有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(4)【附属明細表】(2019年2月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	416,358,588	453,747,589
	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	28,901,969	29,954,000
親投資信託受益証券 合計		445,260,557	483,701,589
合計		445,260,557	483,701,589

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,079,975,943	79,861,447
金銭信託		74,655,089	117,662,840
コール・ローン		11,334,739,148	13,198,337,288
株式		2,982,711,883	7,454,577,150
国債証券		22,358,643,075	23,612,049,240
投資信託受益証券		23,116,307	64,451,272
派生商品評価勘定		67,796,271	397,995,252
未収入金		1,573,466,595	16,990,611
未収配当金		1,620,024	16,904,302
未収利息		31,406,453	45,660,078
前払金		-	13,370,000
前払費用		11,420,944	17,280,645
差入委託証拠金		923,306,960	2,605,558,273
流動資産合計		40,462,858,692	47,640,698,398
資産合計		40,462,858,692	47,640,698,398
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,809,291	210,907,337
未払金		2,572,924,208	4,342,751
未払解約金		328,369	446,061
未払利息		46,443	-
その他未払費用		38,812	11,547
流動負債合計		2,593,147,123	215,707,696
負債合計		2,593,147,123	215,707,696
純資産の部
元本等
元本		35,452,996,740	43,517,428,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,416,714,829	3,907,562,143
純資産合計		37,869,711,569	47,424,990,702
負債純資産合計		40,462,858,692	47,640,698,398

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
		スワップ取引
		金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
1.	受益権総口数	35,452,996,740口	43,517,428,559口
2.	1口当たり純資産額	1.0682円	1.0898円
	(1万口当たり純資産額)	(10,682円)	(10,898円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年2月28日 至 2018年2月26日)	(自 2018年2月27日 至 2019年2月25日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	27,377,092	△246,034,389
国債証券	△70,838,897	611,411,443
投資信託受益証券	319,045	7,592,337
合計	△43,142,760	372,969,391

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年2月26日 現在)				(2019年2月25日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			3,169,952,361	-	3,160,730,922	9,221,439	7,111,980,124	-	7,188,581,168	△76,601,044
			アメリカ・ドル		1,374,647,548	-	1,391,114,654	△16,467,106	-	-	-	-
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	102,531,303	-	105,198,021	△2,666,718
			オーストラリア・ドル		367,313,752	-	365,486,755	1,826,997	1,771,919,734	-	1,798,248,306	△26,328,572
			ユーロ		1,427,991,061	-	1,404,129,513	23,861,548	4,959,089,573	-	5,005,681,839	△46,592,266
			香港・ドル		-	-	-	-	278,439,514	-	279,453,002	△1,013,488
		買 建			577,311,622	-	574,394,633	△2,916,989	430,051,692	-	432,115,698	2,064,006
			アメリカ・ドル		3,466,489	-	3,470,222	3,733	430,051,692	-	432,115,698	2,064,006
			イギリス・ポンド		106,084,756	-	106,042,143	△42,613	-	-	-	-
			シンガポール・ドル		79,337,866	-	79,275,190	△62,676	-	-	-	-
			ユーロ		352,432,717	-	349,195,821	△3,236,896	-	-	-	-
			香港・ドル		35,989,794	-	36,411,257	421,463	-	-	-	-
合計					3,747,263,983	-	3,735,125,555	6,304,450	7,542,031,816	-	7,620,696,866	△74,537,038

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

金利関連
種類					(2018年2月26日 現在)				(2019年2月25日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	スワップ取引
		受取固定・支払変動			1,318,000,000	1,318,000,000	1,324,859,278	6,859,278	1,318,000,000	1,318,000,000	1,370,780,449	52,780,449
合計					1,318,000,000	1,318,000,000	1,324,859,278	6,859,278	1,318,000,000	1,318,000,000	1,370,780,449	52,780,449

(注)	1.時価の算定方法
	金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいております。
	なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。
	2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
	3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連
種類					(2018年2月26日 現在)				(2019年2月25日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		売 建			-	-	-	-	2,307,929,951	-	2,442,207,084	△134,277,133
合計					-	-	-	-	2,307,929,951	-	2,442,207,084	△134,277,133

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

債券関連
種類					(2018年2月26日 現在)				(2019年2月25日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			6,638,581,430	-	6,673,404,682	34,823,252	20,974,700,629	-	21,317,851,426	343,150,797
合計					6,638,581,430	-	6,673,404,682	34,823,252	20,974,700,629	-	21,317,851,426	343,150,797

(注)	1.時価の算定方法
	債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	14,000,742,752円	35,452,996,740円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	22,651,585,302円	10,841,531,427円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,199,331,314円	2,777,099,608円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイ安定収益追求ファンド	16,631,292,396円	24,163,594,419円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	12,495,000,022円	10,993,164,413円
ニッセイ安定収益追求ファンド	462,665,914円	416,358,588円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	5,864,038,408円	7,944,311,139円
計	35,452,996,740円	43,517,428,559円

附属明細表(2019年2月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	大和ハウス工業	9,000	3,454.00	31,086,000
	積水ハウス	11,100	1,654.00	18,359,400
	協和エクシオ	7,100	2,869.00	20,369,900
	NECネッツエスアイ	6,900	2,625.00	18,112,500
	東芝プラントシステム	8,800	2,070.00	18,216,000
	日本M&Aセンター	4,300	2,879.00	12,379,700
	夢真ホールディングス	2,300	780.00	1,794,000
	ローソン	3,300	6,820.00	22,506,000
	太陽化学	1,400	1,550.00	2,170,000
	日本たばこ産業	16,500	2,879.00	47,503,500
	TOKAIホールディングス	16,000	925.00	14,800,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,300	4,962.00	21,336,600
	帝人	10,400	1,873.00	19,479,200
	トーカロ	12,000	921.00	11,052,000
	住友化学	42,700	559.00	23,869,300
	デンカ	6,000	3,395.00	20,370,000
	JSR	14,700	1,859.00	27,327,300
	アイカ工業	6,900	3,910.00	26,979,000
	花王	3,500	8,539.00	29,886,500
	武田薬品工業	11,600	4,424.00	51,318,400
	アステラス製薬	25,500	1,686.50	43,005,750
	第一三共	6,900	3,950.00	27,255,000
	大塚ホールディングス	6,500	4,542.00	29,523,000
	パーク24	6,900	2,671.00	18,429,900
	JXTGホールディングス	31,700	536.20	16,997,540
	ブリヂストン	11,900	4,452.00	52,978,800
	AGC	3,700	3,855.00	14,263,500
	ニチアス	5,400	2,109.00	11,388,600
	新日鐵住金	7,900	2,030.50	16,040,950
	テクノプロ・ホールディングス	3,100	6,070.00	18,817,000
	アマダホールディングス	19,700	1,187.00	23,383,900
	日本郵政	14,000	1,346.00	18,844,000
	小松製作所	12,100	2,851.00	34,497,100
	日工	800	2,231.00	1,784,800
	クボタ	10,900	1,571.50	17,129,350
	アマノ	5,900	2,385.00	14,071,500
	ツバキ・ナカシマ	11,000	2,024.00	22,264,000
	日本精工	20,300	1,054.00	21,396,200
	日立製作所	11,700	3,500.00	40,950,000
	三菱電機	17,900	1,433.00	25,650,700
	マブチモーター	6,800	3,900.00	26,520,000
	IDEC	8,000	2,128.00	17,024,000
	アズビル	13,600	2,471.00	33,605,600
	オーデリック	1,800	3,885.00	6,993,000
	デンソー	6,100	4,847.00	29,566,700
	カシオ計算機	9,600	1,539.00	14,774,400
	ローム	2,900	7,410.00	21,489,000
	トヨタ自動車	14,500	6,774.00	98,223,000
	本田技研工業	13,400	3,151.00	42,223,400
	第一興商	3,900	5,490.00	21,411,000
	アズワン	3,600	8,390.00	30,204,000
	VTホールディングス	51,800	415.00	21,497,000
	スター精密	11,800	1,729.00	20,402,200
	キヤノン	12,200	3,258.00	39,747,600
	大研医器	5,500	593.00	3,261,500
	バルカー	6,300	2,306.00	14,527,800
	伊藤忠商事	8,500	2,000.00	17,000,000
	三井物産	16,200	1,775.00	28,755,000
	東京エレクトロン	2,200	15,610.00	34,342,000
	住友商事	27,300	1,631.00	44,526,300
	三菱商事	4,200	3,200.00	13,440,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,300	582.50	42,697,250
	りそなホールディングス	39,000	510.30	19,901,700
	三井住友フィナンシャルグループ	13,400	3,995.00	53,533,000
	みずほフィナンシャルグループ	124,700	175.50	21,884,850
	オリックス	22,000	1,620.00	35,640,000
	野村ホールディングス	57,700	443.60	25,595,720
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,700	3,354.00	19,117,800
	東京海上ホールディングス	9,200	5,533.00	50,903,600
	西日本旅客鉄道	3,900	8,263.00	32,225,700
	日本航空	7,200	4,105.00	29,556,000
	コネクシオ	7,600	1,446.00	10,989,600
	日本電信電話	13,800	4,779.00	65,950,200
	KDDI	8,300	2,712.50	22,513,750
	NTTドコモ	18,300	2,607.00	47,708,100
	中国電力	32,000	1,452.00	46,464,000
	東京瓦斯	10,000	3,066.00	30,660,000
	メイテック	3,600	4,950.00	17,820,000
日本円 小計		1,112,500		2,060,281,660
アメリカ・ドル	3M CO	499	209.35	104,465.65
	ABBOTT LABORATORIES	1,341	76.13	102,090.33
	ABBVIE INC	1,178	80.02	94,263.56
	ABIOMED INC	61	352.60	21,508.60
	ACCENTURE PLC	542	161.50	87,533.00
	ACTIVISION BLIZZARD INC	664	41.50	27,556.00
	ADOBE INC	405	258.90	104,854.50
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	860	24.36	20,949.60
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	228	109.13	24,881.64
	AFLAC INC	774	48.75	37,732.50
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	507	78.42	39,758.94
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	327	180.12	58,899.24
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	200	129.73	25,946.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	75	253.99	19,049.25
	ALLERGAN PLC	264	136.70	36,088.80
	ALLIANT ENERGY CORP	837	45.68	38,234.16
	ALLSTATE CORP	449	94.57	42,461.93
	ALPHABET INC-CL A	235	1,116.56	262,391.60
	ALPHABET INC-CL C	259	1,110.37	287,585.83
	ALTRIA GROUP INC	1,463	51.50	75,344.50
	AMAZON.COM INC	319	1,631.56	520,467.64
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	474	81.72	38,735.28
	AMERICAN EXPRESS CO	562	107.44	60,381.28
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,096	42.87	46,985.52
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	197	134.89	26,573.33
	AMGEN INC	524	187.50	98,250.00
	AMPHENOL CORP-CL A	475	94.34	44,811.50
	ANADARKO PETROLEUM CORP	591	43.69	25,820.79
	ANALOG DEVICES INC	364	105.91	38,551.24
	ANTHEM INC	221	316.79	70,010.59
	AON PLC	243	172.06	41,810.58
	APACHE CORP	585	33.47	19,579.95
	APPLE INC	3,819	172.97	660,572.43
	APPLIED MATERIALS INC	907	39.43	35,763.01
	APTIV PLC	363	82.36	29,896.68
	ARAMARK	628	32.27	20,265.56
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	674	42.49	28,638.26
	AT&T INC	5,389	31.15	167,867.35
	AUTODESK INC	250	161.51	40,377.50
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	385	153.18	58,974.30
	AUTOZONE INC	34	911.66	30,996.44
	BALL CORP	684	55.26	37,797.84
	BANK OF AMERICA CORP	7,326	29.08	213,040.08
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	871	53.22	46,354.62
	BAXTER INTERNATIONAL INC	537	74.68	40,103.16
	BB&T CORPORATION	766	51.49	39,441.34
	BECTON DICKINSON & CO	223	249.66	55,674.18
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,001	201.91	202,111.91
	BEST BUY CO INC	301	60.44	18,192.44
	BIOGEN INC	174	325.33	56,607.42
	BLACKROCK INC	95	436.72	41,488.40
	BOEING CO	441	424.05	187,006.05
	BOOKING HOLDINGS INC	42	1,910.52	80,241.84
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,323	40.52	53,607.96
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,491	50.98	76,011.18
	BROADCOM INC	311	276.50	85,991.50
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	447	81.20	36,296.40
	CARNIVAL CORP	468	58.82	27,527.76
	CATERPILLAR INC	497	138.68	68,923.96
	CBS CORP-CL B	529	51.69	27,344.01
	CELGENE CORP	594	89.14	52,949.16
	CENTENE CORP	528	64.01	33,797.28
	CENTURYLINK INC	1,157	13.44	15,550.08
	CHARLES SCHWAB CORP	1,059	46.17	48,894.03
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	157	350.08	54,962.56
	CHEVRON CORP	1,514	119.39	180,756.46
	CHUBB LTD	358	134.51	48,154.58
	CHURCH & DWIGHT CO INC	466	66.28	30,886.48
	CIGNA CORP	348	193.77	67,431.96
	CISCO SYSTEMS INC	3,635	50.11	182,149.85
	CITIGROUP INC	1,817	64.14	116,542.38
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	727	37.23	27,066.21
	CLOROX CO	195	159.58	31,118.10
	CME GROUP INC	286	178.06	50,925.16
	CMS ENERGY CORP	705	54.20	38,211.00
	COCA-COLA CO	3,107	45.28	140,684.96
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	565	72.38	40,894.70
	COLGATE-PALMOLIVE CO	649	66.90	43,418.10
	COMCAST CORP	3,476	38.61	134,208.36
	CONAGRA BRANDS INC	766	23.38	17,909.08
	CONCHO RESOURCES INC	203	106.04	21,526.12
	CONOCOPHILLIPS	943	69.97	65,981.71
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	183	169.06	30,937.98
	CORNING INC	1,142	34.85	39,798.70
	COSTCO WHOLESALE CORP	361	216.29	78,080.69
	CSX CORP	737	73.31	54,029.47
	CUMMINS INC	211	155.44	32,797.84
	CVS HEALTH CORP	1,088	61.95	67,401.60
	DANAHER CORP	595	113.48	67,520.60
	DEERE & CO	332	165.97	55,102.04
	DEVON ENERGY CORPORATION	793	29.65	23,512.45
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	434	71.46	31,013.64
	DOLLAR GENERAL CORP	300	118.38	35,514.00
	DOLLAR TREE INC	285	97.11	27,676.35
	DOMINION ENERGY INC	670	75.05	50,283.50
	DOVER CORP	347	92.33	32,038.51
	DOWDUPONT INC	1,946	54.97	106,971.62
	DUKE ENERGY CORP	581	89.91	52,237.71
	DXC TECHNOLOGY CO	294	66.67	19,600.98
	E*TRADE FINANCIAL	578	48.89	28,258.42
	EATON CORP PLC	499	80.79	40,314.21
	EATON VANCE CORP	619	41.64	25,775.16
	EBAY INC	1,087	37.49	40,751.63
	ECOLAB INC	282	167.01	47,096.82
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	233	172.51	40,194.83
	ELECTRONIC ARTS INC	306	95.92	29,351.52
	ELI LILLY & CO	773	124.00	95,852.00
	EMERSON ELECTRIC CO	656	68.55	44,968.80
	ENTERGY CORP	372	92.77	34,510.44
	EOG RESOURCES INC	442	95.53	42,224.26
	ESTEE LAUDER COS INC	265	158.98	42,129.70
	EXELON CORP	841	48.74	40,990.34
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	470	75.80	35,626.00
	EXXON MOBIL CORP	3,306	78.42	259,256.52
	FACEBOOK INC-A	1,921	161.89	310,990.69
	FEDEX CORP	219	180.49	39,527.31
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	436	107.09	46,691.24
	FIFTH THIRD BANCORP	1,033	27.83	28,748.39
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	279	103.67	28,923.93
	FISERV INC	604	85.03	51,358.12
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	148	228.43	33,807.64
	FORD MOTOR CO	3,628	8.71	31,599.88
	FORTIVE CORP	502	81.37	40,847.74
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,412	13.22	18,666.64
	GARTNER INC	220	142.30	31,306.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	219	172.54	37,786.26
	GENERAL ELECTRIC CO	7,879	10.17	80,129.43
	GENERAL MILLS INC	693	46.58	32,279.94
	GENERAL MOTORS CO	1,222	39.99	48,867.78
	GENUINE PARTS CO	237	110.81	26,261.97
	GILEAD SCIENCES INC	1,115	65.74	73,300.10
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	278	196.00	54,488.00
	HALLIBURTON CO	903	31.32	28,281.96
	HARRIS CORP	235	165.88	38,981.80
	HCA HEALTHCARE INC	290	144.04	41,771.60
	HESS CORP	371	57.16	21,206.36
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,592	16.32	25,981.44
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	467	85.03	39,709.01
	HOME DEPOT INC	912	192.39	175,459.68
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	655	153.20	100,346.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	12,200	7.28	88,816.00
	HP INC	1,601	23.74	38,007.74
	HUMANA INC	132	309.68	40,877.76
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,936	14.33	27,742.88
	IDEXX LABORATORIES INC	110	209.18	23,009.80
	IHS MARKIT LTD	645	53.11	34,255.95
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	308	144.83	44,607.64
	ILLUMINA INC	138	301.06	41,546.28
	INGERSOLL-RAND PLC	383	106.33	40,724.39
	INTEL CORP	3,513	52.49	184,397.37
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	553	75.18	41,574.54
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	772	139.25	107,501.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	553	46.74	25,847.22
	INTUIT INC	278	250.94	69,761.32
	INTUITIVE SURGICAL INC	109	551.86	60,152.74
	INVESCO LTD	1,306	19.05	24,879.30
	IQVIA HOLDINGS INC	251	142.46	35,757.46
	JOHNSON & JOHNSON	2,103	136.60	287,269.80
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	35.77	42,924.00
	JPMORGAN CHASE & CO	2,516	105.00	264,180.00
	KEYCORP	1,448	17.65	25,557.20
	KIMBERLY-CLARK CORP	335	119.10	39,898.50
	KINDER MORGAN INC	2,186	19.32	42,233.52
	KLA-TENCOR CORP	202	114.49	23,126.98
	KRAFT HEINZ CO/THE	599	34.95	20,935.05
	KROGER CO	846	28.52	24,127.92
	LAM RESEARCH CORP	168	179.22	30,108.96
	LAS VEGAS SANDS CORP	308	61.61	18,975.88
	LENNAR CORP-CL A	722	50.25	36,280.50
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	953	25.17	23,987.01
	LINDE PLC	534	173.50	92,649.00
	LOWE'S COS INC	707	106.27	75,132.89
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	89.14	32,625.24
	MARATHON OIL CORP	906	16.89	15,302.34
	MARATHON PETROLEUM CORP	724	65.02	47,074.48
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	326	128.84	42,001.84
	MARSH & MCLENNAN COS INC	425	92.55	39,333.75
	MASTERCARD INC-CLASS A	692	223.32	154,537.44
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	203	135.74	27,555.22
	MCDONALD'S CORP	595	183.17	108,986.15
	MCKESSON CORP	193	131.49	25,377.57
	MEDTRONIC PLC	1,099	93.77	103,053.23
	MERCK & CO INC	2,072	80.77	167,355.44
	METLIFE INC	834	44.74	37,313.16
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	46	678.83	31,226.18
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	350	89.04	31,164.00
	MICRON TECHNOLOGY INC	911	42.57	38,781.27
	MICROSOFT CORP	5,665	110.97	628,645.05
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,213	47.72	57,884.36
	MONSTER BEVERAGE CORP	467	58.44	27,291.48
	MOODY'S CORP	237	172.70	40,929.90
	MORGAN STANLEY	1,101	41.79	46,010.79
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	341	139.98	47,733.18
	MYLAN NV	752	31.26	23,507.52
	NETFLIX INC	381	363.02	138,310.62
	NEWMONT MINING CORP	907	36.48	33,087.36
	NEXTERA ENERGY INC	378	188.13	71,113.14
	NIKE INC	1,051	84.76	89,082.76
	NORFOLK SOUTHERN CORP	286	183.30	52,423.80
	NORTHERN TRUST CORP	303	92.64	28,069.92
	NUCOR CORP	489	61.19	29,921.91
	NVIDIA CORP	491	159.19	78,162.29
	NXP SEMICONDUCTORS NV	761	94.51	71,922.11
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	93	383.99	35,711.07
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	670	65.93	44,173.10
	OMNICOM GROUP	395	75.63	29,873.85
	ONEOK INC	518	67.87	35,156.66
	ORACLE CORP	2,451	52.48	128,628.48
	PACCAR INC	494	69.89	34,525.66
	PALO ALTO NETWORKS INC	113	230.10	26,001.30
	PARKER HANNIFIN CORP	219	175.77	38,493.63
	PAYCHEX INC	519	75.89	39,386.91
	PAYPAL HOLDINGS INC	869	95.98	83,406.62
	PEPSICO INC	1,110	116.76	129,603.60
	PFIZER INC	4,546	42.96	195,296.16
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,181	87.15	102,924.15
	PHILLIPS 66	425	97.36	41,378.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	180	142.13	25,583.40
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	381	124.15	47,301.15
	PPG INDUSTRIES INC	355	111.44	39,561.20
	PROCTER & GAMBLE CO	1,925	100.25	192,981.25
	PROGRESSIVE CORP	634	72.27	45,819.18
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	400	95.01	38,004.00
	QUALCOMM INC	1,301	53.12	69,109.12
	QUEST DIAGNOSTICS	255	87.80	22,389.00
	RAYTHEON CO	252	186.61	47,025.72
	RED HAT INC	240	182.83	43,879.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	77	422.52	32,534.04
	REGIONS FINANCIAL CORP	1,624	16.24	26,373.76
	RESMED INC	299	101.24	30,270.76
	ROCKWELL AUTOMATION INC	215	179.23	38,534.45
	ROPER TECHNOLOGIES INC	155	317.19	49,164.45
	ROSS STORES INC	452	94.37	42,655.24
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	220	120.93	26,604.60
	S&P GLOBAL INC	261	201.88	52,690.68
	SALESFORCE.COM INC	593	161.31	95,656.83
	SCHLUMBERGER LTD	1,394	44.36	61,837.84
	SEMPRA ENERGY	265	118.48	31,397.20
	SERVICENOW INC	227	235.00	53,345.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	101	439.88	44,427.88
	SOUTHERN CO	819	50.37	41,253.03
	SPLUNK INC	194	134.56	26,104.64
	SQUARE INC - A	284	76.08	21,606.72
	STANLEY BLACK & DECKER INC	253	138.92	35,146.76
	STARBUCKS CORP	1,149	71.30	81,923.70
	STATE STREET CORP	505	72.40	36,562.00
	STRYKER CORP	272	188.67	51,318.24
	SUNTRUST BANKS INC	553	66.27	36,647.31
	SYNCHRONY FINANCIAL	816	31.88	26,014.08
	SYNOPSYS INC	372	102.30	38,055.60
	SYSCO CORP	497	67.33	33,463.01
	T ROWE PRICE GROUP INC	350	98.05	34,317.50
	T-MOBILE US INC	380	73.20	27,816.00
	TARGET CORP	490	72.25	35,402.50
	TE CONNECTIVITY LTD	547	83.35	45,592.45
	TECHNIPFMC PLC	757	22.71	17,191.47
	TESLA, INC.	117	294.71	34,481.07
	TEXAS INSTRUMENTS INC	713	107.31	76,512.03
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	336	252.10	84,705.60
	TJX COS INC	1,180	50.35	59,413.00
	TRAVELERS COS INC/THE	308	131.02	40,354.16
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,247	51.17	63,808.99
	TWITTER INC	747	31.71	23,687.37
	TYSON FOODS INC-CL A	345	63.32	21,845.40
	ULTA BEAUTY INC	78	310.72	24,236.16
	UNION PACIFIC CORP	577	170.06	98,124.62
	UNITED PARCEL SERVICE INC	601	110.36	66,326.36
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	802	127.77	102,471.54
	UNITEDHEALTH GROUP INC	736	267.11	196,592.96
	US BANCORP	1,130	51.28	57,946.40
	VALERO ENERGY CORP	459	85.32	39,161.88
	VERISIGN INC	266	178.79	47,558.14
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,066	56.92	174,516.72
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	213	185.76	39,566.88
	VF CORP	355	86.50	30,707.50
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,437	145.87	209,615.19
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	643	70.43	45,286.49
	WALMART INC	1,149	99.55	114,382.95
	WALT DISNEY CO	1,154	115.25	132,998.50
	WASTE MANAGEMENT INC	570	99.73	56,846.10
	WATERS CORP	140	235.41	32,957.40
	WEC ENERGY GROUP INC	478	76.64	36,633.92
	WELLS FARGO & CO	3,478	49.02	170,491.56
	WESTERN DIGITAL CORP	293	49.49	14,500.57
	WILLIAMS COS INC	1,438	27.11	38,984.18
	WORKDAY INC-CLASS A	165	194.70	32,125.50
	WORLDPAY INC	322	88.79	28,590.38
	XILINX INC	293	122.75	35,965.75
	XYLEM INC	363	74.80	27,152.40
	YUM! BRANDS INC	398	95.39	37,965.22
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	228	124.44	28,372.32
	ZOETIS INC	533	94.61	50,427.13
アメリカ・ドル 小計		242,733		19,021,905.06
				(2,107,246,643)
イギリス・ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	2,755	20.57	56,670.35
	ASHTEAD GROUP PLC	2,318	20.57	47,681.26
	ASTRAZENECA PLC	2,492	61.59	153,482.28
	AVIVA PLC	13,745	4.25	58,512.46
	BAE SYSTEMS PLC	11,318	4.70	53,285.14
	BARCLAYS PLC	42,073	1.56	65,675.95
	BHP GROUP PLC	5,023	18.27	91,790.30
	BP PLC	36,519	5.37	196,143.54
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,369	28.71	125,455.83
	BT GROUP PLC	21,337	2.28	48,648.36
	COMPASS GROUP PLC	4,173	17.26	72,025.98
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,226	50.78	62,256.28
	DIAGEO PLC	4,578	30.19	138,232.71
	EXPERIAN PLC	4,164	20.56	85,611.84
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,439	15.36	145,001.91
	GLENCORE PLC	23,223	3.08	71,712.62
	HSBC HOLDINGS PLC	33,204	6.23	207,026.94
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,525	26.04	65,751.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,305	45.97	59,990.85
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	22,892	2.71	62,243.34
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	130,065	0.60	78,039.00
	MONDI PLC/WI	2,429	18.89	45,883.81
	NATIONAL GRID PLC	8,574	8.61	73,873.58
	PRUDENTIAL PLC	5,136	15.35	78,837.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,365	58.79	80,248.35
	RELX PLC	5,863	17.69	103,745.78
	RIO TINTO PLC	2,046	44.65	91,353.90
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,579	9.81	44,956.62
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	13,982	24.14	337,595.39
	RSA INSURANCE GROUP PLC	9,668	5.37	51,917.16
	SSE PLC	4,605	11.82	54,431.10
	STANDARD CHARTERED PLC	7,200	6.09	43,855.20
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	13,041	2.35	30,724.59
	TESCO PLC	28,378	2.22	63,226.18
	UNILEVER PLC	2,178	41.90	91,258.20
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,368	8.52	54,306.30
	VODAFONE GROUP PLC	55,740	1.41	79,039.32
	WPP PLC	4,455	8.45	37,644.75
イギリス・ポンド 小計		554,350		3,308,135.77
				(478,885,734)
オーストラリア・ドル	AGL ENERGY LTD	5,246	21.53	112,946.38
	AMCOR LTD	10,499	14.91	156,540.09
	AMP LTD	57,438	2.35	134,979.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,408	25.93	140,229.44
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	26,914	27.95	752,246.30
	BHP GROUP LIMITED	26,643	37.69	1,004,174.67
	BRAMBLES LTD	15,884	11.60	184,254.40
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	6,273	27.04	169,621.92
	CIMIC GROUP LIMITED	3,932	49.65	195,223.80
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	20,261	8.23	166,748.03
	COCHLEAR LTD	750	171.22	128,415.00
	COLES GROUP LTD	11,467	11.53	132,214.51
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	15,589	73.85	1,151,247.65
	CROWN RESORTS LTD	13,380	11.50	153,870.00
	CSL LIMITED	4,029	186.50	751,408.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	18,585	6.32	117,457.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,538	18.01	189,789.38
	MACQUARIE GROUP LTD	2,687	127.64	342,968.68
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	26,440	24.69	652,803.60
	NEWCREST MINING LIMITED	9,564	25.41	243,021.24
	ORICA LTD	7,483	17.80	133,197.40
	ORIGIN ENERGY LIMITED	15,172	7.63	115,762.36
	QBE INSURANCE GROUP LTD	17,294	11.48	198,535.12
	RIO TINTO LTD	4,348	94.70	411,755.60
	SANTOS LTD	15,977	7.01	111,998.77
	SOUTH32 LTD	40,254	3.83	154,172.82
	TELSTRA CORP LTD	69,637	3.24	225,623.88
	TREASURY WINE ESTATES LTD	12,500	14.93	186,625.00
	WESFARMERS LIMITED	11,467	35.17	403,294.39
	WESTPAC BANKING CORP	31,728	26.77	849,358.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	9,113	35.51	323,602.63
	WOOLWORTHS GROUP LTD	15,703	28.65	449,890.95
オーストラリア・ドル 小計		542,203		10,443,977.57
				(828,416,301)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	504	73.31	36,948.24
	BANK OF MONTREAL	644	98.73	63,582.12
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,034	75.38	77,942.92
	BARRICK GOLD CORP	1,671	17.13	28,624.23
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	936	58.43	54,690.48
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	586	114.24	66,944.64
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	627	112.76	70,700.52
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,428	36.89	52,678.92
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	188	273.59	51,434.92
	ENBRIDGE INC	1,423	48.67	69,257.41
	FIRST CAPITAL REALTY INC	3,558	21.69	77,173.02
	FORTIS INC	1,068	46.82	50,003.76
	FRANCO-NEVADA CORP	453	100.86	45,689.58
	MAGNA INTERNATIONAL INC	604	71.58	43,234.32
	MANULIFE FINANCIAL CORP	2,058	22.31	45,913.98
	NATIONAL BANK OF CANADA	727	62.58	45,495.66
	NUTRIEN LTD	733	71.31	52,270.23
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,199	47.83	57,348.17
	POWER CORP OF CANADA	1,387	27.56	38,225.72
	RESTAURANT BRANDS INTERN	477	83.43	39,796.11
	ROYAL BANK OF CANADA	1,120	101.74	113,948.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	1,268	49.70	63,019.60
	SUNCOR ENERGY INC	1,535	44.92	68,952.20
	TORONTO-DOMINION BANK	1,415	76.22	107,851.30
	TRANSCANADA CORP	884	58.72	51,908.48
カナダ・ドル 小計		27,527		1,473,635.33
				(124,271,667)
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	77,900	3.46	269,534.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	14,100	25.01	352,641.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	253,700	0.28	72,304.50
	KEPPEL CORP LTD	18,500	6.34	117,290.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	25,800	11.39	293,862.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,400	10.17	136,278.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	84,300	3.07	258,801.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	13,300	25.58	340,214.00
シンガポール・ドル 小計		501,000		1,840,924.50
				(151,121,492)
スイス・フラン	ABB LTD	5,775	20.23	116,828.25
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	73,500.00	73,500.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,620	74.36	120,463.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	6,629	11.90	78,885.10
	GEBERIT AG-REG	260	403.70	104,962.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	1,988	48.94	97,292.72
	LONZA GROUP AG	270	286.50	77,355.00
	NESTLE SA	5,366	90.94	487,984.04
	NOVARTIS AG	4,009	90.86	364,257.74
	ROCHE HOLDING AG	1,270	277.20	352,044.00
	SWATCH GROUP AG	207	284.10	58,808.70
	SWISS PRIME SITE-REG	1,283	84.40	108,285.20
	SWISS RE AG	945	98.44	93,025.80
	UBS GROUP AG	8,808	12.37	108,954.96
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	328	326.30	107,026.40
スイス・フラン 小計		38,759		2,349,673.11
				(260,390,774)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB	3,646	193.10	704,042.60
	ATLAS COPCO AB	3,022	236.60	715,005.20
	NORDEA BANK ABP	6,400	81.79	523,456.00
	SANDVIK AB	5,052	153.90	777,502.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,925	171.40	501,345.00
	SWEDISH MATCH AB	1,172	451.30	528,923.60
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	8,519	87.78	747,797.82
	VOLVO AB	5,033	138.50	697,070.50
スウェーデン・クローナ 小計		35,769		5,195,143.52
				(61,666,353)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	574	800.20	459,314.80
	DANSKE BANK A/S	2,326	120.70	280,748.20
	DSV A/S	840	548.00	460,320.00
	ISS A/S	2,310	212.50	490,875.00
	NOVO-NORDISK A/S	3,765	326.90	1,230,778.50
	TRYGVESTA AS	3,113	176.80	550,378.40
デンマーク・クローネ 小計		12,928		3,472,414.90
				(58,475,466)
ニュージーランド・ドル	A2 MILK CO LTD	8,004	14.60	116,858.40
ニュージーランド・ドル 小計		8,004		116,858.40
				(8,901,104)
ノルウェー・クローネ	EQUINOR ASA	2,879	196.35	565,291.65
	TELENOR ASA	3,472	168.55	585,205.60
ノルウェー・クローネ 小計		6,351		1,150,497.25
				(14,829,910)
ユーロ	ADIDAS AG	427	204.10	87,150.70
	AIR LIQUIDE	1,110	109.50	121,545.00
	AIRBUS SE	1,306	113.70	148,492.20
	AKZO NOBEL NV	925	80.16	74,148.00
	ALLIANZ SE	729	194.06	141,469.74
	AMADEUS IT GROUP SA	1,232	69.32	85,402.24
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,589	65.77	104,508.53
	ARCELORMITTAL	2,292	20.51	47,008.92
	ASML HOLDING NV	871	162.86	141,851.06
	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	4,090	15.29	62,536.10
	AXA	3,715	21.63	80,374.02
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	16,670	5.22	87,134.09
	BANCO SANTANDER SA	28,819	4.12	118,964.83
	BASF SE	1,854	65.25	120,973.50
	BAYER AG	1,790	67.00	119,930.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	800	73.13	58,504.00
	BNP PARIBAS	2,168	41.92	90,893.40
	BRENNTAG AG	1,472	44.16	65,003.52
	CAIXABANK	12,957	3.01	39,000.57
	CIE DE SAINT-GOBAIN	2,247	32.41	72,825.27
	CONTINENTAL AG	420	143.90	60,438.00
	CRH PLC	2,812	27.59	77,583.08
	DAIMLER AG	1,719	52.20	89,731.80
	DANONE	1,510	67.48	101,894.80
	DEUTSCHE BANK AG	5,195	7.62	39,596.29
	DEUTSCHE BOERSE AG	521	112.10	58,404.10
	DEUTSCHE POST AG	2,340	26.75	62,595.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	7,020	14.68	103,053.60
	DEUTSCHE WOHNEN SE	1,620	41.80	67,716.00
	E.ON SE	5,990	9.74	58,342.60
	ELISA OYJ	1,256	36.63	46,007.28
	ENEL SPA	16,242	5.27	85,725.27
	ENGIE	5,195	14.06	73,041.70
	ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	5,562	15.28	85,031.85
	ESSILORLUXOTTICA	655	107.65	70,510.75
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	3,612	13.13	47,425.56
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,267	48.74	61,753.58
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	829	83.90	69,553.10
	HENKEL AG & CO KGAA	612	82.50	50,490.00
	IBERDROLA SA	13,208	7.41	97,976.94
	INDITEX SA	2,513	25.53	64,156.89
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,082	19.66	60,592.12
	ING GROEP NV-CVA	8,306	11.08	92,063.70
	INTESA SANPAOLO	34,129	2.04	69,691.41
	KERING	188	480.00	90,240.00
	KERRY GROUP PLC-A	614	92.30	56,672.20
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,575	22.86	81,742.37
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,041	34.72	105,583.52
	L'OREAL SA	544	225.10	122,454.40
	LEGRAND SA	1,463	58.56	85,673.28
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	615	299.75	184,346.25
	MICHELIN (C.G.D.E.)	784	103.10	80,830.40
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	393	206.40	81,115.20
	NOKIA OYJ	16,198	5.44	88,181.91
	ORANGE S.A.	6,416	13.66	87,674.64
	PERNOD-RICARD	727	151.90	110,431.30
	PUBLICIS GROUPE	1,025	48.13	49,333.25
	RENAULT SA	718	59.74	42,893.32
	REPSOL SA	4,140	15.15	62,741.70
	SAFRAN SA	821	120.00	98,520.00
	SANOFI	2,181	72.57	158,275.17
	SAP SE	1,872	95.41	178,607.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,508	69.38	104,625.04
	SIEMENS AG	1,482	95.84	142,034.88
	SOCIETE GENERALE	2,054	25.33	52,038.09
	TELEFONICA SA	11,567	7.76	89,852.45
	TERNA SPA	14,308	5.43	77,806.90
	TOTAL SA	4,475	49.95	223,548.62
	UNICREDIT SPA	4,584	11.14	51,065.76
	UNILEVER NV	2,963	48.78	144,535.14
	VINCI SA	1,444	82.36	118,927.84
	VIVENDI SA	2,873	24.23	69,612.79
	VOLKSWAGEN AG	426	146.72	62,502.72
	VONOVIA SE	1,909	43.77	83,556.93
	WIRECARD AG	327	115.10	37,637.70
	WOLTERS KLUWER NV	1,609	58.04	93,386.36
ユーロ 小計		309,522		6,677,538.76
				(839,299,847)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	96,200	76.55	7,364,110.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	29,500	32.90	970,550.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	23,500	66.80	1,569,800.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	20,500	82.70	1,695,350.00
	CLP HOLDINGS LTD	28,500	96.85	2,760,225.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	20,000	57.15	1,143,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	39,000	19.08	744,120.00
	HANG SENG BANK LTD	9,300	191.20	1,778,160.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	34,100	45.40	1,548,140.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	10,200	266.80	2,721,360.00
	KERRY PROPERTIES LTD	24,000	33.30	799,200.00
	MTR CORP	35,500	44.90	1,593,950.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	22,500	53.90	1,212,750.00
	SANDS CHINA LTD	21,600	39.00	842,400.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	16,000	133.60	2,137,600.00
	SWIRE PACIFIC LTD	18,000	94.50	1,701,000.00
	WHARF HOLDINGS LTD	21,000	25.40	533,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	21,000	56.40	1,184,400.00
	WYNN MACAU LTD	18,000	19.86	357,480.00
香港・ドル 小計		508,400		32,656,995.00
				(460,790,199)
合計		3,900,046		7,454,577,150
				(5,394,295,490)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	日本円	第388回 利付国債(2年)	8,198,800,000	8,227,659,776
		第165回 利付国債(20年)	8,369,700,000	8,542,701,699
	日本円 小計		16,568,500,000	16,770,361,475
	イギリス・ポンド	UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22	4,390,000.00	5,780,532.50
	イギリス・ポンド 小計		4,390,000.00	5,780,532.50
				(836,789,885)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	26,493,000.00	31,605,354.21
	オーストラリア・ドル 小計		26,493,000.00	31,605,354.21
				(2,506,936,696)
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2046/08/15	3,770,000.00	5,486,292.50
		FRANCE (GOVT OF) 0.75 2028/05/25	21,750,000.00	22,343,775.00
	ユーロ 小計		25,520,000.00	27,830,067.50
				(3,497,961,184)
国債証券 合計				23,612,049,240
				(6,841,687,765)
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	6,835.00	581,795.20
	アメリカ・ドル 小計		6,835.00	581,795.20
				(64,451,272)
投資信託受益証券 合計				64,451,272
				(64,451,272)
合計				23,676,500,512
				(6,906,139,037)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率		有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	292銘柄	4.44%	-%	-%		6.98%
		投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.14%
	イギリス・ポンド	株式	38銘柄	1.01%	-%	-%		4.23%
		国債証券	1銘柄	-%	1.76%	-%
	オーストラリア・ドル	株式	32銘柄	1.75%	-%	-%		10.71%
		国債証券	1銘柄	-%	5.29%	-%
	カナダ・ドル	株式	25銘柄	0.26%	-%	-%		0.40%
	シンガポール・ドル	株式	8銘柄	0.32%	-%	-%		0.49%
	スイス・フラン	株式	15銘柄	0.55%	-%	-%		0.84%
	スウェーデン・クローナ	株式	8銘柄	0.13%	-%	-%		0.20%
	デンマーク・クローネ	株式	6銘柄	0.12%	-%	-%		0.19%
	ニュージーランド・ドル	株式	1銘柄	0.02%	-%	-%		0.03%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	0.03%	-%	-%		0.05%
	ユーロ	株式	76銘柄	1.77%	-%	-%		13.93%
		国債証券	2銘柄	-%	7.38%	-%
	香港・ドル	株式	19銘柄	0.97%	-%	-%		1.48%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
資産の部
流動資産
預金		69,163,817	2,186,066,739
金銭信託		96,192,111	130,020,905
コール・ローン		14,604,663,955	14,584,551,581
地方債証券		2,021,607,007	2,101,536,480
特殊債券		-	319,551,725
社債券		34,948,498,574	51,005,552,432
派生商品評価勘定		853,227,593	2,779,989
未収入金		-	3,205,826
未収利息		196,730,643	448,262,409
前払費用		31,328,028	57,149,939
流動資産合計		52,821,411,728	70,838,678,025
資産合計		52,821,411,728	70,838,678,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	642,419,697
未払金		-	2,280,224,917
未払解約金		20,020	621,843
その他未払費用		42,407	12,552
流動負債合計		62,427	2,923,279,009
負債合計		62,427	2,923,279,009
純資産の部
元本等
元本		51,026,585,540	65,530,176,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,794,763,761	2,385,222,333
純資産合計		52,821,349,301	67,915,399,016
負債純資産合計		52,821,411,728	70,838,678,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
1.	受益権総口数	51,026,585,540口	65,530,176,683口
2.	1口当たり純資産額	1.0352円	1.0364円
	(1万口当たり純資産額)	(10,352円)	(10,364円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年2月28日 至 2018年2月26日)	(自 2018年2月27日 至 2019年2月25日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	△4,387,997	1,725,952
特殊債券	-	1,681,584
社債券	△149,929,040	209,425,349
合計	△154,317,037	212,832,885

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年2月26日 現在)				(2019年2月25日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			37,992,782,491	-	37,139,554,898	853,227,593	55,050,906,503	-	55,693,326,200	△642,419,697
			アメリカ・ドル		37,813,546,323	-	36,968,456,725	845,089,598	49,017,817,321	-	49,517,972,753	△500,155,432
			オーストラリア・ドル		179,236,168	-	171,098,173	8,137,995	6,033,089,182	-	6,175,353,447	△142,264,265
		買 建			-	-	-	-	1,423,186,011	-	1,425,966,000	2,779,989
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	1,423,186,011	-	1,425,966,000	2,779,989
合計					37,992,782,491	-	37,139,554,898	853,227,593	56,474,092,514	-	57,119,292,200	△639,639,708

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年2月26日現在)	(2019年2月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	108,469,303,136円	51,026,585,540円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	8,042,279,677円	18,062,205,850円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	65,484,997,273円	3,558,614,707円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定)	1,923,632,684円	1,923,632,684円
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定)	11,742,788,672円	15,582,713,837円
ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定)	5,972,822,688円	7,476,386,593円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募)	1,673,150,972円	2,073,014,287円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	380,570,366円	487,432,101円
DCニッセイ安定収益追求ファンド	797,126,431円	1,415,963,486円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	554,984,201円	840,850,202円
ニッセイ安定収益追求ファンド	25,555,913円	28,901,969円
スワップション付ニッセイリスク抑制型バランス(適格機関投資家限定)	5,165,244,405円	5,267,230,476円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,227,388,596円	4,357,629,004円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定)	188,651,503円	240,791,267円
スワップション付ニッセイリスク抑制型バランスⅡ(適格機関投資家限定)	1,495,516,437円	-円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定)	11,553,257,460円	11,527,054,004円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定)	5,543,699,537円	5,433,613,955円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募)	462,917,394円	654,139,479円
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家限定)	-円	7,722,033,562円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	319,278,281円	498,789,777円
計	51,026,585,540円	65,530,176,683円

附属明細表(2019年2月25日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
地方債証券	アメリカ・ドル	TOKYO METROPOLITAN GOVT 2.125 2019/05/20	19,000,000.00	18,970,360.00
	アメリカ・ドル 小計		19,000,000.00	18,970,360.00
				(2,101,536,481)
地方債証券 合計				2,101,536,480
				(2,101,536,480)
特殊債券	オーストラリア・ドル	TELSTRA CORP LTD 2.9 2021/04/19	4,000,000.00	4,028,640.00
	オーストラリア・ドル 小計		4,000,000.00	4,028,640.00
				(319,551,725)
特殊債券 合計				319,551,725
				(319,551,725)
社債券	アメリカ・ドル	AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.875 2019/05/03	5,000,000.00	4,993,100.00
		AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.25 2019/08/15	1,500,000.00	1,496,550.00
		ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 2.65 2021/02/01	1,500,000.00	1,492,395.00
		AOZORA BANK 2.75 2020/03/09	15,000,000.00	14,909,550.00
		AT&T INC 3.875 2021/08/15	8,000,000.00	8,155,680.00
		AUST & NZ BANKING GROUP 2.25 2019/12/19	3,000,000.00	2,985,750.00
		AUST & NZ BANKING GRP NY 2.25 2020/11/09	1,000,000.00	988,520.00
		BMW US CAPITAL LLC 1.85 2021/09/15	1,500,000.00	1,458,180.00
		BNP PARIBAS 5 2021/01/15	4,000,000.00	4,150,520.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.75 2021/07/15	1,000,000.00	1,034,650.00
		CAPITAL ONE NA 1.85 2019/09/13	2,000,000.00	1,988,500.00
		CARGILL INC 3.05 2021/04/19	3,160,000.00	3,161,674.80
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 2.17 2019/08/05	1,000,000.00	997,040.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.091 2021/09/14	750,000.00	729,472.50
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.293 2021/04/23	4,060,000.00	3,984,605.80
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.362 2021/05/28	9,700,000.00	9,522,102.00
		CHUGOKU ELECTRIC POWER 2.701 2020/03/16	8,900,000.00	8,830,046.00
		CISCO SYSTEMS INC 1.4 2019/09/20	10,000,000.00	9,936,000.00
		CITIGROUP INC 2.55 2019/04/08	10,000,000.00	9,999,100.00
		CITIGROUP INC 2.7 2021/03/30	7,300,000.00	7,254,667.00
		CITIGROUP INC 2.9 2021/12/08	5,000,000.00	4,975,400.00
		COMMONWEALTH BK AUSTR NY 2.4 2020/11/02	10,000,000.00	9,900,500.00
		DAIMLER FINANCE NA LLC 2.2 2020/05/05	1,000,000.00	986,140.00
		DAIMLER FINANCE NA LLC 3 2021/02/22	5,000,000.00	4,969,600.00
		FIFTH THIRD BANK 3.35 2021/07/26	3,000,000.00	3,028,110.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 2022/01/24	10,000,000.00	10,668,500.00
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER 2.85 2021/01/15	5,000,000.00	4,910,500.00
		HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3.55 2021/05/21	1,000,000.00	992,620.00
		ING BANK NV 2.7 2020/08/17	5,000,000.00	4,978,500.00
		JAPAN TOBACCO INC 2 2021/04/13	1,050,000.00	1,022,679.00
		JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.7 2020/01/15	2,000,000.00	1,981,960.00
		JPMORGAN CHASE & CO 2.55 2021/03/01	5,000,000.00	4,953,100.00
		JPMORGAN CHASE & CO 4.25 2020/10/15	5,000,000.00	5,094,050.00
		JPMORGAN CHASE & CO 4.625 2021/05/10	7,700,000.00	7,963,725.00
		KELLOGG CO 4 2020/12/15	11,000,000.00	11,174,460.00
		KROGER CO 2.6 2021/02/01	1,000,000.00	989,950.00
		LLOYDS BANK PLC 2.4 2020/03/17	5,000,000.00	4,965,250.00
		LLOYDS BANK PLC 5.8 2020/01/13	2,000,000.00	2,049,700.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.1 2021/07/06	6,000,000.00	5,936,340.00
		MACQUARIE GROUP LTD 6 2020/01/14	2,290,000.00	2,348,211.80
		MACQUARIE GROUP LTD 6.25 2021/01/14	3,000,000.00	3,148,320.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL 3.375 2020/10/15	2,000,000.00	2,002,960.00
		MCDONALD'S CORP 2.2 2020/05/26	3,000,000.00	2,977,560.00
		MCDONALD'S CORP 2.75 2020/12/09	1,000,000.00	999,740.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.95 2021/03/01	3,000,000.00	2,988,240.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 2.25 2021/09/07	1,610,000.00	1,569,894.90
		MIZUHO BANK LTD 2.45 2019/04/16	13,000,000.00	12,997,790.00
		MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.632 2021/04/12	6,000,000.00	5,921,160.00
		MORGAN STANLEY 7.3 2019/05/13	5,000,000.00	5,049,550.00
		MUFG BANK LTD 2.3 2019/03/10	16,000,000.00	15,998,400.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.375 2020/12/10	12,000,000.00	12,285,240.00
		NATIONAL GRID NA INC 2.375 2020/09/30	9,000,000.00	8,865,540.00
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2.35 2019/03/04	1,266,000.00	1,265,886.06
		NOMURA HOLDINGS INC 6.7 2020/03/04	300,000.00	311,094.00
		NORDEA BANK AB 2.25 2021/05/27	7,750,000.00	7,592,365.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 4.625 2019/10/15	5,000,000.00	5,039,600.00
		ORANGE SA 1.625 2019/11/03	7,000,000.00	6,941,130.00
		ORIX CORP 2.65 2021/04/13	5,700,000.00	5,606,862.00
		PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875 2021/02/11	18,900,000.00	19,224,324.00
		PSA INTERNATIONAL PTE LT 4.625 2019/09/11	1,000,000.00	1,010,220.00
		ROYAL BANK OF CANADA 1.625 2019/04/15	10,000,000.00	9,986,300.00
		SHELL INTERNATIONAL FIN 1.375 2019/05/10	15,000,000.00	14,967,000.00
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.3 2019/09/13	5,000,000.00	4,957,300.00
		SKY PLC 2.625 2019/09/16	1,400,000.00	1,396,164.00
		SMBC AVIATION CAPITAL FI 2.65 2021/07/15	5,080,000.00	4,961,382.00
		STARBUCKS CORP 2.1 2021/02/04	5,000,000.00	4,927,900.00
		SUMITOMO MITSUI BANKING 2.45 2020/10/20	2,000,000.00	1,982,560.00
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.442 2021/10/19	15,000,000.00	14,714,700.00
		SUNTORY HOLDINGS LTD 2.55 2019/09/29	2,550,000.00	2,539,774.50
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.125 2020/03/30	2,000,000.00	2,046,140.00
		TEMASEK FINANCIAL I LTD 4.3 2019/10/25	1,400,000.00	1,412,992.00
		TRANSCANADA PIPELINES 2.125 2019/11/15	5,650,000.00	5,622,936.50
		TRANSCANADA PIPELINES 3.8 2020/10/01	6,650,000.00	6,733,856.50
		UNITEDHEALTH GROUP INC 1.95 2020/10/15	6,500,000.00	6,411,925.00
		VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4 2020/08/12	2,000,000.00	2,024,600.00
		WALT DISNEY COMPANY/THE 1.95 2020/03/04	3,000,000.00	2,977,290.00
		WALT DISNEY COMPANY/THE 5.5 2019/03/15	3,000,000.00	3,003,480.00
		WESTPAC BANKING CORP 1.65 2019/05/13	1,100,000.00	1,097,580.00
		WOOLWORTHS GROUP LTD 4.55 2021/04/12	3,000,000.00	3,042,900.00
	アメリカ・ドル 小計		408,266,000.00	408,560,055.36
				(45,260,282,933)
	オーストラリア・ドル	ABN AMRO BANK NV 5.25 2019/07/23	4,300,000.00	4,348,676.00
		ABN AMRO BANK NV 5.25 2021/03/17	10,000,000.00	10,518,100.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD 5.75 2020/10/28	11,550,000.00	12,139,050.00
		AUST & NZ BANKING GROUP 5.25 2020/12/18	4,000,000.00	4,203,400.00
		BANK OF QUEENSLAND LTD 4 2019/11/06	7,820,000.00	7,896,088.60
		COMMONWEALTH BANK AUST 2.27 2019/04/17	9,020,000.00	9,014,317.40
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 2019/08/21	6,810,000.00	6,891,583.80
		ING BANK NV/SYDNEY 5.5 2019/09/27	1,000,000.00	1,017,470.00
		JPMORGAN CHASE & CO 3.75 2019/12/09	1,000,000.00	1,010,220.00
		MORGAN STANLEY 5 2021/09/30	2,300,000.00	2,432,756.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.75 2021/04/16	5,000,000.00	5,034,200.00
		UBS AG AUSTRALIA 2.7 2020/08/10	1,000,000.00	1,003,030.00
		VICINITY CENTRES FIN 5.75 2019/12/13	2,000,000.00	2,052,100.00
		WESTPAC BANKING CORP 3.5 2020/07/28	4,300,000.00	4,369,230.00
		WOOLWORTHS GROUP LTD 6 2019/03/21	500,000.00	501,315.00
	オーストラリア・ドル 小計		70,600,000.00	72,431,536.80
				(5,745,269,499)
社債券 合計				51,005,552,432
				(51,005,552,432)
合計				53,426,640,637
				(53,426,640,637)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	地方債証券	1銘柄	3.09%	88.65%
		社債券	79銘柄	66.64%
	オーストラリア・ドル	特殊債券	1銘柄	0.47%	11.35%
		社債券	15銘柄	8.46%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。