有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(4)【附属明細表】(平成28年2月25日現在)
注記表
附属明細表(平成28年2月25日現在)
注記表
附属明細表(平成28年2月25日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ安定収益追求 マザーファンド | 674,375,416 | 712,814,814 | ||
| ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 162,172,309 | 168,399,725 | |||
| 親投資信託受益証券 合計 | 836,547,725 | 881,214,539 | |||
| 合計 | 836,547,725 | 881,214,539 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 12,329,452 | 384,051,514 | ||
| 金銭信託 | - | 1,449,283,802 | ||
| コール・ローン | 3,424,840,746 | 256,334,471 | ||
| 国債証券 | 5,034,468,460 | 12,002,636,817 | ||
| 投資信託受益証券 | 365,655,947 | 638,997,059 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,695,362 | 121,118,166 | ||
| 未収配当金 | - | 156,393 | ||
| 未収利息 | 5,606,709 | 9,619,735 | ||
| 前払費用 | 6,119,904 | 28,011,018 | ||
| 流動資産合計 | 8,852,716,580 | 14,890,208,975 | ||
| 資産合計 | 8,852,716,580 | 14,890,208,975 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 28,083,358 | 1,005,287 | ||
| 未払金 | - | 373,393,482 | ||
| 未払利息 | 72,325 | - | ||
| 流動負債合計 | 28,155,683 | 374,398,769 | ||
| 負債合計 | 28,155,683 | 374,398,769 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,256,787,104 | 13,732,800,929 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,773,793 | 783,009,277 | ||
| 純資産合計 | 8,824,560,897 | 14,515,810,206 | ||
| 負債純資産合計 | 8,852,716,580 | 14,890,208,975 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| 投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| スワップ取引 | ||
| 金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 8,256,787,104口 | 13,732,800,929口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0688円 | 1.0570円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,688円) | (10,570円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日) | (自 平成27年2月26日 至 平成28年2月25日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年2月25日現在 | 平成28年2月25日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 16,983,902 | 76,070,946 |
| 投資信託受益証券 | 22,074,182 | △40,928,311 |
| 合計 | 39,058,084 | 35,142,635 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成27年2月25日 現在) | (平成28年2月25日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||||||
| 為替予約取引 | |||||||||||||
| 売 建 | 1,095,858,145 | - | 1,120,706,925 | △24,848,780 | 3,987,233,577 | - | 3,866,115,411 | 121,118,166 | |||||
| アメリカ・ドル | 414,535,368 | - | 418,724,375 | △4,189,007 | 1,472,460,945 | - | 1,441,139,612 | 31,321,333 | |||||
| イギリス・ポンド | 365,170,270 | - | 379,127,060 | △13,956,790 | 1,298,870,573 | - | 1,248,085,728 | 50,784,845 | |||||
| オーストラリア・ドル | 316,152,507 | - | 322,855,490 | △6,702,983 | 879,544,105 | - | 861,008,080 | 18,536,025 | |||||
| ユーロ | - | - | - | - | 336,357,954 | - | 315,881,991 | 20,475,963 | |||||
| 買 建 | - | - | - | - | 74,319,368 | - | 73,314,081 | △1,005,287 | |||||
| ユーロ | - | - | - | - | 74,319,368 | - | 73,314,081 | △1,005,287 | |||||
| 合計 | 1,095,858,145 | - | 1,120,706,925 | △24,848,780 | 4,061,552,945 | - | 3,939,429,492 | 120,112,879 | |||||
| (注) | 1.時価の算定方法 | |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | ||
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為 替予約は当該仲値で評価しております。 | ||
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | ||
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 金利関連 | ||||||||||||||||||||
| 種類 | (平成27年2月25日 現在) | (平成28年2月25日 現在) | ||||||||||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||||||||||
| スワップ取引 | ||||||||||||||||||||
| 受取変動・ 支払固定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||
| 受取固定・ 支払変動 | 412,000,000 | 412,000,000 | 412,460,784 | 460,784 | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||
| 合計 | 412,000,000 | 412,000,000 | 412,460,784 | 460,784 | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいております。 | |
| なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。 | |
| 2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。 | |
| 3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 1,207,088,439円 | 8,256,787,104円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 7,049,698,665円 | 10,478,593,264円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | -円 | 5,002,579,439円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 1,479,106,804円 | 1,940,351,609円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 6,311,024,998円 | 11,118,073,904円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 466,655,302円 | 674,375,416円 | ||
| 計 | 8,256,787,104円 | 13,732,800,929円 | ||
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第349回 利付国債(2年) | 1,000,000 | 1,002,620 | |
| 第351回 利付国債(2年) | 2,223,000,000 | 2,230,647,120 | |||
| 第357回 利付国債(2年) | 1,164,000,000 | 1,169,796,720 | |||
| 第358回 利付国債(2年) | 4,272,000,000 | 4,294,385,280 | |||
| 第150回 利付国債(20年) | 16,000,000 | 18,651,360 | |||
| 第154回 利付国債(20年) | 261,000,000 | 292,766,310 | |||
| 日本円 小計 | 7,937,000,000 | 8,007,249,410 | |||
| アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 2 2025/02/15 | 2,750,000.00 | 2,815,725.00 | ||
| US TREASURY N/B 2.375 2016/03/31 | 240,000.00 | 240,477.60 | |||
| US TREASURY N/B 2.625 2020/08/15 | 4,800,000.00 | 5,098,464.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.75 2018/11/15 | 3,190,000.00 | 3,440,064.10 | |||
| US TREASURY N/B 3.75 2043/11/15 | 1,120,000.00 | 1,403,886.40 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 12,100,000.00 | 12,998,617.10 | |||
| (1,458,054,880) | |||||
| イギリス・ポンド | TSY 3 3/4% 2020 3.75 2020/09/07 | 2,560,000.00 | 2,920,192.00 | ||
| TSY 4% 2016 4 2016/09/07 | 460,000.00 | 468,878.00 | |||
| TSY 5 2025 5 2025/03/07 | 1,290,000.00 | 1,705,663.80 | |||
| UK TSY 1.25% 2018 1.25 2018/07/22 | 2,380,000.00 | 2,429,242.20 | |||
| UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22 | 720,000.00 | 861,602.40 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 7,410,000.00 | 8,385,578.40 | |||
| (1,309,491,923) | |||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2024/04/21 | 7,090,000.00 | 7,330,776.40 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21 | 3,070,000.00 | 3,426,304.20 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 2016/06/15 | 280,000.00 | 282,332.40 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 10,440,000.00 | 11,039,413.00 | |||
| (889,003,929) | |||||
| ユーロ | BUNDESOBLIGATION 2.75 2016/04/08 | 1,430,000.00 | 1,434,890.60 | ||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 2024/08/15 | 1,200,000.00 | 1,307,172.00 | |||
| ユーロ 小計 | 2,630,000.00 | 2,742,062.60 | |||
| (338,836,675) | |||||
| 国債証券 合計 | 12,002,636,817 | ||||
| (3,995,387,407) | |||||
| 投資信託受益証券 | 日本円 | TOPIX連動型上場投資信託 | 89,950 | 120,982,750 | |
| 日本円 小計 | 89,950 | 120,982,750 | |||
| アメリカ・ドル | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA | 49,821.00 | 1,765,656.24 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 49,821.00 | 1,765,656.24 | |||
| (198,053,660) | |||||
| イギリス・ポンド | ISHARES MSCI NORTH AMERICA | 49,496.00 | 1,267,840.04 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 49,496.00 | 1,267,840.04 | |||
| (197,985,901) | |||||
| ユーロ | ISHARES MSCI EUROPE-DIST | 49,740.00 | 987,090.30 | ||
| ユーロ 小計 | 49,740.00 | 987,090.30 | |||
| (121,974,748) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 638,997,059 | ||||
| (518,014,309) | |||||
| 合計 | 12,641,633,876 | ||||
| (4,513,401,716) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | |||||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | |||||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 10.04% | -% | 13.10% | |||
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | -% | 1.36% | |||||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 5銘柄 | 9.02% | -% | 11.92% | |||
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | -% | 1.36% | |||||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 6.12% | -% | 7.03% | |||
| ユーロ | 国債証券 | 2銘柄 | 2.33% | -% | 3.65% | |||
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | -% | 0.84% | |||||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | ||||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 567,760,748 | 19,411,482,297 | ||
| 金銭信託 | - | 23,526,034,892 | ||
| コール・ローン | 30,778,269,317 | 4,161,044,022 | ||
| 地方債証券 | 602,080,762 | 2,258,262,525 | ||
| 特殊債券 | 128,450,943 | 5,708,869,996 | ||
| 社債券 | 39,838,690,161 | 98,445,745,930 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,557,605 | 6,371,205,003 | ||
| 未収入金 | - | 336,510,000 | ||
| 未収利息 | 578,283,760 | 477,083,913 | ||
| 前払費用 | - | 222,532,148 | ||
| 流動資産合計 | 72,508,093,296 | 160,918,770,726 | ||
| 資産合計 | 72,508,093,296 | 160,918,770,726 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 568,001,448 | 85,637,715 | ||
| 未払金 | - | 23,380,903,241 | ||
| 流動負債合計 | 568,001,448 | 23,466,540,956 | ||
| 負債合計 | 568,001,448 | 23,466,540,956 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 69,321,051,249 | 132,372,424,292 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,619,040,599 | 5,079,805,478 | ||
| 純資産合計 | 71,940,091,848 | 137,452,229,770 | ||
| 負債純資産合計 | 72,508,093,296 | 160,918,770,726 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 69,321,051,249口 | 132,372,424,292口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0378円 | 1.0384円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,378円) | (10,384円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日) | (自 平成27年2月26日 至 平成28年2月25日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年2月25日現在 | 平成28年2月25日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △2,286,323 | 2,299,485 |
| 特殊債券 | △566,533 | 3,071,495 |
| 社債券 | △107,573,880 | △152,599,982 |
| 合計 | △110,426,736 | △147,229,002 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | |||||||||||||
| 種類 | (平成27年2月25日 現在) | (平成28年2月25日 現在) | |||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||||||
| 為替予約取引 | |||||||||||||
| 売 建 | 42,533,098,028 | - | 43,099,272,066 | △566,174,038 | 116,815,127,093 | - | 110,459,682,908 | 6,355,444,185 | |||||
| アメリカ・ドル | 25,048,144,119 | - | 25,297,949,146 | △249,805,027 | 100,013,428,571 | - | 94,831,606,928 | 5,181,821,643 | |||||
| イギリス・ポンド | 3,574,292,490 | - | 3,710,780,094 | △136,487,604 | 11,753,598,778 | - | 10,832,121,193 | 921,477,585 | |||||
| オーストラリア・ドル | 833,537,559 | - | 850,918,270 | △17,380,711 | 1,904,509,787 | - | 1,843,732,481 | 60,777,306 | |||||
| ユーロ | 13,077,123,860 | - | 13,239,624,556 | △162,500,696 | 3,143,589,957 | - | 2,952,222,306 | 191,367,651 | |||||
| 買 建 | 1,545,031,743 | - | 1,557,761,938 | 12,730,195 | 7,111,623,404 | - | 7,041,746,507 | △69,876,897 | |||||
| アメリカ・ドル | 613,398,311 | - | 622,567,326 | 9,169,015 | 5,410,686,658 | - | 5,400,284,730 | △10,401,928 | |||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 518,940,665 | - | 519,909,565 | 968,900 | |||||
| ユーロ | 931,633,432 | - | 935,194,612 | 3,561,180 | 1,181,996,081 | - | 1,121,552,212 | △60,443,869 | |||||
| 合計 | 44,078,129,771 | - | 44,657,034,004 | △553,443,843 | 123,926,750,497 | - | 117,501,429,415 | 6,285,567,288 | |||||
| (注) | 1.時価の算定方法 | |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | ||
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | ||
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年2月25日現在) | (平成28年2月25日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 72,630,399,392円 | 69,321,051,249円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 27,624,216,250円 | 75,918,253,813円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 30,933,564,393円 | 12,866,880,770円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定) | 2,795,969,198円 | 2,679,856,502円 | ||
| ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定) | 47,164,447,455円 | 66,190,381,181円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定) | -円 | 10,241,503,823円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募) | -円 | 2,198,902,475円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定) | -円 | 598,806,735円 | ||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 279,098,335円 | 476,578,029円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 1,190,951,031円 | 2,632,804,313円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 88,062,942円 | 162,172,309円 | ||
| スワップション付ニッセイリスク抑制型バランス(適格機関投資家限定) | 12,743,755,425円 | 22,467,414,398円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 1,264,932,563円 | 12,207,225,892円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランス・USD投資型(適格機関投資家限定) | 948,940,270円 | 1,143,367,623円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランス・GBP投資型(適格機関投資家限定) | 948,940,270円 | 1,096,051,218円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランス・AUD投資型(適格機関投資家限定) | 473,988,440円 | 533,574,134円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランス・CAD投資型(適格機関投資家限定) | 473,988,440円 | 516,231,139円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランス・NOK投資型(適格機関投資家限定) | 473,988,440円 | 525,866,632円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランス・PLN投資型(適格機関投資家限定) | 473,988,440円 | 557,646,395円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定) | -円 | 800,979,853円 | ||
| ニッセイリスクコントロール型収益追求ファンド(適格機関投資家限定) | -円 | 810,607,178円 | ||
| スワップション付ニッセイリスク抑制型バランスⅡ(適格機関投資家限定) | -円 | 6,532,454,463円 | ||
| 計 | 69,321,051,249円 | 132,372,424,292円 | ||
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | アメリカ・ドル | TOKYO METROPOLITAN GOVT 1.75 2017/06/08 | 10,000,000.00 | 10,057,300.00 | |
| TOKYO METROPOLITAN GOVT 1.875 2017/01/27 | 10,000,000.00 | 10,075,200.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 20,000,000.00 | 20,132,500.00 | |||
| (2,258,262,525) | |||||
| 地方債証券 合計 | 2,258,262,525 | ||||
| (2,258,262,525) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | DEVELOPMENT BK OF JAPAN 5.125 2017/02/01 | 1,000,000.00 | 1,036,060.00 | |
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 1.5 2017/09/12 | 29,750,000.00 | 29,840,142.50 | |||
| JPN BANK FOR INT'L COOP 1.125 2017/07/19 | 20,000,000.00 | 20,018,600.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 50,750,000.00 | 50,894,802.50 | |||
| (5,708,869,996) | |||||
| 特殊債券 合計 | 5,708,869,996 | ||||
| (5,708,869,996) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AMERICAN EXPRESS CO 6.15 2017/08/28 | 10,000,000.00 | 10,643,600.00 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE 1.2 2017/07/14 | 4,000,000.00 | 3,992,240.00 | |||
| AMERICAN HONDA FINANCE 2.6 2016/09/20 | 3,350,000.00 | 3,381,959.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.125 2017/01/27 | 5,000,000.00 | 5,000,900.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 1.375 2017/07/15 | 20,000,000.00 | 20,029,200.00 | |||
| APPLE INC 0.45 2016/05/03 | 5,900,000.00 | 5,899,705.00 | |||
| AT&T INC 1.6 2017/02/15 | 5,000,000.00 | 5,012,250.00 | |||
| AT&T INC 1.7 2017/06/01 | 15,120,000.00 | 15,170,047.20 | |||
| AT&T INC 2.95 2016/05/15 | 15,000,000.00 | 15,060,300.00 | |||
| BANK OF NEW YORK MELLON 2.3 2016/07/28 | 8,000,000.00 | 8,052,080.00 | |||
| BAT INTL FINANCE PLC 1.125 2016/03/29 | 3,880,000.00 | 3,881,590.80 | |||
| BAT INTL FINANCE PLC 2.125 2017/06/07 | 12,000,000.00 | 12,105,240.00 | |||
| BEAM SUNTORY INC 1.875 2017/05/15 | 5,900,000.00 | 5,911,682.00 | |||
| BHP BILLITON FIN USA LTD 1.625 2017/02/24 | 5,000,000.00 | 4,979,000.00 | |||
| BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 1 2016/02/26 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |||
| BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 1.2 2017/03/10 | 10,000,000.00 | 9,957,800.00 | |||
| BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 1.55 2016/09/09 | 5,000,000.00 | 5,006,950.00 | |||
| BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 2.35 2017/02/23 | 10,000,000.00 | 10,088,300.00 | |||
| BNP PARIBAS 1.375 2017/03/17 | 17,000,000.00 | 16,990,990.00 | |||
| BRITISH TELECOM PLC 1.25 2017/02/14 | 5,750,000.00 | 5,743,445.00 | |||
| BRITISH TELECOM PLC 1.625 2016/06/28 | 16,140,000.00 | 16,167,115.20 | |||
| CAPITAL ONE BANK USA NA 1.15 2016/11/21 | 3,540,000.00 | 3,533,663.40 | |||
| CAPITAL ONE BANK USA NA 1.3 2017/06/05 | 15,000,000.00 | 14,931,750.00 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.15 2016/07/15 | 10,000,000.00 | 10,075,400.00 | |||
| CATERPILLAR FINANCIAL SE 1 2017/03/03 | 5,000,000.00 | 5,001,000.00 | |||
| CATERPILLAR FINANCIAL SE 2.05 2016/08/01 | 3,000,000.00 | 3,015,990.00 | |||
| CISCO SYSTEMS INC 3.15 2017/03/14 | 5,000,000.00 | 5,117,500.00 | |||
| CITIGROUP INC 1.3 2016/04/01 | 10,000,000.00 | 10,004,000.00 | |||
| CITIGROUP INC 1.3 2016/11/15 | 8,000,000.00 | 8,000,240.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.45 2017/01/10 | 10,460,000.00 | 10,739,072.80 | |||
| CITIGROUP INC 6 2017/08/15 | 2,500,000.00 | 2,646,225.00 | |||
| COCA-COLA CO/THE 0.75 2016/11/01 | 6,550,000.00 | 6,543,843.00 | |||
| COCA-COLA CO/THE 1.8 2016/09/01 | 8,000,000.00 | 8,054,960.00 | |||
| CREDIT SUISSE NEW YORK 1.375 2017/05/26 | 5,000,000.00 | 4,968,600.00 | |||
| DAIMLER FINANCE NA LLC 1.45 2016/08/01 | 5,500,000.00 | 5,502,640.00 | |||
| DAIMLER FINANCE NA LLC 3 2016/03/28 | 4,500,000.00 | 4,505,940.00 | |||
| DANSKE BANK A/S 3.875 2016/04/14 | 5,000,000.00 | 5,021,150.00 | |||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON 1.35 2017/05/30 | 5,000,000.00 | 4,912,750.00 | |||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON 1.4 2017/02/13 | 5,000,000.00 | 4,956,150.00 | |||
| EBAY INC 1.35 2017/07/15 | 20,000,000.00 | 19,946,000.00 | |||
| FRANCE TELECOM 2.75 2016/09/14 | 5,000,000.00 | 5,040,550.00 | |||
| GENERAL ELEC CAP CORP 1.5 2016/07/12 | 1,000,000.00 | 1,002,890.00 | |||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC 0.7 2016/03/18 | 4,000,000.00 | 4,000,560.00 | |||
| GOOGLE INC 2.125 2016/05/19 | 5,000,000.00 | 5,017,700.00 | |||
| HSBC USA INC 1.3 2017/06/23 | 15,700,000.00 | 15,682,416.00 | |||
| IBM CORP 1.95 2016/07/22 | 8,000,000.00 | 8,041,280.00 | |||
| ING BANK NV 3.75 2017/03/07 | 1,000,000.00 | 1,023,670.00 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05 2016/12/15 | 5,610,000.00 | 5,613,534.30 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.85 2016/09/15 | 389,000.00 | 391,442.92 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.25 2016/06/07 | 5,000,000.00 | 5,022,150.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 1.35 2017/02/15 | 5,000,000.00 | 5,001,500.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.15 2016/07/05 | 5,000,000.00 | 5,039,150.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.45 2016/03/01 | 5,000,000.00 | 5,002,450.00 | |||
| MITSUBISHI CORP 1.875 2017/07/13 | 1,900,000.00 | 1,911,799.00 | |||
| MITSUBISHI CORP 2.25 2016/09/14 | 11,207,000.00 | 11,257,655.64 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 1.875 2016/10/17 | 20,400,000.00 | 20,461,608.00 | |||
| MIZUHO BANK LTD 1.3 2017/04/16 | 5,619,000.00 | 5,601,131.58 | |||
| MIZUHO CORP BANK LTD 2.55 2017/03/17 | 10,200,000.00 | 10,306,998.00 | |||
| MORGAN STANLEY 3.8 2016/04/29 | 11,000,000.00 | 11,054,340.00 | |||
| MORGAN STANLEY 4.75 2017/03/22 | 18,600,000.00 | 19,211,940.00 | |||
| MORGAN STANLEY 5.55 2017/04/27 | 10,000,000.00 | 10,445,600.00 | |||
| MORGAN STANLEY 6.25 2017/08/28 | 3,990,000.00 | 4,237,180.50 | |||
| NIPPON TELEGR & TELEPH 1.4 2017/07/18 | 1,447,000.00 | 1,446,696.13 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1 2016/03/15 | 9,605,000.00 | 9,606,056.55 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.95 2017/09/12 | 6,500,000.00 | 6,520,085.00 | |||
| NOMURA HOLDINGS INC 2 2016/09/13 | 4,414,000.00 | 4,428,389.64 | |||
| NORDEA BANK AB 3.125 2017/03/20 | 5,000,000.00 | 5,092,100.00 | |||
| NTT FINANCE CORP 1.5 2017/07/25 | 28,700,000.00 | 28,648,053.00 | |||
| ORIX CORP 3.75 2017/03/09 | 5,428,000.00 | 5,526,029.68 | |||
| PEPSICO INC 2.5 2016/05/10 | 8,000,000.00 | 8,027,680.00 | |||
| PFIZER INC 0.9 2017/01/15 | 5,000,000.00 | 5,001,900.00 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC 1.625 2017/03/20 | 6,745,000.00 | 6,796,059.65 | |||
| SANOFI 2.625 2016/03/29 | 5,000,000.00 | 5,008,500.00 | |||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5.625 2016/03/16 | 3,500,000.00 | 3,509,555.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI BANKING 2.65 2017/01/12 | 3,000,000.00 | 3,030,000.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI BANKING 2.9 2016/07/22 | 6,500,000.00 | 6,546,085.00 | |||
| SUNTORY HOLDINGS LTD 1.65 2017/09/29 | 3,100,000.00 | 3,092,281.00 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK 2.5 2016/07/14 | 5,000,000.00 | 5,031,950.00 | |||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2 2016/09/15 | 11,240,000.00 | 11,312,835.20 | |||
| UBS AG STAMFORD CT 1.375 2017/06/01 | 18,700,000.00 | 18,651,754.00 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 1.875 2016/11/15 | 5,000,000.00 | 5,035,050.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 1.35 2017/06/09 | 30,000,000.00 | 29,983,800.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2 2016/11/01 | 7,180,000.00 | 7,217,407.80 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.5 2016/09/15 | 11,427,000.00 | 11,516,244.87 | |||
| VODAFONE GROUP PLC 1.25 2017/09/26 | 12,800,000.00 | 12,747,520.00 | |||
| VODAFONE GROUP PLC 1.625 2017/03/20 | 32,306,000.00 | 32,406,471.66 | |||
| WAL-MART STORES INC 2.8 2016/04/15 | 5,000,000.00 | 5,015,200.00 | |||
| WALT DISNEY COMPANY/THE 1.35 2016/08/16 | 8,000,000.00 | 8,039,600.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 1.15 2017/06/02 | 2,000,000.00 | 1,999,240.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 2.1 2017/05/08 | 5,000,000.00 | 5,052,250.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 3.676 2016/06/15 | 5,000,000.00 | 5,042,100.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 747,297,000.00 | 751,249,708.52 | |||
| (84,267,679,805) | |||||
| イギリス・ポンド | AT&T INC 5.875 2017/04/28 | 6,000,000.00 | 6,292,680.00 | ||
| BASF SE 5.875 2017/03/31 | 3,000,000.00 | 3,160,080.00 | |||
| BAT HOLDINGS BV 5.5 2016/09/15 | 4,400,000.00 | 4,502,256.00 | |||
| BRITISH TELECOM PLC 6.625 2017/06/23 | 3,000,000.00 | 3,191,250.00 | |||
| CARLSBERG BREWERIES A/S 7.25 2016/11/28 | 9,000,000.00 | 9,386,460.00 | |||
| CENTRICA PLC 5.5 2016/10/24 | 6,100,000.00 | 6,263,175.00 | |||
| DAIMLER AG 1.625 2016/12/02 | 9,000,000.00 | 9,020,880.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 4.25 2017/01/25 | 6,000,000.00 | 6,162,180.00 | |||
| LONDON POWER NETWORKS 5.375 2016/11/11 | 3,000,000.00 | 3,084,090.00 | |||
| MOTABILITY OPERATIONS GR 5.25 2016/09/28 | 5,000,000.00 | 5,123,700.00 | |||
| ORANGE SA 5 2016/05/12 | 2,000,000.00 | 2,014,520.00 | |||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875 2017/08/29 | 3,000,000.00 | 3,020,910.00 | |||
| UBS AG LONDON 6.375 2016/07/20 | 6,500,000.00 | 6,635,525.00 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 66,000,000.00 | 67,857,706.00 | |||
| (10,596,659,369) | |||||
| オーストラリア・ドル | BMW US CAPITAL LLC 4 2016/04/25 | 3,600,000.00 | 3,602,952.00 | ||
| CITIGROUP INC 6.5 2017/02/13 | 6,000,000.00 | 6,193,500.00 | |||
| DAIMLER AG 4.125 2017/04/05 | 1,000,000.00 | 1,010,860.00 | |||
| MORGAN STANLEY 7.625 2016/03/03 | 5,000,000.00 | 5,005,200.00 | |||
| MORGAN STANLEY 8 2017/05/09 | 3,000,000.00 | 3,161,730.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI BANKING 4.07 2016/06/21 | 3,500,000.00 | 3,510,010.00 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 22,100,000.00 | 22,484,252.00 | |||
| (1,810,656,814) | |||||
| ユーロ | BMW FINANCE NV 1 2016/10/24 | 3,000,000.00 | 3,019,620.00 | ||
| CARREFOUR SA 4.375 2016/11/02 | 3,000,000.00 | 3,088,830.00 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC 5.75 2016/03/24 | 4,100,000.00 | 4,117,056.00 | |||
| ROCHE HLDGS INC 5.625 2016/03/04 | 4,100,000.00 | 4,104,428.00 | |||
| ユーロ 小計 | 14,200,000.00 | 14,329,934.00 | |||
| (1,770,749,944) | |||||
| 社債券 合計 | 98,445,745,930 | ||||
| (98,445,745,930) | |||||
| 合計 | 106,412,878,451 | ||||
| (106,412,878,451) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 地方債証券 | 2銘柄 | 1.64% | 86.68% | |
| 特殊債券 | 3銘柄 | 4.15% | |||
| 社債券 | 91銘柄 | 61.31% | |||
| イギリス・ポンド | 社債券 | 13銘柄 | 7.71% | 9.96% | |
| オーストラリア・ドル | 社債券 | 6銘柄 | 1.32% | 1.70% | |
| ユーロ | 社債券 | 4銘柄 | 1.29% | 1.66% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
