有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

パン・アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 9月27日現在	平成30年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	29,694,180	95,655,996
コール・ローン	168,542,035	116,445,896
出資金	-	115,008,681
株式	9,379,164,417	7,735,425,422
投資信託受益証券	-	161,995,601
未収入金	44,001,610	-
未収配当金	3,615,230	4,949,930
流動資産合計	9,625,017,472	8,229,481,526
資産合計	9,625,017,472	8,229,481,526
負債の部
流動負債
未払解約金	151,133,204	103,134,553
未払利息	227	180
流動負債合計	151,133,431	103,134,733
負債合計	151,133,431	103,134,733
純資産の部
元本等
元本	4,782,659,168	3,445,605,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,691,224,873	4,680,741,782
元本等合計	9,473,884,041	8,126,346,793
純資産合計	9,473,884,041	8,126,346,793
負債純資産合計	9,625,017,472	8,229,481,526

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 9月27日現在	平成30年 9月27日現在
1.	期首	平成28年 9月28日	平成29年 9月28日
	期首元本額	5,943,339,281円	4,782,659,168円
	期首からの追加設定元本額	705,837,088円	65,511,811円
	期首からの一部解約元本額	1,866,517,201円	1,402,565,968円
	元本の内訳 ※
	日興グラビティ・アメリカズ・ファンド	4,782,659,168円	3,445,605,011円
	計	4,782,659,168円	3,445,605,011円
2.	受益権の総数	4,782,659,168口	3,445,605,011口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 9月28日 至 平成29年 9月27日	自 平成29年 9月28日 至 平成30年 9月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 9月27日現在	平成30年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 9月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,364,158,030
合計	1,364,158,030

(平成30年 9月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	12,910,143
株式	1,050,480,804
投資信託受益証券	△1,690,686
合計	1,061,700,261

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 9月27日現在		平成30年 9月27日現在
1口当たり純資産額	1.9809円	1口当たり純資産額	2.3585円
(1万口当たり純資産額)	(19,809円)	(1万口当たり純資産額)	(23,585円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHENIERE ENERGY INC	8,277	68.93	570,533.61
	CONOCOPHILLIPS	9,610	77.28	742,660.80
	EOG RESOURCES INC	12,210	125.31	1,530,035.10
	EXXON MOBIL CORP	17,305	85.78	1,484,422.90
	KINDER MORGAN INC	84,362	17.61	1,485,614.82
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	117,374	6.94	814,575.56
	GOLDCORP INC	52,267	10.16	531,032.72
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	5,625	139.56	785,025.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	39,473	62.09	2,450,878.57
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	24,143	88.97	2,148,002.71
	NIKE INC -CL B	17,142	83.70	1,434,785.40
	SKECHERS USA INC-CL-A	17,069	27.46	468,714.74
	ARAMARK	34,792	43.17	1,501,970.64
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	23,509	129.30	3,039,713.70
	COMCAST CORP-CLASS A	61,044	35.37	2,159,126.28
	AMAZON.COM INC	1,624	1,974.85	3,207,156.40
	FOOT LOCKER INC	22,892	50.12	1,147,347.04
	HOME DEPOT INC	3,570	207.52	740,846.40
	ROSS STORES INC	20,284	99.17	2,011,564.28
	BECTON DICKINSON AND CO	5,587	261.66	1,461,894.42
	CERNER CORP	25,484	64.19	1,635,817.96
	CVS HEALTH CORP	21,539	78.43	1,689,303.77
	DEXCOM INC	8,434	142.82	1,204,543.88
	MEDTRONIC PLC	20,642	99.17	2,047,067.14
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,079	91.33	829,185.07
	BIOGEN INC	3,668	349.37	1,281,489.16
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,085	61.62	1,052,777.70
	ILLUMINA INC	3,645	361.45	1,317,485.25
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,085	391.53	1,207,870.05
	SPARK THERAPEUTICS INC	9,141	55.09	503,577.69
	COMERICA INC	17,827	91.67	1,634,201.09
	FIFTH THIRD BANCORP	35,226	28.45	1,002,179.70
	JPMORGAN CHASE & CO	23,435	115.02	2,695,493.70
	TORONTO-DOMINION BANK	12,049	60.88	733,543.12
	WELLS FARGO & CO	43,746	53.16	2,325,537.36
	SYNCHRONY FINANCIAL	35,677	31.91	1,138,453.07
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	17,229	142.86	2,461,334.94
	ALPHABET INC-CL C	2,774	1,180.49	3,274,679.26
	FACEBOOK INC-A	16,306	166.95	2,722,286.70
	MICROSOFT CORP	23,026	113.98	2,624,503.48
	VISA INC-CLASS A SHARES	16,636	149.27	2,483,255.72
	NCR CORPORATION	32,571	28.27	920,782.17
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,887	85.91	1,193,032.17
米ドル小計		990,350		67,694,301.24
				(7,642,009,667)
加ドル	TRANSCANADA CORP	7,379	52.71	388,947.09
加ドル小計		7,379		388,947.09
				(33,702,265)
メキシコペソ	GRUPO MEXICO SA-SER B	178,760	55.86	9,985,533.60
メキシコペソ小計		178,760		9,985,533.60
				(59,713,490)
合 計		1,176,489		7,735,425,422
				(7,735,425,422)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP	43,649.00	1,018,767.66
	出資金小計		43,649.00	1,018,767.66
				(115,008,681)
	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	4,914	1,434,986.28
	投資信託受益証券小計		4,914	1,434,986.28
				(161,995,601)
米ドル小計			48,563	2,453,753.94
				(277,004,282)
	合計			277,004,282
				(277,004,282)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	出資金	1銘柄	―	1.5%	―	1.4%
	株式	43銘柄	96.5%	―	―	95.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	2.0%	2.0%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.4%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。