有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド買/円売2015年10月	買建	1,760,000	340,208,000	339,873,600	1.12%
		アメリカ・ドル買/円売2015年10月	買建	1,690,000	209,478,880	209,391,000	0.69%
		カナダ・ドル買/円売2015年10月	買建	1,800,000	172,141,200	171,540,000	0.57%
		オーストラリア・ドル買/円売2015年10月	買建	1,730,000	155,968,150	155,907,600	0.51%
		ユーロ買/円売2015年10月	買建	680,000	92,553,780	92,303,200	0.30%
		イギリス・ポンド売/円買2015年10月	売建	12,130,000	2,321,445,150	2,342,424,300	△7.73%
		アメリカ・ドル売/円買2015年10月	売建	11,800,000	1,452,051,863	1,462,020,000	△4.82%
		カナダ・ドル売/円買2015年10月	売建	12,270,000	1,176,767,780	1,169,331,000	△3.86%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年10月	売建	12,810,000	1,160,973,110	1,154,437,200	△3.81%
		ユーロ売/円買2015年10月	売建	4,360,000	592,269,990	591,826,400	△1.95%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2709月	買建	454	7,456,312,096	7,536,400,000	2.26%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年08月	売建	5,650,000	700,862,570	700,769,500	△0.23%
		ユーロ売/円買2015年08月	売建	850,000	115,388,180	115,387,500	△0.04%
		イギリス・ポンド売/円買2015年08月	売建	340,000	65,765,078	65,762,800	△0.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年08月	売建	300,000	27,175,500	27,174,000	△0.01%
		カナダ・ドル売/円買2015年08月	売建	280,000	26,728,912	26,728,800	△0.01%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 FUTURE Sep15	買建	66	4,234,592,257	4,305,558,642	1.40%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep15	買建	262	1,252,291,035	1,272,569,370	0.41%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep15	買建	45	566,554,809	576,518,904	0.19%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep15	買建	22	276,063,752	279,776,497	0.09%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep15	買建	15	237,888,327	241,987,809	0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年08月	売建	602,505,600	73,701,143,732	74,728,769,568	△42.28%
		ユーロ売/円買2015年08月	売建	513,895,000	70,064,958,195	69,761,246,250	△39.47%
		イギリス・ポンド売/円買2015年08月	売建	78,383,000	15,074,226,645	15,160,056,030	△8.58%
		カナダ・ドル売/円買2015年08月	売建	39,299,700	3,848,580,321	3,751,156,365	△2.12%
		オーストラリア・ドル売/円買2015年08月	売建	31,259,900	2,933,147,677	2,831,209,143	△1.60%
		メキシコ・ペソ売/円買2015年08月	売建	227,532,000	1,769,163,689	1,736,069,160	△0.98%
		デンマーク・クローネ売/円買2015年08月	売建	68,128,100	1,245,722,308	1,239,250,139	△0.70%
		ポーランド・ズロチ売/円買2015年08月	売建	31,251,900	1,015,484,187	1,023,499,725	△0.58%
		南アフリカ・ランド売/円買2015年08月	売建	93,509,200	936,538,049	912,649,792	△0.52%
		スウェーデン・クローナ売/円買2015年08月	売建	59,769,100	881,594,225	860,675,040	△0.49%
		マレーシア・リンギット売/円買2015年08月	売建	25,370,000	828,333,037	824,271,300	△0.47%
		シンガポール・ドル売/円買2015年08月	売建	7,044,500	639,522,843	636,188,795	△0.36%
		ノルウェー・クローネ売/円買2015年08月	売建	31,372,100	487,334,554	477,169,641	△0.27%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2015年08月	買建	420,000	52,095,036	52,092,600	0.14%
		アメリカ・ドル売/円買2015年08月	売建	8,100,000	1,005,015,600	1,004,643,000	△2.75%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep15	買建	175	1,006,350,784	964,984,685	2.64%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成27年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2015年08月	売建	2,100,000	260,559,600	260,463,000	△0.45%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。