第7期

資料

Link

資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)で絞込み

個別

2019年3月26日: 41億5110万
2020年3月26日 +15.63%: 47億9990万

個別

2019年3月26日: 23億2716万
2020年3月26日 +2.25%: 23億7959万

個別

2019年3月26日: 2億112万
2020年3月26日 -3.92%: 1億9323万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2020/06/19 9:06

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

2020/06/19 9:06

#3 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2020年4月売建42,644,8004,714,882,8784,635,063,312△100.80%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2020/06/19 9:06

#4 その他投資資産の主要なもの-003


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2020/06/19 9:06

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(*)に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

2020/06/19 9:06

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

当ファンドは、残存期間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
<米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)>

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券公債))
	決算頻度	年1回
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファミリーファンド
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none;">商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域海外投資対象資産(収益の源泉)債券属性区分投資対象資産その他資産(投資信託証券(債券公債))決算頻度年1回投資対象地域北米投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ)<米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)>

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券公債))
	決算頻度	年1回
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファミリーファンド
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし(「フレックスヘッジ」については、<ファンドの特色>2.をご参照下さい。)

e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none;">商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域海外投資対象資産(収益の源泉)債券属性区分投資対象資産その他資産(投資信託証券(債券公債))決算頻度年1回投資対象地域北米投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジなし
(「フレックスヘッジ」については、<ファンドの特色>2.をご参照下さい。)※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2020/06/19 9:06

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	54	87,678
追加型株式投資信託	694	14,373,314
株式投資信託合計	748	14,460,993
単位型公社債投資信託	27	100,159
追加型公社債投資信託	14	1,421,970
公社債投資信託合計	41	1,522,128
総合計	789	15,983,121

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5487,678追加型株式投資信託69414,373,314株式投資信託合計74814,460,993単位型公社債投資信託27100,159追加型公社債投資信託141,421,970公社債投資信託合計411,522,128総合計78915,983,121

2020/06/19 9:06

#8 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
<為替ヘッジあり、為替ヘッジなし>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2020/06/19 9:06

#9 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/06/19 9:06

#10 投資リスク（連結）

イ.為替リスク

外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<為替ヘッジあり>は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。

2020/06/19 9:06

#11 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/06/19 9:06

#12 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2020/06/19 9:06

#13 投資方針（連結）

ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産と、マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。

2020/06/19 9:06

#14 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券3,184,536,5111.4697
4,680,606,7431.4630

2020/06/19 9:06

#15 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

2020/06/19 9:06

#16 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券129,084,0341.4697
189,726,4321.4630

2020/06/19 9:06

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,658,976,915	101.32
	内日本	4,658,976,915	101.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△60,537,739	△1.32
純資産総額		4,598,439,176	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,658,976,915101.32内日本4,658,976,915101.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△60,537,739△1.32純資産総額4,598,439,176100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,635,063,312	△100.80
	内日本	4,635,063,312	△100.80

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)4,635,063,312△100.80内日本4,635,063,312△100.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/06/19 9:06

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,209,815,051	98.57
	内日本	2,209,815,051	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,052,020	1.43
純資産総額		2,241,867,071	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,209,815,05198.57内日本2,209,815,05198.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,052,0201.43純資産総額2,241,867,071100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/06/19 9:06

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		188,849,941	97.47
	内日本	188,849,941	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,908,002	2.53
純資産総額		193,757,943	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券188,849,94197.47内日本188,849,94197.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,908,0022.53純資産総額193,757,943100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		187,727,946	△96.89
	内日本	187,727,946	△96.89

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)187,727,946△96.89内日本187,727,946△96.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/06/19 9:06

#20 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額	46		34
固定資産減価償却費	977		907
諸経費	1,528		1,819

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益210215有価証券償還益17133その他130172営業外収益計359521営業外費用投資有価証券売却損040有価証券償還損332その他2560営業外費用計29132経常利益18,74116,961特別損失関係会社整理損失33329特別損失計33329税引前当期純利益18,40716,931法人税、住民税及び事業税5,8435,076法人税等調整額△106△15法人税等合計5,7375,060当期純利益12,67011,870

2020/06/19 9:06

#21 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/06/19 9:06

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2020/06/19 9:06

#23 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第7期自 2019年3月27日至 2020年3月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第6期 2019年3月26日現在第7期 2020年3月26日現在1.※1期首元本額4,743,099,063円4,112,898,945円期中追加設定元本額96,760,527円521,489,151円期中一部解約元本額726,960,645円504,515,103円2.計算期間末日における受益権の総数4,112,898,945口4,129,872,993口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第6期自 2018年3月27日至 2019年3月26日第7期自 2019年3月27日至 2020年3月26日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,607,152円)及び分配準備積立金(148,417円)より分配対象額は84,755,569円(1万口当たり206.07円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(336,252,178円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,971,576円)及び分配準備積立金(131,721円)より分配対象額は421,355,475円(1万口当たり1,020.26円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第7期自 2019年3月27日至 2020年3月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第7期 2020年3月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年3月26日現在第7期 2020年3月26日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券378,008,166573,600,409合計378,008,166573,600,409e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第6期 2019年3月26日現在第7期 2020年3月26日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建4,040,886,669-3,985,303,81555,582,8544,422,682,207-4,628,208,056△205,525,849アメリカ・ドル4,040,886,669-3,985,303,81555,582,8544,422,682,207-4,628,208,056△205,525,849合計4,040,886,669-3,985,303,81555,582,8544,422,682,207-4,628,208,056△205,525,849e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期自 2019年3月27日至 2020年3月26日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年3月26日現在第7期 2020年3月26日現在1口当たり純資産額1.0051円1.1011円(1万口当たり純資産額)(10,051円)(11,011円)

2020/06/19 9:06

#24 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月26日)3,359,6333,359,6330.99740.9974第2計算期間末 (2015年3月26日)26,506,45726,506,4571.04381.0438第3計算期間末 (2016年3月28日)379,481,751379,481,7511.05101.0510第4計算期間末 (2017年3月27日)3,307,871,9873,307,871,9871.01471.0147第5計算期間末 (2018年3月26日)4,688,799,5034,688,799,5030.98860.9886第6計算期間末 (2019年3月26日)4,133,793,8144,133,793,8141.00511.00512019年3月末日4,145,434,963-1.0076-4月末日4,086,227,646-0.9972-5月末日4,173,044,818-1.0159-6月末日4,238,990,286-1.0300-7月末日4,317,387,199-1.0248-8月末日4,462,939,558-1.0585-9月末日4,500,929,510-1.0462-10月末日4,461,883,865-1.0360-11月末日4,467,409,928-1.0364-12月末日4,450,768,698-1.0284-2020年1月末日4,533,268,007-1.0484-2月末日4,583,767,542-1.0665-第7計算期間末 (2020年3月26日)4,547,324,6544,547,324,6541.10111.10113月末日4,598,439,176-1.1151-

2020/06/19 9:06

#25 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月26日)195,343,838195,343,8381.04891.0489第2計算期間末 (2015年3月26日)669,794,961669,794,9611.28991.2899第3計算期間末 (2016年3月28日)878,518,376878,518,3761.24381.2438第4計算期間末 (2017年3月27日)1,785,634,3571,785,634,3571.19271.1927第5計算期間末 (2018年3月26日)2,078,439,1752,078,439,1751.12231.1223第6計算期間末 (2019年3月26日)2,299,775,2772,299,775,2771.23061.23062019年3月末日2,350,224,616-1.2424-4月末日2,357,229,152-1.2413-5月末日2,352,829,123-1.2410-6月末日2,357,532,178-1.2430-7月末日2,325,991,019-1.2498-8月末日2,342,466,132-1.2691-9月末日2,204,031,929-1.2743-10月末日2,217,866,036-1.2762-11月末日2,316,932,667-1.2870-12月末日2,556,747,275-1.2799-2020年1月末日2,640,951,608-1.3022-2月末日2,605,865,084-1.3310-第7計算期間末 (2020年3月26日)2,267,264,7842,267,264,7841.39301.39303月末日2,241,867,071-1.3864-

2020/06/19 9:06

#26 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月26日)2,513,2992,513,2990.98790.9879第2計算期間末 (2015年3月26日)21,654,59121,654,5911.20881.2088第3計算期間末 (2016年3月28日)86,485,28586,485,2851.26621.2662第4計算期間末 (2017年3月27日)268,755,080268,755,0801.18701.1870第5計算期間末 (2018年3月26日)235,243,484235,243,4841.11551.1155第6計算期間末 (2019年3月26日)200,204,722200,204,7221.21451.21452019年3月末日202,139,198-1.2262-4月末日198,735,778-1.2251-5月末日206,747,440-1.2197-6月末日212,993,685-1.2302-7月末日217,515,548-1.2368-8月末日213,988,680-1.2229-9月末日207,995,419-1.2238-10月末日207,067,407-1.2256-11月末日226,806,784-1.2357-12月末日210,404,747-1.2288-2020年1月末日211,840,131-1.2483-2月末日207,291,230-1.2822-第7計算期間末 (2020年3月26日)191,527,249191,527,2491.32141.32143月末日193,757,943-1.3376-

2020/06/19 9:06

#27 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,749,730,397円
Ⅱ 負債総額	151,291,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,598,439,176円
Ⅳ 発行済数量	4,123,797,532口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1151円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,749,730,397円Ⅱ 負債総額151,291,221円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,598,439,176円Ⅳ 発行済数量4,123,797,532口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1151円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド

純資産額計算書
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	14,901,308,235円
Ⅱ 負債総額	133,176,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,768,132,135円
Ⅳ 発行済数量	10,094,747,769口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4630円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,901,308,235円Ⅱ 負債総額133,176,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,768,132,135円Ⅳ 発行済数量10,094,747,769口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4630円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

純資産額計算書
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	2,258,176,080円
Ⅱ 負債総額	16,309,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,241,867,071円
Ⅳ 発行済数量	1,617,061,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3864円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,258,176,080円Ⅱ 負債総額16,309,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,241,867,071円Ⅳ 発行済数量1,617,061,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3864円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)

純資産額計算書
	2020年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	194,075,421円
Ⅱ 負債総額	317,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,757,943円
Ⅳ 発行済数量	144,850,489口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3376円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額194,075,421円Ⅱ 負債総額317,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,757,943円Ⅳ 発行済数量144,850,489口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3376円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2020/06/19 9:06

#28 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/19 9:06

#29 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2020/06/19 9:06

#30 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/06/19 9:06

#31 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券米国国債マザーファンド3,189,109,2524,687,352,778親投資信託受益証券合計4,687,352,778合計4,687,352,778親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「米国国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	58,628,636	22,942,383
負債合計	38,549,000	261,220,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月26日現在2020年3月26日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金58,628,63622,942,383コール・ローン157,248,323259,612,461国債証券13,871,037,15614,725,453,262派生商品評価勘定-92,960未収入金-212,074,790未収利息56,303,30346,423,910前払費用1,668,830500,938流動資産合計14,144,886,24815,267,100,704資産合計14,144,886,24815,267,100,704負債の部流動負債未払解約金38,549,000261,220,000流動負債合計38,549,000261,220,000負債合計38,549,000261,220,000純資産の部元本等元本※110,969,616,96410,209,458,378剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,136,720,2844,796,422,326元本等合計14,106,337,24815,005,880,704純資産合計14,106,337,24815,005,880,704負債純資産合計14,144,886,24815,267,100,704e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年3月27日至 2020年3月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年3月26日現在2020年3月26日現在1.※1期首2018年3月27日2019年3月27日期首元本額12,248,755,249円10,969,616,964円期中追加設定元本額1,630,854,945円2,418,817,017円期中一部解約元本額2,909,993,230円3,178,975,603円期末元本額の内訳ファンド名米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)3,152,902,673円3,189,109,252円米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)1,768,054,865円1,520,991,107円米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)154,226,484円129,084,034円米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)5,695,252,260円5,140,606,857円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド139,355,285円105,061,219円米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)59,825,397円124,605,909円計10,969,616,964円10,209,458,378円2.期末日における受益権の総数10,969,616,964口10,209,458,378口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年3月27日至 2020年3月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年3月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年3月26日現在2020年3月26日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券359,481,6721,415,295,942合計359,481,6721,415,295,942(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月27日から2019年3月26日まで、及び2019年3月27日から2020年3月26日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年3月26日現在2020年3月26日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----131,877,360-131,784,40092,960アメリカ・ドル----131,877,360-131,784,40092,960合計----131,877,360-131,784,40092,960e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月26日現在2020年3月26日現在1口当たり純資産額1.2859円1.4698円(1万口当たり純資産額)(12,859円)(14,698円)附属明細表

2020/06/19 9:06

#32 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,506,182,799	98.23
	内アメリカ	14,506,182,799	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,949,336	1.77
純資産総額		14,768,132,135	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,506,182,79998.23内アメリカ14,506,182,79998.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)261,949,3361.77純資産総額14,768,132,135100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		195,867,000	△1.33
	内日本	195,867,000	△1.33

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)195,867,000△1.33内日本195,867,000△1.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券10,800,00083.99

2020/06/19 9:06