有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド買/円売2018年02月	買建	67,800,000	10,201,188,000	10,435,098,000	11.83%
		カナダ・ドル買/円売2018年02月	買建	41,900,000	3,719,882,000	3,691,390,000	4.19%
		ユーロ買/円売2018年02月	買建	23,800,000	3,172,064,000	3,215,142,000	3.65%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年02月	買建	14,000,000	1,225,980,000	1,227,100,000	1.39%
		アメリカ・ドル買/円売2018年02月	買建	7,300,000	811,979,000	793,145,000	0.90%
		イギリス・ポンド売/円買2018年02月	売建	72,400,000	10,893,304,000	11,143,084,000	△12.64%
		アメリカ・ドル売/円買2018年02月	売建	60,000,000	6,670,101,600	6,519,000,000	△7.39%
		カナダ・ドル売/円買2018年02月	売建	57,000,000	5,060,367,000	5,021,700,000	△5.70%
		ユーロ売/円買2018年02月	売建	30,300,000	4,038,384,000	4,093,227,000	△4.64%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年02月	売建	41,400,000	3,625,632,500	3,628,710,000	△4.12%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3003月	買建	151	2,844,810,324	2,777,645,000	0.90%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 3003月	買建	256	414,619,648	443,648,000	1.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年02月	売建	3,365,000	366,773,830	366,039,650	△0.12%
		ユーロ売/円買2018年02月	売建	778,000	105,006,052	105,092,240	△0.03%
		イギリス・ポンド売/円買2018年02月	売建	365,000	55,999,661	56,195,400	△0.02%
		カナダ・ドル売/円買2018年02月	売建	180,000	15,893,524	15,874,200	△0.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年02月	売建	129,000	11,371,239	11,323,440	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar18	買建	413	6,084,907,010	6,345,277,380	2.05%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar18	買建	366	1,773,466,670	1,781,297,258	0.57%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar18	買建	58	668,921,125	673,564,860	0.22%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar18	買建	21	354,850,297	349,399,008	0.11%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar18	買建	20	263,021,034	261,614,200	0.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	オーストラリア・ドル買/円売2018年02月	買建	770,000	67,890,900	67,589,900	0.12%
		アメリカ・ドル買/円売2018年02月	買建	200,000	21,756,800	21,756,000	0.04%
		シンガポール・ドル買/円売2018年02月	買建	100,000	8,307,004	8,295,000	0.02%
		イギリス・ポンド買/円売2018年02月	買建	30,000	4,619,025	4,618,800	0.01%
		香港・ドル買/円売2018年02月	買建	300,000	4,180,900	4,170,000	0.01%
		カナダ・ドル買/円売2018年02月	買建	20,000	1,763,930	1,763,800	0.00%
		ユーロ買/円売2018年02月	買建	10,000	1,350,820	1,350,800	0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年02月	売建	1,026,154,500	115,340,813,636	111,594,301,875	△41.35%
		ユーロ売/円買2018年02月	売建	820,512,800	110,983,199,549	110,834,869,024	△41.06%
		イギリス・ポンド売/円買2018年02月	売建	126,065,000	19,202,038,063	19,407,706,750	△7.19%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年02月	売建	66,242,400	5,826,599,654	5,812,770,600	△2.15%
		カナダ・ドル売/円買2018年02月	売建	64,218,000	5,768,253,269	5,662,101,060	△2.10%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年02月	売建	339,265,900	1,942,105,705	1,964,349,561	△0.73%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年02月	売建	52,829,900	1,707,996,495	1,716,443,451	△0.64%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年02月	売建	173,245,000	1,565,798,201	1,569,599,700	△0.58%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年02月	売建	83,638,900	1,519,660,746	1,518,046,035	△0.56%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年02月	売建	90,009,000	1,237,389,129	1,242,124,200	△0.46%
		マレーシア・リンギット売/円買2018年02月	売建	42,570,000	1,197,215,604	1,187,277,300	△0.44%
		シンガポール・ドル売/円買2018年02月	売建	11,815,600	994,570,780	979,867,708	△0.36%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年02月	売建	54,711,000	754,064,899	770,877,990	△0.29%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年02月	買建	262,000	28,498,788	28,497,740	0.05%
		アメリカ・ドル売/円買2018年02月	売建	4,522,000	493,060,792	491,903,160	△0.79%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar18	買建	623	3,906,502,033	4,226,860,842	6.81%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年02月	売建	200,000	21,754,800	21,754,000	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。