有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
(注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月21日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 25,001,439 | 26,064,000 | |
| ニッセイ安定収益追求 マザーファンド | 222,491,540 | 242,916,263 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 247,492,979 | 268,980,263 | ||
| 合計 | 268,980,263 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 442,230,100 |
| 金銭信託 | 116,827,852 |
| コール・ローン | 11,800,003,901 |
| 株式 | 18,557,570,678 |
| 国債証券 | 8,851,183,098 |
| 投資信託受益証券 | 120,207,490 |
| 投資証券 | 5,212,798 |
| 派生商品評価勘定 | 144,215,261 |
| 未収入金 | 44,452 |
| 未収配当金 | 29,766,484 |
| 未収利息 | 2,552,315 |
| 前払費用 | 1,246,668 |
| 差入委託証拠金 | 9,520,447,703 |
| 流動資産合計 | 49,591,508,800 |
| 資産合計 | 49,591,508,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 789,904,693 |
| 前受金 | 395,000 |
| 未払解約金 | 164,312,748 |
| その他未払費用 | 13,448 |
| 流動負債合計 | 954,625,889 |
| 負債合計 | 954,625,889 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,547,067,024 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,089,815,887 |
| 元本等合計 | 48,636,882,911 |
| 純資産合計 | 48,636,882,911 |
| 負債純資産合計 | 49,591,508,800 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年2月26日至 2023年2月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| 投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年2月27日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 50,266,415,374円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 2,731,220,911円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 8,450,569,261円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 34,031,666,722円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 3,051,106,817円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 222,491,540円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 7,241,801,945円 | ||
| 計 | 44,547,067,024円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 44,547,067,024口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年2月26日至 2023年2月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年2月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年2月27日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 338,269,831 |
| 国債証券 | 8,154,003 |
| 投資信託受益証券 | △22,341,679 |
| 投資証券 | △423,974 |
| 合計 | 323,658,181 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 22,445,656,724 | - | 22,903,528,202 | △457,871,478 |
| アメリカ・ドル | 6,357,979,062 | - | 6,576,199,481 | △218,220,419 |
| イギリス・ポンド | 434,922,292 | - | 443,001,537 | △8,079,245 |
| オーストラリア・ドル | 1,444,450,906 | - | 1,442,930,926 | 1,519,980 |
| カナダ・ドル | 451,727,977 | - | 458,620,522 | △6,892,545 |
| ユーロ | 13,077,603,501 | - | 13,281,221,506 | △203,618,005 |
| 香港・ドル | 678,972,986 | - | 701,554,230 | △22,581,244 |
| 合計 | 22,445,656,724 | - | 22,903,528,202 | △457,871,478 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 売建 | 15,106,693,661 | - | 15,211,685,263 | △104,991,602 |
| 合計 | 15,106,693,661 | - | 15,211,685,263 | △104,991,602 |
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 4,333,569,208 | - | 4,250,838,556 | △82,730,652 |
| 合計 | 4,333,569,208 | - | 4,250,838,556 | △82,730,652 |
(注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年2月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0918円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,918円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2023年2月27日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ショーボンドホールディングス | 9,200 | 5,420.00 | 49,864,000 | |
| 大和ハウス工業 | 15,900 | 3,147.00 | 50,037,300 | ||
| エクシオグループ | 26,100 | 2,411.00 | 62,927,100 | ||
| NECネッツエスアイ | 24,700 | 1,645.00 | 40,631,500 | ||
| 日清オイリオグループ | 7,400 | 3,320.00 | 24,568,000 | ||
| 太陽化学 | 2,100 | 1,480.00 | 3,108,000 | ||
| TOKAIホールディングス | 28,300 | 876.00 | 24,790,800 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 7,800 | 6,047.00 | 47,166,600 | ||
| トーカロ | 26,200 | 1,268.00 | 33,221,600 | ||
| 日産化学 | 11,900 | 5,910.00 | 70,329,000 | ||
| 三菱ケミカルグループ | 59,600 | 813.60 | 48,490,560 | ||
| アイカ工業 | 21,100 | 3,065.00 | 64,671,500 | ||
| インテージホールディングス | 30,300 | 1,468.00 | 44,480,400 | ||
| 武田薬品工業 | 25,100 | 4,199.00 | 105,394,900 | ||
| アステラス製薬 | 47,300 | 1,923.00 | 90,957,900 | ||
| 第一三共 | 25,400 | 4,324.00 | 109,829,600 | ||
| オービック | 2,600 | 19,780.00 | 51,428,000 | ||
| ユー・エス・エス | 20,100 | 2,219.00 | 44,601,900 | ||
| 大塚商会 | 12,600 | 4,595.00 | 57,897,000 | ||
| ブリヂストン | 12,500 | 5,209.00 | 65,112,500 | ||
| AGC | 11,300 | 5,100.00 | 57,630,000 | ||
| 太平洋セメント | 21,400 | 2,449.00 | 52,408,600 | ||
| ニチアス | 17,800 | 2,660.00 | 47,348,000 | ||
| JFEホールディングス | 28,500 | 1,722.00 | 49,077,000 | ||
| アマダ | 35,000 | 1,245.00 | 43,575,000 | ||
| SMC | 1,200 | 68,800.00 | 82,560,000 | ||
| 小松製作所 | 22,500 | 3,315.00 | 74,587,500 | ||
| 日工 | 6,100 | 633.00 | 3,861,300 | ||
| フジテック | 19,600 | 3,130.00 | 61,348,000 | ||
| 日立製作所 | 10,400 | 6,884.00 | 71,593,600 | ||
| 富士電機 | 16,100 | 5,230.00 | 84,203,000 | ||
| マブチモーター | 14,400 | 3,780.00 | 54,432,000 | ||
| IDEC | 14,200 | 3,310.00 | 47,002,000 | ||
| パナソニック ホールディングス | 59,300 | 1,189.00 | 70,507,700 | ||
| エスペック | 13,500 | 2,029.00 | 27,391,500 | ||
| デンソー | 10,900 | 7,245.00 | 78,970,500 | ||
| 村田製作所 | 12,000 | 7,350.00 | 88,200,000 | ||
| 全国保証 | 10,700 | 5,260.00 | 56,282,000 | ||
| トヨタ自動車 | 103,600 | 1,857.00 | 192,385,200 | ||
| 本田技研工業 | 11,400 | 3,539.00 | 40,344,600 | ||
| SUBARU | 36,600 | 2,212.00 | 80,959,200 | ||
| 第一興商 | 5,700 | 4,280.00 | 24,396,000 | ||
| VTホールディングス | 91,800 | 512.00 | 47,001,600 | ||
| キヤノン | 26,400 | 2,973.50 | 78,500,400 | ||
| ニホンフラッシュ | 20,600 | 954.00 | 19,652,400 | ||
| 任天堂 | 17,600 | 5,198.00 | 91,484,800 | ||
| バルカー | 11,100 | 3,320.00 | 36,852,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 34,200 | 4,132.00 | 141,314,400 | ||
| 東京エレクトロン | 3,300 | 46,870.00 | 154,671,000 | ||
| 三菱商事 | 19,100 | 4,689.00 | 89,559,900 | ||
| 日本瓦斯 | 27,700 | 1,875.00 | 51,937,500 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 147,500 | 965.80 | 142,455,500 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 34,400 | 5,918.00 | 203,579,200 | ||
| オリックス | 39,000 | 2,428.00 | 94,692,000 | ||
| 東京海上ホールディングス | 57,200 | 2,903.50 | 166,080,200 | ||
| イオンモール | 27,100 | 1,774.00 | 48,075,400 | ||
| 山九 | 12,800 | 5,040.00 | 64,512,000 | ||
| 商船三井 | 13,500 | 3,635.00 | 49,072,500 | ||
| 九州旅客鉄道 | 16,400 | 2,965.00 | 48,626,000 | ||
| 日本電信電話 | 56,500 | 3,966.00 | 224,079,000 | ||
| KDDI | 36,500 | 4,011.00 | 146,401,500 | ||
| 九州電力 | 114,700 | 734.00 | 84,189,800 | ||
| 東京瓦斯 | 23,100 | 2,600.00 | 60,060,000 | ||
| セコム | 4,200 | 7,921.00 | 33,268,200 | ||
| メイテック | 18,200 | 2,413.00 | 43,916,600 | ||
| 日本円 小計 | 1,751,300 | 4,598,552,760 | |||
| アメリカ・ドル | 3M CO | 575 | 107.800 | 61,985.00 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,745 | 100.460 | 175,302.70 | ||
| ABBVIE INC | 1,853 | 152.710 | 282,971.63 | ||
| ACCENTURE PLC | 597 | 266.530 | 159,118.41 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 928 | 76.820 | 71,288.96 | ||
| ADOBE INC | 485 | 320.540 | 155,461.90 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,667 | 78.090 | 130,176.03 | ||
| AFLAC INC | 975 | 68.570 | 66,855.75 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 575 | 141.200 | 81,190.00 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 282 | 280.980 | 79,236.36 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 121 | 306.280 | 37,059.88 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,119 | 52.720 | 58,993.68 | ||
| ALLSTATE CORP | 451 | 131.590 | 59,347.09 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 199 | 189.780 | 37,766.22 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 5,440 | 89.130 | 484,867.20 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 6,040 | 89.350 | 539,674.00 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 2,030 | 47.170 | 95,755.10 | ||
| AMAZON.COM INC | 8,740 | 93.500 | 817,190.00 | ||
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | 675 | 2.160 | 1,458.00 | ||
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 675 | 6.200 | 4,185.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 642 | 90.430 | 58,056.06 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 716 | 174.250 | 124,763.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,003 | 60.170 | 60,350.51 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 224 | 339.790 | 76,112.96 | ||
| AMGEN INC | 582 | 233.660 | 135,990.12 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 1,103 | 76.520 | 84,401.56 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 497 | 182.940 | 90,921.18 | ||
| AON PLC | 290 | 302.970 | 87,861.30 | ||
| APPLE INC | 16,331 | 146.710 | 2,395,921.01 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 970 | 111.310 | 107,970.70 | ||
| APTIV PLC | 513 | 114.940 | 58,964.22 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,092 | 81.440 | 88,932.48 | ||
| AT&T INC | 7,162 | 19.240 | 137,796.88 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 532 | 115.750 | 61,579.00 | ||
| AUTODESK INC | 283 | 192.530 | 54,485.99 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 491 | 221.580 | 108,795.78 | ||
| AUTOZONE INC | 37 | 2,540.560 | 94,000.72 | ||
| BALL CORP | 365 | 56.850 | 20,750.25 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 6,896 | 34.210 | 235,912.16 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,129 | 50.460 | 56,969.34 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 686 | 40.160 | 27,549.76 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 311 | 237.920 | 73,993.12 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,209 | 304.020 | 367,560.18 | ||
| BIOGEN INC | 133 | 270.020 | 35,912.66 | ||
| BLACKROCK INC | 112 | 683.430 | 76,544.16 | ||
| BLACKSTONE INC | 694 | 89.060 | 61,807.64 | ||
| BLOCK INC | 503 | 77.360 | 38,912.08 | ||
| BOEING CO | 560 | 198.150 | 110,964.00 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 47 | 2,452.480 | 115,266.56 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,776 | 47.010 | 83,489.76 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,404 | 70.180 | 168,712.72 | ||
| BROADCOM INC | 397 | 577.750 | 229,366.75 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 351 | 50.030 | 17,560.53 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 533 | 109.640 | 58,438.12 | ||
| CARMAX INC | 241 | 67.860 | 16,354.26 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 476 | 44.250 | 21,063.00 | ||
| CATALENT INC | 292 | 67.980 | 19,850.16 | ||
| CATERPILLAR INC | 577 | 236.170 | 136,270.09 | ||
| CENTENE CORP | 881 | 70.280 | 61,916.68 | ||
| CHARLES SCHWAB CORP | 1,439 | 80.600 | 115,983.40 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS-CL A | 150 | 374.810 | 56,221.50 | ||
| CHEVRON CORP | 1,859 | 162.410 | 301,920.19 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 44 | 1,476.730 | 64,976.12 | ||
| CHUBB LTD | 384 | 210.910 | 80,989.44 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 4,173 | 48.480 | 202,307.04 | ||
| CITIGROUP INC | 2,097 | 50.180 | 105,227.46 | ||
| CME GROUP INC | 351 | 187.170 | 65,696.67 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,184 | 60.420 | 71,537.28 | ||
| COCA-COLA CO | 4,252 | 59.840 | 254,439.68 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 771 | 63.830 | 49,212.93 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 908 | 73.130 | 66,402.04 | ||
| COMCAST CORP | 4,698 | 37.000 | 173,826.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 1,360 | 105.250 | 143,140.00 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 225 | 224.090 | 50,420.25 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 389 | 79.270 | 30,836.03 | ||
| COPART INC | 918 | 69.230 | 63,553.14 | ||
| CORNING INC | 1,530 | 34.310 | 52,494.30 | ||
| CORTEVA INC | 808 | 61.680 | 49,837.44 | ||
| COSTAR GROUP INC | 690 | 70.730 | 48,803.70 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 433 | 488.610 | 211,568.13 | ||
| COUPA SOFTWARE INC | 152 | 80.340 | 12,211.68 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 218 | 117.280 | 25,567.04 | ||
| CSX CORP | 2,595 | 30.750 | 79,796.25 | ||
| CUMMINS INC | 255 | 244.110 | 62,248.05 | ||
| CVS HEALTH CORP | 1,421 | 85.770 | 121,879.17 | ||
| DANAHER CORP | 644 | 249.120 | 160,433.28 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 245 | 76.670 | 18,784.15 | ||
| DEERE & CO | 343 | 417.420 | 143,175.06 | ||
| DEXCOM INC | 588 | 110.090 | 64,732.92 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 467 | 112.220 | 52,406.74 | ||
| DOCUSIGN INC | 236 | 59.140 | 13,957.04 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 335 | 214.250 | 71,773.75 | ||
| DOLLAR TREE INC | 392 | 144.000 | 56,448.00 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 871 | 57.000 | 49,647.00 | ||
| DOW INC | 1,068 | 57.790 | 61,719.72 | ||
| DR HORTON INC | 711 | 91.160 | 64,814.76 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 830 | 96.920 | 80,443.60 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,024 | 72.920 | 74,670.08 | ||
| EATON CORP PLC | 572 | 173.250 | 99,099.00 | ||
| EBAY INC | 874 | 45.070 | 39,391.18 | ||
| ECOLAB INC | 347 | 158.580 | 55,027.26 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 798 | 76.250 | 60,847.50 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 380 | 109.770 | 41,712.60 | ||
| ELEVANCE HEALTH, INC | 281 | 478.030 | 134,326.43 | ||
| ELI LILLY & CO | 895 | 321.640 | 287,867.80 | ||
| EMBECTA CORP | 62 | 31.290 | 1,939.98 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 896 | 82.180 | 73,633.28 | ||
| ENTERGY CORP | 724 | 107.310 | 77,692.44 | ||
| EOG RESOURCES INC | 1,021 | 114.260 | 116,659.46 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 66 | 306.030 | 20,197.98 | ||
| EQUIFAX INC | 153 | 200.140 | 30,621.42 | ||
| ESTEE LAUDER COS INC | 258 | 242.720 | 62,621.76 | ||
| ETSY INC | 176 | 124.105 | 21,842.48 | ||
| EXELON CORP | 1,167 | 41.320 | 48,220.44 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 325 | 104.310 | 33,900.75 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC | 602 | 107.190 | 64,528.38 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 3,850 | 110.750 | 426,387.50 | ||
| FEDEX CORP | 342 | 203.280 | 69,521.76 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 702 | 64.900 | 45,559.80 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,057 | 36.310 | 38,379.67 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 317 | 120.440 | 38,179.48 | ||
| FISERV INC | 681 | 114.450 | 77,940.45 | ||
| FORD MOTOR CO | 5,448 | 11.880 | 64,722.24 | ||
| FORTINET INC | 695 | 58.860 | 40,907.70 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 1,184 | 35.890 | 42,493.76 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,603 | 39.890 | 63,943.67 | ||
| GARMIN LTD | 536 | 98.300 | 52,688.80 | ||
| GARTNER INC | 188 | 332.350 | 62,481.80 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 407 | 75.010 | 30,529.07 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 340 | 231.950 | 78,863.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,222 | 83.550 | 102,098.10 | ||
| GENERAL MILLS INC | 955 | 80.640 | 77,011.20 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 1,166 | 39.180 | 45,683.88 | ||
| GENUINE PARTS CO | 417 | 178.820 | 74,567.94 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,273 | 80.660 | 102,680.18 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 394 | 112.210 | 44,210.74 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 311 | 363.850 | 113,157.35 | ||
| HALLIBURTON CO | 1,561 | 36.990 | 57,741.39 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 333 | 249.140 | 82,963.62 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 472 | 144.790 | 68,340.88 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,044 | 296.660 | 309,713.04 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 672 | 192.040 | 129,050.88 | ||
| HP INC | 1,194 | 29.220 | 34,888.68 | ||
| HUBSPOT INC | 59 | 386.130 | 22,781.67 | ||
| HUMANA INC | 168 | 507.420 | 85,246.56 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 120 | 468.170 | 56,180.40 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 361 | 232.700 | 84,004.70 | ||
| ILLUMINA INC | 176 | 196.590 | 34,599.84 | ||
| INTEL CORP | 3,988 | 25.140 | 100,258.32 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 695 | 102.510 | 71,244.45 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 899 | 130.570 | 117,382.43 | ||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 278 | 93.800 | 26,076.40 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 944 | 36.490 | 34,446.56 | ||
| INTUIT INC | 279 | 419.810 | 117,126.99 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 387 | 231.050 | 89,416.35 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 306 | 209.540 | 64,119.24 | ||
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 317 | 45.510 | 14,426.67 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,631 | 155.970 | 410,357.07 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,289 | 62.550 | 80,626.95 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,719 | 140.930 | 383,188.67 | ||
| KEYCORP | 2,734 | 18.320 | 50,086.88 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 345 | 157.810 | 54,444.45 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 412 | 126.200 | 51,994.40 | ||
| KKR & CO INC -A | 548 | 55.030 | 30,156.44 | ||
| KLA CORPORATION | 234 | 379.850 | 88,884.90 | ||
| KROGER CO | 1,282 | 43.750 | 56,087.50 | ||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 179 | 15.450 | 2,765.55 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 297 | 210.150 | 62,414.55 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 161 | 478.610 | 77,056.21 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 607 | 95.840 | 58,174.88 | ||
| LINDE PLC | 556 | 347.660 | 193,298.96 | ||
| LOWE'S COS INC | 743 | 201.540 | 149,744.22 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 195 | 308.100 | 60,079.50 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 562 | 96.690 | 54,339.78 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 934 | 124.920 | 116,675.28 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 440 | 170.330 | 74,945.20 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 626 | 162.040 | 101,437.04 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 897 | 43.850 | 39,333.45 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 841 | 353.120 | 296,973.92 | ||
| MATCH GROUP INC | 239 | 41.340 | 9,880.26 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 500 | 74.980 | 37,490.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 727 | 263.680 | 191,695.36 | ||
| MCKESSON CORP | 268 | 359.140 | 96,249.52 | ||
| MEDTRONIC PLC | 1,345 | 83.490 | 112,294.05 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 61 | 1,156.880 | 70,569.68 | ||
| MERCK & CO INC | 2,534 | 109.890 | 278,461.26 | ||
| META PLATFORMS INC-A | 2,376 | 170.390 | 404,846.64 | ||
| METLIFE INC | 563 | 71.840 | 40,445.92 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 50 | 1,428.090 | 71,404.50 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 598 | 79.680 | 47,648.64 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,303 | 58.180 | 75,808.54 | ||
| MICROSOFT CORP | 7,094 | 249.220 | 1,767,966.68 | ||
| MODERNA INC | 371 | 139.260 | 51,665.46 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,573 | 65.550 | 103,110.15 | ||
| MONGODB INC | 89 | 205.900 | 18,325.10 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 480 | 101.230 | 48,590.40 | ||
| MOODY'S CORP | 232 | 289.240 | 67,103.68 | ||
| MORGAN STANLEY | 1,257 | 97.700 | 122,808.90 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 157 | 261.800 | 41,102.60 | ||
| MSCI INC | 109 | 518.160 | 56,479.44 | ||
| NETAPP INC | 370 | 65.380 | 24,190.60 | ||
| NETFLIX INC | 428 | 317.150 | 135,740.20 | ||
| NEWMONT CORP | 1,069 | 43.540 | 46,544.26 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,047 | 72.920 | 149,267.24 | ||
| NIKE INC | 1,331 | 118.040 | 157,111.24 | ||
| NISOURCE INC | 2,508 | 27.820 | 69,772.56 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 337 | 224.770 | 75,747.49 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 418 | 93.420 | 39,049.56 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 218 | 470.910 | 102,658.38 | ||
| NUCOR CORP | 495 | 162.530 | 80,452.35 | ||
| NVIDIA CORP | 2,316 | 232.860 | 539,303.76 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 262 | 176.860 | 46,337.32 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 111 | 831.820 | 92,332.02 | ||
| OKTA INC | 197 | 72.270 | 14,237.19 | ||
| OMNICOM GROUP | 653 | 91.600 | 59,814.80 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 729 | 76.280 | 55,608.12 | ||
| ORACLE CORP | 1,760 | 88.660 | 156,041.60 | ||
| PACCAR INC | 996 | 72.300 | 72,010.80 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,708 | 8.090 | 13,817.72 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 456 | 186.630 | 85,103.28 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL | 1,059 | 22.300 | 23,615.70 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 248 | 348.030 | 86,311.44 | ||
| PAYCHEX INC | 648 | 110.980 | 71,915.04 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,182 | 73.550 | 86,936.10 | ||
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 389 | 12.700 | 4,940.30 | ||
| PEPSICO INC | 1,434 | 175.960 | 252,326.64 | ||
| PFIZER INC | 5,323 | 41.750 | 222,235.25 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,509 | 98.580 | 148,757.22 | ||
| PHILLIPS 66 | 657 | 102.000 | 67,014.00 | ||
| PINTEREST INC- CLASS A | 685 | 25.030 | 17,145.55 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 208 | 196.570 | 40,886.56 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 436 | 158.490 | 69,101.64 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 440 | 129.710 | 57,072.40 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,397 | 139.260 | 333,806.22 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 659 | 141.810 | 93,452.79 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 571 | 99.040 | 56,551.84 | ||
| QUALCOMM INC | 1,171 | 124.340 | 145,602.14 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 345 | 139.990 | 48,296.55 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1,590 | 99.620 | 158,395.80 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 108 | 756.990 | 81,754.92 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2,677 | 23.170 | 62,026.09 | ||
| RESMED INC | 290 | 211.530 | 61,343.70 | ||
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 155 | 34.740 | 5,384.70 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 152 | 290.390 | 44,139.28 | ||
| ROKU INC | 172 | 62.650 | 10,775.80 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 145 | 428.440 | 62,123.80 | ||
| ROSS STORES INC | 452 | 111.460 | 50,379.92 | ||
| S&P GLOBAL INC | 493 | 343.380 | 169,286.34 | ||
| SALESFORCE INC | 868 | 162.200 | 140,789.60 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 2,374 | 53.920 | 128,006.08 | ||
| SEA LTD-ADR | 1,097 | 60.010 | 65,830.97 | ||
| SEAGEN INC | 229 | 161.370 | 36,953.73 | ||
| SEMPRA ENERGY | 250 | 155.280 | 38,820.00 | ||
| SERVICENOW INC | 223 | 425.590 | 94,906.57 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 329 | 221.080 | 72,735.32 | ||
| SNAP INC - A | 938 | 9.810 | 9,201.78 | ||
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 206 | 148.440 | 30,578.64 | ||
| SOUTHERN CO | 1,160 | 64.560 | 74,889.60 | ||
| SPLUNK INC | 281 | 101.900 | 28,633.90 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 312 | 84.800 | 26,457.60 | ||
| STARBUCKS CORP | 1,256 | 101.600 | 127,609.60 | ||
| STATE STREET CORP | 365 | 87.170 | 31,817.05 | ||
| STRYKER CORP | 378 | 262.310 | 99,153.18 | ||
| SYLVAMO CORP | 85 | 48.170 | 4,094.45 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,115 | 35.800 | 39,917.00 | ||
| SYNOPSYS INC | 270 | 362.280 | 97,815.60 | ||
| SYSCO CORP | 687 | 75.830 | 52,095.21 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 391 | 110.160 | 43,072.56 | ||
| T-MOBILE US INC | 469 | 144.410 | 67,728.29 | ||
| TARGET CORP | 578 | 166.960 | 96,502.88 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 544 | 125.470 | 68,255.68 | ||
| TESLA, INC. | 2,214 | 196.880 | 435,892.32 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 903 | 169.140 | 152,733.42 | ||
| THE CIGNA GROUP | 430 | 293.730 | 126,303.90 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 410 | 542.790 | 222,543.90 | ||
| TJX COS INC | 1,236 | 77.190 | 95,406.84 | ||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 553 | 54.970 | 30,398.41 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 385 | 181.700 | 69,954.50 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 56 | 741.850 | 41,543.60 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 357 | 185.330 | 66,162.81 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,415 | 47.080 | 66,618.20 | ||
| TWILIO INC - A | 197 | 64.100 | 12,627.70 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,277 | 33.400 | 42,651.80 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 711 | 194.020 | 137,948.22 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 769 | 180.150 | 138,535.35 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 946 | 484.330 | 458,176.18 | ||
| US BANCORP | 1,596 | 47.640 | 76,033.44 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 646 | 132.750 | 85,756.50 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 231 | 165.110 | 38,140.41 | ||
| VERISIGN INC | 274 | 198.380 | 54,356.12 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,955 | 38.740 | 153,216.70 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 353 | 287.370 | 101,441.61 | ||
| VF CORP | 355 | 24.180 | 8,583.90 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,628 | 219.550 | 357,427.40 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 288 | 183.640 | 52,888.32 | ||
| WALMART INC | 1,464 | 142.470 | 208,576.08 | ||
| WALT DISNEY CO | 1,903 | 100.300 | 190,870.90 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 1,732 | 15.550 | 26,932.60 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 569 | 134.130 | 76,319.97 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 587 | 151.310 | 88,818.97 | ||
| WATERS CORP | 117 | 314.050 | 36,743.85 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 695 | 91.020 | 63,258.90 | ||
| WELLS FARGO & CO | 4,017 | 46.620 | 187,272.54 | ||
| WILLIAMS COS INC | 1,483 | 31.180 | 46,239.94 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 161 | 234.700 | 37,786.70 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 274 | 183.130 | 50,177.62 | ||
| XYLEM INC | 296 | 102.400 | 30,310.40 | ||
| YUM! BRANDS INC | 330 | 126.830 | 41,853.90 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 346 | 122.700 | 42,454.20 | ||
| ZIMVIE INC | 34 | 10.590 | 360.06 | ||
| ZOETIS INC | 558 | 166.330 | 92,812.14 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 239 | 73.930 | 17,669.27 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 311,766 | 33,791,594.37 | |||
| (4,604,780,563) | |||||
| イギリス・ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 6,858 | 28.460 | 195,178.68 | |
| ASTRAZENECA PLC | 6,421 | 111.000 | 712,731.00 | ||
| AVIVA PLC | 26,126 | 4.400 | 114,954.40 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 21,183 | 9.178 | 194,417.57 | ||
| BARCLAYS PLC | 92,204 | 1.705 | 157,207.82 | ||
| BHP GROUP LTD | 10,559 | 25.120 | 265,242.08 | ||
| BP PLC | 84,895 | 5.502 | 467,092.29 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9,632 | 32.165 | 309,813.28 | ||
| BT GROUP PLC | 63,023 | 1.373 | 86,530.57 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 8,877 | 19.380 | 172,036.26 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,533 | 68.640 | 173,865.12 | ||
| DIAGEO PLC | 10,344 | 36.055 | 372,952.92 | ||
| ENTAIN PLC | 3,474 | 13.065 | 45,387.81 | ||
| EXPERIAN PLC | 6,802 | 28.650 | 194,877.30 | ||
| GLENCORE PLC | 51,253 | 4.883 | 250,268.39 | ||
| GSK PLC | 17,111 | 14.450 | 247,253.95 | ||
| HALEON PLC | 21,389 | 3.267 | 69,877.86 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 70,570 | 6.357 | 448,613.49 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 6,572 | 20.700 | 136,040.40 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 2,687 | 55.420 | 148,913.54 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 48,336 | 2.535 | 122,531.76 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 306,220 | 0.516 | 158,009.52 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1,954 | 75.380 | 147,292.52 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 19,388 | 10.555 | 204,640.34 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 12,702 | 12.165 | 154,519.83 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,260 | 58.140 | 189,536.40 | ||
| RELX PLC | 10,467 | 25.270 | 264,501.09 | ||
| RIO TINTO PLC | 5,288 | 56.670 | 299,670.96 | ||
| SHELL PLC-NEW | 29,848 | 24.990 | 745,901.52 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 7,526 | 12.150 | 91,440.90 | ||
| SSE PLC | 7,880 | 17.600 | 138,688.00 | ||
| TESCO PLC | 47,019 | 2.469 | 116,089.91 | ||
| UNILEVER PLC | 4,853 | 41.915 | 203,413.49 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 11,254 | 10.210 | 114,903.34 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 127,252 | 0.991 | 126,106.73 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,908 | 19.440 | 37,091.52 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,167,668 | 7,877,592.56 | |||
| (1,283,574,932) | |||||
| オーストラリア・ドル | AMPOL LTD | 12,777 | 33.010 | 421,768.77 | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 52,763 | 24.790 | 1,307,994.77 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 15,101 | 36.880 | 556,924.88 | ||
| BHP GROUP LIMITED | 54,080 | 45.940 | 2,484,435.20 | ||
| BLOCK INC - CDI | 1,832 | 115.310 | 211,247.92 | ||
| BRAMBLES LTD | 32,032 | 12.970 | 415,455.04 | ||
| COCHLEAR LTD | 1,557 | 226.190 | 352,177.83 | ||
| COLES GROUP LTD | 32,702 | 18.080 | 591,252.16 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 30,351 | 101.220 | 3,072,128.22 | ||
| CSL LIMITED | 8,358 | 299.480 | 2,503,053.84 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 1,533 | 53.290 | 81,693.57 | ||
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 29,216 | 6.860 | 200,421.76 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 27,837 | 22.440 | 624,662.28 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 13,380 | 31.410 | 420,265.80 | ||
| LOTTERY CORP LTD/THE | 70,298 | 5.200 | 365,549.60 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 5,410 | 188.910 | 1,022,003.10 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 52,520 | 29.850 | 1,567,722.00 | ||
| NEWCREST MINING LIMITED | 19,642 | 22.610 | 444,105.62 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 24,125 | 10.410 | 251,141.25 | ||
| ORICA LTD | 15,470 | 15.900 | 245,973.00 | ||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 44,945 | 8.080 | 363,155.60 | ||
| QANTAS AIRWAYS LTD | 61,506 | 6.160 | 378,876.96 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 34,708 | 15.300 | 531,032.40 | ||
| RIO TINTO LTD | 6,871 | 118.920 | 817,099.32 | ||
| SANTOS LTD | 32,522 | 7.010 | 227,979.22 | ||
| SEEK LTD | 8,601 | 24.470 | 210,466.47 | ||
| TABCORP HOLDINGS LTD | 70,298 | 1.015 | 71,352.47 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 143,917 | 4.180 | 601,573.06 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 24,651 | 13.950 | 343,881.45 | ||
| WESFARMERS LIMITED | 23,549 | 48.730 | 1,147,542.77 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 60,911 | 22.670 | 1,380,852.37 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 28,439 | 34.600 | 983,989.40 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 26,391 | 37.030 | 977,258.73 | ||
| XERO LTD | 2,314 | 77.630 | 179,635.82 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,070,607 | 25,354,672.65 | |||
| (2,325,023,482) | |||||
| カナダ・ドル | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 1,417 | 64.290 | 91,098.93 | |
| BANK OF MONTREAL | 773 | 130.880 | 101,170.24 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,126 | 71.340 | 80,328.84 | ||
| BARRICK GOLD CORP | 1,895 | 21.770 | 41,254.15 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 414 | 46.190 | 19,122.66 | ||
| BROOKFIELD CORPORATION-A | 1,656 | 45.950 | 76,093.20 | ||
| CAE INC | 862 | 30.550 | 26,334.10 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 1,254 | 62.890 | 78,864.06 | ||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 843 | 156.760 | 132,148.68 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,914 | 76.990 | 147,358.86 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1,095 | 103.600 | 113,442.00 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 40 | 2,317.580 | 92,703.20 | ||
| ENBRIDGE INC | 2,191 | 51.460 | 112,748.86 | ||
| FORTIS INC | 1,373 | 54.800 | 75,240.40 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 458 | 170.600 | 78,134.80 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 914 | 99.080 | 90,559.12 | ||
| NUTRIEN LTD | 1,170 | 104.620 | 122,405.40 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 951 | 35.820 | 34,064.82 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 404 | 88.630 | 35,806.52 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,173 | 137.220 | 160,959.06 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1,220 | 55.430 | 67,624.60 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 604 | 65.950 | 39,833.80 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 2,231 | 46.220 | 103,116.82 | ||
| TC ENERGY CORP | 1,198 | 56.220 | 67,351.56 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,605 | 91.110 | 146,231.55 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 28,781 | 2,133,996.23 | |||
| (213,869,102) | |||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 171,100 | 3.880 | 663,868.00 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 30,600 | 34.400 | 1,052,640.00 | ||
| KEPPEL CORP LTD | 40,100 | 5.530 | 221,753.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 56,300 | 12.670 | 713,321.00 | ||
| SEMBCORP MARINE LTD | 765,910 | 0.128 | 98,036.48 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 181,500 | 2.410 | 437,415.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 28,800 | 29.850 | 859,680.00 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 1,274,310 | 4,046,713.48 | |||
| (408,758,529) | |||||
| スイス・フラン | ABB LTD | 10,211 | 31.080 | 317,357.88 | |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | 510 | 22.470 | 11,459.70 | ||
| ALCON INC | 3,133 | 66.380 | 207,968.54 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 2 | 104,100.000 | 208,200.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 2,988 | 140.750 | 420,561.00 | ||
| GEBERIT AG-REG | 406 | 511.800 | 207,790.80 | ||
| LONZA GROUP AG | 544 | 567.000 | 308,448.00 | ||
| NESTLE SA | 12,071 | 108.320 | 1,307,530.72 | ||
| NOVARTIS AG | 9,223 | 80.690 | 744,203.87 | ||
| ROCHE HOLDING AG | 2,900 | 275.750 | 799,675.00 | ||
| SWATCH GROUP AG | 595 | 320.400 | 190,638.00 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 1,707 | 79.550 | 135,791.85 | ||
| SWISS RE AG | 2,147 | 97.100 | 208,473.70 | ||
| UBS GROUP AG | 18,552 | 20.070 | 372,338.64 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 730 | 444.200 | 324,266.00 | ||
| スイス・フラン 小計 | 65,719 | 5,764,703.70 | |||
| (835,190,272) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ALLEIMA AB | 1,969 | 54.940 | 108,176.86 | |
| ASSA ABLOY AB | 7,835 | 253.900 | 1,989,306.50 | ||
| ATLAS COPCO AB | 24,288 | 108.300 | 2,630,390.40 | ||
| EVOLUTION AB | 1,140 | 1,250.000 | 1,425,000.00 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 19,427 | 115.400 | 2,241,875.80 | ||
| NORDEA BANK ABP | 21,824 | 131.280 | 2,865,054.72 | ||
| SANDVIK AB | 9,849 | 212.600 | 2,093,897.40 | ||
| SINCH AB | 5,249 | 34.165 | 179,332.08 | ||
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 18,992 | 57.940 | 1,100,396.48 | ||
| VOLVO AB | 10,603 | 205.200 | 2,175,735.60 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 121,176 | 16,809,165.84 | |||
| (218,351,064) | |||||
| デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 1,146 | 985.600 | 1,129,497.60 | |
| DSV A/S | 1,389 | 1,281.000 | 1,779,309.00 | ||
| GENMAB A/S | 612 | 2,661.000 | 1,628,532.00 | ||
| NOVO-NORDISK A/S | 8,408 | 997.100 | 8,383,616.80 | ||
| TRYGVESTA AS | 5,922 | 156.700 | 927,977.40 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 7,286 | 198.420 | 1,445,688.12 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 24,763 | 15,294,620.92 | |||
| (295,339,130) | |||||
| ニュージーランド・ドル | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 15,832 | 26.300 | 416,381.60 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 60,661 | 5.370 | 325,749.57 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 76,493 | 742,131.17 | |||
| (62,353,861) | |||||
| ノルウェー・クローネ | MOWI ASA | 6,432 | 172.100 | 1,106,947.20 | |
| TELENOR ASA | 8,010 | 117.150 | 938,371.50 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 14,442 | 2,045,318.70 | |||
| (26,855,035) | |||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 942 | 136.400 | 128,488.80 | |
| ADYEN NV | 102 | 1,326.200 | 135,272.40 | ||
| AIR LIQUIDE | 2,795 | 147.740 | 412,933.30 | ||
| AIRBUS SE | 2,687 | 121.940 | 327,652.78 | ||
| AKZO NOBEL NV | 1,928 | 68.560 | 132,183.68 | ||
| ALLIANZ SE | 1,450 | 215.200 | 312,040.00 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 2,811 | 56.900 | 159,945.90 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,628 | 56.690 | 205,671.32 | ||
| ASML HOLDING NV | 1,787 | 579.000 | 1,034,673.00 | ||
| AXA SA | 8,519 | 28.410 | 242,024.79 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 32,206 | 7.028 | 226,343.76 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 74,494 | 3.480 | 259,239.12 | ||
| BASF SE | 4,358 | 48.070 | 209,489.06 | ||
| BAYER AG | 4,369 | 58.620 | 256,110.78 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2,213 | 97.190 | 215,081.47 | ||
| BNP PARIBAS | 4,982 | 63.890 | 318,299.98 | ||
| BRENNTAG SE | 2,485 | 71.480 | 177,627.80 | ||
| CAPGEMINI SA | 1,311 | 175.950 | 230,670.45 | ||
| CELLNEX TELECOM SAU | 2,610 | 35.890 | 93,672.90 | ||
| CIE DE SAINT-GOBAIN | 3,412 | 55.930 | 190,833.16 | ||
| CONTINENTAL AG | 1,192 | 66.200 | 78,910.40 | ||
| CRH PLC | 5,461 | 43.560 | 237,881.16 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 2,109 | 30.000 | 63,270.00 | ||
| DANONE | 3,476 | 53.770 | 186,904.52 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 4,790 | 36.910 | 176,798.90 | ||
| DELIVERY HERO SE | 1,057 | 37.220 | 39,341.54 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 11,455 | 11.294 | 129,372.77 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,412 | 165.050 | 233,050.60 | ||
| DEUTSCHE POST AG | 6,039 | 39.885 | 240,865.51 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 15,867 | 20.945 | 332,334.31 | ||
| E.ON SE | 14,069 | 10.340 | 145,473.46 | ||
| ELISA OYJ | 2,853 | 54.220 | 154,689.66 | ||
| ENEL SPA | 37,769 | 5.234 | 197,682.94 | ||
| ENGIE | 10,378 | 14.020 | 145,499.56 | ||
| ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA | 11,679 | 13.192 | 154,069.36 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 1,744 | 164.750 | 287,324.00 | ||
| EUROAPI SASU | 213 | 15.385 | 3,277.00 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC. | 877 | 147.400 | 129,269.80 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2,481 | 78.560 | 194,907.36 | ||
| HELLOFRESH SE | 1,205 | 20.720 | 24,967.60 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 1,684 | 65.200 | 109,796.80 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 153 | 1,677.500 | 256,657.50 | ||
| IBERDROLA SA | 26,724 | 10.890 | 291,024.36 | ||
| INDITEX SA | 5,042 | 28.230 | 142,335.66 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,000 | 33.595 | 268,760.00 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 18,987 | 12.926 | 245,425.96 | ||
| INTESA SANPAOLO | 103,053 | 2.495 | 257,117.23 | ||
| KERING | 383 | 553.800 | 212,105.40 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 1,039 | 89.920 | 93,426.88 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 7,254 | 29.945 | 217,221.03 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 5,686 | 15.550 | 88,417.30 | ||
| L'OREAL SA | 985 | 372.950 | 367,355.75 | ||
| LEGRAND SA | 2,989 | 86.220 | 257,711.58 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,191 | 777.300 | 925,764.30 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,218 | 71.940 | 303,442.92 | ||
| MICHELIN (C.G.D.E.) | 6,192 | 29.400 | 182,044.80 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 829 | 319.500 | 264,865.50 | ||
| NOKIA OYJ | 32,728 | 4.351 | 142,399.52 | ||
| PERNOD-RICARD | 1,228 | 198.150 | 243,328.20 | ||
| PROSUS | 4,049 | 66.660 | 269,906.34 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 2,497 | 75.360 | 188,173.92 | ||
| REPSOL SA | 12,826 | 14.850 | 190,466.10 | ||
| RWE AG | 3,941 | 39.900 | 157,245.90 | ||
| SAFRAN SA | 1,779 | 133.300 | 237,140.70 | ||
| SANOFI | 4,916 | 89.910 | 441,997.56 | ||
| SAP SE | 4,121 | 106.920 | 440,617.32 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,796 | 149.000 | 416,604.00 | ||
| SIEMENS AG | 3,303 | 141.460 | 467,242.38 | ||
| SOCIETE GENERALE | 4,493 | 26.390 | 118,570.27 | ||
| STELLANTIS NV | 7,886 | 16.450 | 129,724.70 | ||
| TELEFONICA SA | 26,160 | 3.904 | 102,128.64 | ||
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | 26,995 | 7.186 | 193,986.07 | ||
| TOTALENERGIES SE | 9,111 | 58.190 | 530,169.09 | ||
| UNICREDIT SPA | 16,509 | 18.236 | 301,058.12 | ||
| UNILEVER NV | 6,314 | 47.440 | 299,536.16 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 3,321 | 22.310 | 74,091.51 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 4,850 | 33.230 | 161,165.50 | ||
| VINCI SA | 2,896 | 105.640 | 305,933.44 | ||
| VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A | 238 | 66.800 | 15,898.40 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 959 | 127.800 | 122,560.20 | ||
| VONOVIA SE | 3,290 | 23.800 | 78,302.00 | ||
| WOLTERS KLUWER NV | 3,625 | 110.650 | 401,106.25 | ||
| ユーロ 小計 | 680,455 | 18,936,970.16 | |||
| (2,722,189,461) | |||||
| 香港・ドル | AIA GROUP LTD | 214,200 | 81.200 | 17,393,040.00 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 66,500 | 26.650 | 1,772,225.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 52,500 | 49.400 | 2,593,500.00 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 49,500 | 47.550 | 2,353,725.00 | ||
| CLP HOLDINGS LTD | 51,000 | 56.500 | 2,881,500.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 43,000 | 53.250 | 2,289,750.00 | ||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 69,000 | 15.540 | 1,072,260.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 13,500 | 128.800 | 1,738,800.00 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 81,510 | 27.150 | 2,212,996.50 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 223,046 | 7.370 | 1,643,849.02 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 20,800 | 319.400 | 6,643,520.00 | ||
| MTR CORP | 44,500 | 39.900 | 1,775,550.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 49,000 | 42.550 | 2,084,950.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 35,500 | 108.400 | 3,848,200.00 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD | 28,500 | 64.650 | 1,842,525.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 17,000 | 78.250 | 1,330,250.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 46,000 | 43.050 | 1,980,300.00 | ||
| 香港・ドル 小計 | 1,105,056 | 55,456,940.52 | |||
| (962,732,487) | |||||
| 合計 | 7,692,536 | 18,557,570,678 | |||
| (13,959,017,918) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第425回 利付国債(2年) | 7,620,400,000 | 7,622,342,897 | |
| 第77回 利付国債(30年) | 316,700,000 | 327,949,184 | |||
| 第183回 利付国債(20年) | 430,800,000 | 440,359,452 | |||
| 日本円 小計 | 8,367,900,000 | 8,390,651,533 | |||
| カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT | 5,330,000.00 | 4,595,206.20 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 5,330,000.00 | 4,595,206.20 | |||
| (534,172,600) | (460,531,565) | ||||
| 国債証券 合計 | 8,902,072,600 | 8,851,183,098 | |||
| (534,172,600) | (460,531,565) | ||||
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 10,292.00 | 882,127.32 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 10,292.00 | 882,127.32 | |||
| (120,207,490) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 10,292 | 120,207,490 | |||
| (120,207,490) | |||||
| 投資証券 | シンガポール・ドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 26,465.00 | 51,606.75 | |
| シンガポール・ドル 小計 | 26,465.00 | 51,606.75 | |||
| (5,212,798) | |||||
| 投資証券 合計 | 26,465 | 5,212,798 | |||
| (5,212,798) | |||||
| 合計 | 8,976,603,386 | ||||
| (585,951,853) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率(%) | 組入債券時価比率(%) | 組入投資信託受益証券時価比率(%) | 組入投資証券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 312銘柄 | 9.47 | - | - | - | 17.16 |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | - | - | 0.25 | - | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 36銘柄 | 2.64 | - | - | - | 4.66 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 34銘柄 | 4.78 | - | - | - | 8.44 |
| カナダ・ドル | 株式 | 25銘柄 | 0.44 | - | - | - | 2.45 |
| 国債証券 | 1銘柄 | - | 0.95 | - | - | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 7銘柄 | 0.84 | - | - | - | 1.50 |
| 投資証券 | 1銘柄 | - | - | - | 0.01 | ||
| スイス・フラン | 株式 | 15銘柄 | 1.72 | - | - | - | 3.03 |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 10銘柄 | 0.45 | - | - | - | 0.79 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 6銘柄 | 0.61 | - | - | - | 1.07 |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.13 | - | - | - | 0.23 |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 0.06 | - | - | - | 0.10 |
| ユーロ | 株式 | 82銘柄 | 5.60 | - | - | - | 9.89 |
| 香港・ドル | 株式 | 17銘柄 | 1.98 | - | - | - | 3.50 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 34,306,006 |
| 金銭信託 | 311,603,886 |
| コール・ローン | 31,473,034,975 |
| 特殊債券 | 804,012,762 |
| 社債券 | 50,514,290,282 |
| 派生商品評価勘定 | 47,845,977 |
| 未収利息 | 460,159,370 |
| 前払費用 | 82,085,283 |
| 流動資産合計 | 83,727,338,541 |
| 資産合計 | 83,727,338,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,164,944,493 |
| 未払解約金 | 14,755,613 |
| その他未払費用 | 36,493 |
| 流動負債合計 | 1,179,736,599 |
| 負債合計 | 1,179,736,599 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,180,184,831 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,367,417,111 |
| 元本等合計 | 82,547,601,942 |
| 純資産合計 | 82,547,601,942 |
| 負債純資産合計 | 83,727,338,541 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年2月26日至 2023年2月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年2月27日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 81,782,410,291円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 215,578,725円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 2,817,804,185円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定) | 1,923,632,684円 | ||
| ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定) | 21,107,967,677円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定) | 10,008,478,621円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募) | 4,395,427,719円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 754,460,658円 | ||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 3,025,890,618円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 376,738,195円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 25,001,439円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資家限定) | 8,311,917,504円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 4,510,180,258円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定) | 377,291,979円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定) | 2,056,531,726円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定) | 6,401,246,298円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募) | 379,556,411円 | ||
| ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家限定) | 12,975,573,034円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)(適格機関投資家限定) | 741,602,152円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定) | 562,881,775円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定) | 239,473,035円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)Ⅱ(適格機関投資家限定) | 226,098,328円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長) | 25,183,317円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 755,051,403円 | ||
| 計 | 79,180,184,831円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 79,180,184,831口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年2月26日至 2023年2月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年2月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年2月27日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 特殊債券 | △3,318,806 |
| 社債券 | 16,256,728 |
| 合計 | 12,937,922 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年12月21日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 54,048,842,713 | - | 55,167,059,572 | △1,118,216,859 |
| アメリカ・ドル | 15,149,137,054 | - | 15,716,194,698 | △567,057,644 |
| イギリス・ポンド | 3,377,878,718 | - | 3,459,633,552 | △81,754,834 |
| オーストラリア・ドル | 21,505,905,857 | - | 21,620,698,724 | △114,792,867 |
| カナダ・ドル | 11,936,963,297 | - | 12,251,240,887 | △314,277,590 |
| ユーロ | 2,078,957,787 | - | 2,119,291,711 | △40,333,924 |
| 買建 | 3,417,938,102 | - | 3,419,056,445 | 1,118,343 |
| アメリカ・ドル | 52,618,920 | - | 54,322,840 | 1,703,920 |
| イギリス・ポンド | 1,175,779,136 | - | 1,195,642,304 | 19,863,168 |
| オーストラリア・ドル | 2,175,443,228 | - | 2,154,797,600 | △20,645,628 |
| カナダ・ドル | 9,854,230 | - | 9,989,430 | 135,200 |
| ユーロ | 4,242,588 | - | 4,304,271 | 61,683 |
| 合計 | 57,466,780,815 | - | 58,586,116,017 | △1,117,098,516 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年2月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0425円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,425円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN POSTAL CORP | 8,700,000.00 | 8,767,860.00 | |
| オーストラリア・ドル 小計 | 8,700,000.00 | 8,767,860.00 | |||
| (797,790,000) | (804,012,762) | ||||
| 特殊債券 合計 | 797,790,000 | 804,012,762 | |||
| (797,790,000) | (804,012,762) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AOZORA BANK | 16,000,000.00 | 14,850,080.00 | |
| BMW US CAPITAL LLC | 5,000,000.00 | 4,994,000.00 | |||
| BNP PARIBAS | 10,000,000.00 | 10,001,500.00 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 3,000,000.00 | 2,987,220.00 | |||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER | 3,000,000.00 | 2,933,940.00 | |||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | 10,000,000.00 | 9,977,200.00 | |||
| HP ENTERPRISE CO | 4,500,000.00 | 4,472,100.00 | |||
| KOMATSU FINANCE AMERICA | 15,700,000.00 | 15,316,763.00 | |||
| MACQUARIE GROUP LTD | 17,000,000.00 | 17,137,700.00 | |||
| MARUBENI CORP | 3,000,000.00 | 2,992,860.00 | |||
| MARUBENI CORP | 1,500,000.00 | 1,461,240.00 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 17,000,000.00 | 16,879,640.00 | |||
| MUFG BANK LTD | 5,000,000.00 | 4,960,050.00 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 5,000,000.00 | 4,979,150.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 115,700,000.00 | 113,943,443.00 | |||
| (15,766,439,000) | (15,527,072,978) | ||||
| イギリス・ポンド | BARCLAYS PLC | 4,000,000.00 | 3,927,240.00 | ||
| BMW INTL INVESTMENT BV | 5,000,000.00 | 4,934,450.00 | |||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | 5,000,000.00 | 4,951,050.00 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 14,000,000.00 | 13,812,740.00 | |||
| (2,281,160,000) | (2,250,647,856) | ||||
| オーストラリア・ドル | AT&T INC | 10,480,000.00 | 10,417,748.80 | ||
| AURIZON NETWORK PTY LTD | 7,520,000.00 | 7,425,624.00 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP | 25,000,000.00 | 25,201,500.00 | |||
| BANK OF MONTREAL | 1,730,000.00 | 1,719,879.50 | |||
| BARCLAYS PLC | 5,000,000.00 | 4,992,300.00 | |||
| CITIGROUP INC | 2,351,000.00 | 2,333,884.72 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 5,400,000.00 | 5,396,058.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 10,000,000.00 | 9,898,500.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 16,450,000.00 | 16,487,012.50 | |||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | 11,550,000.00 | 11,344,410.00 | |||
| MCDONALD'S CORP | 6,000,000.00 | 5,910,540.00 | |||
| MERCEDES-BENZ AUSTRALIA | 8,600,000.00 | 8,601,290.00 | |||
| MERCEDES-BENZ AUSTRALIA | 5,000,000.00 | 4,921,350.00 | |||
| MERCEDES-BENZ AUSTRALIA | 6,000,000.00 | 5,782,560.00 | |||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 3,000,000.00 | 2,988,900.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 25,000,000.00 | 25,007,250.00 | |||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 24,730,000.00 | 24,558,868.40 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 3,300,000.00 | 3,178,593.00 | |||
| WESTPAC BANKING CORP | 3,000,000.00 | 2,992,590.00 | |||
| WESTPAC BANKING CORP | 22,100,000.00 | 22,250,280.00 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 202,211,000.00 | 201,409,138.92 | |||
| (18,542,748,700) | (18,469,218,037) | ||||
| カナダ・ドル | BANK OF NOVA SCOTIA | 10,000,000.00 | 9,960,200.00 | ||
| BHP BILLITON FINANCE LTD | 25,000,000.00 | 24,909,000.00 | |||
| BMW CANADA INC | 5,000,000.00 | 4,909,000.00 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 20,000,000.00 | 19,699,800.00 | |||
| HONDA CANADA FINANCE INC | 19,000,000.00 | 18,998,860.00 | |||
| HONDA CANADA FINANCE INC | 10,000,000.00 | 9,908,700.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 4,900,250.00 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4,500,000.00 | 4,457,520.00 | |||
| SAPUTO INC | 10,000,000.00 | 9,835,300.00 | |||
| TELUS CORP | 10,000,000.00 | 9,993,500.00 | |||
| TOYOTA CREDIT CANADA INC | 4,000,000.00 | 3,973,200.00 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 122,500,000.00 | 121,545,330.00 | |||
| (12,276,950,000) | (12,181,272,973) | ||||
| ユーロ | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 5,000,000.00 | 4,726,350.00 | ||
| RWE AG | 5,000,000.00 | 4,863,750.00 | |||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 5,000,000.00 | 4,921,750.00 | |||
| ユーロ 小計 | 15,000,000.00 | 14,511,850.00 | |||
| (2,156,250,000) | (2,086,078,438) | ||||
| 社債券 合計 | 51,023,547,700 | 50,514,290,282 | |||
| (51,023,547,700) | (50,514,290,282) | ||||
| 合計 | 51,318,303,044 | ||||
| (51,318,303,044) | |||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 社債券 | 14銘柄 | 18.81 | 30.26 |
| イギリス・ポンド | 社債券 | 3銘柄 | 2.73 | 4.39 |
| オーストラリア・ドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 0.97 | 37.56 |
| 社債券 | 20銘柄 | 22.37 | ||
| カナダ・ドル | 社債券 | 11銘柄 | 14.76 | 23.74 |
| ユーロ | 社債券 | 3銘柄 | 2.53 | 4.06 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
