有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド買/円売2015年02月	買建	4,341,000	776,995,590	773,739,840	6.08%
		アメリカ・ドル買/円売2015年02月	買建	6,485,000	765,100,300	766,721,550	6.02%
		ユーロ買/円売2015年02月	買建	3,728,000	520,913,440	499,104,640	3.92%
		カナダ・ドル買/円売2015年02月	買建	3,295,000	324,458,650	308,675,600	2.43%
		オーストラリア・ドル買/円売2015年02月	買建	3,074,000	294,765,860	282,685,040	2.22%
		イギリス・ポンド売/円買2015年02月	売建	10,019,000	1,788,846,160	1,785,786,560	△14.03%
		アメリカ・ドル売/円買2015年02月	売建	12,939,000	1,524,526,310	1,529,777,970	△12.02%
		カナダ・ドル売/円買2015年02月	売建	8,681,000	851,581,560	813,236,080	△6.39%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年02月	売建	7,160,000	686,646,518	658,433,600	△5.17%
		ユーロ売/円買2015年02月	売建	4,680,000	651,454,908	626,558,400	△4.92%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2703月	買建	480	6,772,810,520	6,789,600,000	2.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2015年02月	買建	11,100,000	1,308,603,280	1,312,464,000	0.43%
		ユーロ買/円売2015年02月	買建	2,700,000	359,635,000	361,476,000	0.12%
		イギリス・ポンド買/円売2015年02月	買建	1,100,000	196,251,240	196,097,000	0.06%
		オーストラリア・ドル買/円売2015年02月	買建	1,200,000	111,510,560	110,436,000	0.04%
		カナダ・ドル買/円売2015年02月	買建	1,000,000	93,998,000	93,710,000	0.03%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 FUTURE Mar15	買建	98	5,971,923,581	5,847,846,812	1.92%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar15	買建	376	1,628,872,440	1,697,427,033	0.56%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar15	買建	66	780,133,747	794,752,635	0.26%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar15	買建	23	368,049,686	369,161,205	0.12%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar15	買建	28	350,599,002	354,817,652	0.12%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年02月	売建	4,200,000	496,631,520	496,608,000	△1.69%
		イギリス・ポンド売/円買2015年02月	売建	280,000	49,918,848	49,915,600	△0.17%
		ユーロ売/円買2015年02月	売建	330,000	44,179,905	44,180,400	△0.15%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年02月	売建	450,000	41,412,960	41,413,500	△0.14%
		シンガポール・ドル売/円買2015年02月	売建	220,000	19,235,920	19,234,600	△0.07%
		カナダ・ドル売/円買2015年02月	売建	160,000	14,994,112	14,993,600	△0.05%
		香港・ドル売/円買2015年02月	売建	750,000	11,436,375	11,437,500	△0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年02月	売建	592,731,700	71,048,089,962	70,084,596,208	△38.68%
		ユーロ売/円買2015年02月	売建	522,111,600	75,736,612,082	69,900,301,008	△38.57%
		イギリス・ポンド売/円買2015年02月	売建	80,279,900	14,993,118,901	14,310,694,974	△7.90%
		カナダ・ドル売/円買2015年02月	売建	39,561,000	4,089,956,545	3,706,865,700	△2.05%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年02月	売建	30,813,900	3,015,182,228	2,835,186,939	△1.56%
		メキシコ・ペソ売/円買2015年02月	売建	223,973,700	1,816,986,641	1,787,310,126	△0.99%
		デンマーク・クローネ売/円買2015年02月	売建	67,324,600	1,311,628,052	1,211,169,554	△0.67%
		ポーランド・ズロチ売/円買2015年02月	売建	33,378,300	1,124,554,981	1,061,429,940	△0.59%
		南アフリカ・ランド売/円買2015年02月	売建	90,337,200	931,304,271	924,149,556	△0.51%
		マレーシア・リンギット売/円買2015年02月	売建	25,370,000	848,880,200	826,808,300	△0.46%
		スウェーデン・クローナ売/円買2015年02月	売建	57,593,900	881,818,766	823,016,831	△0.45%
		シンガポール・ドル売/円買2015年02月	売建	7,361,800	665,066,938	643,568,556	△0.36%
		ノルウェー・クローネ売/円買2015年02月	売建	29,373,000	469,083,570	443,532,300	△0.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar15	買建	275	1,541,034,591	1,591,630,218	3.87%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2015年02月	買建	350,000	41,218,975	41,384,000	0.09%
		アメリカ・ドル売/円買2015年02月	売建	11,700,000	1,383,473,520	1,383,408,000	△2.96%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。