有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 4月 9日現在	平成26年10月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		5,953,539	113,544,841
コール・ローン		2,351,869,479	597,685
株式		12,110,379,288	3,695,089,543
派生商品評価勘定		5,545,672	-
未収入金		935,052,051	125,169,762
未収配当金		19,899,064	2,836,029
未収利息		1,933	-
流動資産合計		15,428,701,026	3,937,237,860
資産合計		15,428,701,026	3,937,237,860
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		64,000	-
未払解約金		2,900,000,000	-
流動負債合計		2,900,064,000	-
負債合計		2,900,064,000	-
純資産の部
元本等
元本	*1	10,650,360,587	3,261,418,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,878,276,439	675,819,621
元本等合計		12,528,637,026	3,937,237,860
純資産合計	*2	12,528,637,026	3,937,237,860
負債純資産合計		15,428,701,026	3,937,237,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 4月10日 至 平成26年10月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、シェール関連株オープンの計算期間に合わせるため、平成26年 4月10日から平成26年10月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月 9日現在				平成26年10月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			10,650,360,587口				3,261,418,239口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1764円			1口当たりの純資産額	1.2072円
		(10,000口当たりの純資産額	11,764円)			(10,000口当たりの純資産額	12,072円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年10月10日 至 平成26年 4月 9日	自 平成26年 4月10日 至 平成26年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 4月 9日現在	平成26年10月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 4月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年10月10日
期首元本額	11,790,051,569円
期首より平成26年 4月 9日までの追加設定元本額	15,115,940,671円
期首より平成26年 4月 9日までの一部解約元本額	16,255,631,653円
期末元本額	10,650,360,587円
平成26年 4月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	10,650,360,587円

平成26年10月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 4月10日
期首元本額	10,650,360,587円
期首より平成26年10月 9日までの追加設定元本額	-円
期首より平成26年10月 9日までの一部解約元本額	7,388,942,348円
期末元本額	3,261,418,239円
平成26年10月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	3,261,418,239円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 4月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,257,697,415
合計	1,257,697,415

平成26年10月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△5,031,822
合計	△5,031,822

3.デリバティブ取引関係




該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	13,000	95.93	1,247,090.00
		CARRIZO OIL & GAS INC	15,700	48.51	761,607.00
		CHENIERE ENERGY INC	19,200	72.46	1,391,232.00
		CONCHO RESOURCES INC	6,200	114.50	709,900.00
		CONSOL ENERGY INC	15,000	34.76	521,400.00
		ENERGEN CORPORATION	10,500	66.88	702,240.00
		EOG RESOURCES INC	11,100	94.56	1,049,616.00
		HALLIBURTON COMPANY	17,200	60.41	1,039,052.00
		KINDER MORGAN INC	30,100	38.26	1,151,626.00
		PENN VIRGINIA CORP	43,000	11.22	482,460.00
		PHILLIPS 66	14,200	79.16	1,124,072.00
		QEP RESOURCES INC	36,700	28.55	1,047,785.00
		SANCHEZ ENERGY CORP	5,500	23.81	130,955.00
		SCHLUMBERGER LTD	13,300	98.44	1,309,252.00
		SPECTRA ENERGY CORPORATION	19,800	38.65	765,270.00
		CABOT CORPORATION	18,500	48.48	896,880.00
		PPG INDUSTRIES INC	5,600	189.53	1,061,368.00
		PRAXAIR INC	9,100	124.94	1,136,954.00
		THE DOW CHEMICAL COMPANY	21,400	50.00	1,070,000.00
		US SILICA HOLDINGS INC	7,500	52.57	394,275.00
		FLOWSERVE CORPORATION	10,000	67.35	673,500.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,300	91.45	1,033,385.00
		PRECISION CASTPARTS	4,700	228.94	1,076,018.00
		QUANTA SERVICES INC	47,700	34.86	1,662,822.00
		TRINITY INDUSTRIES INC	38,400	39.60	1,520,640.00
		UNITED RENTALS INC	13,400	103.12	1,381,808.00
		KIRBY CORPORATION	3,000	110.07	330,210.00
		RYDER SYSTEM INC	10,000	87.74	877,400.00
		UNION PACIFIC CORPORATION	11,700	108.02	1,263,834.00
		AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC	27,000	49.54	1,337,580.00
		NORTHEAST UTILITIES	21,600	46.67	1,008,072.00
		SEMPRA ENERGY	10,000	108.04	1,080,400.00
	計	銘柄数:32			31,238,703.00
					(3,382,839,147)
		組入時価比率:85.9%			91.5%
	カナダドル	CRESCENT POINT ENERGY CORP	24,100	38.12	918,692.00
		ENBRIDGE INC	22,000	51.57	1,134,540.00
		ENERPLUS CORP	18,000	18.33	329,940.00
		MEG ENERGY CORP	4,500	31.75	142,875.00
		SUNCOR ENERGY INC	12,500	38.24	478,000.00
	計	銘柄数:5			3,004,047.00
					(292,954,663)
		組入時価比率:7.4%			7.9%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV	42,800	55.59	2,379,252.00
	計	銘柄数:1			2,379,252.00
					(19,295,733)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	合 計				3,695,089,543
					(3,695,089,543)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。