有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,250,240	678,439
金銭信託		3,330,483	85,641
コール・ローン		102,338,417	5,364,371
株式		1,534,506,207	3,746,724,995
派生商品評価勘定		96,891	-
未収配当金		590,942	3,082,285
流動資産合計		1,644,113,180	3,755,935,731
資産合計		1,644,113,180	3,755,935,731
負債の部
流動負債
未払金		57,550,530	-
未払利息		43	5
その他未払費用		395	411
流動負債合計		57,550,968	416
負債合計		57,550,968	416
純資産の部
元本等
元本	*1	1,014,489,360	2,141,793,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		572,072,852	1,614,141,554
元本等合計		1,586,562,212	3,755,935,315
純資産合計	*2	1,586,562,212	3,755,935,315
負債純資産合計		1,644,113,180	3,755,935,731

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月11日現在				2022年10月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,014,489,360口				2,141,793,761口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5639円			1口当たりの純資産額	1.7536円
		(10,000口当たりの純資産額	15,639円)			(10,000口当たりの純資産額	17,536円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年10月12日 至 2022年 4月11日	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 4月11日現在	2022年10月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 4月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月12日
期首元本額	564,476,697円
期首より2022年 4月11日までの追加設定元本額	639,793,032円
期首より2022年 4月11日までの一部解約元本額	189,780,369円
期末元本額	1,014,489,360円
2022年 4月11日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	1,014,489,360円

2022年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月12日
期首元本額	1,014,489,360円
期首より2022年10月11日までの追加設定元本額	1,395,487,535円
期首より2022年10月11日までの一部解約元本額	268,183,134円
期末元本額	2,141,793,761円
2022年10月11日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	2,141,793,761円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 4月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	334,479,823
合計	334,479,823

2022年10月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△201,145,910
合計	△201,145,910

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2022年 4月11日現在

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	49,755,960	-	49,850,800	94,840
	カナダドル	9,893,619	-	9,895,670	2,051
合計		59,649,579	-	59,746,470	96,891

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2022年10月11日現在

該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ANTERO RESOURCES CORP	16,610	33.14	550,455.40
		APA CORP	8,870	41.17	365,177.90
		ARCHROCK INC	41,140	6.84	281,397.60
		CACTUS INC - A	10,560	41.45	437,712.00
		CHENIERE ENERGY INC	5,640	167.89	946,899.60
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,000	97.63	292,890.00
		CHEVRON CORP	5,610	157.14	881,555.40
		CONOCOPHILLIPS	5,730	116.80	669,264.00
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,920	68.75	475,750.00
		COTERRA ENERGY INC	23,280	28.47	662,781.60
		DEVON ENERGY CORP	11,700	70.35	823,095.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	5,160	140.31	723,999.60
		DT MIDSTREAM INC	5,100	53.26	271,626.00
		EOG RESOURCES INC	3,990	123.70	493,563.00
		EQT CORP	14,710	42.77	629,146.70
		EXXON MOBIL CORP	10,450	98.84	1,032,878.00
		HALLIBURTON CO	14,200	29.55	419,610.00
		HESS CORP	5,710	126.78	723,913.80
		KINDER MORGAN INC	16,020	17.07	273,461.40
		MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	14,410	22.56	325,089.60
		MARATHON OIL CORP	19,810	27.52	545,171.20
		MARATHON PETROLEUM CORP	5,950	106.06	631,057.00
		MATADOR RESOURCES CO	7,930	61.44	487,219.20
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	9,940	65.63	652,362.20
		ONEOK INC	6,400	53.29	341,056.00
		OVINTIV INC	14,650	53.43	782,749.50
		PDC ENERGY INC	5,440	66.61	362,358.40
		PHILLIPS 66	4,860	91.11	442,794.60
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,420	249.60	604,032.00
		SCHLUMBERGER LTD	8,220	42.13	346,308.60
		SM ENERGY CO	8,330	44.02	366,686.60
		TARGA RESOURCES CORP	4,870	63.36	308,563.20
		VALERO ENERGY CORP	4,300	110.86	476,698.00
		WILLIAMS COS INC	9,700	29.35	284,695.00
		DOW INC	8,860	44.88	397,636.80
		HUNTSMAN CORP	9,930	25.50	253,215.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,810	78.51	377,633.10
		MOSAIC CO/THE	8,900	52.69	468,941.00
		WESTLAKE CORP	5,070	89.28	452,649.60
		DOVER CORP	3,540	120.62	426,994.80
		CSX CORP	20,700	26.59	550,413.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	2,100	212.24	445,704.00
		UNION PACIFIC CORP	2,300	194.05	446,315.00
		ATMOS ENERGY CORP	4,850	99.88	484,418.00
		CENTERPOINT ENERGY INC	13,000	26.70	347,100.00
		CHESAPEAKE UTILITIES CORP	2,800	114.12	319,536.00
		NATIONAL FUEL GAS CO	5,900	62.38	368,042.00
		SEMPRA ENERGY	3,600	147.55	531,180.00
	計	銘柄数:48			23,781,796.40
					(3,466,672,461)
		組入時価比率:92.3%			92.5%
	カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,600	75.36	572,736.00
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	46,400	10.26	476,064.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	8,200	43.56	357,192.00
		SUNCOR ENERGY INC	17,300	45.04	779,192.00
		WHITECAP RESOURCES INC	46,500	9.91	460,815.00
	計	銘柄数:5			2,645,999.00
					(280,052,534)
		組入時価比率:7.5%			7.5%
	合 計				3,746,724,995
					(3,746,724,995)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。