有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売2014年04月	買建	301,000	42,264,975	41,947,360	2.59%
		アメリカ・ドル買/円売2014年04月	買建	275,000	28,258,117	28,272,750	1.75%
		オーストラリア・ドル買/円売2014年04月	買建	157,600	14,137,557	14,228,128	0.88%
		イギリス・ポンド買/円売2014年04月	買建	83,000	14,127,481	14,068,500	0.87%
		カナダ・ドル買/円売2014年04月	買建	152,000	14,024,549	13,982,480	0.86%
		ユーロ売/円買2014年04月	売建	301,000	42,518,218	41,947,360	△2.59%
		アメリカ・ドル売/円買2014年04月	売建	275,000	28,466,058	28,272,750	△1.75%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年04月	売建	157,600	14,539,276	14,228,128	△0.88%
		イギリス・ポンド売/円買2014年04月	売建	83,000	14,095,536	14,068,500	△0.87%
		カナダ・ドル売/円買2014年04月	売建	152,000	14,373,321	13,982,480	△0.86%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 2603月	買建	555	6,978,902,561	6,743,250,000	2.13%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売2014年02月	買建	31,200,000	3,189,275,540	3,208,920,000	1.05%
		ユーロ買/円売2014年02月	買建	7,700,000	1,074,489,920	1,073,611,000	0.35%
		イギリス・ポンド買/円売2014年02月	買建	3,100,000	524,697,900	525,976,000	0.17%
		オーストラリア・ドル買/円売2014年02月	買建	2,700,000	241,397,550	244,998,000	0.08%
		カナダ・ドル買/円売2014年02月	買建	2,500,000	228,400,500	230,450,000	0.08%
株価指数先物取引	アメリカ	S&P 500 FUTURE Mar14	買建	126	5,808,131,332	5,771,248,308	1.88%
	ユーロ	DJ EURO STOXX 50 Mar14	買建	454	1,921,162,488	1,912,467,009	0.62%
	イギリス	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar14	買建	85	945,224,498	935,607,036	0.31%
	カナダ	S&P/TSE 60 IX FUT Mar14	買建	28	402,215,751	405,370,492	0.13%
	オーストラリア	SPI 200 FUTURES Mar14	買建	33	392,353,325	384,760,414	0.13%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買2014年02月	売建	520,006,100	75,301,927,340	72,504,450,523	△41.37%
		アメリカ・ドル売/円買2014年02月	売建	638,600,100	67,112,464,170	65,680,020,285	△37.48%
		イギリス・ポンド売/円買2014年02月	売建	78,807,000	13,714,411,818	13,370,395,620	△7.63%
		カナダ・ドル売/円買2014年02月	売建	42,096,500	4,160,321,321	3,880,034,405	△2.21%
		オーストラリア・ドル売/円買2014年02月	売建	28,320,800	2,656,671,072	2,569,262,976	△1.47%
		メキシコ・ペソ売/円買2014年02月	売建	211,160,600	1,689,770,469	1,621,713,408	△0.93%
		ポーランド・ズロチ売/円買2014年02月	売建	43,032,600	1,495,240,842	1,415,342,214	△0.81%
		デンマーク・クローネ売/円買2014年02月	売建	74,529,400	1,447,048,658	1,392,209,192	△0.79%
		スウェーデン・クローナ売/円買2014年02月	売建	62,750,500	1,026,255,931	990,202,890	△0.57%
		マレーシア・リンギット売/円買2014年02月	売建	28,100,000	896,019,080	866,042,000	△0.49%
		南アフリカ・ランド売/円買2014年02月	売建	80,888,600	807,785,915	742,557,348	△0.42%
		シンガポール・ドル売/円買2014年02月	売建	7,875,300	655,482,815	635,457,957	△0.36%
		ノルウェー・クローネ売/円買2014年02月	売建	33,197,700	574,373,327	546,434,142	△0.31%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売2014年02月	買建	6,450,000	659,184,840	663,382,500	1.80%
株価指数先物取引	アメリカ	MINI MSCI EMG MKT Mar14	買建	348	1,717,514,107	1,653,026,030	4.49%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売2014年02月	買建	800,000	81,759,360	82,280,000	0.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。