有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年7月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド買/円売2016年09月	買建	11,400,000	1,495,432,700	1,566,018,000	4.87%
		ユーロ買/円売2016年09月	買建	3,700,000	413,331,600	427,942,000	1.33%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年09月	買建	3,200,000	246,427,800	250,592,000	0.78%
		カナダ・ドル買/円売2016年09月	買建	2,600,000	201,952,800	206,154,000	0.64%
		アメリカ・ドル買/円売2016年09月	買建	1,400,000	141,212,400	145,922,000	0.45%
		イギリス・ポンド売/円買2016年09月	売建	27,300,000	3,554,460,000	3,750,201,000	△11.66%
		ユーロ売/円買2016年09月	売建	17,600,000	1,957,472,000	2,035,616,000	△6.33%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年09月	売建	21,200,000	1,607,384,000	1,660,172,000	△5.16%
		カナダ・ドル売/円買2016年09月	売建	20,600,000	1,585,788,000	1,633,374,000	△5.08%
		アメリカ・ドル売/円買2016年09月	売建	4,500,000	452,655,000	469,035,000	△1.46%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2809月	買建	447	5,718,043,428	5,938,395,000	2.10%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2016年08月	売建	150,000	15,701,820	15,660,000	△0.01%
		ユーロ売/円買2016年08月	売建	40,000	4,633,520	4,626,400	△0.00%
		イギリス・ポンド売/円買2016年08月	売建	20,000	2,769,200	2,750,200	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 FUTURE Sep16	買建	30	1,652,472,605	1,695,284,805	0.65%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep16	買建	131	435,213,001	450,037,269	0.17%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep16	買建	21	189,973,627	193,042,609	0.07%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep16	買建	10	103,394,780	108,353,880	0.04%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep16	買建	7	92,093,365	93,953,147	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2016年08月	売建	656,019,300	67,287,952,179	68,481,854,727	△43.13%
		ユーロ売/円買2016年08月	売建	555,231,500	63,309,534,377	64,218,075,290	△40.44%
		イギリス・ポンド売/円買2016年08月	売建	88,441,200	12,111,745,076	12,160,665,000	△7.66%
		カナダ・ドル売/円買2016年08月	売建	40,262,900	3,178,824,744	3,196,471,631	△2.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年08月	売建	39,466,200	3,013,539,034	3,098,886,024	△1.95%
		メキシコ・ペソ売/円買2016年08月	売建	245,387,500	1,355,969,521	1,352,085,125	△0.85%
		デンマーク・クローネ売/円買2016年08月	売建	70,713,000	1,083,011,624	1,099,587,150	△0.69%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年08月	売建	35,098,700	907,211,222	929,062,589	△0.59%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年08月	売建	63,626,300	770,506,456	769,241,967	△0.48%
		南アフリカ・ランド売/円買2016年08月	売建	101,339,500	704,694,615	746,872,115	△0.47%
		マレーシア・リンギット売/円買2016年08月	売建	25,370,000	652,201,812	652,770,100	△0.41%
		シンガポール・ドル売/円買2016年08月	売建	7,079,800	538,930,659	547,268,540	△0.34%
		ノルウェー・クローネ売/円買2016年08月	売建	30,708,300	376,034,632	374,641,260	△0.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep16	買建	296	1,305,397,232	1,353,938,957	3.57%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。