有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年 4月11日現在	平成28年10月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		82,856,508	39,658,495
金銭信託		16,856,392	10,005,896
コール・ローン		-	62,873,657
株式		2,456,002,322	2,267,096,215
派生商品評価勘定		92,100	-
未収入金		30,657,098	38,090,836
未収配当金		3,320,778	2,898,679
流動資産合計		2,589,785,198	2,420,623,778
資産合計		2,589,785,198	2,420,623,778
負債の部
流動負債
未払金		-	29,379,513
未払解約金		15,000,000	-
未払利息		-	53
その他未払費用		-	1,303
流動負債合計		15,000,000	29,380,869
負債合計		15,000,000	29,380,869
純資産の部
元本等
元本	*1	2,706,628,851	2,434,657,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△131,843,653	△43,414,900
元本等合計		2,574,785,198	2,391,242,909
純資産合計	*3	2,574,785,198	2,391,242,909
負債純資産合計		2,589,785,198	2,420,623,778

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、シェール関連株オープンの計算期間に合わせるため、平成28年 4月12日から平成28年10月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 4月11日現在				平成28年10月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,706,628,851口				2,434,657,809口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	131,843,653円			元本の欠損	43,414,900円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9513円			1口当たりの純資産額	0.9822円
		(10,000口当たりの純資産額	9,513円)			(10,000口当たりの純資産額	9,822円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年10月10日 至 平成28年 4月11日	自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年 4月11日現在	平成28年10月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年 4月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月10日
期首元本額	3,445,457,009円
期首より平成28年 4月11日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年 4月11日までの一部解約元本額	738,828,158円
期末元本額	2,706,628,851円
平成28年 4月11日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	1,486,862,626円
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)	1,219,766,225円

平成28年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 4月12日
期首元本額	2,706,628,851円
期首より平成28年10月11日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年10月11日までの一部解約元本額	271,971,042円
期末元本額	2,434,657,809円
平成28年10月11日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	1,333,779,473円
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)	1,100,878,336円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年 4月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	27,954,271
合計	27,954,271

平成28年10月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	162,112,628
合計	162,112,628

3.デリバティブ取引関係




該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	5,000	64.39	321,950.00
		CABOT OIL & GAS CORP	20,000	24.16	483,200.00
		CALLON PETROLEUM CO	16,000	15.96	255,360.00
		CARRIZO OIL & GAS INC	9,000	42.86	385,740.00
		CHENIERE ENERGY INC	18,000	42.14	758,520.00
		CHEVRON CORP	6,500	103.98	675,870.00
		CONCHO RESOURCES INC	4,000	141.86	567,440.00
		DEVON ENERGY CORP	20,000	44.39	887,800.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	6,000	105.21	631,260.00
		EOG RESOURCES INC	7,000	97.29	681,030.00
		EQT CORP	7,500	72.95	547,125.00
		GULFPORT ENERGY CORP	12,300	30.18	371,214.00
		KINDER MORGAN INC	26,000	21.42	556,920.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	6,900	42.47	293,043.00
		NEWFIELD EXPLORATION CO	6,000	43.68	262,080.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7,000	74.77	523,390.00
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	8,000	36.23	289,840.00
		PDC ENERGY INC	1,600	65.20	104,320.00
		PHILLIPS 66	3,000	81.30	243,900.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,000	193.24	1,159,440.00
		RANGE RESOURCES CORP	9,000	39.24	353,160.00
		SCHLUMBERGER LTD	6,500	82.33	535,145.00
		SM ENERGY CO	10,000	41.27	412,700.00
		SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	20,000	18.56	371,200.00
		TESORO CORP	2,500	80.31	200,775.00
		ADVANSIX INC	280	15.62	4,373.60
		ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	6,100	116.37	709,857.00
		CABOT CORP	5,000	51.81	259,050.00
		DOW CHEMICAL CO/THE	12,500	53.54	669,250.00
		EASTMAN CHEMICAL CO	1,500	66.18	99,270.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,500	82.26	452,430.00
		POLYONE CORPORATION	9,200	32.89	302,588.00
		PPG INDUSTRIES INC	8,200	93.85	769,570.00
		VULCAN MATERIALS CO	5,500	107.23	589,765.00
		CURTISS-WRIGHT CORP	6,000	88.36	530,160.00
		GENERAL ELECTRIC CO	18,000	28.86	519,480.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,000	106.80	534,000.00
		RYDER SYSTEM INC	3,500	67.42	235,970.00
		UNION PACIFIC CORP	8,000	97.35	778,800.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,700	71.38	406,866.00
		EDISON INTERNATIONAL	4,700	70.26	330,222.00
		NEXTERA ENERGY INC	3,000	122.78	368,340.00
		SEMPRA ENERGY	3,400	104.31	354,654.00
	計	銘柄数:43			19,787,067.60
					(2,056,865,677)
		組入時価比率:86.0%			90.7%
	カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	11,500	42.39	487,485.00
		ENBRIDGE INC	8,000	57.10	456,800.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	10,000	39.99	399,900.00
		SUNCOR ENERGY INC	21,200	36.88	781,856.00
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,000	201.99	403,980.00
	計	銘柄数:5			2,530,021.00
					(199,593,356)
		組入時価比率:8.3%			8.8%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	42,800	45.27	1,937,556.00
	計	銘柄数:1			1,937,556.00
					(10,637,182)
		組入時価比率:0.4%			0.5%
	合 計				2,267,096,215
					(2,267,096,215)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。