有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 4月 9日現在	2019年10月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,849,716	3,896,498
金銭信託		761,516	5,864,731
コール・ローン		25,383,892	32,538,807
株式		851,671,038	608,364,516
未収入金		33,888,961	-
未収配当金		860,802	1,121,335
流動資産合計		914,415,925	651,785,887
資産合計		914,415,925	651,785,887
負債の部
流動負債
未払金		18,030,185	-
未払利息		32	14
その他未払費用		295	407
流動負債合計		18,030,512	421
負債合計		18,030,512	421
純資産の部
元本等
元本	*1	869,158,424	762,272,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,226,989	△110,486,555
元本等合計		896,385,413	651,785,466
純資産合計	*3	896,385,413	651,785,466
負債純資産合計		914,415,925	651,785,887

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 4月10日 至 2019年10月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 4月 9日現在				2019年10月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			869,158,424口				762,272,021口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	─			元本の欠損	110,486,555円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0313円			1口当たりの純資産額	0.8551円
		(10,000口当たりの純資産額	10,313円)			(10,000口当たりの純資産額	8,551円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 9日	自 2019年 4月10日 至 2019年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 4月 9日現在	2019年10月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 4月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月10日
期首元本額	924,479,337円
期首より2019年 4月 9日までの追加設定元本額	20,557,520円
期首より2019年 4月 9日までの一部解約元本額	75,878,433円
期末元本額	869,158,424円
2019年 4月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	869,158,424円

2019年10月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 4月10日
期首元本額	869,158,424円
期首より2019年10月 9日までの追加設定元本額	-円
期首より2019年10月 9日までの一部解約元本額	106,886,403円
期末元本額	762,272,021円
2019年10月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	762,272,021円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 4月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	54,675,919
合計	54,675,919

2019年10月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△56,370,754
合計	△56,370,754

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	4,500	59.58	268,110.00
		CIMAREX ENERGY CO	1,500	43.93	65,895.00
		CONOCOPHILLIPS	2,600	53.90	140,140.00
		CVR ENERGY INC	1,400	42.58	59,612.00
		DEVON ENERGY CORP	3,000	20.91	62,730.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	2,700	80.82	218,214.00
		HALLIBURTON CO	5,000	18.25	91,250.00
		HESS CORP	3,500	62.12	217,420.00
		HOLLYFRONTIER CORP	1,500	52.09	78,135.00
		KINDER MORGAN INC	11,000	20.01	220,110.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,500	59.82	89,730.00
		MATADOR RESOURCES CO	7,000	14.89	104,230.00
		NOBLE ENERGY INC	6,000	19.46	116,760.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,057	40.83	124,817.31
		ONEOK INC	2,300	68.20	156,860.00
		PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	14,000	15.86	222,040.00
		PHILLIPS 66	700	100.82	70,574.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,400	123.46	172,844.00
		SCHLUMBERGER LTD	2,000	30.71	61,420.00
		TARGA RESOURCES CORP	2,600	37.88	98,488.00
		VALERO ENERGY CORP	800	83.32	66,656.00
		WILLIAMS COS INC	5,500	22.91	126,005.00
		WPX ENERGY INC	12,000	9.80	117,600.00
		AXALTA COATING SYSTEMS LTD	3,000	28.32	84,960.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,000	81.63	81,630.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	300	262.95	78,885.00
		SUMMIT MATERIALS INC -CL A	2,500	22.36	55,900.00
		CSX CORP	1,000	65.85	65,855.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	400	166.74	66,696.00
		UNION PACIFIC CORP	500	151.47	75,735.00
		ATMOS ENERGY CORP	1,000	111.24	111,240.00
		CHESAPEAKE UTILITIES CORP	1,000	93.42	93,420.00
		CMS ENERGY CORP	2,000	64.10	128,200.00
		EVERSOURCE ENERGY	1,500	84.85	127,275.00
		SEMPRA ENERGY	700	145.91	102,137.00
	計	銘柄数:35			4,021,573.31
					(430,790,932)
		組入時価比率:66.1%			70.8%
	カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	5,500	32.77	180,235.00
		CENOVUS ENERGY INC	17,000	10.82	183,940.00
		ENBRIDGE INC	2,200	46.35	101,970.00
		GIBSON ENERGY INC	8,000	22.41	179,280.00
		INTER PIPELINE LTD	11,000	22.09	242,990.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	6,500	47.05	305,825.00
		SUNCOR ENERGY INC	5,200	38.75	201,500.00
		TC ENERGY CORP	5,000	67.68	338,400.00
		WHITECAP RESOURCES INC	44,000	3.83	168,520.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,000	111.61	111,610.00
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	700	277.26	194,082.00
	計	銘柄数:11			2,208,352.00
					(177,573,584)
		組入時価比率:27.2%			29.2%
	合 計				608,364,516
					(608,364,516)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。