/11/15	1.26
アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 6.75	405,000	10,644.25	43,109,232	10,635.32	43,073,059	6.750	2021/6/1	1.20
アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP	405,000	10,376.30	42,024,052	10,383.52	42,053,289	0.921	2021/6/3	1.17
アメリカ	社債券	DELL INT / EMC 7.125	385,000	10,778.58	41,497,562	10,791.15	41,545,959	7.125	2024/6/15	1.16
アメリカ	社債券	ENERGIZER HOLDGS 4.7	375,000	10,782.06	40,432,754	10,810.53	40,539,501	4.700	2022/5/24	1.13
カナダ	社債券	BAUSCH HEALTH 7	371,000	10,768.19	39,950,016	10,736.30	39,831,688	7.000	2024/3/15	1.11
アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS 5.75	365,000	10,748.34	39,231,457	10,726.64	39,152,245	5.750	2025/6/15	1.09
アメリカ	社債券	CHANGE HLD / FIN 5.75	367,000	10,544.83	38,699,544	10,557.82	38,747,204	5.750	2025/3/1	1.08
アメリカ	社債券	ACADIA HEALTH 5.625	365,000	10,505.87	38,346,449	10,466.91	38,204,249	5.625	2023/2/15	1.06
アメリカ	社債券	SYMANTEC CORP 5	337,000	10,596.78	35,711,149	10,622.75	35,798,676	5.000	2025/4/15	1.00
アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN/DI 5.875	342,000	10,398.05	35,561,361	10,422.76	35,645,853	5.875	2021/6/15	0.99
アメリカ	社債券	TREEHOUSE FOODS 6	330,000	10,677.65	35,236,272	10,647.63	35,137,192	6.000	2024/2/15	0.98
アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 5.875	323,000	10,840.92	35,016,175	10,866.89	35,100,067	5.875	2022/7/15	0.98
アメリカ	社債券	ICAHN ENTER/FIN 6.25	327,000	10,490.03	34,302,407	10,470.70	34,239,219	6.250	2022/2/1	0.95
アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FIN 4.875	324,000	10,612.83	34,385,571	10,556.72	34,203,805	4.875	2023/1/15	0.95
アメリカ	社債券	WESCO DISTRIBUT 7.125	286,000	11,363.74	32,500,318	11,363.74	32,500,318	7.125	2025/6/15	0.91
アメリカ	社債券	BLUE RACER MID/F 6.125	294,000	10,360.17	30,458,902	10,412.11	30,611,620	6.125	2022/11/15	0.85
アメリカ	社債券	RACKSPACE HOSTIN 8.625	275,000	10,879.88	29,919,670	10,877.28	29,912,528	8.625	2024/11/15	0.83
アメリカ	社債券	TARGA RES PRTNRS 4.25	285,000	10,477.40	29,860,602	10,468.00	29,833,824	4.250	2023/11/15	0.83
アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO 5.5	280,000	10,566.85	29,587,208	10,579.53	29,622,696	5.500	2024/4/15	0.83
アメリカ	社債券	DUN & BRADSTREET 10.25	250,000	11,659.73	29,149,326	11,698.68	29,246,723	10.250	2027/2/15	0.81
アメリカ	社債券	LIONS GATE CAP H 6.375	271,000	10,535.34	28,550,775	10,681.08	28,945,744	6.375	2024/2/1	0.81
アメリカ	社債券	DAE FUNDING 4.5	273,000	10,466.91	28,574,685	10,505.87	28,681,042	4.500	2022/8/1	0.80
イギリス	社債券	INTL GAME TECH 6.25	265,000	10,694.17	28,339,568	10,694.17	28,339,568	6.250	2022/2/15	0.79
アメリカ	社債券	CRESTWOOD MIDSTR 6.25	270,000	10,310.30	27,837,819	10,453.15	28,223,511	6.250	2023/4/1	0.79
アメリカ	社債券	SINCLAIR TELE 5.625	259,000	10,564.31	27,361,574	10,605.87	27,469,204	5.625	2024/8/1	0.77
アメリカ	社債券	MANITOWOC FOOD 9.5	255,000	10,720.14	27,336,380	10,733.13	27,369,495	9.500	2024/2/15	0.76
アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 4.625	251,000	10,768.69	27,029,411	10,761.75	27,012,010	4.625	2024/7/15	0.75

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.49
合計	96.49

②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	125,145.96	13,000,000	13,000,162	△0.36

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。