有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド売/円買2017年03月	売建	25,300,000	3,565,491,800	3,601,455,000	△8.96%
		アメリカ・ドル売/円買2017年03月	売建	16,900,000	1,954,877,000	1,921,023,000	△4.78%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年03月	売建	15,800,000	1,344,499,600	1,357,220,000	△3.38%
		ユーロ売/円買2017年03月	売建	11,100,000	1,359,045,600	1,351,647,000	△3.36%
		カナダ・ドル売/円買2017年03月	売建	13,300,000	1,162,637,800	1,153,376,000	△2.87%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2903月	買建	689	10,667,538,436	10,452,130,000	3.61%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年02月	買建	1,820,000	208,801,684	207,116,000	0.08%
		ユーロ買/円売2017年02月	買建	480,000	59,066,400	58,440,000	0.02%
		イギリス・ポンド買/円売2017年02月	買建	180,000	25,997,580	25,635,600	0.01%
		カナダ・ドル買/円売2017年02月	買建	170,000	14,845,964	14,752,600	0.01%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年02月	買建	160,000	13,859,840	13,774,400	0.01%
		アメリカ・ドル売/円買2017年02月	売建	820,000	93,320,428	93,316,000	△0.03%
		ユーロ売/円買2017年02月	売建	210,000	25,567,836	25,567,500	△0.01%
		イギリス・ポンド売/円買2017年02月	売建	70,000	9,969,820	9,969,400	△0.00%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年02月	売建	70,000	6,026,580	6,026,300	△0.00%
		カナダ・ドル売/円買2017年02月	売建	60,000	5,207,190	5,206,800	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar17	買建	192	2,476,406,016	2,486,702,976	0.92%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar17	買建	171	683,685,907	677,042,010	0.25%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar17	買建	28	281,550,863	280,957,418	0.10%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar17	買建	13	157,205,685	156,785,947	0.06%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar17	買建	9	142,089,116	142,115,153	0.05%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年02月	買建	820,000	93,817,660	93,316,000	0.26%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年02月	買建	215,000	18,544,660	18,509,350	0.05%
		シンガポール・ドル買/円売2017年02月	買建	45,000	3,604,680	3,604,500	0.01%
		カナダ・ドル買/円売2017年02月	買建	27,000	2,357,888	2,343,060	0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年02月	売建	620,193,000	72,220,985,940	70,577,963,400	△43.05%
		ユーロ売/円買2017年02月	売建	532,520,800	65,487,949,348	64,834,407,400	△39.55%
		イギリス・ポンド売/円買2017年02月	売建	82,441,200	11,866,770,504	11,741,275,704	△7.16%
		カナダ・ドル売/円買2017年02月	売建	40,183,500	3,491,374,658	3,487,124,130	△2.13%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年02月	売建	39,644,500	3,342,485,716	3,412,598,560	△2.08%
		メキシコ・ペソ売/円買2017年02月	売建	216,344,100	1,218,235,790	1,181,238,786	△0.72%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年02月	売建	63,323,900	1,046,662,839	1,036,612,243	△0.63%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年02月	売建	34,854,300	972,090,418	977,663,115	△0.60%
		南アフリカ・ランド売/円買2017年02月	売建	99,714,900	844,416,393	839,599,458	△0.51%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年02月	売建	58,868,200	755,539,369	758,811,098	△0.46%
		マレーシア・リンギット売/円買2017年03月	売建	25,370,000	647,338,383	652,009,000	△0.40%
		シンガポール・ドル売/円買2017年02月	売建	6,933,500	558,889,051	555,373,350	△0.34%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年02月	売建	31,401,800	424,706,254	429,576,624	△0.26%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar17	買建	285	1,437,888,059	1,481,831,807	3.60%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年02月	買建	72,900,000	8,362,895,420	8,296,020,000	12.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。