有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2017年09月	買建	32,600,000	4,243,868,000	4,227,568,000	6.61%
		イギリス・ポンド買/円売2017年09月	買建	12,800,000	1,881,344,000	1,854,336,000	2.90%
		カナダ・ドル買/円売2017年09月	買建	13,000,000	1,149,590,000	1,148,810,000	1.80%
		アメリカ・ドル買/円売2017年09月	買建	8,900,000	1,013,977,000	980,513,000	1.53%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年09月	買建	6,100,000	528,260,000	535,031,000	0.84%
		イギリス・ポンド売/円買2017年09月	売建	60,600,000	8,906,988,000	8,779,122,000	△13.74%
		ユーロ売/円買2017年09月	売建	41,600,000	5,415,488,000	5,394,688,000	△8.44%
		アメリカ・ドル売/円買2017年09月	売建	45,200,000	5,149,636,000	4,979,684,000	△7.79%
		カナダ・ドル売/円買2017年09月	売建	26,400,000	2,334,552,000	2,332,968,000	△3.65%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年09月	売建	26,400,000	2,286,240,000	2,315,544,000	△3.62%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2909月	買建	439	7,084,105,636	7,109,605,000	2.41%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 2909月	買建	256	443,904,000	435,200,000	1.46%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2017年08月	買建	90,000	11,674,620	11,668,500	0.00%
		イギリス・ポンド買/円売2017年08月	買建	50,000	7,261,340	7,246,500	0.00%
		カナダ・ドル買/円売2017年08月	買建	50,000	4,427,170	4,422,500	0.00%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年08月	買建	40,000	3,539,360	3,515,600	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2017年08月	売建	1,300,000	143,440,700	143,442,000	△0.05%
		ユーロ売/円買2017年08月	売建	300,000	38,895,120	38,895,000	△0.01%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep17	買建	241	3,233,968,136	3,284,734,654	1.19%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep17	買建	212	951,829,364	949,909,248	0.35%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep17	買建	36	381,055,231	380,850,141	0.14%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep17	買建	13	203,629,612	203,914,453	0.07%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep17	買建	12	149,183,880	148,568,580	0.05%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年08月	買建	800,000	88,851,600	88,272,000	0.19%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年08月	買建	100,000	8,848,400	8,789,000	0.02%
		シンガポール・ドル買/円売2017年08月	買建	25,000	2,044,325	2,032,750	0.00%
		カナダ・ドル買/円売2017年08月	買建	21,000	1,859,411	1,857,450	0.00%
		香港・ドル買/円売2017年08月	買建	70,000	996,100	988,400	0.00%
		ユーロ売/円買2017年08月	売建	39,000	5,056,357	5,056,350	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年08月	売建	694,316,700	77,910,628,289	76,603,961,511	△42.36%
		ユーロ売/円買2017年08月	売建	561,543,500	72,003,825,040	72,804,114,775	△40.26%
		イギリス・ポンド売/円買2017年08月	売建	86,870,800	12,673,796,933	12,590,185,044	△6.96%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年08月	売建	43,715,300	3,761,509,218	3,841,263,411	△2.12%
		カナダ・ドル売/円買2017年08月	売建	41,905,000	3,622,641,154	3,706,497,250	△2.05%
		メキシコ・ペソ売/円買2017年08月	売建	245,820,500	1,516,687,903	1,524,087,100	△0.84%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年08月	売建	37,902,000	1,146,769,930	1,154,115,900	△0.64%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年08月	売建	60,204,300	1,038,066,622	1,049,962,992	△0.58%
		南アフリカ・ランド売/円買2017年08月	売建	108,374,900	923,267,448	917,935,403	△0.51%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年08月	売建	62,132,800	828,018,973	845,006,080	△0.47%
		マレーシア・リンギット売/円買2017年08月	売建	25,370,000	666,825,080	654,038,600	△0.36%
		シンガポール・ドル売/円買2017年08月	売建	8,019,200	653,839,859	651,960,960	△0.36%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年08月	売建	33,191,300	444,902,824	462,022,896	△0.26%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年08月	買建	1,650,000	183,075,050	182,061,000	0.36%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep17	買建	578	3,255,026,503	3,394,175,094	6.68%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成29年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年08月	買建	700,000	77,745,150	77,238,000	0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。