有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 4月 9日現在	2024年10月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		19,239,909	10,633,864
金銭信託		775,508	3,744,660
コール・ローン		15,374,984	17,556,436
株式		2,611,035,589	2,005,232,177
未収配当金		1,499,606	1,783,244
未収利息		23	97
流動資産合計		2,647,925,619	2,038,950,478
資産合計		2,647,925,619	2,038,950,478
負債の部
流動負債
その他未払費用		379	-
流動負債合計		379	-
負債合計		379	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,155,219,770	951,434,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,492,705,470	1,087,515,720
元本等合計		2,647,925,240	2,038,950,478
純資産合計	*2	2,647,925,240	2,038,950,478
負債純資産合計		2,647,925,619	2,038,950,478

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 4月10日 至 2024年10月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月 9日現在				2024年10月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,155,219,770口				951,434,758口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2921円			1口当たりの純資産額	2.1430円
		(10,000口当たりの純資産額	22,921円)			(10,000口当たりの純資産額	21,430円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年10月11日 至 2024年 4月 9日	自 2024年 4月10日 至 2024年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 4月 9日現在	2024年10月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 4月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月11日
期首元本額	1,473,774,877円
期首より2024年 4月 9日までの追加設定元本額	-円
期首より2024年 4月 9日までの一部解約元本額	318,555,107円
期末元本額	1,155,219,770円
2024年 4月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	1,155,219,770円

2024年10月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 4月10日
期首元本額	1,155,219,770円
期首より2024年10月 9日までの追加設定元本額	48,116,881円
期首より2024年10月 9日までの一部解約元本額	251,901,893円
期末元本額	951,434,758円
2024年10月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	951,434,758円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 4月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	453,249,599
合計	453,249,599

2024年10月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△14,522,966
合計	△14,522,966

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ANTERO MIDSTREAM CORP	16,000	15.55	248,800.00
		ANTERO RESOURCES CORP	6,000	29.37	176,220.00
		ARCHROCK INC	12,000	21.20	254,400.00
		ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC	6,400	21.80	139,520.00
		BAKER HUGHES CO	4,000	37.46	149,840.00
		CACTUS INC - A	2,200	62.46	137,412.00
		CHENIERE ENERGY INC	2,000	187.94	375,880.00
		CHEVRON CORP	3,500	148.75	520,625.00
		CHORD ENERGY CORP	1,000	133.35	133,350.00
		CIVITAS RESOURCES INC	2,000	53.38	106,760.00
		CONOCOPHILLIPS	1,400	110.80	155,120.00
		COTERRA ENERGY INC	9,000	24.43	219,870.00
		CRESCENT ENERGY INC-A	14,000	13.14	183,960.00
		DEVON ENERGY CORP	4,000	41.68	166,720.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,400	193.77	271,278.00
		DT MIDSTREAM INC	4,000	83.44	333,760.00
		EOG RESOURCES INC	1,400	130.37	182,518.00
		EQT CORP	5,000	37.07	185,350.00
		EXCELERATE ENERGY INC-A	8,000	22.49	179,920.00
		EXPAND ENERGY CORP	2,000	86.00	172,000.00
		EXXON MOBIL CORP	5,200	122.04	634,608.00
		GULFPORT ENERGY CORP	800	147.53	118,024.00
		HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	12,000	10.57	126,840.00
		HELMERICH & PAYNE	4,200	34.47	144,774.00
		HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	3,000	35.84	107,520.00
		KINDER MORGAN INC	16,000	23.32	373,120.00
		KINETIK HOLDINGS INC	5,000	48.13	240,650.00
		KODIAK GAS SERVICES INC	6,000	31.09	186,540.00
		LIBERTY ENERGY INC	7,000	20.17	141,190.00
		MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	7,000	26.09	182,630.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,000	159.99	159,990.00
		MATADOR RESOURCES CO	3,000	53.17	159,510.00
		MURPHY OIL CORP	4,000	34.78	139,120.00
		NORTHERN OIL AND GAS INC	4,000	39.36	157,440.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6,400	54.32	347,648.00
		ONEOK INC	5,000	93.60	468,000.00
		OVINTIV INC	5,000	41.84	209,200.00
		PERMIAN RESOURCES CORP	7,000	14.30	100,100.00
		PHILLIPS 66	1,200	132.33	158,796.00
		RANGE RESOURCES CORP	7,000	31.62	221,340.00
		SCHLUMBERGER LTD	3,600	44.14	158,904.00
		SELECT WATER SOLUTIONS INC	14,000	11.22	157,080.00
		SM ENERGY CO	4,000	44.16	176,640.00
		TARGA RESOURCES CORP	3,600	158.29	569,844.00
		VIPER ENERGY INC	4,800	50.48	242,304.00
		WILLIAMS COS INC	9,000	48.94	440,460.00
		ATMOS ENERGY CORP	1,800	138.23	248,814.00
		NATIONAL FUEL GAS CO	2,400	59.42	142,608.00
		NISOURCE INC	4,600	34.12	156,952.00
	計	銘柄数:49			10,963,949.00
					(1,625,405,439)
		組入時価比率:79.7%			81.1%
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	9,000	24.53	220,770.00
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	9,000	49.61	446,490.00
		CENOVUS ENERGY INC	8,000	24.13	193,040.00
		CES ENERGY SOLUTIONS CORP	30,000	7.80	234,000.00
		ENBRIDGE INC	5,000	55.50	277,500.00
		IMPERIAL OIL LTD	2,000	105.31	210,620.00
		KEYERA CORP	5,000	43.87	219,350.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	8,000	57.67	461,360.00
		SOUTH BOW CORP	1,000	32.42	32,420.00
		SUNCOR ENERGY INC	10,000	53.59	535,900.00
		TC ENERGY CORP	5,000	60.95	304,750.00
		TOURMALINE OIL CORP	5,600	64.63	361,928.00
計	銘柄数:12			3,498,128.00
				(379,826,738)
	組入時価比率:18.6%			18.9%
	合 計				2,005,232,177
					(2,005,232,177)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。