有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(4)【附属明細表】(2018年2月26日現在)
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
注記表
(金融商品に関する注記)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
金利関連
附属明細表(2018年2月26日現在)
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
注記表
(その他の注記)
附属明細表(2018年2月26日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ安定収益追求 マザーファンド | 462,665,914 | 494,219,729 | |
| ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 25,555,913 | 26,455,481 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 488,221,827 | 520,675,210 | ||
| 合計 | 488,221,827 | 520,675,210 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 19,002,792 | 1,079,975,943 | |
| 金銭信託 | 133,646,316 | 74,655,089 | |
| コール・ローン | 4,540,740,078 | 11,334,739,148 | |
| 株式 | - | 2,982,711,883 | |
| 国債証券 | 5,339,651,640 | 22,358,643,075 | |
| 投資信託受益証券 | 3,144,242,687 | 23,116,307 | |
| 派生商品評価勘定 | 98,193,520 | 67,796,271 | |
| 未収入金 | - | 1,573,466,595 | |
| 未収配当金 | 1,644,380 | 1,620,024 | |
| 未収利息 | 20,402,782 | 31,406,453 | |
| 前払費用 | 14,422,491 | 11,420,944 | |
| 差入委託証拠金 | 1,450,730,040 | 923,306,960 | |
| 流動資産合計 | 14,762,676,726 | 40,462,858,692 | |
| 資産合計 | 14,762,676,726 | 40,462,858,692 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,307,292 | 19,809,291 | |
| 未払金 | - | 2,572,924,208 | |
| 未払解約金 | - | 328,369 | |
| 未払利息 | - | 46,443 | |
| その他未払費用 | 9,272 | 38,812 | |
| 流動負債合計 | 8,316,564 | 2,593,147,123 | |
| 負債合計 | 8,316,564 | 2,593,147,123 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,000,742,752 | 35,452,996,740 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,617,410 | 2,416,714,829 | |
| 純資産合計 | 14,754,360,162 | 37,869,711,569 | |
| 負債純資産合計 | 14,762,676,726 | 40,462,858,692 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 国債証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| 投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| スワップ取引 | ||
| 金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 14,000,742,752口 | 35,452,996,740口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0538円 | 1.0682円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,538円) | (10,682円) | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2016年2月26日 至 2017年2月27日) | (自 2017年2月28日 至 2018年2月26日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | - | 27,377,092 |
| 国債証券 | △23,519,730 | △70,838,897 |
| 投資信託受益証券 | 99,956,907 | 319,045 |
| 合計 | 76,437,177 | △43,142,760 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | (2017年2月27日 現在) | (2018年2月26日 現在) | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 5,501,825,329 | - | 5,428,274,541 | 73,550,788 | 3,169,952,361 | - | 3,160,730,922 | 9,221,439 | ||||
| アメリカ・ドル | 1,623,508,661 | - | 1,608,235,738 | 15,272,923 | 1,374,647,548 | - | 1,391,114,654 | △16,467,106 | ||||
| イギリス・ポンド | 807,907,730 | - | 788,918,949 | 18,988,781 | - | - | - | - | ||||
| オーストラリア・ドル | 794,544,478 | - | 796,912,325 | △2,367,847 | 367,313,752 | - | 365,486,755 | 1,826,997 | ||||
| ユーロ | 2,275,864,460 | - | 2,234,207,529 | 41,656,931 | 1,427,991,061 | - | 1,404,129,513 | 23,861,548 | ||||
| 買 建 | 504,269,073 | - | 499,233,345 | △5,035,728 | 577,311,622 | - | 574,394,633 | △2,916,989 | ||||
| アメリカ・ドル | 320,400,238 | - | 317,395,178 | △3,005,060 | 3,466,489 | - | 3,470,222 | 3,733 | ||||
| イギリス・ポンド | 1,532,563 | - | 1,503,684 | △28,879 | 106,084,756 | - | 106,042,143 | △42,613 | ||||
| オーストラリア・ドル | 157,307,351 | - | 155,822,479 | △1,484,872 | - | - | - | - | ||||
| シンガポール・ドル | - | - | - | - | 79,337,866 | - | 79,275,190 | △62,676 | ||||
| ユーロ | 25,028,921 | - | 24,512,004 | △516,917 | 352,432,717 | - | 349,195,821 | △3,236,896 | ||||
| 香港・ドル | - | - | - | - | 35,989,794 | - | 36,411,257 | 421,463 | ||||
| 合計 | 6,006,094,402 | - | 5,927,507,886 | 68,515,060 | 3,747,263,983 | - | 3,735,125,555 | 6,304,450 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
金利関連
| 種類 | (2017年2月27日 現在) | (2018年2月26日 現在) | |||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||
| スワップ取引 | |||||||||
| 受取固定・支払変動 | - | - | - | - | 1,318,000,000 | 1,318,000,000 | 1,324,859,278 | 6,859,278 | |
| 合計 | - | - | - | - | 1,318,000,000 | 1,318,000,000 | 1,324,859,278 | 6,859,278 | |
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算期間末日に知りうる直近の日の価額に基づいております。 | |
| なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。 | |
| 2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。 | |
| 3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 債券関連 | ||||||||||||||
| 種類 | (2017年2月27日 現在) | (2018年2月26日 現在) | ||||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||||
| 買 建 | 4,320,125,322 | - | 4,341,496,490 | 21,371,168 | 6,638,581,430 | - | 6,673,404,682 | 34,823,252 | ||||||
| 合計 | 4,320,125,322 | - | 4,341,496,490 | 21,371,168 | 6,638,581,430 | - | 6,673,404,682 | 34,823,252 | ||||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 13,732,800,929円 | 14,000,742,752円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 1,835,752,215円 | 22,651,585,302円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 1,567,810,392円 | 1,199,331,314円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 2,498,410,014円 | 16,631,292,396円 |
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 10,677,496,360円 | 12,495,000,022円 |
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 560,350,116円 | 462,665,914円 |
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 264,486,262円 | 5,864,038,408円 |
| 計 | 14,000,742,752円 | 35,452,996,740円 |
附属明細表(2018年2月26日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| ① 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | ショーボンドホールディングス | 700 | 7,520.00 | 5,264,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 1,200 | 4,016.00 | 4,819,200 | ||||
| 積水ハウス | 2,600 | 1,922.50 | 4,998,500 | ||||
| 協和エクシオ | 1,700 | 2,881.00 | 4,897,700 | ||||
| NECネッツエスアイ | 1,200 | 2,807.00 | 3,368,400 | ||||
| 東芝プラントシステム | 2,100 | 2,110.00 | 4,431,000 | ||||
| 日本M&Aセンター | 1,000 | 6,840.00 | 6,840,000 | ||||
| 夢真ホールディングス | 5,200 | 1,310.00 | 6,812,000 | ||||
| ローソン | 1,000 | 7,160.00 | 7,160,000 | ||||
| 日本たばこ産業 | 3,000 | 3,066.00 | 9,198,000 | ||||
| TOKAIホールディングス | 3,700 | 1,161.00 | 4,295,700 | ||||
| 帝人 | 2,500 | 2,140.00 | 5,350,000 | ||||
| 住友化学 | 15,000 | 668.00 | 10,020,000 | ||||
| JSR | 2,100 | 2,451.00 | 5,147,100 | ||||
| 花王 | 900 | 7,841.00 | 7,056,900 | ||||
| 武田薬品工業 | 1,700 | 6,064.00 | 10,308,800 | ||||
| アステラス製薬 | 6,100 | 1,569.00 | 9,570,900 | ||||
| 第一三共 | 2,800 | 3,875.00 | 10,850,000 | ||||
| 大塚ホールディングス | 2,100 | 5,361.00 | 11,258,100 | ||||
| パーク24 | 2,400 | 2,566.00 | 6,158,400 | ||||
| JXTGホールディングス | 7,400 | 674.30 | 4,989,820 | ||||
| ブリヂストン | 2,200 | 4,812.00 | 10,586,400 | ||||
| 日本特殊陶業 | 2,200 | 2,731.00 | 6,008,200 | ||||
| 新日鐵住金 | 1,900 | 2,626.00 | 4,989,400 | ||||
| テクノプロ・ホールディングス | 1,000 | 6,280.00 | 6,280,000 | ||||
| アマダホールディングス | 4,700 | 1,456.00 | 6,843,200 | ||||
| 日本郵政 | 3,300 | 1,290.00 | 4,257,000 | ||||
| 小松製作所 | 2,900 | 3,990.00 | 11,571,000 | ||||
| クボタ | 2,600 | 2,000.00 | 5,200,000 | ||||
| ツバキ・ナカシマ | 2,800 | 3,210.00 | 8,988,000 | ||||
| 日本精工 | 3,400 | 1,620.00 | 5,508,000 | ||||
| 日立製作所 | 10,000 | 827.50 | 8,275,000 | ||||
| 三菱電機 | 4,300 | 1,821.00 | 7,830,300 | ||||
| マブチモーター | 1,600 | 5,440.00 | 8,704,000 | ||||
| IDEC | 1,900 | 2,879.00 | 5,470,100 | ||||
| アズビル | 2,000 | 4,770.00 | 9,540,000 | ||||
| オーデリック | 400 | 4,695.00 | 1,878,000 | ||||
| デンソー | 1,000 | 6,305.00 | 6,305,000 | ||||
| カシオ計算機 | 4,500 | 1,574.00 | 7,083,000 | ||||
| ファナック | 200 | 27,380.00 | 5,476,000 | ||||
| ローム | 500 | 11,100.00 | 5,550,000 | ||||
| 日産自動車 | 10,700 | 1,129.00 | 12,080,300 | ||||
| トヨタ自動車 | 3,300 | 7,323.00 | 24,165,900 | ||||
| 本田技研工業 | 2,000 | 3,893.00 | 7,786,000 | ||||
| SUBARU | 2,500 | 3,778.00 | 9,445,000 | ||||
| 第一興商 | 900 | 5,660.00 | 5,094,000 | ||||
| アズワン | 900 | 7,200.00 | 6,480,000 | ||||
| VTホールディングス | 12,200 | 586.00 | 7,149,200 | ||||
| スター精密 | 2,800 | 2,173.00 | 6,084,400 | ||||
| キヤノン | 2,900 | 4,033.00 | 11,695,700 | ||||
| 日本バルカー工業 | 1,500 | 3,175.00 | 4,762,500 | ||||
| 伊藤忠商事 | 2,000 | 2,069.50 | 4,139,000 | ||||
| 三井物産 | 3,800 | 1,979.50 | 7,522,100 | ||||
| 住友商事 | 6,500 | 1,906.00 | 12,389,000 | ||||
| 三菱商事 | 1,000 | 3,029.00 | 3,029,000 | ||||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,500 | 769.60 | 13,468,000 | ||||
| りそなホールディングス | 9,200 | 622.60 | 5,727,920 | ||||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,200 | 4,721.00 | 15,107,200 | ||||
| みずほフィナンシャルグループ | 29,300 | 201.20 | 5,895,160 | ||||
| オリックス | 5,200 | 1,941.50 | 10,095,800 | ||||
| 松井証券 | 7,800 | 1,078.00 | 8,408,400 | ||||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,400 | 3,352.00 | 4,692,800 | ||||
| 東京海上ホールディングス | 2,200 | 4,942.00 | 10,872,400 | ||||
| 鴻池運輸 | 2,700 | 1,901.00 | 5,132,700 | ||||
| 日本航空 | 2,600 | 4,057.00 | 10,548,200 | ||||
| コネクシオ | 1,800 | 2,368.00 | 4,262,400 | ||||
| 日本電信電話 | 3,000 | 4,976.00 | 14,928,000 | ||||
| KDDI | 2,600 | 2,673.50 | 6,951,100 | ||||
| NTTドコモ | 4,400 | 2,740.00 | 12,056,000 | ||||
| 中国電力 | 7,600 | 1,265.00 | 9,614,000 | ||||
| 東京瓦斯 | 2,400 | 2,716.50 | 6,519,600 | ||||
| メイテック | 1,400 | 6,100.00 | 8,540,000 | ||||
| 因幡電機産業 | 1,000 | 5,010.00 | 5,010,000 | ||||
| 日本円 小計 | 278,100 | 558,788,900 | |||||
| アメリカ・ドル | 3M CO | 203 | 237.02 | 48,115.06 | |||
| ABBOTT LABORATORIES | 630 | 59.71 | 37,617.30 | ||||
| ABBVIE INC | 554 | 118.75 | 65,787.50 | ||||
| ACCENTURE PLC | 229 | 162.95 | 37,315.55 | ||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 324 | 72.07 | 23,350.68 | ||||
| ADOBE SYSTEMS INC | 196 | 209.74 | 41,109.04 | ||||
| AETNA INC | 132 | 175.55 | 23,172.60 | ||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 59 | 190.01 | 11,210.59 | ||||
| AFLAC INC | 178 | 89.57 | 15,943.46 | ||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 215 | 70.70 | 15,200.50 | ||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 121 | 164.27 | 19,876.67 | ||||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 97 | 118.93 | 11,536.21 | ||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 44 | 265.07 | 11,663.08 | ||||
| ALLERGAN PLC | 129 | 162.09 | 20,909.61 | ||||
| ALLIANT ENERGY CORP | 319 | 39.42 | 12,574.98 | ||||
| ALLSTATE CORP | 169 | 94.37 | 15,948.53 | ||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 45 | 121.42 | 5,463.90 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 105 | 1,128.09 | 118,449.45 | ||||
| ALPHABET INC-CL C | 105 | 1,126.79 | 118,312.95 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 630 | 64.59 | 40,691.70 | ||||
| AMAZON.COM INC | 138 | 1,500.00 | 207,000.00 | ||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 209 | 67.37 | 14,080.33 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 278 | 98.80 | 27,466.40 | ||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 345 | 60.07 | 20,724.15 | ||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 88 | 160.28 | 14,104.64 | ||||
| AMGEN INC | 254 | 186.67 | 47,414.18 | ||||
| AMPHENOL CORP-CL A | 218 | 90.83 | 19,800.94 | ||||
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 319 | 60.82 | 19,401.58 | ||||
| ANALOG DEVICES INC | 183 | 90.37 | 16,537.71 | ||||
| ANTHEM INC | 103 | 235.24 | 24,229.72 | ||||
| AON PLC | 122 | 141.91 | 17,313.02 | ||||
| APACHE CORP | 272 | 36.13 | 9,827.36 | ||||
| APPLE INC | 1,791 | 175.50 | 314,320.50 | ||||
| APPLIED MATERIALS INC | 446 | 57.01 | 25,426.46 | ||||
| APTIV PLC | 153 | 93.06 | 14,238.18 | ||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 307 | 42.57 | 13,068.99 | ||||
| AT&T INC | 2,000 | 36.72 | 73,440.00 | ||||
| AUTODESK INC | 113 | 115.03 | 12,998.39 | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 192 | 117.65 | 22,588.80 | ||||
| AUTOZONE INC | 18 | 725.00 | 13,050.00 | ||||
| BALL CORP | 307 | 39.73 | 12,197.11 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 3,451 | 32.03 | 110,535.53 | ||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 447 | 56.90 | 25,434.30 | ||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 247 | 68.36 | 16,884.92 | ||||
| BB&T CORPORATION | 385 | 55.36 | 21,313.60 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO | 94 | 220.34 | 20,711.96 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 394 | 202.76 | 79,887.44 | ||||
| BIOGEN INC | 80 | 292.78 | 23,422.40 | ||||
| BLACKROCK INC | 47 | 549.75 | 25,838.25 | ||||
| BOEING CO | 201 | 356.66 | 71,688.66 | ||||
| BOOKING HOLDINGS INC | 19 | 1,907.02 | 36,233.38 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 628 | 27.20 | 17,081.60 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 585 | 67.95 | 39,750.75 | ||||
| BROADCOM LTD | 143 | 253.71 | 36,280.53 | ||||
| CA Inc | 343 | 35.43 | 12,152.49 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 222 | 99.04 | 21,986.88 | ||||
| CARDINAL HEALTH INC | 195 | 69.31 | 13,515.45 | ||||
| CARMAX INC | 143 | 62.76 | 8,974.68 | ||||
| CARNIVAL CORP | 207 | 68.76 | 14,233.32 | ||||
| CATERPILLAR INC | 239 | 162.41 | 38,815.99 | ||||
| CBS CORP-CL B | 221 | 55.12 | 12,181.52 | ||||
| CELGENE CORP | 294 | 95.61 | 28,109.34 | ||||
| CERNER CORP | 162 | 64.53 | 10,453.86 | ||||
| CHARLES SCHWAB CORP | 512 | 52.74 | 27,002.88 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS-CL A | 79 | 365.06 | 28,839.74 | ||||
| CHEVRON CORP | 609 | 112.59 | 68,567.31 | ||||
| CHUBB LTD | 146 | 144.01 | 21,025.46 | ||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 252 | 49.12 | 12,378.24 | ||||
| CIGNA CORP | 103 | 194.79 | 20,063.37 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 1,714 | 44.00 | 75,416.00 | ||||
| CITIGROUP INC | 950 | 77.08 | 73,226.00 | ||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 338 | 46.43 | 15,693.34 | ||||
| CLOROX CO | 98 | 129.43 | 12,684.14 | ||||
| CME GROUP INC | 135 | 164.02 | 22,142.70 | ||||
| CMS ENERGY CORP | 288 | 43.86 | 12,631.68 | ||||
| COCA-COLA CO | 1,245 | 44.04 | 54,829.80 | ||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 272 | 82.53 | 22,448.16 | ||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 315 | 70.30 | 22,144.50 | ||||
| COMCAST CORP | 1,661 | 39.50 | 65,609.50 | ||||
| CONAGRA BRANDS INC | 328 | 36.28 | 11,899.84 | ||||
| CONCHO RESOURCES INC | 104 | 152.81 | 15,892.24 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | 490 | 57.05 | 27,954.50 | ||||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 79 | 217.46 | 17,179.34 | ||||
| CORNING INC | 497 | 29.30 | 14,562.10 | ||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 159 | 189.81 | 30,179.79 | ||||
| CSX CORP | 384 | 55.84 | 21,442.56 | ||||
| CUMMINS INC | 101 | 169.53 | 17,122.53 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 359 | 68.16 | 24,469.44 | ||||
| DANAHER CORP | 242 | 99.33 | 24,037.86 | ||||
| DEERE & CO | 122 | 166.24 | 20,281.28 | ||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 335 | 31.43 | 10,529.05 | ||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 225 | 79.42 | 17,869.50 | ||||
| DOLLAR GENERAL CORP | 141 | 97.20 | 13,705.20 | ||||
| DOLLAR TREE INC | 128 | 106.61 | 13,646.08 | ||||
| DOMINION ENERGY INC | 229 | 75.52 | 17,294.08 | ||||
| DOVER CORP | 151 | 102.73 | 15,512.23 | ||||
| DOWDUPONT INC | 778 | 73.26 | 56,996.28 | ||||
| DUKE ENERGY CORP | 223 | 77.22 | 17,220.06 | ||||
| DXC TECHNOLOGY CO | 140 | 103.98 | 14,557.20 | ||||
| EATON CORP PLC | 243 | 82.22 | 19,979.46 | ||||
| EATON VANCE CORP | 251 | 55.45 | 13,917.95 | ||||
| EBAY INC | 538 | 43.68 | 23,499.84 | ||||
| ECOLAB INC | 139 | 130.84 | 18,186.76 | ||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 108 | 135.64 | 14,649.12 | ||||
| ELECTRONIC ARTS INC | 150 | 127.10 | 19,065.00 | ||||
| ELI LILLY & CO | 352 | 78.75 | 27,720.00 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 330 | 72.19 | 23,822.70 | ||||
| ENTERGY CORP | 161 | 77.74 | 12,516.14 | ||||
| EOG RESOURCES INC | 235 | 108.83 | 25,575.05 | ||||
| EXELON CORP | 387 | 38.24 | 14,798.88 | ||||
| EXPEDIA INC | 74 | 106.38 | 7,872.12 | ||||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC | 215 | 65.52 | 14,086.80 | ||||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 255 | 77.00 | 19,635.00 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 1,358 | 77.53 | 105,285.74 | ||||
| FACEBOOK INC-A | 831 | 183.29 | 152,313.99 | ||||
| FEDEX CORP | 106 | 252.22 | 26,735.32 | ||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 213 | 99.82 | 21,261.66 | ||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 501 | 33.45 | 16,758.45 | ||||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 130 | 95.28 | 12,386.40 | ||||
| FISERV INC | 159 | 146.19 | 23,244.21 | ||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 68 | 206.18 | 14,020.24 | ||||
| FORD MOTOR CO | 1,665 | 10.70 | 17,815.50 | ||||
| FORTIVE CORP | 232 | 77.14 | 17,896.48 | ||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 727 | 19.55 | 14,212.85 | ||||
| GARTNER INC | 102 | 116.99 | 11,932.98 | ||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 108 | 221.00 | 23,868.00 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,002 | 14.49 | 43,498.98 | ||||
| GENERAL MILLS INC | 297 | 52.98 | 15,735.06 | ||||
| GENERAL MOTORS CO | 548 | 40.91 | 22,418.68 | ||||
| GENUINE PARTS CO | 116 | 94.53 | 10,965.48 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 461 | 80.91 | 37,299.51 | ||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 141 | 266.77 | 37,614.57 | ||||
| HALLIBURTON CO | 465 | 48.45 | 22,529.25 | ||||
| HARRIS CORP | 101 | 158.80 | 16,038.80 | ||||
| HCA HEALTHCARE INC | 155 | 100.84 | 15,630.20 | ||||
| HESS CORP | 252 | 47.87 | 12,063.24 | ||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 896 | 18.14 | 16,253.44 | ||||
| HOLOGIC INC | 253 | 39.21 | 9,920.13 | ||||
| HOME DEPOT INC | 403 | 188.35 | 75,905.05 | ||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 247 | 155.12 | 38,314.64 | ||||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 4,600 | 7.15 | 32,890.00 | ||||
| HP INC | 798 | 22.13 | 17,659.74 | ||||
| HUMANA INC | 62 | 271.19 | 16,813.78 | ||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 897 | 15.99 | 14,343.03 | ||||
| IHS MARKIT LTD | 289 | 47.43 | 13,707.27 | ||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 152 | 163.96 | 24,921.92 | ||||
| ILLUMINA INC | 62 | 233.84 | 14,498.08 | ||||
| INCYTE CORP | 87 | 87.80 | 7,638.60 | ||||
| INGERSOLL-RAND PLC | 186 | 90.15 | 16,767.90 | ||||
| INTEL CORP | 1,562 | 47.73 | 74,554.26 | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 260 | 72.48 | 18,844.80 | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 309 | 155.52 | 48,055.68 | ||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 268 | 59.50 | 15,946.00 | ||||
| INTUIT INC | 129 | 171.78 | 22,159.62 | ||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 49 | 427.51 | 20,947.99 | ||||
| INVESCO LTD | 390 | 33.19 | 12,944.10 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 889 | 132.02 | 117,365.78 | ||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 438 | 38.82 | 17,003.16 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,176 | 117.31 | 137,956.56 | ||||
| KEYCORP | 710 | 20.97 | 14,888.70 | ||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 153 | 113.65 | 17,388.45 | ||||
| KINDER MORGAN INC | 893 | 17.01 | 15,189.93 | ||||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 211 | 69.02 | 14,563.22 | ||||
| KROGER CO | 407 | 27.42 | 11,159.94 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | 81 | 193.10 | 15,641.10 | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 203 | 74.33 | 15,088.99 | ||||
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 421 | 31.37 | 13,206.77 | ||||
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 262 | 41.99 | 11,001.38 | ||||
| LOWE'S COS INC | 329 | 97.49 | 32,074.21 | ||||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 170 | 111.60 | 18,972.00 | ||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 257 | 66.81 | 17,170.17 | ||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 152 | 142.17 | 21,609.84 | ||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 208 | 83.57 | 17,382.56 | ||||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 330 | 175.76 | 58,000.80 | ||||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 122 | 106.22 | 12,958.84 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 280 | 163.06 | 45,656.80 | ||||
| MCKESSON CORP | 94 | 152.65 | 14,349.10 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 452 | 80.39 | 36,336.28 | ||||
| MERCK & CO INC | 916 | 54.87 | 50,260.92 | ||||
| METLIFE INC | 386 | 47.47 | 18,323.42 | ||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 20 | 636.10 | 12,722.00 | ||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 165 | 85.16 | 14,051.40 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 432 | 46.53 | 20,100.96 | ||||
| MICROSOFT CORP | 2,496 | 94.06 | 234,773.76 | ||||
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 137 | 78.66 | 10,776.42 | ||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 589 | 43.75 | 25,768.75 | ||||
| MONSANTO CO | 166 | 121.74 | 20,208.84 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 194 | 65.88 | 12,780.72 | ||||
| MOODY'S CORP | 114 | 169.30 | 19,300.20 | ||||
| MORGAN STANLEY | 551 | 56.07 | 30,894.57 | ||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 146 | 106.73 | 15,582.58 | ||||
| NETFLIX INC | 160 | 285.93 | 45,748.80 | ||||
| NEWELL BRANDS INC | 316 | 26.80 | 8,468.80 | ||||
| NEWMONT MINING CORP | 285 | 38.69 | 11,026.65 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 149 | 156.26 | 23,282.74 | ||||
| NIKE INC | 495 | 68.16 | 33,739.20 | ||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 132 | 142.62 | 18,825.84 | ||||
| NORTHERN TRUST CORP | 147 | 106.56 | 15,664.32 | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 71 | 351.51 | 24,957.21 | ||||
| NUCOR CORP | 276 | 66.94 | 18,475.44 | ||||
| NVIDIA CORP | 216 | 245.93 | 53,120.88 | ||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 308 | 125.44 | 38,635.52 | ||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 48 | 254.13 | 12,198.24 | ||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 309 | 68.32 | 21,110.88 | ||||
| OMNICOM GROUP | 187 | 77.31 | 14,456.97 | ||||
| ONEOK INC | 221 | 58.02 | 12,822.42 | ||||
| ORACLE CORP | 1,052 | 50.50 | 53,126.00 | ||||
| PACCAR INC | 240 | 71.32 | 17,116.80 | ||||
| PARKER HANNIFIN CORP | 97 | 183.57 | 17,806.29 | ||||
| PAYCHEX INC | 237 | 66.47 | 15,753.39 | ||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 452 | 79.69 | 36,019.88 | ||||
| PEPSICO INC | 447 | 109.68 | 49,026.96 | ||||
| PFIZER INC | 1,889 | 36.26 | 68,495.14 | ||||
| PG&E CORP | 248 | 41.14 | 10,202.72 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 518 | 106.11 | 54,964.98 | ||||
| PHILLIPS 66 | 200 | 91.83 | 18,366.00 | ||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 94 | 180.00 | 16,920.00 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 182 | 160.09 | 29,136.38 | ||||
| PPG INDUSTRIES INC | 155 | 117.46 | 18,206.30 | ||||
| PRAXAIR INC | 142 | 155.62 | 22,098.04 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO | 777 | 81.05 | 62,975.85 | ||||
| PROGRESSIVE CORP | 322 | 57.71 | 18,582.62 | ||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 200 | 108.98 | 21,796.00 | ||||
| QUALCOMM INC | 517 | 63.32 | 32,736.44 | ||||
| QUEST DIAGNOSTICS | 131 | 102.60 | 13,440.60 | ||||
| RAYTHEON CO | 121 | 218.24 | 26,407.04 | ||||
| RED HAT INC | 118 | 146.62 | 17,301.16 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 36 | 323.86 | 11,658.96 | ||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 805 | 19.65 | 15,818.25 | ||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 99 | 185.47 | 18,361.53 | ||||
| ROCKWELL COLLINS INC. | 116 | 137.13 | 15,907.08 | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 76 | 281.14 | 21,366.64 | ||||
| ROSS STORES INC | 212 | 78.87 | 16,720.44 | ||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 100 | 130.20 | 13,020.00 | ||||
| S&P GLOBAL INC | 129 | 191.67 | 24,725.43 | ||||
| SALESFORCE.COM INC | 283 | 114.96 | 32,533.68 | ||||
| SCHLUMBERGER LTD | 526 | 66.50 | 34,979.00 | ||||
| SEMPRA ENERGY | 129 | 109.57 | 14,134.53 | ||||
| SERVICENOW INC | 105 | 160.40 | 16,842.00 | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 45 | 398.20 | 17,919.00 | ||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 104 | 108.23 | 11,255.92 | ||||
| SOUTHERN CO | 360 | 44.07 | 15,865.20 | ||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 114 | 160.94 | 18,347.16 | ||||
| STARBUCKS CORP | 562 | 56.14 | 31,550.68 | ||||
| STATE STREET CORP | 192 | 104.50 | 20,064.00 | ||||
| STRYKER CORP | 135 | 161.70 | 21,829.50 | ||||
| SUNTRUST BANKS INC | 284 | 71.29 | 20,246.36 | ||||
| SYMANTEC CORP | 408 | 27.43 | 11,191.44 | ||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 395 | 37.15 | 14,674.25 | ||||
| SYNOPSYS INC | 185 | 85.24 | 15,769.40 | ||||
| SYSCO CORP | 227 | 59.68 | 13,547.36 | ||||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 165 | 112.30 | 18,529.50 | ||||
| TARGET CORP | 246 | 75.41 | 18,550.86 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 206 | 102.27 | 21,067.62 | ||||
| TECHNIPFMC PLC | 378 | 30.70 | 11,604.60 | ||||
| TESLA, INC. | 56 | 352.05 | 19,714.80 | ||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 340 | 107.04 | 36,393.60 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 156 | 211.71 | 33,026.76 | ||||
| TIME WARNER INC | 279 | 94.70 | 26,421.30 | ||||
| TJX COS INC | 281 | 77.96 | 21,906.76 | ||||
| TRAVELERS COS INC/THE | 119 | 139.74 | 16,629.06 | ||||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 642 | 38.01 | 24,402.42 | ||||
| TYSON FOODS INC-CL A | 138 | 75.08 | 10,361.04 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 279 | 134.97 | 37,656.63 | ||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 228 | 105.61 | 24,079.08 | ||||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 279 | 133.15 | 37,148.85 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 319 | 230.16 | 73,421.04 | ||||
| US BANCORP | 533 | 55.49 | 29,576.17 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 211 | 92.46 | 19,509.06 | ||||
| VERISIGN INC | 146 | 117.64 | 17,175.44 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,299 | 48.29 | 62,728.71 | ||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 104 | 165.90 | 17,253.60 | ||||
| VF CORP | 199 | 75.75 | 15,074.25 | ||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 608 | 122.93 | 74,741.44 | ||||
| VULCAN MATERIALS CO | 93 | 121.69 | 11,317.17 | ||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 341 | 70.36 | 23,992.76 | ||||
| WALMART INC | 454 | 92.89 | 42,172.06 | ||||
| WALT DISNEY CO | 538 | 107.25 | 57,700.50 | ||||
| WASTE MANAGEMENT INC | 229 | 85.49 | 19,577.21 | ||||
| WATERS CORP | 61 | 208.47 | 12,716.67 | ||||
| WEC ENERGY GROUP INC | 200 | 61.85 | 12,370.00 | ||||
| WELLS FARGO & CO | 1,534 | 59.17 | 90,766.78 | ||||
| WESTERN DIGITAL CORP | 151 | 89.14 | 13,460.14 | ||||
| WILLIAMS COS INC | 422 | 28.74 | 12,128.28 | ||||
| XYLEM INC | 228 | 75.93 | 17,312.04 | ||||
| YUM! BRANDS INC | 229 | 79.80 | 18,274.20 | ||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 110 | 118.85 | 13,073.50 | ||||
| ZOETIS INC | 246 | 82.79 | 20,366.34 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 105,777 | 8,350,004.76 | |||||
| (892,782,509) | |||||||
| イギリス・ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 1,380 | 17.88 | 24,679.92 | |||
| ASTRAZENECA PLC | 1,026 | 47.52 | 48,755.52 | ||||
| AVIVA PLC | 5,241 | 5.00 | 26,246.92 | ||||
| BAE SYSTEMS PLC | 4,319 | 5.65 | 24,402.35 | ||||
| BARCLAYS PLC | 16,714 | 2.09 | 35,065.97 | ||||
| BHP BILLITON PLC | 2,226 | 15.16 | 33,746.16 | ||||
| BP PLC | 15,001 | 4.76 | 71,419.76 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,786 | 44.60 | 79,655.60 | ||||
| BT GROUP PLC | 8,054 | 2.44 | 19,651.76 | ||||
| COMPASS GROUP PLC | 1,952 | 15.26 | 29,797.28 | ||||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 507 | 45.38 | 23,007.66 | ||||
| DIAGEO PLC | 2,090 | 24.77 | 51,779.75 | ||||
| EXPERIAN PLC | 1,508 | 15.63 | 23,570.04 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 3,866 | 12.96 | 50,103.36 | ||||
| GLENCORE PLC | 11,212 | 3.96 | 44,421.94 | ||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 14,616 | 7.23 | 105,732.14 | ||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,009 | 26.14 | 26,380.30 | ||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 470 | 46.29 | 21,756.30 | ||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 9,089 | 2.59 | 23,567.77 | ||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 59,784 | 0.68 | 41,011.82 | ||||
| MONDI PLC/WI | 1,010 | 18.77 | 18,962.75 | ||||
| NATIONAL GRID PLC | 3,167 | 7.58 | 24,005.86 | ||||
| OLD MUTUAL PLC | 8,792 | 2.54 | 22,340.47 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 2,367 | 18.32 | 43,375.27 | ||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 569 | 59.20 | 33,684.80 | ||||
| RELX PLC | 1,752 | 15.18 | 26,595.36 | ||||
| RIO TINTO PLC | 1,085 | 40.01 | 43,416.27 | ||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,006 | 8.36 | 16,786.20 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 5,861 | 22.85 | 133,923.85 | ||||
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 3,775 | 6.39 | 24,152.45 | ||||
| SHIRE PLC | 819 | 30.24 | 24,766.56 | ||||
| SSE PLC | 1,687 | 12.51 | 21,112.80 | ||||
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,398 | 8.29 | 28,189.80 | ||||
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 5,020 | 3.76 | 18,880.22 | ||||
| TESCO PLC | 9,954 | 2.05 | 20,445.51 | ||||
| UNILEVER PLC | 1,084 | 37.60 | 40,763.82 | ||||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 2,686 | 6.86 | 18,447.44 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 20,957 | 2.03 | 42,710.36 | ||||
| WPP PLC | 1,761 | 13.55 | 23,870.35 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 239,600 | 1,431,182.46 | |||||
| (213,832,971) | |||||||
| オーストラリア・ドル | AGL ENERGY LTD | 2,485 | 21.56 | 53,576.60 | |||
| AMCOR LTD | 3,705 | 14.16 | 52,462.80 | ||||
| AMP LTD | 27,248 | 5.25 | 143,052.00 | ||||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 2,558 | 24.46 | 62,568.68 | ||||
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | 12,794 | 28.44 | 363,861.36 | ||||
| BHP BILLITON LTD | 12,062 | 30.68 | 370,062.16 | ||||
| BRAMBLES LTD | 5,086 | 9.64 | 49,029.04 | ||||
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 2,971 | 34.60 | 102,796.60 | ||||
| CIMIC GROUP LIMITED | 1,900 | 46.12 | 87,628.00 | ||||
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 9,594 | 9.05 | 86,825.70 | ||||
| COCHLEAR LTD | 307 | 181.50 | 55,720.50 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 7,681 | 75.46 | 579,608.26 | ||||
| CROWN RESORTS LTD | 6,268 | 13.40 | 83,991.20 | ||||
| CSL LIMITED | 2,127 | 160.91 | 342,255.57 | ||||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 8,801 | 5.18 | 45,589.18 | ||||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 6,186 | 23.12 | 143,020.32 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 948 | 101.97 | 96,667.56 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 12,570 | 29.78 | 374,334.60 | ||||
| NEWCREST MINING LIMITED | 4,529 | 22.12 | 100,181.48 | ||||
| ORICA LTD | 3,544 | 18.78 | 66,556.32 | ||||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 5,414 | 9.16 | 49,592.24 | ||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 8,189 | 10.73 | 87,867.97 | ||||
| RIO TINTO LTD | 2,059 | 80.85 | 166,470.15 | ||||
| SOUTH32 LTD | 19,061 | 3.35 | 63,854.35 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 32,974 | 3.48 | 114,749.52 | ||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 8,543 | 17.63 | 150,613.09 | ||||
| WESFARMERS LIMITED | 6,199 | 42.53 | 263,643.47 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 15,074 | 30.49 | 459,606.26 | ||||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 4,028 | 28.58 | 115,120.24 | ||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 8,005 | 26.92 | 215,494.60 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 242,910 | 4,946,799.82 | |||||
| (414,393,421) | |||||||
| カナダ・ドル | ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 220 | 62.41 | 13,730.20 | |||
| BANK OF MONTREAL | 245 | 99.46 | 24,367.70 | ||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 406 | 78.39 | 31,826.34 | ||||
| BARRICK GOLD CORP | 741 | 15.40 | 11,411.40 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | 456 | 51.19 | 23,342.64 | ||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 178 | 119.00 | 21,182.00 | ||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 311 | 97.86 | 30,434.46 | ||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 540 | 40.75 | 22,005.00 | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 88 | 236.40 | 20,803.20 | ||||
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 193 | 66.10 | 12,757.30 | ||||
| ENBRIDGE INC | 682 | 42.74 | 29,148.68 | ||||
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 1,206 | 19.83 | 23,914.98 | ||||
| FORTIS INC | 458 | 42.24 | 19,345.92 | ||||
| FRANCO-NEVADA CORP | 138 | 92.96 | 12,828.48 | ||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 259 | 71.59 | 18,541.81 | ||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 972 | 24.38 | 23,697.36 | ||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 316 | 63.76 | 20,148.16 | ||||
| NUTRIEN LTD | 492 | 63.80 | 31,389.60 | ||||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 513 | 42.49 | 21,797.37 | ||||
| POWER CORP OF CANADA | 600 | 30.53 | 18,318.00 | ||||
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 188 | 75.30 | 14,156.40 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 471 | 102.56 | 48,305.76 | ||||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 393 | 54.22 | 21,308.46 | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 727 | 43.60 | 31,697.20 | ||||
| TORONTO-DOMINION BANK | 598 | 73.97 | 44,234.06 | ||||
| TRANSCANADA CORP | 409 | 58.25 | 23,824.25 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 11,800 | 614,516.73 | |||||
| (51,883,648) | |||||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND LTD | 36,600 | 3.59 | 131,394.00 | |||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6,700 | 29.59 | 198,253.00 | ||||
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 120,200 | 0.36 | 43,272.00 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 8,800 | 7.96 | 70,048.00 | ||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 12,200 | 13.37 | 163,114.00 | ||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 6,500 | 11.17 | 72,605.00 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 39,900 | 3.38 | 134,862.00 | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 6,300 | 28.07 | 176,841.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 237,200 | 990,389.00 | |||||
| (80,181,893) | |||||||
| スイス・フラン | ABB LTD | 2,166 | 23.31 | 50,489.46 | |||
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 551 | 84.12 | 46,350.12 | ||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 2,584 | 17.44 | 45,064.96 | ||||
| GEBERIT AG-REG | 99 | 427.40 | 42,312.60 | ||||
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 633 | 55.46 | 35,106.18 | ||||
| LONZA GROUP AG | 128 | 240.40 | 30,771.20 | ||||
| NESTLE SA | 2,270 | 75.76 | 171,975.20 | ||||
| NOVARTIS AG | 1,666 | 79.38 | 132,247.08 | ||||
| ROCHE HOLDING AG | 529 | 222.05 | 117,464.45 | ||||
| SWATCH GROUP AG | 69 | 404.50 | 27,910.50 | ||||
| SWISS PRIME SITE-REG | 493 | 89.00 | 43,877.00 | ||||
| SWISS RE AG | 398 | 97.44 | 38,781.12 | ||||
| UBS GROUP AG | 3,406 | 18.08 | 61,580.48 | ||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 157 | 312.80 | 49,109.60 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 15,149 | 893,039.95 | |||||
| (102,074,466) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ASSA ABLOY AB | 1,630 | 183.30 | 298,779.00 | |||
| ATLAS COPCO AB | 1,178 | 314.20 | 370,127.60 | ||||
| HENNES & MAURITZ AB | 993 | 138.50 | 137,530.50 | ||||
| NORDEA BANK AB | 2,860 | 94.10 | 269,126.00 | ||||
| SANDVIK AB | 1,916 | 151.35 | 289,986.60 | ||||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 1,256 | 207.90 | 261,122.40 | ||||
| SWEDISH MATCH AB | 841 | 354.60 | 298,218.60 | ||||
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 3,796 | 55.94 | 212,348.24 | ||||
| VOLVO AB | 1,890 | 157.75 | 298,147.50 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 16,360 | 2,435,386.44 | |||||
| (31,879,208) | |||||||
| デンマーク・クローネ | DANSKE BANK A/S | 958 | 248.60 | 238,158.80 | |||
| DSV A/S | 387 | 482.20 | 186,611.40 | ||||
| ISS A/S | 779 | 228.20 | 177,767.80 | ||||
| NOVO-NORDISK A/S | 1,533 | 323.70 | 496,232.10 | ||||
| TRYGVESTA AS | 1,253 | 147.30 | 184,566.90 | ||||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 374 | 447.00 | 167,178.00 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | 5,284 | 1,450,515.00 | |||||
| (25,587,085) | |||||||
| ニュージーランド・ドル | MERIDIAN ENERGY LTD | 11,060 | 2.86 | 31,631.60 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 11,060 | 31,631.60 | |||||
| (2,463,153) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | DNB ASA | 1,367 | 155.50 | 212,568.50 | |||
| STATOIL ASA | 1,298 | 180.95 | 234,873.10 | ||||
| TELENOR ASA | 1,023 | 180.05 | 184,191.15 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 3,688 | 631,632.75 | |||||
| (8,602,838) | |||||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 197 | 181.80 | 35,814.60 | |||
| AIR LIQUIDE | 442 | 102.85 | 45,459.70 | ||||
| AIRBUS SE | 551 | 98.30 | 54,163.30 | ||||
| AKZO NOBEL NV | 373 | 79.28 | 29,571.44 | ||||
| ALLIANZ SE | 347 | 191.50 | 66,450.50 | ||||
| AMADEUS IT GROUP SA | 647 | 59.34 | 38,392.98 | ||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 683 | 86.61 | 59,154.63 | ||||
| ASML HOLDING NV | 338 | 158.55 | 53,589.90 | ||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 1,763 | 15.36 | 27,088.49 | ||||
| AXA | 1,689 | 25.48 | 43,035.72 | ||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 6,347 | 6.91 | 43,857.77 | ||||
| BANCO SANTANDER SA | 13,439 | 5.65 | 75,970.66 | ||||
| BASF SE | 743 | 88.07 | 65,436.01 | ||||
| BAYER AG | 672 | 97.92 | 65,802.24 | ||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 391 | 87.05 | 34,036.55 | ||||
| BNP PARIBAS | 910 | 64.89 | 59,049.90 | ||||
| BRENNTAG AG | 511 | 52.10 | 26,623.10 | ||||
| CAIXABANK | 5,831 | 3.97 | 23,195.71 | ||||
| CARREFOUR SA | 1,016 | 19.15 | 19,456.40 | ||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 814 | 45.37 | 36,935.25 | ||||
| CONTINENTAL AG | 135 | 226.80 | 30,618.00 | ||||
| CRH PLC | 1,083 | 28.00 | 30,324.00 | ||||
| DAIMLER AG | 816 | 70.41 | 57,454.56 | ||||
| DANONE | 639 | 65.82 | 42,058.98 | ||||
| DEUTSCHE POST AG | 1,027 | 37.43 | 38,440.61 | ||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 3,076 | 13.39 | 41,203.02 | ||||
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 766 | 34.55 | 26,465.30 | ||||
| E.ON SE | 2,671 | 8.68 | 23,194.96 | ||||
| ELISA OYJ | 747 | 35.89 | 26,809.83 | ||||
| ENEL SPA | 8,288 | 4.83 | 40,072.48 | ||||
| ENGIE | 1,995 | 12.97 | 25,885.12 | ||||
| ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA | 2,793 | 13.79 | 38,515.47 | ||||
| ESSILOR INTERNATIONA | 257 | 109.85 | 28,231.45 | ||||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 471 | 63.48 | 29,899.08 | ||||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 315 | 93.32 | 29,395.80 | ||||
| HENKEL AG & CO KGAA | 286 | 101.10 | 28,914.60 | ||||
| IBERDROLA SA | 5,858 | 6.10 | 35,757.23 | ||||
| INDITEX SA | 974 | 25.00 | 24,350.00 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,346 | 22.26 | 29,961.96 | ||||
| ING GROEP NV-CVA | 3,343 | 14.73 | 49,262.44 | ||||
| INTESA SANPAOLO | 13,966 | 3.08 | 43,057.17 | ||||
| KERING | 89 | 391.80 | 34,870.20 | ||||
| KERRY GROUP PLC-A | 270 | 81.90 | 22,113.00 | ||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,518 | 17.62 | 26,747.16 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,148 | 31.50 | 36,162.00 | ||||
| L'OREAL SA | 189 | 178.70 | 33,774.30 | ||||
| LEGRAND SA | 570 | 64.40 | 36,708.00 | ||||
| LINDE AG | 203 | 174.85 | 35,494.55 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 234 | 246.75 | 57,739.50 | ||||
| MICHELIN (C.G.D.E.) | 281 | 125.30 | 35,209.30 | ||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 171 | 183.55 | 31,387.05 | ||||
| NOKIA OYJ | 6,145 | 4.68 | 28,789.32 | ||||
| ORANGE S.A. | 2,240 | 14.01 | 31,393.60 | ||||
| PERNOD-RICARD | 270 | 134.60 | 36,342.00 | ||||
| PUBLICIS GROUPE | 404 | 60.92 | 24,611.68 | ||||
| RELX NV | 1,842 | 17.27 | 31,820.55 | ||||
| RENAULT SA | 295 | 87.79 | 25,898.05 | ||||
| REPSOL SA | 2,084 | 14.15 | 29,499.02 | ||||
| SAFRAN SA | 434 | 90.30 | 39,190.20 | ||||
| SAMPO OYJ | 463 | 46.23 | 21,404.49 | ||||
| SANOFI | 902 | 65.05 | 58,675.10 | ||||
| SAP SE | 766 | 84.52 | 64,742.32 | ||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 644 | 72.00 | 46,368.00 | ||||
| SIEMENS AG | 636 | 110.72 | 70,417.92 | ||||
| SOCIETE GENERALE | 783 | 46.53 | 36,436.90 | ||||
| TELECOM ITALIA SPA | 27,546 | 0.73 | 20,163.67 | ||||
| TELEFONICA SA | 4,782 | 8.02 | 38,356.42 | ||||
| TERNA SPA | 5,883 | 4.65 | 27,403.01 | ||||
| TOTAL SA | 1,780 | 47.07 | 83,784.60 | ||||
| UNICREDIT SPA | 1,914 | 17.23 | 32,985.87 | ||||
| UNILEVER NV | 1,342 | 43.48 | 58,356.87 | ||||
| VALEO SA | 442 | 54.82 | 24,230.44 | ||||
| VINCI SA | 549 | 82.90 | 45,512.10 | ||||
| VIVENDI SA | 1,320 | 20.90 | 27,588.00 | ||||
| VOLKSWAGEN AG | 182 | 162.60 | 29,593.20 | ||||
| VONOVIA SE | 791 | 38.10 | 30,137.10 | ||||
| WOLTERS KLUWER NV | 751 | 42.87 | 32,195.37 | ||||
| ユーロ 小計 | 158,419 | 2,969,057.77 | |||||
| (390,104,500) | |||||||
| 香港・ドル | AIA GROUP LTD | 47,400 | 63.65 | 3,017,010.00 | |||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 14,000 | 39.65 | 555,100.00 | ||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 10,000 | 67.55 | 675,500.00 | ||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 9,500 | 99.30 | 943,350.00 | ||||
| CLP HOLDINGS LTD | 15,000 | 77.45 | 1,161,750.00 | ||||
| FIRST PACIFIC CO | 26,000 | 4.88 | 126,880.00 | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 9,000 | 67.40 | 606,600.00 | ||||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 19,000 | 18.82 | 357,580.00 | ||||
| HANG SENG BANK LTD | 4,400 | 196.30 | 863,720.00 | ||||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 15,000 | 50.65 | 759,750.00 | ||||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4,900 | 285.80 | 1,400,420.00 | ||||
| KERRY PROPERTIES LTD | 13,500 | 35.40 | 477,900.00 | ||||
| MTR CORP | 17,000 | 41.80 | 710,600.00 | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 11,000 | 65.70 | 722,700.00 | ||||
| SANDS CHINA LTD | 8,400 | 44.00 | 369,600.00 | ||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 8,000 | 128.00 | 1,024,000.00 | ||||
| SWIRE PACIFIC LTD | 8,500 | 77.50 | 658,750.00 | ||||
| WHARF HOLDINGS LTD | 10,000 | 28.90 | 289,000.00 | ||||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 10,000 | 51.05 | 510,500.00 | ||||
| WYNN MACAU LTD | 5,200 | 27.20 | 141,440.00 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 265,800 | 15,372,150.00 | |||||
| (210,137,291) | |||||||
| 合計 | 1,591,147 | 2,982,711,883 | |||||
| (2,423,922,983) | |||||||
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第381回 利付国債(2年) | 17,083,300,000 | 17,154,366,528 | |
| 第160回 利付国債(20年) | 2,194,000,000 | 2,266,380,060 | |||
| 日本円 小計 | 19,277,300,000 | 19,420,746,588 | |||
| アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 3.75 2043/11/15 | 6,760,000.00 | 7,479,534.40 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 6,760,000.00 | 7,479,534.40 | |||
| (799,711,818) | |||||
| イギリス・ポンド | UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22 | 3,110,000.00 | 3,932,284.00 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,110,000.00 | 3,932,284.00 | |||
| (587,522,552) | |||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21 | 5,249,000.00 | 5,617,217.35 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 2033/04/21 | 6,542,000.00 | 7,664,149.26 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 11,791,000.00 | 13,281,366.61 | |||
| (1,112,580,081) | |||||
| ユーロ | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2046/08/15 | 2,580,000.00 | 3,334,211.40 | ||
| ユーロ 小計 | 2,580,000.00 | 3,334,211.40 | |||
| (438,082,036) | |||||
| 国債証券 合計 | 22,358,643,075 | ||||
| (2,937,896,487) | |||||
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 2,885.00 | 216,201.90 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 2,885.00 | 216,201.90 | |||
| (23,116,307) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 23,116,307 | ||||
| (23,116,307) | |||||
| 合計 | 22,381,759,382 | ||||
| (2,961,012,794) | |||||
| (注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||||||
| (注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||||||
| (注)3.外貨建有価証券の内訳 | ||||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 288銘柄 | 2.36% | -% | -% | 6.76% | ||
| 国債証券 | 1銘柄 | -% | 2.11% | -% | ||||
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | -% | -% | 0.06% | ||||
| イギリス・ポンド | 株式 | 39銘柄 | 0.56% | -% | -% | 3.16% | ||
| 国債証券 | 1銘柄 | -% | 1.55% | -% | ||||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 30銘柄 | 1.09% | -% | -% | 6.02% | ||
| 国債証券 | 2銘柄 | -% | 2.94% | -% | ||||
| カナダ・ドル | 株式 | 26銘柄 | 0.14% | -% | -% | 0.20% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 8銘柄 | 0.21% | -% | -% | 0.32% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 14銘柄 | 0.27% | -% | -% | 0.40% | ||
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 9銘柄 | 0.08% | -% | -% | 0.13% | ||
| デンマーク・クローネ | 株式 | 6銘柄 | 0.07% | -% | -% | 0.10% | ||
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.01% | -% | -% | 0.01% | ||
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 3銘柄 | 0.02% | -% | -% | 0.03% | ||
| ユーロ | 株式 | 77銘柄 | 1.03% | -% | -% | 3.27% | ||
| 国債証券 | 1銘柄 | -% | 1.16% | -% | ||||
| 香港・ドル | 株式 | 20銘柄 | 0.55% | -% | -% | 0.83% | ||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | ||||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 15,428,800,656 | 69,163,817 | |
| 金銭信託 | 736,671,342 | 96,192,111 | |
| コール・ローン | 25,028,995,799 | 14,604,663,955 | |
| 地方債証券 | 3,923,725,469 | 2,021,607,007 | |
| 特殊債券 | 10,243,692,861 | - | |
| 社債券 | 65,290,834,884 | 34,948,498,574 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,027,456,461 | 853,227,593 | |
| 未収利息 | 575,953,953 | 196,730,643 | |
| 前払費用 | 61,802,798 | 31,328,028 | |
| 流動資産合計 | 122,317,934,223 | 52,821,411,728 | |
| 資産合計 | 122,317,934,223 | 52,821,411,728 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,976,488 | - | |
| 未払金 | 9,521,895,335 | - | |
| 未払解約金 | - | 20,020 | |
| その他未払費用 | 69,592 | 42,407 | |
| 流動負債合計 | 9,570,941,415 | 62,427 | |
| 負債合計 | 9,570,941,415 | 62,427 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 108,469,303,136 | 51,026,585,540 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,277,689,672 | 1,794,763,761 | |
| 純資産合計 | 112,746,992,808 | 52,821,349,301 | |
| 負債純資産合計 | 122,317,934,223 | 52,821,411,728 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 108,469,303,136口 | 51,026,585,540口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0394円 | 1.0352円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,394円) | (10,352円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2016年2月26日 至 2017年2月27日) | (自 2017年2月28日 至 2018年2月26日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 地方債証券 | 2,282,863 | △4,387,997 |
| 特殊債券 | 11,866,456 | - |
| 社債券 | △57,436,384 | △149,929,040 |
| 合計 | △43,287,065 | △154,317,037 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | (2017年2月27日 現在) | (2018年2月26日 現在) | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 96,685,071,258 | - | 95,660,516,328 | 1,024,554,930 | 37,992,782,491 | - | 37,139,554,898 | 853,227,593 | ||||
| アメリカ・ドル | 90,673,749,764 | - | 89,754,639,697 | 919,110,067 | 37,813,546,323 | - | 36,968,456,725 | 845,089,598 | ||||
| イギリス・ポンド | 4,498,792,930 | - | 4,396,331,786 | 102,461,144 | - | - | - | - | ||||
| オーストラリア・ドル | 1,512,528,564 | - | 1,509,544,845 | 2,983,719 | 179,236,168 | - | 171,098,173 | 8,137,995 | ||||
| 買 建 | 9,826,172,267 | - | 9,780,097,310 | △46,074,957 | - | - | - | - | ||||
| アメリカ・ドル | 8,842,535,994 | - | 8,809,545,718 | △32,990,276 | - | - | - | - | ||||
| イギリス・ポンド | 444,950,048 | - | 437,843,542 | △7,106,506 | - | - | - | - | ||||
| オーストラリア・ドル | 538,686,225 | - | 532,708,050 | △5,978,175 | - | - | - | - | ||||
| 合計 | 106,511,243,525 | - | 105,440,613,638 | 978,479,973 | 37,992,782,491 | - | 37,139,554,898 | 853,227,593 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2017年2月27日現在) | (2018年2月26日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 132,372,424,292円 | 108,469,303,136円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 38,112,847,728円 | 8,042,279,677円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 62,015,968,884円 | 65,484,997,273円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定) | 1,923,632,684円 | 1,923,632,684円 |
| ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定) | 34,905,826,994円 | 11,742,788,672円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定) | 17,558,475,734円 | 5,972,822,688円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募) | 4,736,334,791円 | 1,673,150,972円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 1,079,323,429円 | 380,570,366円 |
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 395,733,643円 | 797,126,431円 |
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 1,704,813,300円 | 554,984,201円 |
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 90,971,446円 | 25,555,913円 |
| スワップション付ニッセイリスク抑制型バランス(適格機関投資家限定) | 14,669,092,771円 | 5,165,244,405円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 11,296,972,569円 | 3,227,388,596円 |
| ニッセイリスク抑制型バランス・USD投資型(適格機関投資家限定) | 769,066,116円 | -円 |
| ニッセイリスク抑制型バランス・GBP投資型(適格機関投資家限定) | 638,022,473円 | -円 |
| ニッセイリスク抑制型バランス・AUD投資型(適格機関投資家限定) | 384,424,912円 | -円 |
| ニッセイリスク抑制型バランス・CAD投資型(適格機関投資家限定) | 367,087,848円 | -円 |
| ニッセイリスク抑制型バランス・NOK投資型(適格機関投資家限定) | 368,058,477円 | -円 |
| ニッセイリスク抑制型バランス・PLN投資型(適格機関投資家限定) | 368,077,205円 | -円 |
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定) | 522,841,364円 | 188,651,503円 |
| ニッセイリスクコントロール型収益追求ファンド(適格機関投資家限定) | 210,130,080円 | -円 |
| スワップション付ニッセイリスク抑制型バランスⅡ(適格機関投資家限定) | 4,252,535,304円 | 1,495,516,437円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定) | 11,553,257,460円 | 11,553,257,460円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定) | 440,262,983円 | 5,543,699,537円 |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募) | 192,418,704円 | 462,917,394円 |
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 41,942,849円 | 319,278,281円 |
| 計 | 108,469,303,136円 | 51,026,585,540円 |
附属明細表(2018年2月26日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | アメリカ・ドル | TOKYO METROPOLITAN GOVT 2.125 2019/05/20 | 19,000,000.00 | 18,907,660.00 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 19,000,000.00 | 18,907,660.00 | |||
| (2,021,607,007) | |||||
| 地方債証券 合計 | 2,021,607,007 | ||||
| (2,021,607,007) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.875 2019/05/03 | 5,000,000.00 | 4,959,850.00 | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.25 2019/08/15 | 1,500,000.00 | 1,491,945.00 | |||
| AMERICAN HONDA FINANCE 1.5 2018/11/19 | 10,000,000.00 | 9,931,700.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.9 2019/02/01 | 5,000,000.00 | 4,972,000.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 2.2 2018/08/01 | 1,500,000.00 | 1,500,345.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 7.75 2019/01/15 | 7,000,000.00 | 7,291,830.00 | |||
| AT&T INC 2.375 2018/11/27 | 5,000,000.00 | 5,000,500.00 | |||
| AT&T INC 5.8 2019/02/15 | 6,344,000.00 | 6,544,660.72 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP 2.25 2019/12/19 | 3,000,000.00 | 2,976,570.00 | |||
| BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 2.3 2019/03/10 | 16,000,000.00 | 15,956,000.00 | |||
| BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 2.7 2018/09/09 | 3,000,000.00 | 3,003,750.00 | |||
| BNP PARIBAS 2.7 2018/08/20 | 4,000,000.00 | 4,007,160.00 | |||
| CAPITAL ONE BANK USA NA 2.15 2018/11/21 | 8,000,000.00 | 7,985,680.00 | |||
| CAPITAL ONE NA 2.35 2018/08/17 | 1,000,000.00 | 999,420.00 | |||
| CATERPILLAR FINANCIAL SE 7.15 2019/02/15 | 3,935,000.00 | 4,110,579.70 | |||
| CISCO SYSTEMS INC 1.4 2019/09/20 | 10,000,000.00 | 9,842,400.00 | |||
| CITIGROUP INC 2.15 2018/07/30 | 9,300,000.00 | 9,292,932.00 | |||
| CITIGROUP INC 2.55 2019/04/08 | 10,000,000.00 | 9,993,000.00 | |||
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY 2.5 2018/09/20 | 10,000,000.00 | 10,006,000.00 | |||
| DAIMLER FINANCE NA LLC 1.65 2018/03/02 | 1,200,000.00 | 1,200,096.00 | |||
| DAIMLER FINANCE NA LLC 1.65 2018/05/18 | 3,000,000.00 | 2,997,330.00 | |||
| DAIMLER FINANCE NA LLC 2 2018/08/03 | 3,000,000.00 | 2,996,520.00 | |||
| DAIMLER FINANCE NA LLC 2.375 2018/08/01 | 2,550,000.00 | 2,551,300.50 | |||
| DEUTSCHE BANK AG 2.85 2019/05/10 | 2,000,000.00 | 1,997,240.00 | |||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 6.75 2018/08/20 | 2,500,000.00 | 2,551,625.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.24 2018/06/15 | 6,000,000.00 | 5,998,140.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.943 2019/01/08 | 10,000,000.00 | 10,037,000.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5 2018/05/15 | 2,759,000.00 | 2,774,643.53 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625 2019/01/31 | 18,900,000.00 | 18,911,718.00 | |||
| ING BANK NV 2.7 2020/08/17 | 5,000,000.00 | 4,963,050.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 2.35 2019/01/28 | 19,500,000.00 | 19,519,110.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC 5.8 2020/01/13 | 2,000,000.00 | 2,105,960.00 | |||
| MACQUARIE GROUP LTD 6 2020/01/14 | 2,290,000.00 | 2,411,507.40 | |||
| MCDONALD'S CORP 2.2 2020/05/26 | 3,000,000.00 | 2,970,000.00 | |||
| MCDONALD'S CORP 2.75 2020/12/09 | 1,000,000.00 | 997,740.00 | |||
| MIZUHO BANK LTD 2.15 2018/10/20 | 2,000,000.00 | 1,996,360.00 | |||
| MIZUHO BANK LTD 2.45 2019/04/16 | 13,000,000.00 | 12,968,280.00 | |||
| MORGAN STANLEY 2.45 2019/02/01 | 10,000,000.00 | 9,984,100.00 | |||
| MORGAN STANLEY 7.3 2019/05/13 | 5,000,000.00 | 5,270,200.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2.35 2019/03/04 | 1,266,000.00 | 1,264,430.16 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2.65 2018/09/26 | 600,000.00 | 600,846.00 | |||
| ORANGE SA 1.625 2019/11/03 | 7,000,000.00 | 6,865,600.00 | |||
| ORANGE SA 2.75 2019/02/06 | 5,017,000.00 | 5,023,020.40 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC 1.625 2019/02/21 | 3,000,000.00 | 2,975,130.00 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC 1.875 2019/01/15 | 331,000.00 | 329,129.85 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC 5.65 2018/05/16 | 2,000,000.00 | 2,015,800.00 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 1.625 2019/04/15 | 10,000,000.00 | 9,895,800.00 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 2 2018/12/10 | 2,000,000.00 | 1,996,180.00 | |||
| SHELL INTERNATIONAL FIN 1.375 2019/05/10 | 15,000,000.00 | 14,801,100.00 | |||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.3 2019/09/13 | 5,000,000.00 | 4,899,200.00 | |||
| SKY PLC 2.625 2019/09/16 | 1,400,000.00 | 1,396,374.00 | |||
| SUNTORY HOLDINGS LTD 2.55 2019/09/29 | 200,000.00 | 199,130.00 | |||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.5 2019/01/25 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.125 2020/03/30 | 2,000,000.00 | 2,089,760.00 | |||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.1 2019/01/17 | 7,000,000.00 | 6,994,890.00 | |||
| TRANSCANADA PIPELINES 2.125 2019/11/15 | 5,650,000.00 | 5,597,342.00 | |||
| TRANSCANADA PIPELINES 3.8 2020/10/01 | 1,650,000.00 | 1,690,392.00 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 1.95 2020/10/15 | 1,500,000.00 | 1,470,735.00 | |||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4 2020/08/12 | 2,000,000.00 | 2,042,040.00 | |||
| WALT DISNEY COMPANY/THE 1.95 2020/03/04 | 3,000,000.00 | 2,968,230.00 | |||
| WALT DISNEY COMPANY/THE 5.5 2019/03/15 | 3,000,000.00 | 3,100,410.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 2.15 2019/01/15 | 8,670,000.00 | 8,644,076.70 | |||
| WESTPAC BANKING CORP 1.65 2019/05/13 | 1,100,000.00 | 1,087,306.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 324,912,000.00 | 325,265,164.96 | |||
| (34,777,351,438) | |||||
| オーストラリア・ドル | WESTPAC BANKING CORP 3.5 2020/07/28 | 2,000,000.00 | 2,043,060.00 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,000,000.00 | 2,043,060.00 | |||
| (171,147,136) | |||||
| 社債券 合計 | 34,948,498,574 | ||||
| (34,948,498,574) | |||||
| 合計 | 36,970,105,581 | ||||
| (36,970,105,581) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 地方債証券 | 1銘柄 | 3.83% | 99.54% | |
| 社債券 | 63銘柄 | 65.84% | |||
| オーストラリア・ドル | 社債券 | 1銘柄 | 0.32% | 0.46% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
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