第18期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)で絞込み

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2021年12月8日: 12億3240万
2022年6月8日 -2.82%: 11億9768万

個別

2021年12月8日: 2億9050万
2022年6月8日 +10.61%: 3億2132万

個別

2021年12月8日: 10億6646万
2022年6月8日 +24.41%: 13億2679万

個別

2021年12月8日: 17億3185万
2022年6月8日 +10.26%: 19億955万

個別

2021年12月8日: 13億1214万
2022年6月8日 +5.24%: 13億8087万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>①「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬・担保付スワップにかかる費用等	「日本円・クラス、豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス、米ドル・クラス」純資産総額に対して年率0.545%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.695%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「日本円・クラス以外」
主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。

2022/09/01 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/09/01 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4905%(税抜1.355%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/09/01 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/09/01 9:01

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/09/01 9:01

#6 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2022/09/01 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

399,0031.0006
399,0030.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.19%親投資信託受益証券0.04%合計98.22%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/01 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

99,7501.0006
99,7500.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.28%親投資信託受益証券0.03%合計98.31%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/01 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

399,0031.0006
399,0030.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.80%親投資信託受益証券0.03%合計98.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/01 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

399,0031.0006
399,0030.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.41%親投資信託受益証券0.02%合計99.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/01 9:01

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

15,4111.0006
15,4110.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.12%親投資信託受益証券0.00%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/01 9:01

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	20,190,791	1.78
純資産総額	1,136,813,495	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,116,223,70198.19内ケイマン諸島1,116,223,70198.19親投資信託受益証券399,0030.04内日本399,0030.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,190,7911.78純資産総額1,136,813,495100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/01 9:01

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,049,648	1.69
純資産総額	299,493,374	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券294,343,97698.28内ケイマン諸島294,343,97698.28親投資信託受益証券99,7500.03内日本99,7500.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,049,6481.69純資産総額299,493,374100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/01 9:01

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,070,754	1.16
純資産総額	1,207,994,625	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,193,524,86898.80内ケイマン諸島1,193,524,86898.80親投資信託受益証券399,0030.03内日本399,0030.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,070,7541.16純資産総額1,207,994,625100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/01 9:01

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	10,183,394	0.57
純資産総額	1,800,325,087	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,789,742,69099.41内ケイマン諸島1,789,742,69099.41親投資信託受益証券399,0030.02内日本399,0030.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,183,3940.57純資産総額1,800,325,087100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/01 9:01

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,610,855	0.88
純資産総額	1,318,192,026	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,306,565,76099.12内ケイマン諸島1,306,565,76099.12親投資信託受益証券15,4110.00内日本15,4110.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,610,8550.88純資産総額1,318,192,026100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/01 9:01

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/09/01 9:01

#18 注記表（連結）

自 2021年12月9日
至 2022年6月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は524,342,676円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は476,350,161円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年12月8日現在当期 2022年6月8日現在1.※1期首元本額1,918,494,588円1,756,742,954円期中追加設定元本額23,402,279円22,201,600円期中一部解約元本額185,153,913円104,909,385円2.特定期間末日における受益権の総数1,756,742,954口1,674,035,169口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は524,342,676円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は476,350,161円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年6月9日至 2021年12月8日当期
自 2021年12月9日

2022/09/01 9:01

#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)14,665,774,67614,751,359,3751.02821.0342第2特定期間末 (2014年6月9日)15,221,709,24015,313,713,8020.99270.9987第3特定期間末 (2014年12月8日)13,202,701,70713,278,969,7961.03871.0447第4特定期間末 (2015年6月8日)12,327,200,48912,394,968,8841.09141.0974第5特定期間末 (2015年12月8日)10,351,655,32310,414,834,8380.98310.9891第6特定期間末 (2016年6月8日)7,341,193,8807,393,609,7000.84030.8463第7特定期間末 (2016年12月8日)6,416,258,7426,458,226,9860.91730.9233第8特定期間末 (2017年6月8日)5,184,593,9885,218,184,3180.92610.9321第9特定期間末 (2017年12月8日)4,298,213,1554,325,236,6520.95430.9603第10特定期間末 (2018年6月8日)3,730,885,7583,755,605,9190.90550.9115第11特定期間末 (2018年12月10日)3,185,090,7893,209,109,0190.79570.8017第12特定期間末 (2019年6月10日)2,621,766,3782,643,045,2340.73930.7453第13特定期間末 (2019年12月9日)2,553,549,1012,572,947,4830.78980.7958第14特定期間末 (2020年6月8日)2,007,037,8802,024,183,5090.70230.7083第15特定期間末 (2020年12月8日)1,723,111,8561,737,735,8570.70700.7130第16特定期間末 (2021年6月8日)1,421,807,3991,433,318,3660.74110.74712021年6月末日1,412,798,293-0.7371-7月末日1,374,209,356-0.7254-8月末日1,340,825,977-0.7112-9月末日1,307,407,639-0.7277-10月末日1,270,646,713-0.7176-11月末日1,222,624,538-0.6917-第17特定期間末 (2021年12月8日)1,232,400,2781,242,940,7350.70150.707512月末日1,235,965,264-0.7112-2022年1月末日1,194,052,675-0.6881-2月末日1,176,986,843-0.6787-3月末日1,250,865,473-0.7251-4月末日1,163,009,332-0.6853-5月末日1,185,307,694-0.7077-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,197,685,0081,207,729,2190.71540.72146月末日1,136,813,495-0.6828-

2022/09/01 9:01

#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)4,358,516,5704,391,335,2841.06241.0704第2特定期間末 (2014年6月9日)5,027,028,5135,065,470,2021.04621.0542第3特定期間末 (2014年12月8日)5,035,410,6295,070,290,8421.15491.1629第4特定期間末 (2015年6月8日)4,174,340,7134,203,392,8811.14951.1575第5特定期間末 (2015年12月8日)3,101,616,0783,127,627,1690.95390.9619第6特定期間末 (2016年6月8日)2,130,755,5112,154,945,0950.70470.7127第7特定期間末 (2016年12月8日)1,980,539,8742,000,514,7970.79320.8012第8特定期間末 (2017年6月8日)1,442,034,3631,457,046,0080.76850.7765第9特定期間末 (2017年12月8日)1,186,107,5761,198,006,4590.79750.8055第10特定期間末 (2018年6月8日)966,212,037976,769,7990.73210.7401第11特定期間末 (2018年12月10日)720,354,924729,891,7710.60430.6123第12特定期間末 (2019年6月10日)473,850,520478,464,0010.51350.5185第13特定期間末 (2019年12月9日)401,409,240405,194,3700.53020.5352第14特定期間末 (2020年6月8日)338,927,958342,529,7710.47050.4755第15特定期間末 (2020年12月8日)326,136,144329,626,8690.46710.4721第16特定期間末 (2021年6月8日)338,720,994341,978,4570.51990.52492021年6月末日331,990,060-0.5070-7月末日318,744,516-0.4862-8月末日305,158,466-0.4705-9月末日311,083,179-0.4802-10月末日322,225,590-0.5009-11月末日287,991,569-0.4566-第17特定期間末 (2021年12月8日)290,501,941293,657,0810.46040.465412月末日304,481,902-0.4807-2022年1月末日280,269,119-0.4485-2月末日284,256,359-0.4577-3月末日317,204,574-0.5270-4月末日294,927,393-0.4977-5月末日301,258,820-0.5074-第18特定期間末 (2022年6月8日)321,322,695324,290,3540.54140.54646月末日299,493,374-0.5077-

2022/09/01 9:01

#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)17,571,613,49217,738,293,0141.05421.0642第2特定期間末 (2014年6月9日)20,127,683,95320,410,602,3691.06711.0821第3特定期間末 (2014年12月8日)29,388,924,58229,777,117,3961.13561.1506第4特定期間末 (2015年6月8日)27,402,969,32427,812,364,6601.00401.0190第5特定期間末 (2015年12月8日)17,382,459,00717,754,405,8370.70100.7160第6特定期間末 (2016年6月8日)12,191,379,58712,422,618,0880.52720.5372第7特定期間末 (2016年12月8日)11,822,893,08712,016,813,4760.60970.6197第8特定期間末 (2017年6月8日)9,716,991,8649,875,813,9860.61180.6218第9特定期間末 (2017年12月8日)8,121,692,9468,251,275,6230.62680.6368第10特定期間末 (2018年6月8日)5,427,495,4905,543,869,8000.46640.4764第11特定期間末 (2018年12月10日)4,292,562,3474,366,649,0310.40560.4126第12特定期間末 (2019年6月10日)3,077,375,5393,112,007,4130.35540.3594第13特定期間末 (2019年12月9日)2,549,993,2372,579,322,6950.34780.3518第14特定期間末 (2020年6月8日)1,639,795,6661,666,560,2250.24510.2491第15特定期間末 (2020年12月8日)1,400,258,6391,415,882,4570.22410.2266第16特定期間末 (2021年6月8日)1,352,010,6571,365,970,5500.24210.24462021年6月末日1,374,677,111-0.2485-7月末日1,286,925,092-0.2376-8月末日1,215,255,724-0.2271-9月末日1,192,862,613-0.2267-10月末日1,139,601,137-0.2183-11月末日1,062,356,212-0.2112-第17特定期間末 (2021年12月8日)1,066,460,9021,078,988,3440.21280.215312月末日1,062,689,557-0.2177-2022年1月末日1,075,793,179-0.2225-2月末日1,116,991,167-0.2317-3月末日1,324,679,713-0.2773-4月末日1,235,933,635-0.2654-5月末日1,319,815,689-0.2872-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,326,792,9831,338,182,5460.29120.29376月末日1,207,994,625-0.2699-

2022/09/01 9:01

#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)16,180,928,91116,271,460,2671.07241.0784第2特定期間末 (2014年6月9日)19,090,843,78719,201,725,3371.03301.0390第3特定期間末 (2014年12月8日)18,773,804,19718,862,296,5411.27291.2789第4特定期間末 (2015年6月8日)18,436,910,96218,516,361,0651.39231.3983第5特定期間末 (2015年12月8日)14,538,149,84914,608,824,3721.23421.2402第6特定期間末 (2016年6月8日)9,710,353,5199,773,638,2960.92060.9266第7特定期間末 (2016年12月8日)9,115,058,7549,166,765,0181.05771.0637第8特定期間末 (2017年6月8日)6,723,309,3256,762,087,4821.04031.0463第9特定期間末 (2017年12月8日)5,721,510,7645,752,270,4371.11601.1220第10特定期間末 (2018年6月8日)4,618,542,8144,644,994,0221.04761.0536第11特定期間末 (2018年12月10日)3,787,791,3643,811,542,1610.95690.9629第12特定期間末 (2019年6月10日)3,026,370,8903,047,239,4640.87010.8761第13特定期間末 (2019年12月9日)2,941,911,9422,960,501,7570.94950.9555第14特定期間末 (2020年6月8日)2,403,110,4062,419,893,2530.85910.8651第15特定期間末 (2020年12月8日)2,109,820,9882,125,084,1930.82940.8354第16特定期間末 (2021年6月8日)2,008,554,0492,021,655,0230.91990.92592021年6月末日2,013,385,471-0.9252-7月末日1,951,924,397-0.9047-8月末日1,900,958,728-0.8910-9月末日1,821,207,563-0.9293-10月末日1,808,893,968-0.9298-11月末日1,707,045,076-0.9002-第17特定期間末 (2021年12月8日)1,731,856,0721,743,229,0590.91370.919712月末日1,774,969,784-0.9362-2022年1月末日1,697,991,329-0.9103-2月末日1,686,797,660-0.9029-3月末日1,866,863,286-1.0103-4月末日1,834,129,946-1.0105-5月末日1,817,566,106-1.0288-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,909,558,1331,920,130,4631.08371.08976月末日1,800,325,087-1.0696-

2022/09/01 9:01

#23 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)51,499,461,04351,992,891,5091.04371.0537第2特定期間末 (2014年6月9日)50,551,193,87951,056,827,2260.99981.0098第3特定期間末 (2014年12月8日)43,604,003,15944,018,520,8971.05191.0619第4特定期間末 (2015年6月8日)34,865,004,21835,217,852,4730.98810.9981第5特定期間末 (2015年12月8日)23,090,472,53723,392,107,7820.76550.7755第6特定期間末 (2016年6月8日)14,365,323,02614,631,293,1170.54010.5501第7特定期間末 (2016年12月8日)12,562,422,39712,785,650,5300.56280.5728第8特定期間末 (2017年6月8日)10,060,067,69910,245,380,5130.54290.5529第9特定期間末 (2017年12月8日)7,841,365,6627,989,057,6020.53090.5409第10特定期間末 (2018年6月8日)5,837,549,8255,972,879,4330.43140.4414第11特定期間末 (2018年12月10日)4,116,083,7914,199,216,8430.34660.3536第12特定期間末 (2019年6月10日)3,237,908,6533,279,783,7420.30930.3133第13特定期間末 (2019年12月9日)2,900,372,2522,935,273,1150.33240.3364第14特定期間末 (2020年6月8日)2,201,802,8172,234,807,8530.26680.2708第15特定期間末 (2020年12月8日)1,807,594,9441,837,663,1400.24050.2445第16特定期間末 (2021年6月8日)1,740,778,7881,767,987,2730.25590.25992021年6月末日1,733,513,543-0.2559-7月末日1,613,214,893-0.2508-8月末日1,575,911,776-0.2461-9月末日1,583,429,155-0.2515-10月末日1,510,943,274-0.2463-11月末日1,322,458,548-0.2171-第17特定期間末 (2021年12月8日)1,312,144,0001,330,292,9670.21690.219912月末日1,371,536,269-0.2281-2022年1月末日1,275,386,729-0.2146-2月末日1,238,769,587-0.2127-3月末日1,411,998,870-0.2447-4月末日1,321,404,096-0.2322-5月末日1,355,481,799-0.2391-第18特定期間末 (2022年6月8日)1,380,878,6411,397,630,7640.24730.25036月末日1,318,192,026-0.2395-

2022/09/01 9:01

#24 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,143,230,333円
Ⅱ 負債総額	6,416,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,813,495円
Ⅳ 発行済数量	1,664,935,378口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6828円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,143,230,333円Ⅱ 負債総額6,416,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,136,813,495円Ⅳ 発行済数量1,664,935,378口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6828円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	153,220,467,768円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,220,467,768円
Ⅳ 発行済数量	153,133,642,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額153,220,467,768円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,220,467,768円Ⅳ 発行済数量153,133,642,297口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	299,769,216円
Ⅱ 負債総額	275,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,493,374円
Ⅳ 発行済数量	589,865,527口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5077円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額299,769,216円Ⅱ 負債総額275,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)299,493,374円Ⅳ 発行済数量589,865,527口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5077円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,210,353,417円
Ⅱ 負債総額	2,358,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,207,994,625円
Ⅳ 発行済数量	4,476,299,812口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2699円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,210,353,417円Ⅱ 負債総額2,358,792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,207,994,625円Ⅳ 発行済数量4,476,299,812口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2699円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,812,403,477円
Ⅱ 負債総額	12,078,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,800,325,087円
Ⅳ 発行済数量	1,683,101,671口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,812,403,477円Ⅱ 負債総額12,078,390円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,800,325,087円Ⅳ 発行済数量1,683,101,671口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0696円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,326,007,804円
Ⅱ 負債総額	7,815,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,192,026円
Ⅳ 発行済数量	5,503,109,534口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2395円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,326,007,804円Ⅱ 負債総額7,815,778円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,318,192,026円Ⅳ 発行済数量5,503,109,534口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2395円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

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#25 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#26 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#27 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#28 附属明細表（連結）

(日本円建て)

貸借対照表

純資産	\	6,841,547,138

e border="0" style="width:354.0pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年2月28日資産投資資産の評価額 (簿価 \6,940,478,084)\6,774,123,268現金および現金同等物90,363,649外国為替先渡取引による評価益144スワップ取引による評価益62,113,165未収:売却済みの投資21,012終了したスワップ取引53,420その他資産840資産合計6,926,675,498負債スワップ取引による評価損11,056,831未払:購入済みの投資56,927,509専門家報酬8,377,813担保金利不足額3,870,000管理会社報酬2,772,242運用会社報酬1,180,616為替投資アドバイザー報酬685,719名義書換代理人報酬199,581登録料58,049負債合計85,128,360純資産\6,841,547,138豪ドル・クラス\337,160,123ブラジル・レアル・クラス1,253,763,098日本円・クラス1,418,072,145通貨セレクト・クラス1,829,765,111米ドル・クラス2,002,786,661\6,841,547,138発行済み受益証券豪ドル・クラス6,327,602ブラジル・レアル・クラス57,825,067日本円・クラス21,134,292通貨セレクト・クラス71,928,086米ドル・クラス28,791,391受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス\53.284ブラジル・レアル・クラス\21.682日本円・クラス\67.098通貨セレクト・クラス\25.439米ドル・クラス\69.562

損益計算書

運用による純資産の増加	\	631,373,661

e border="0" style="width:329.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年2月28日に終了した会計年度費用運用会社報酬15,831,868支払利息12,946,413管理会社報酬9,484,521専門家報酬9,162,195担保不足費用3,870,000為替投資アドバイザー報酬2,818,956受託会社報酬1,065,665名義書換代理人報酬1,065,156その他費用442,184費用合計56,686,958投資損失(56,686,958)実現損益および評価損益:実現損益の内訳:証券投資(611,602,353)スワップ取引の評価損(850,293,172)外国為替取引および為替先渡取引2,003,234実現損失(1,459,892,291)評価損益の変動の内訳:証券投資1,776,719,584スワップ取引の評価額371,179,760外国為替換算および為替先渡取引53,566評価損益の変動2,147,952,910純実現損失および評価損益の純変動688,060,619運用による純資産の増加\631,373,661

証券投資明細表

投資資産の明細

受益証券口数

純資産に占める割合

評価額

株式バスケットスワップ取引* - トータル・リターン・スワップ

58,012,531

99.01%

6,774,123,268

外国為替先渡契約

買い

取引相手

想定元本

満期日

売り

想定元本

評価益

評価(損)

純評価益/(損)

純資産に占める割合

USD

Brown Brothers Harriman & Co.

199

3/01/2021

JPY

(21,012)

144

0.00%

e border="0" style="border-collapse:collapse">証券投資明細表2021年2月28日投資資産の明細受益証券口数純資産に占める割合評価額株式バスケットスワップ取引* - トータル・リターン・スワップ58,012,53199.01%\6,774,123,268ストラクチャード商品合計 (簿価 \6,940,478,084)6,774,123,268投資資産合計(簿価 \6,940,478,084)99.01%\6,774,123,268* 当ファンドはJ.P. Morgan Securities plc.との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通して株式バスケットスワップ取引と同様のエクスポージャーを有しています。外国為替先渡契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本評価益評価(損)純評価益/(損)純資産に
占める割合USDBrown Brothers Harriman & Co.1993/01/2021JPY(21,012)\144\-\1440.00%

豪ドル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本		純評価益	純資産に占める割合
AUD	J.P. Morgan Securities plc	4,185,897	3/5/2021	JPY	(345,266,419)	\	8,666,748	0.13	%
ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本		純評価(損)	純資産に占める割合
BRL	J.P. Morgan Securities plc	69,747,393	3/5/2021	JPY	(1,333,360,887)	\	(4,870,890)	(0.07)	%
通貨セレクト・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本		純評価益	純資産に占める割合
CNY	J.P. Morgan Securities plc	18,467,939	3/5/2021	JPY	(304,578,042)	\	5,304,255	0.08	%
米ドル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本		純評価益	純資産に占める割合
USD	J.P. Morgan Securities plc	19,450,654	3/5/2021	JPY	(2,072,272,623)	\	34,916,675	0.51	%

e border="0" style="width:505.5pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に占める割合AUDJ.P. Morgan Securities plc4,185,8973/5/2021JPY(345,266,419)\8,666,7480.13%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価(損)純資産に占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc69,747,3933/5/2021JPY(1,333,360,887)\(4,870,890)(0.07)%通貨セレクト・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に占める割合CNYJ.P. Morgan Securities plc18,467,9393/5/2021JPY(304,578,042)\5,304,2550.08%IDRJ.P. Morgan Securities plc40,709,534,1093/5/2021JPY(304,578,042)(2,083,387)(0.03)%INRJ.P. Morgan Securities plc225,835,9533/5/2021JPY(327,421,396)5,700,0710.08%MXNJ.P. Morgan Securities plc56,790,2733/5/2021JPY(289,349,141)(4,102,554)(0.06)%TRYJ.P. Morgan Securities plc28,629,0263/5/2021JPY(411,180,358)4,036,3240.06%ZARJ.P. Morgan Securities plc37,887,7763/5/2021JPY(266,505,787)3,489,0920.05%合計\12,343,801(0.18)%米ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に占める割合USDJ.P. Morgan Securities plc19,450,6543/5/2021JPY(2,072,272,623)\34,916,6750.51%e border="0" style="width:315.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルJPY日本・円BRLブラジル・レアルMXNメキシコ・ペソCNY中国・元TRYトルコ・リラIDRインドネシア・ルピアUSD米ドルINRインド・ルピーZAR南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	100,000,000	360,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月8日現在2022年6月8日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン147,599,718,530168,634,992,691流動資産合計147,599,718,530168,634,992,691資産合計147,599,718,530168,634,992,691負債の部流動負債未払解約金100,000,000360,000,000流動負債合計100,000,000360,000,000負債合計100,000,000360,000,000純資産の部元本等元本※1147,398,020,934168,175,286,272剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)101,697,59699,706,419元本等合計147,499,718,530168,274,992,691純資産合計147,499,718,530168,274,992,691負債純資産合計147,599,718,530168,634,992,691e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年12月9日至 2022年6月8日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年12月8日現在2022年6月8日現在1.※1期首2021年6月9日2021年12月9日期首元本額94,511,359,875円147,398,020,934円期中追加設定元本額107,539,776,088円73,266,057,539円期中一部解約元本額54,653,115,029円52,488,792,201円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5008,293,797,395円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10070,959,132,903円87,948,939,019円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス5,345,339,466円4,685,705,267円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス6,483,785,045円4,934,919,220円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,334,794,630円1,015,001,495円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数936,360,631円1,146,246,689円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,676,062,567円4,831,399,206円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,084,973,807円6,074,883,269円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス861,497,868円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス114,913,078円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)101,154,451円111,147,656円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-301,448,680円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ615,976,820,183円18,079,844,974円ブル3倍日本株ポートフォリオ617,685,532,691円19,084,842,999円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,258,782,165円1,818,426,393円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ89,566,541円48,443,021円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,938,475円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計147,398,020,934円168,175,286,272円2.期末日における受益権の総数147,398,020,934口168,175,286,272口(金融商品に関する注記)

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#29 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	153,220,467,768	100.00
純資産総額	153,220,467,768	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)153,220,467,768100.00純資産総額153,220,467,768100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/01 9:01